สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด (Leading Stock Screening Formula by Mangmaoclub)

หลังจากที่ในคราวก่อน ผมได้แนะนำถึงตัวคัดกรองหุ้นนำตลาด (Leading Stock) ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตัวหนึ่งให้ได้รู้จักกันไปแล้ว นั่นก็คือค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ หรือ Relative Price Strength แต่เชื่อว่าหลายคนเข้าใจ Concept แต่อาจติดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้มันหรือใช้มันได้ ผมจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันสูตรที่ผมเขียนไว้เบื้องต้น ให้กับเพื่อนๆชาวแมงเม่าคลับทุกๆคนที่ใช้โปรแกรม Metastock ได้นำไปลองใช้กันครับ โดยผมได้จัดทำเอาไว้สองสูตรนั่นก็คือ

(1) สูตรการหาค่าและจัดอันดับความแข็งแกร่งสัมพันธ์ของหุ้นนำตลาด (Leading Stock Ranking by Mangmaoclub.com)

สูตรนี้จะทำการค้นหาหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ หรือ Relative Price Strength จากหุ้นแต่ละตัวออกมา ในคาบเวลา 1, 6 และ 12 เดือน โดยจะทำการคัดกรองหุ้นที่มีค่า RS สูงกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลาออกมา ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการวัดอันดับของพวกมันออกมาได้จาก Function ในหน้าต่าง Explorer ในตัวของโปรแกรม Metastock เอง โดยมีเงื่อนไขที่จะทำการคัดกรองดังนี้:

1.ราคาปิด (Close) อยู่ไม่ต่ำกว่า 15% จากจุดสูงสุดภายใน 1 ปี
2.อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ในช่วงเวลา 1,6 และ 12 เดือน มีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET ในทุกๆช่วงเวลา
3.มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยภายใน 1 เดือนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน

(2) สูตรการหาหุ้นนำตลาดที่ทำจุดสูงสุดใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลา (Leading Stock Breakout By Mangmaoclub.com)

สูตรนี้จะทำการค้นหาหุ้นที่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ (Breakout) ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาดในทุกๆคาบเวลาออกมา (1, 6 และ 12 เดือน) ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการวัดอันดับของพวกมันออกมาได้จาก Function ในหน้าต่าง Explorer ในตัวของโปรแกรม Metastock เอง โดยมีเงื่อนไขที่จะทำการคัดกรองดังนี้:

1. ราคาปิด (Close) สามารถทะลุและยืนเหนือจุดสูงสุดภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
2. อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ในช่วงเวลา 1,6 และ 12 เดือน มีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET ในทุกๆช่วงเวลา
3. มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยภายใน 1 เดือนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน

คลิ้ก! Download สูตรการคัดกรองหุ้นนำตลาดโดยแมงเม่าคลับ.คอม :

คลิ้ก! เพื่อ download สูตรการคัดกรองหุ้นนำตลาดได้ตรงนี้เลยครับ

วิธีการนำสูตรเข้าสู่โปรแกรม Metastock เบื้องต้น

1. เปิดโปรแกรม Metastock แล้วเข้าไปที่เครื่องมือ Explorer

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_1

2. กดคลิ้กเข้าไปที่ Organizer

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_2

3. คลิ้กที่ Import formula files

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_3

4. คลิ้กเข้าไปที่ Browse แล้วเข้าเลือกไปยัง Directory ที่ได้ทำการ Unzip ไฟล์เอาไว้ หลังจากนั้นคลิ้ก Finish เพื่อทำการนำเข้าสูตร

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_4

5. เลือกสูตรที่ต้องการจะ Explore

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_5

6. คลิ้ก Add Securities เพื่อเลือกหุ้นที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา ที่เราต้องการจะทำการคัดกรองออกมา ในกรณีนี้ หากในฐานข้อมูลมีแต่หุ้นที่อยู่ใน SET สามารถกด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมดได้เลย

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_6

7. เมื่อโปรแกรมได้ทำการ Explore เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ้กที่ Report เพื่อรายงานผลออกมาให้เราทราบ

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_7

8. เมื่อเข้ามาในหน้าต่าง Report แล้ว คุณสามารถที่จะคลิ้กเลือกที่หัวของแต่ละ Column เพื่อจัดอันดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือค่าน้อยไปหาค่ามากก็ได้

การนำเข้าสูตร_Explorer_ของโปรแกรมดูหุ้น_Metastock_8

คำอธิบายหัวข้อในแต่ละ Column

1. Close คือราคาปิดของวันที่ทำการ Explore

2. H(260) คือจุดสูงสุดภายใน 1 ปี (260 วันทำการ)

3. %UnderHi คืออัตราส่วนที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดภายใน 1 ปี เช่น 5% หมายถึง ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดภายใน 260 วันอยู่ 5%

