สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด (Leading Stock Screening Formula by Mangmaoclub)
หลังจากที่ในคราวก่อน ผมได้แนะนำถึงตัวคัดกรองหุ้นนำตลาด (Leading Stock) ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตัวหนึ่งให้ได้รู้จักกันไปแล้ว นั่นก็คือค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ หรือ Relative Price Strength แต่เชื่อว่าหลายคนเข้าใจ Concept แต่อาจติดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้มันหรือใช้มันได้ ผมจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันสูตรที่ผมเขียนไว้เบื้องต้น ให้กับเพื่อนๆชาวแมงเม่าคลับทุกๆคนที่ใช้โปรแกรม Metastock ได้นำไปลองใช้กันครับ โดยผมได้จัดทำเอาไว้สองสูตรนั่นก็คือ
(1) สูตรการหาค่าและจัดอันดับความแข็งแกร่งสัมพันธ์ของหุ้นนำตลาด (Leading Stock Ranking by Mangmaoclub.com)
สูตรนี้จะทำการค้นหาหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ หรือ Relative Price Strength จากหุ้นแต่ละตัวออกมา ในคาบเวลา 1, 6 และ 12 เดือน โดยจะทำการคัดกรองหุ้นที่มีค่า RS สูงกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลาออกมา ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการวัดอันดับของพวกมันออกมาได้จาก Function ในหน้าต่าง Explorer ในตัวของโปรแกรม Metastock เอง โดยมีเงื่อนไขที่จะทำการคัดกรองดังนี้:
1.ราคาปิด (Close) อยู่ไม่ต่ำกว่า 15% จากจุดสูงสุดภายใน 1 ปี
2.อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ในช่วงเวลา 1,6 และ 12 เดือน มีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET ในทุกๆช่วงเวลา
3.มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยภายใน 1 เดือนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน
(2) สูตรการหาหุ้นนำตลาดที่ทำจุดสูงสุดใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลา (Leading Stock Breakout By Mangmaoclub.com)
สูตรนี้จะทำการค้นหาหุ้นที่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ (Breakout) ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลาออกมา (1, 6 และ 12 เดือน) ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการวัดอันดับของพวกมันออกมาได้จาก Function ในหน้าต่าง Explorer ในตัวของโปรแกรม Metastock เอง โดยมีเงื่อนไขที่จะทำการคัดกรองดังนี้:
1. ราคาปิด (Close) สามารถทะลุและยืนเหนือจุดสูงสุดภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
2. อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ในช่วงเวลา 1,6 และ 12 เดือน มีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET ในทุกๆช่วงเวลา
3. มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยภายใน 1 เดือนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน
คลิ้ก! Download สูตรการคัดกรองหุ้นนำตลาดโดยแมงเม่าคลับ.คอม :
วิธีการนำสูตรเข้าสู่โปรแกรม Metastock เบื้องต้น
1. เปิดโปรแกรม Metastock แล้วเข้าไปที่เครื่องมือ Explorer
2. กดคลิ้กเข้าไปที่ Organizer
3. คลิ้กที่ Import formula files
4. คลิ้กเข้าไปที่ Browse แล้วเข้าเลือกไปยัง Directory ที่ได้ทำการ Unzip ไฟล์เอาไว้ หลังจากนั้นคลิ้ก Finish เพื่อทำการนำเข้าสูตร
5. เลือกสูตรที่ต้องการจะ Explore
6. คลิ้ก Add Securities เพื่อเลือกหุ้นที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา ที่เราต้องการจะทำการคัดกรองออกมา ในกรณีนี้ หากในฐานข้อมูลมีแต่หุ้นที่อยู่ใน SET สามารถกด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมดได้เลย
7. เมื่อโปรแกรมได้ทำการ Explore เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ้กที่ Report เพื่อรายงานผลออกมาให้เราทราบ
8. เมื่อเข้ามาในหน้าต่าง Report แล้ว คุณสามารถที่จะคลิ้กเลือกที่หัวของแต่ละ Column เพื่อจัดอันดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือค่าน้อยไปหาค่ามากก็ได้
คำอธิบายหัวข้อในแต่ละ Column
1. Close คือราคาปิดของวันที่ทำการ Explore
2. H(260) คือจุดสูงสุดภายใน 1 ปี (260 วันทำการ)
3. %UnderHi คืออัตราส่วนที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดภายใน 1 ปี เช่น 5% หมายถึง ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดภายใน 260 วันอยู่ 5%
4. ROC คืออัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ภายในแต่ละช่วงเวลา ในสูตรนี้ผมได้ทำไว้ 3 column คือภายใน 1 เดือน, 6 เดือนและ 1 ปี