4. ROC คืออัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ภายในแต่ละช่วงเวลา ในสูตรนี้ผมได้ทำไว้ 3 column คือภายใน 1 เดือน, 6 เดือนและ 1 ปี

5. Levy’s R คืออัตราส่วนที่ Robert Levy ได้นำมาใช้ในการวัดค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ออกมา (Levy’s Ratio) นั่นคือราคาปิดหารด้วยค่าเฉลี่ยราคาภายใน 130 วัน (C/130) โดยค่าที่มากที่สุดหมายถึงแข็งแกร่งที่สุด และน้อยที่สุดคือแข็งแกร่งน้อยที่สุด

6. ADX(14) คือค่าของ ADX ภายในระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง (ใช้คาบเวลามาตรฐานที่นิยมกันโดยสากล)

7. RSI(14) คือค่าของ RSI ภายในระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง (ใช้คาบเวลามาตรฐานที่นิยมกันโดยสากล)

8. MACD() คือค่าของ MACD ที่ใช้กันโดยมาตรฐานสากล นั่นคือค่าของเส้นค่าเฉลี่ย 12 และ 26 โดยมีเส้นสัญญาณ (signal line) ที่ 9 วัน

9. Stoch(5,3) คือค่าของ Stochastic Oscillator ที่ใช้กันโดยมาตรฐานสากล นั่นคือ Time Period ที่ 5 วัน และ Slow Stoch ที่ 3 วัน

10. Vol คือ ปริมาณการซื้อขายในวันนั้นๆ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. สูตรนี้เป็นการคัดกรองในแนวทางของ Momentum Investing โดยจะซื้อหุ้นที่แข็งกว่าตลาด และหลีกเลี่ยงหุ้นที่อ่อนกว่าตลาดทุกตัว ดังนั้น คุณจะพบว่าราคาของหุ้นจะดูแพงและอยู่ในขาขึ้นเสมอ ในกรณีส่วนใหญ่มันจะไม่มีหุ้นที่อยู่ในขาลงหรือราคาที่ดูถูก ยกเว้นว่าตลาดจะกลายเป็นตลาดหมีอย่างรุนแรงและเต็มตัว

2. สูตรนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบ Breakout ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่วัดการ Breakout จาก Zigzag, Channel หรือแม้กระทั่งวิจารณญาณของคุณเอง

3. ในสูตร Leading Stock Breakout by Mangmaoclub นั้น คุณควรที่จะให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากกว่าในสิบวันที่ผ่านมา หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายภายใน 20 วัน (ผมเลือกที่จะไม่นำเงื่อนไขนี้มาใช้ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้โปรแกรมได้ทำการค้นหาหุ้นได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น)

4. สูตรการคัดกรองหุ้นนี้ จะให้ประสิทธิภาพออกมาได้เมื่อถูกใช้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management), การควบคุมเงินเดิมพัน (Money Management – Position Sizing), การกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม (Diversify) และการควบคุมจิตใจของคุณเอง (Psychology of Trading)

5. ผมจงใจเปิดเผยสูตรนี้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือการปกปิดใดๆ เนื่องจากสูตรนี้ไม่ใช่ Holy Grail ในการเล่นหุ้น และมันไม่มี Perfect System ในตลาดหุ้นเช่นกัน ความลับที่แท้จริงในการที่จะทำกำไรในระยะยาวจากการเก็งกำไรออกมาได้ คือการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสม (Good Money Management) และการบริหารจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychology Management) โดยที่ระบบการลงทุนมีความสำคัญอยู่ที่ทำให้เรามีความได้เปรียบเชิงสถิติขึ้นมา แต่มันไม่สามารถที่จะบังคับเราให้มี “วินัย” ที่ดีได้ นี่เป็น “ทักษะ” ที่คุณต้องสะสมขึ้นมา เพื่อความสามารถในการเก็งกำไรของคุณเอง

คำเตือน

1. ผลการค้นหาในตารางนี้มิได้เป็นการชี้นำให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ เป็นผลจากวิจารณ์ญาณของผู้ใช้ โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือพันธะใดๆกับผู้จัดทำสูตรการคัดกรองหุ้นสูตรนี้

2. ผมได้จัดทำสูตรนี้ขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวแมงเม่าคลับทุกท่าน โดยไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

3. สูตรนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวในระบบการลงทุน นั่นคือส่วนของการเข้าซื้อ (Entry System) ซึ่งไม่รวมถึง Stop, Exit, Money Management ที่จะทำให้เกิดเป็นระบบการลงทุนซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงขึ้นมา

* การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ จงอย่าได้เชื่อโดยไม่ได้ทำการทดสอบ หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเงินเป็นของคุณเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่มีส่วนร่วมใดๆในการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมขอให้ทุกคนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากบทความนี้ และโชคดีเฮงๆ รวยๆ กันถ้วนหน้าครับ :D

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Mod

    เพิ่มเติมนิดนึงครับ สำหรับตัว metastock ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองหาโหลดที่นี่ได้ http://www.phpfusion.org/software/graphics__design/10945-metastock-11-eod-esignal-forex-magazine.html

    ส่วนฐานข้อมูล สามารถหาได้จากเวบคุณลงโฉลก หรือ http://www.Chaloke.com ครับ
    (ปล. ถึงแม้ว่าผมเองจะไม่ได้ใช้ระบบเดียวกับระบบ Boonc ของเวบคุณลุงโฉลก แต่คิดตัวกรองชนิดนี้ น่าจะสามารถใช้เสริมกับระบบ Boonc ของเวบคุณลุงได้เป็นอย่างดี ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่มาจากเวบคุณลุงด้วยครับ :D)

    • jilin22

       พี่มดครับ ลิงค์ของ metastock ใช้ไม่ได้แล้วอะครับ มันโชว์ข้อความว่า
      An error has occurred!
      The article cannot be found. Probably article URL has been changed. Please use search.

  • mprandy

    ขอบคุณมากครับ ^^

    • mod

      ยินดีครับ ลองใช้ลองโมดูก็ได้ครับผม

  • tattoo_thai

    ขอบคุณครับ

    แก้ไขเล็กน้อย สูตรมันจะขึ้นว่า Leading Stock Breakout by Mangmaoclub กับ Leading Stock Ranking by Mangmaoclub ครับ

    • tattoo_thai

      เอ ผมทำแล้ว Error อะครับ

      มันฟ้องว่า Error in column B: Invalid time period (zero or negative) passed to HHV() function. ครับ

      • Mod

        ไม่แน่ใจว่าเข้าผิดหรือปล่าว แต่น่าจะเกิดขึ้นกับหุ้นบางตัว เพราะจำนวนข้อมูลย้อนหลังมันเข้าตลาดมาไม่ถึง 260 วันทำการ มันเลยเกิด error ไม่พบขึ้นครับ ถ้าต้องการเข้าไปแก้ไข Modify เองให้วันมันน้อยลง Password: mangmaoclub นะครับ ผมทำเอาไว้กันคนไม่ค่อยรู้เรื่องไปกดๆเล่นแล้วสูตรมันหายหรือตกหล่นไปเฉยๆ

        • tattoo_thai

          ที่คุณ Mod บอกมานั้นถูกต้องแล้วครับ ผมลืมไปว่า MetaStock ของผมมันมีข้อมูลนิดเดียว สูตรใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ

          ขอบคุณอีกครั้งครับ

  • Yingyos

    แหล่มครับคุณ Mod
    ผมกำลังจะถามพอดีว่าปกติคุณ Mod ใช้อะไรกรองหาหุ้นที่มี RS สูงๆ
    ขอนำไปลองใช้นะครับ แล้วจะมารายงายผลครับ

    • mod

      Modify เพิ่มก็ได้นะครับ ผมเขียนให้มันเบสิค แบบให้มีเทคนิคส่วนตัวติดอยู่น้อยที่สุด เพราะอยากให้มันกลางๆหน่อย password ก็ตามคอมเมนท์ข้างบนน่ะครับ

      • boboverlord

        พี่ศึกษาวิธีการเขียนสูตรในโปรแกรมอย่างไรเหรอครับ พอดีผมจะศึกษาจะได้โมดิฟายได้ถูกครับ แหะๆ

  • PM

    ผมลอง run explorer ทั้ง 2 ตัวแล้ว มัน rejected 100% คือไม่มีหุ้นตัวไหนเข้าข่ายเลยครับ

    • mod

      เอ.. มันเกิดอะไรขึ้นนะ ของผมก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าฐานข้อมูลที่มีน้อยกว่า 260 วันรึปล่าว ถ้ามันน้อยกว่ามันจะ Reject อัตโนมัติ 100% แน่นอน แต่ถ้าไม่มันน่าจะหลุดมาบ้าง แต่โดยปกติระบบ Breakout จะไม่เยอะนครับ เพราะมันจะคัดทิ้งไปเยอะ เช่นของวันเมื่อวาน จะมีแค่ RS กับ MCS นะครับ

      • PM

        เกี่ยวกับที่หุ้นส่วนใหญ่ ดูเป็นกราฟวีคหรือเปล่าครับ

        • PM

          เจอแล้วครับ error / Error in column B: Invalid time period (zero or negative) passed to HHV() function

          ถ้าตัวที่ period ไม่ถึง มันจะบอกว่า Error in filter: Period value out of valid range in ROC() function.

          • mod

            HHV() Function ที่ว่าคือ HHV(H,260) นะครับ การที่มัน Reject ก็เนื่องจาก จำนวนวันมันไม่ถึงนะครับ ผมลองเชคดูว่าหุ้นที่ถูก Reject ก็เป็นหุ้นที่มีฐานข้อมูลย้อนหลังไม่ถึงทั้งนั้นเลย ไม่ทราบว่าฐานข้อมูลย้อนหลังไปกี่เดือนหรือครับ?

            ยังไงขอโทษด้วย และขอบคุณที่แจ้งมานะครับ ท่านใดอ่านมาเจอแล้วพอทราบ ก็ช่วยตอบกันหน่อยนะครับ เผื่อว่าจะเป็นทางออกได้ :D

            เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ติดอะไร จะลองแก้สูตรให้ใช้กับฐานข้อมูลที่จำนวนวันย้อนหลังไม่มากดูครับ :)

  • Yingyos

    confirm ว่าใช่ได้ปกติดีครับ
    เยี่ยมครับสูตรนี้ช่วยให้หาหุ้นที่แกร่งกว่า SET ในรอบปีที่ผ่านมาได้
    ขอบคุณคุณ Mod มากครับ สำหรับสิ่งดีๆ

  • บอย (BOY)

    แมงเม่า Goooooooooooooood

    • Mod

      GoooooooooooooD BOY!!!

  • บอย (BOY)

    ทำไม ผม Download มาแล้ว ตัวอักษรตอน Import เข้ามา Metastock ผมอ่านไม่ได้อ่ะ

    มันบอก “Invalid Charecter”

    ผมใช้ Meta 8 มันใช้ได้หรือเปล่า

    • bank

      เหมือนผมเลยครับ

      • Anonymous

        เป็นที่ version ของ metastock จริงด้วยครับ
        file ที่ download มาจะเป็น
        MS10EXPL.DTA และ MS10FORM.DTA
        ซึ่งต้องใช้กับ metastock version 10 ขึ้นไป

        ถ้าจะให้ใช้กับ version 8 ได้จะต้องเป็น
        MS80EXPL.DTA และ MS80FORM.DTA ครับ

        อยากขอความกรุณาคุณ mod
        ช่วยแสดงเป็นสูตรในแต่ละ column
        เพื่อให้ผมไปสร้างเป็น the explorer ตัวใหม่เอง
        ไม่แน่ใจว่าจะรบกวนเกินไปคุณมดรึเปล่า

        ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

        • Mod

          แปะสูตรลงไปได้ตามหัวข้อเลยครับ(*) ขอให้ใช้ได้สักที ผมก็พึ่งนึกได้ว่า Version เก่ามันรันสูตรที่ import จาก Version ใหม่ไม่ได้ ขอบคุณครับ

          ***Notes***
          http://mangmaoclub.com – แมงเม่าคลับ.คอม
          http://mangmaoclub.com/leading-stock-screening-formula

          สูตร RS Stock Ranking จะทำการ Screen หาหุ้นซึ่งเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้
          1.ราคาปิด (Close) ทำจุดสูงสุดใหม่ และยืนเหนือจุดสูงสุดเดิมภายในช่วง 260 วัน
          2.อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) ในช่วงเวลา 1,6 และ 12 เดือน มีค่ามากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET ในทุกๆช่วงเวลา
          3.มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยภายใน 1 เดือนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ที่ http://mangmaoclub.com ครับ

          คำเตือน: ผลการค้นหาในตารางนี้มิได้เป็นการชี้นำให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ เป็นผลจากวิจารณ์ญาณของผู้ใช้ โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือพันธะใดๆกับผู้จัดทำสูตรการ Screen หาหุ้นสูตรนี้
          ===============================================

          **สูตรที่ 1**
          ***Filter***
          {Leading Stock Breakout Explorer by Mangmaoclub.com}
          Cross(C,Ref(HHV(H,260),-1))
          AND ((ROC(C,20,%)- ROC(Security(“SET”,C),20,%))>0)
          AND ((ROC(C,130,%)- ROC(Security(“SET”,C),130,%))>0)
          AND ((ROC(C,260,%)- ROC(Security(“SET”,C),260,%))>0)
          AND (Mov((V*C),20,S)>10000000)
          ————————————————————————–
          ***Column***
          {ColA} CLOSE
          {ColB} Volume
          {ColC} HHV(H,260)
          {ColD} 100-((100/HHV(H,260))*C)
          {ColE} ROC(C,20,%)
          {ColF} ROC(C,130,%)
          {ColG} ROC(C,260,%)
          {ColH} C/Mov(C,130,E)
          {ColI} ADX(14)
          {ColJ} RSI(C,14)
          {ColK} MACD()
          {ColL} Stoch(5,3)
          ===============================================