5. Levy’s R คืออัตราส่วนที่ Robert Levy ได้นำมาใช้ในการวัดค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ออกมา (Levy’s Ratio) นั่นคือราคาปิดหารด้วยค่าเฉลี่ยราคาภายใน 130 วัน (C/130) โดยค่าที่มากที่สุดหมายถึงแข็งแกร่งที่สุด และน้อยที่สุดคือแข็งแกร่งน้อยที่สุด
6. ADX(14) คือค่าของ ADX ภายในระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง (ใช้คาบเวลามาตรฐานที่นิยมกันโดยสากล)
7. RSI(14) คือค่าของ RSI ภายในระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง (ใช้คาบเวลามาตรฐานที่นิยมกันโดยสากล)
8. MACD() คือค่าของ MACD ที่ใช้กันโดยมาตรฐานสากล นั่นคือค่าของเส้นค่าเฉลี่ย 12 และ 26 โดยมีเส้นสัญญาณ (signal line) ที่ 9 วัน
9. Stoch(5,3) คือค่าของ Stochastic Oscillator ที่ใช้กันโดยมาตรฐานสากล นั่นคือ Time Period ที่ 5 วัน และ Slow Stoch ที่ 3 วัน
10. Vol คือ ปริมาณการซื้อขายในวันนั้นๆ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. สูตรนี้เป็นการคัดกรองในแนวทางของ Momentum Investing โดยจะซื้อหุ้นที่แข็งกว่าตลาด และหลีกเลี่ยงหุ้นที่อ่อนกว่าตลาดทุกตัว ดังนั้น คุณจะพบว่าราคาของหุ้นจะดูแพงและอยู่ในขาขึ้นเสมอ ในกรณีส่วนใหญ่มันจะไม่มีหุ้นที่อยู่ในขาลงหรือราคาที่ดูถูก ยกเว้นว่าตลาดจะกลายเป็นตลาดหมีอย่างรุนแรงและเต็มตัว
2. สูตรนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบ Breakout ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่วัดการ Breakout จาก Zigzag, Channel หรือแม้กระทั่งวิจารณญาณของคุณเอง
3. ในสูตร Leading Stock Breakout by Mangmaoclub นั้น คุณควรที่จะให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากกว่าในสิบวันที่ผ่านมา หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายภายใน 20 วัน (ผมเลือกที่จะไม่นำเงื่อนไขนี้มาใช้ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้โปรแกรมได้ทำการค้นหาหุ้นได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น)
4. สูตรการคัดกรองหุ้นนี้ จะให้ประสิทธิภาพออกมาได้เมื่อถูกใช้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management), การควบคุมเงินเดิมพัน (Money Management – Position Sizing), การกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม (Diversify) และการควบคุมจิตใจของคุณเอง (Psychology of Trading)
5. ผมจงใจเปิดเผยสูตรนี้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือการปกปิดใดๆ เนื่องจากสูตรนี้ไม่ใช่ Holy Grail ในการเล่นหุ้น และมันไม่มี Perfect System ในตลาดหุ้นเช่นกัน ความลับที่แท้จริงในการที่จะทำกำไรในระยะยาวจากการเก็งกำไรออกมาได้ คือการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสม (Good Money Management) และการบริหารจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychology Management) โดยที่ระบบการลงทุนมีความสำคัญอยู่ที่ทำให้เรามีความได้เปรียบเชิงสถิติขึ้นมา แต่มันไม่สามารถที่จะบังคับเราให้มี “วินัย” ที่ดีได้ นี่เป็น “ทักษะ” ที่คุณต้องสะสมขึ้นมา เพื่อความสามารถในการเก็งกำไรของคุณเอง
คำเตือน
1. ผลการค้นหาในตารางนี้มิได้เป็นการชี้นำให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ เป็นผลจากวิจารณ์ญาณของผู้ใช้ โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือพันธะใดๆกับผู้จัดทำสูตรการคัดกรองหุ้นสูตรนี้
2. ผมได้จัดทำสูตรนี้ขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวแมงเม่าคลับทุกท่าน โดยไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
3. สูตรนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวในระบบการลงทุน นั่นคือส่วนของการเข้าซื้อ (Entry System) ซึ่งไม่รวมถึง Stop, Exit, Money Management ที่จะทำให้เกิดเป็นระบบการลงทุนซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงขึ้นมา
* การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ จงอย่าได้เชื่อโดยไม่ได้ทำการทดสอบ หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเงินเป็นของคุณเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่มีส่วนร่วมใดๆในการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมขอให้ทุกคนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากบทความนี้ และโชคดีเฮงๆ รวยๆ กันถ้วนหน้าครับ :D