          **สูตรที่ 2**
          ***Filter***
          {Leading Stock Ranking Explorer by Mangmaoclub.com}
          (C >=((85/100)*HHV(H,260)))
          AND ((ROC(C,20,%)- ROC(Security(“SET”,C),20,%))>0)
          AND ((ROC(C,130,%)- ROC(Security(“SET”,C),130,%))>0)
          AND ((ROC(C,260,%)- ROC(Security(“SET”,C),260,%))>0)
          AND (Mov((V*C),20,S)>10000000)
          ————————————————————————–
          ***Column***
          {ColA} CLOSE
          {ColB} Volume
          {ColC} HHV(H,260)
          {ColD} 100-((100/HHV(H,260))*C)
          {ColE} ROC(C,20,%)
          {ColF} ROC(C,130,%)
          {ColG} ROC(C,260,%)
          {ColH} C/Mov(C,130,E)
          {ColI} ADX(14)
          {ColJ} RSI(C,14)
          {ColK} MACD()
          {ColL} Stoch(5,3)
          ===============================================

          • bank

            ขอบคุณ คุณmod มากๆเลยครับ
            แต่มีข้อติดขัดตรงที่ MS8
            มีแค่ columnF เองครับ
            ไม่ทราบว่าจะเพิ่มจำนวน column ได้อย่างไรบ้างครับ
            ขอบคุณครับ

          • Mod

            คุณ Bank อาจต้องลด Column ที่คิดว่าไม่ได้ใช้ลงไปครับ เพราะเท่าที่รู้มันเพิ่มไม่ได้ เป็นที่ Version ที่เราใช้ครับ (เอาค่า indy ออกก็ได้ เหลือแค่ที่จำเป็นก็พอ อิอิ :))

          • Anonymous

            สวัสดีครับคุณมด
            พอดีเพิ่งหัดเล่นครับ ใช้ meta 8 เหมือนกัน มีแค่ถึง colF ครับ
            ผมสามารถตัดอันไหนออกได้บ้างครับ มีถึง L แน่ะ
            หรือว่าควรจะใส่สูตรอย่างไรดีใคร ให้แสดงผลได้ตรงที่สุด
            ขอบคุณมากๆเลยนะครับ คุณมด

          • Anonymous

            สวัสดีครับคุณมด
            พอดีเพิ่งหัดเล่นครับ ใช้ meta 8 เหมือนกัน มีแค่ถึง colF ครับ
            ผมสามารถตัดอันไหนออกได้บ้างครับ มีถึง L แน่ะ
            หรือว่าควรจะใส่สูตรอย่างไรดีใคร ให้แสดงผลได้ตรงที่สุด
            ขอบคุณมากๆเลยนะครับ คุณมด

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @mkjinx:disqus สงสัยจะเจอคำตอบแล้ว :D แค่ตัด Column ที่คิดว่าไม่ดูทิ้งไปได้เลยครับ เหลือทิ้งแต่ของที่ขาดไม่ได้ 55 

  • บีๆ

    รบกวนสอบถามด้วยค่ะ ดาวโลดแร้วแต่มันเป็น files type DTA ต้องทำไงต่อดีคร่ะ ไม่สามารถนำสูตรเข้ามาใน meta ได้หน่ะค่ะ มีเป็น สูตรเลยไม๊คร่ะจะได้ไปวางค่าเองหน่ะคร่ะ

    • Mod

      ตามด้านบนเลยนะครับ ^

  • Neogt86

    ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับสูตรดีๆ แบบนี้ :D

    • Mod

      ยินดีครับ :)

  • Neogt86

    ขอถามเพิ่มนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดเราเจอหุ้นที่มี relative strength สูงกว่าตลาดแล้ว จะทำอย่างไรต่อครับ รอให้เกิดสัญญาณซื้อตามระบบก่อนแล้วค่อยเข้า หรือเข้าเลยครับ เพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นแกร่งจริงๆ น่าจะยากที่จะเกิดการย่อตัวแรงๆ ได้อ่ะครับ

    • Mod

      ขึ้นอยู่กับ Entry System ของเราครับ ถ้าจะใช้ RS Percentile (อันดับ X% แรก) เป็น Trigger เป็นจังหวะในการเข้าซื้อก็ทำได้ เหมือนอย่างที่เวลาเขาทำการทดลองกัน แต่ถ้ามี Trigger ของเราเองอยู่แล้วก็เทรดตามจังหวะของเรา เช่น อาจเลือกหุ้นที่มี RS เหนือกว่าตลาด (Set up) และทะลุแนวต้านขึ้นมา (Trigger)

      ตัว Timing ที่ดีจะช่วยได้เยอะ แต่ถ้าไม่มีตัวบอกจังหวะต่างหาก ควรเทรดเป็น Portfolio แบบกระจายความเสี่ยงเยอะๆไปเลย สัก 5%-10% อันดับแรกของ Percentile

      • Neogt86

        ขอบคุณมากครับ :D

  • randomwalk

    เท่าที่ติดตามคุณแมงเม่าคลับจะใช้วิธีทาง Quantitative เป็นส่วนใหญ่ รบกวนถามว่าคุณแมงเม่าคลับมีแบ่งพอร์ตลงทุนที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานล้วนๆมั้ยครับ ปัจจัยพื้นฐานในที่นี้คือ ลักษณะธุรกิจและการเติบโตของบริษัท หรือ ดูอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

    • Mod

      จะว่าไปแล้ว ถ้าจะบอกว่าผมใช้วิธีการทาง Quantitative เป็นส่วนใหญ่ไม่น่าจะถูกนัก คงจะออกไปในแนวทางผสมผสาน โดยจุดตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่า เนื่องจากมันเป็นกระบวนการในการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตัดสินใจ จากทฤษฏีหรือความเชื่อต่างๆของผมครับ

      วิธีการที่ออกมาในเชิงของ Quantitative เหล่านี้ ไม่ใช่การที่มันถูกยำออกมาจากการ Back Test หรือ Data Scrambling โดยไม่มีปัจจัยเหตุผลสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ผมนำมาใช้นั้นจะมาจากทฤษฏีหรือสามัญสำนึกง่ายๆนี่แหละครับ เช่น หรือหลักการของแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้น หรือปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่สำคัญ แล้วนำมาศึกษาเพื่อหาแพทเทิรน์หรือจุดร่วมของพวกมันออกมา

      ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่ผมเลือกใช้ RS ก็เพราะ ผม “เชื่อว่า” เม็ดเงินในตลาดหุ้นจะโอนถ่ายไปเรื่อยๆตามช่วงเวลา และปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ และถึงแม้ว่าหุ้นทุกตัวที่สามารถ Outperform ตลาดได้ในทุกๆช่วงเวลาจะไม่ใช่หุ้นที่กลายเป็น Winner แต่หุ้นที่เป็น Winner ทุกตัวที่ผมได้ทำการศึกษาย้อนหลังกลับไป ไม่เคยมีตัวไหนที่จะไม่ผ่านจุดนี้

      หรือแม้กระทั่งการที่หุ้นทุกตัวที่สามารถ Outperform ตลาดได้ในทุกๆช่วงเวลาจะไม่ใช่หุ้นที่ำืำพื้นฐานดี แต่หุ้นที่มีพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆส่วนใหญ่ ก็มักที่จะแสดงออกมาทางแนวโน้มราคาที่มั่นคงและแข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างปีที่แล้วก็เช่น sta, ptl, cpf, aj, smt,dcc และอีกมากมาย หากเราย้อนมองกลับไปเราจะพบว่า ปัจจัยพื้นฐานของมันสะท้อนมาลงรอยกับแนวโน้มราคาเป็นอย่างมาก (Earning Growth, Sale Growth, NPM Growth etc.)

      ที่พูดมาไม่ใช่ว่าผม Ignore ปัจจัยพื้นฐานนะครับ ยอมรับว่าด้วยความชอบอ่านชอบหาข้อมูล ก็ขุดคุ้ยไปเรื่อยเช่นกัน :P แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ผมเลือกที่จะตัดสินใจจากกราฟจากข้อมูลเชิงตัวเลขเพราะมันวัดค่าได้และชัดเจน ไม่อยากให้ Bias ของเราไปปนมากนัก และเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะฝากความหวังกับหุ้นตัวใดๆจนมากเกินไปด้วย เพราะต้องการรักษาบาลานซ์ทางจิตวิทยาการลงทุนเอาไว้ครับ

      ดังนั้นบางทีอาจดูแล้วกราฟหรือ Qualitative สุดโต่ง แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ผมเพียงแต่นำมันมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจสรุปสุดท้ายครับ (ซึ่งก็ผิดๆถูกๆบ้าง ปนกันไปตามธรรมดาครับ :D)

  • randomwalk

    ผมลองใช้สูตรที่คุณแมงเม่าได้ให้ไว้ จาก database รายวันของผมที่ครบถ้วน ผลปรากฏว่ามีหุ้น 3 ตัวที่ไม่ผ่าน rejection คือ PTT TRUE BBL ไม่ทราบว่าผลที่ได้ควรมีหุ้นเยอะกว่านี้หรือเปล่าครับ มีอะไรผิดพลาดไหมครับ

    • mod

      น่าแปลกมากนะครับ ถ้าเป็นระบบ Ranking ไม่น่าจะมีต่ำกว่า 10-20 ตัว แต่ถ้าเป็นระบบ Breakout อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก บางวันก็มีแค่ตัวสองตัวนะครับ

      ไม่ทราบว่า Copy+Paste สูตรไปลง หรือว่าใช้สูตรที่ผมทำสำเร็จรูปไว้แล้วครับ?

  • A

    ว่าจะนอนอยู่แระ อ่านบทความนี้เลยต้องขอลองหน่อย ขอบคุณครับเสี่ยมด

    • mod

      เลยไม่ได้นอนเลยทีนี้ 55

  • Berno

    ใช้สูตรแล้วไม่มีปัญหา ผ่านตลอด
    และก็สุดยอดเลย ชอบมากครับ

    • mod

      ขอบคุณสำหรับ feed back นะครับ :D

  • jao

    น้องนี้เก่งจริงๆเว้ย ^^

  • youth

    สุดยอดคนจริง ๆ เลยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

  • Mod

    ขอบคุณสำหรับครับชมครับ ขอบคุณที่แวะมาเมนท์ให้กำลังใจด้วยเช่นกันครับผม

  • Kaew

    เป็น Screening Formula ที่ดีครับ
    มือใหม่เรียนรู้ได้ มือเก่าปรับใช้ดี
    คุณModคอยนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันเสมอ ขอบคุณนะครับ ^___^

    • Mod

      ยินดีครับผม มีสูตรอะไรดีๆก็แบ่งทิ้งๆกันไว้ได้นะครับ หุหุ :D

  • http://twitter.com/ixicado ixicado

    ขอบคุณมากครับ ทีนี้ก็ครบละ ทั้ง MM และวิธีคัดหุ้น มองเห็นแสงสว่างอยู่รำไร :D

  • MAI

    ต้องย้อนกลับมาขอบคุณ หลังจากที่ Download ไปใช้ได้ 2 เดือนแล้ว แต่เพิ่งจะใส่ใจจริงจังวันนี้เอง หลังจากที่อ่านบทความ Behind The Scene: Indexes Return vs. Stocks Return และ comments ซ้ำรอบที่ 2-3 ถึงได้สว่างว้าบว่าสูตรคัดกรองของคุณมด เจ๋งโคตร!!!

  • ning

    ถ้าจะเอามาใช้บ้างแต่ไม่เป็นหุ้นในเมืองไทย ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าคะ

  • Yudh

    ขอบคุณมากนะครับคุณมดที่ใจดีแบ่งปัน ความรู้ ขอให้มีความสุขมากๆคับ

  • Gymonyx

    ได้เอาไปลองใช้ครับ งงเรื่องROC นิดหน่อยครับ ไม่ทราบช่วยอธิบายหลักคิดให้หน่อยได้มั่ยครับ คุณมด

  • Krungkrai

    อยากเอาไปตั้งใน E finance อะครับ พอมีสูตรไหมครับ

  • Bunnag_sumate

    ขอบพระคุณมากครับ

  • http://www.facebook.com/pawiz.boonsak Pawiz Boonsak

    พอดีเพิ่งหัดใช้metastockขอถามคุณมดหน่อยว่า
    1.tab rejectนี่มันต้องมีขึ้นerrorหรือnormal filter rejectionเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
    2.หุ้นที่คัดกรองออกมาแล้วผมต้องกดตรงไหนมันถึงจะเรียงจากตัวแข็งแกร่งสุดไปตัวแข็งแกร่งน้อยสุดครับเพราะตอนนนี้มันเรียงตามตัวอักษรอะครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @facebook-522946707:disqus 1. ต้องดูว่า rejection เกิดจากอะไรครับ ถ้าเป็น error ก็ต้องไปดูว่ามันเป็นเพราะส่วนไหนด้วย บางทีจำนวนวันมันอาจไม่พอกับสูตรที่ใช้ก็ได้ครับ
      2.ตรงหัว column ครับ กดปึ้บมันจะเรียงให้เลย

  • http://www.facebook.com/pawiz.boonsak Pawiz Boonsak

    ขอถามต่ออีกหน่อยว่าแล้วสูตรleading stock breakoutนี่เอาไว้ทำอะไรครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @facebook-522946707:disqus เอาไว้หาตัวที่เบรคไปเรียบร้อย และมีค่าความแข็งแกร่งที่มากกว่าตลาดครับ :D (Trigger + Setup)

  • Prachya

    ขอถามหน่อยครับ ลองเอาสูตรไปใส่แล้ว มัน error ที่ filter แบบนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรครับ 
    Error in filter: Error retrieving data for Security() function. Folder is invalid  Path:   Symbol: SET

  • sudtui

    สวัสดีครับ คุณ Mod ถ้าหากผม  อยากจะหาหุ้นที่มันตามตลาดหรือกำลังไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดอยู่
    ไม่ทราบว่าเราสามารถใช้ RS ในการวัดได้ไหมครับ
    หากได้ไม่ทราบว่าจะแก้สูตร หรือ fillter ยังไงครับช่วยแนะนำด้วยครับ
    ขอบคุณมากๆครับ

  • http://value.exteen.com/ patty

    ขอบคุณมากๆครับ

  • http://www.facebook.com/people/สุริยา-สายสนั่น/100001161423105 สุริยา สายสนั่น

    สุดยอดเลยครับ 
    ขอบคุณมากครับ ^__________^

  • Flyyma

    จากที่ไล่หาอ่าน บทความและหนังสือ เช่น “How to Make Money in Stocks. A Wining System in Good Times or Bad” — William O’Neil, แล้วผมเห็นว่า RS ที่เค้าพูดถึงกัน มีค่า Max สุดที่ 99(ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า?)

    // แต่จากสูตรของคุณมด ที่ผมได้ลองนำไป Explored ใน Metastock ดูแล้ว พบว่า ROC(130) และ ROC(260) ของหุ้นบางตัว มีค่า เกิน 100 เช่น BIGC มี ROC(260)=130.96 —-> ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรครับ?

    ขอคำชี้แนะด้วยครับ มือใหม่ งง :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @b1cb79c0868dd9a80a1400d1c878ec1e:disqus สูตรของผมคำนวณโดยวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงใน X วัน แต่สูตรของ O’neil จะนำอัตราการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแต่ละตัวในตลาดออกมาจัดลำดับแบบ Percentile อีกทีหนึ่งครับ

      • Flyyma

        ขอบคุณครับ :)

  • Rittawee_r

    ขอบคุณมากครับพี่มด…
    ผมดู DVD super trend จบแล้วครับ ได้แนวทางที่ดีสำหรับการลงทุนมากมายเลยครับ ขอบคุณมากนะครับ
    มีคำถามนิดหน่อยครับ
    ตาม S.E.T method :  
    นอกจาก size ของหุ้นแต่ละตัวแล้ว ถ้าเราเพิ่ม PE ratio และ BV ของหุ้น มาเป็น criteria ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ท จะสามารถทำให้ performance ของพอร์ทโดยรวมดีขึ้นได้หรือไม่ครับพี่

    ที่ถามเพราะว่า ในบางแนวทาง VI  ชอบเลือกหุ้นที่มี PE และ BV ต่ำๆ (แต่สำหรับหุ้นบางอุตสาหกรรม หุ้นที่มี upside มากๆ อาจจะเป็นหุ้นที่มี PE สูงๆ ณ บางช่วงเวลา) เลยอยากสอบถามพี่มดว่าถ้าเราเพิ่ม PE และ BV (ทั้ง PE, BV สูง และ PE,  BV ต่ำ) ของหุ้นเป็น criteria ในการคัดกรองนั้น จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ทได้หรือไม่ครับ

    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ (ที่ต้องถาม เพราะว่าผมเองทำ back test เองไม่เป็นอะครับ ^^)

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @ceae0bd9857040df2b9475cfd7855147:disqus  จริงๆแล้วเรื่อง PE หรือ P/BV ก็เป็นตัวแปรที่มีผลต่อผลกำไรอยู่แล้วครับ เรื่องนี้มีหลายคนได้เคยทำการทดสอบพวกมันอย่างที่ผมทำเอาไว้ใน DVD มาเยอะแล้ว

      เพียงแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวแปรบางอย่างเมื่อนำมารวมกันเพื่อเป็น Filter ผลของมันก็อาจไม่ได้ดีขึ้น (ในกรณีเลวร้ายอาจทำให้ผลการลงทุนแย่ลงได้) ดังนั้น ถ้าจะอยากรู้จริงๆตาม Idea ขอเรายังไงก็ต้องลองทดสอบดูนะครับ อย่าคิดเอาเอง เพราะมันอาจทำให้ผลแย่ลงก็ได้ครับ

  • Wtrade

    ทำตามเสร็จแล้ว แต่ว่ามีปัญหาอย่างนึง คือ ในข้อ 8 พอสังเกตที่คอลัมน์แล้วพบว่า ไม่มีคอลัมน์หลายอย่าง มีแค่ Close , Volume, %change

    นอกนั้นเช่น (ดูในรูปข้อ 8) คอลัมน์ตั้งแต่ H(260), ROC(20), … เป็นต้นไป ไม่มีโชว์ออกมา

    ต้องปรับตรงไหนเพิ่มหรือป่าว

  • Happy Rich

    ขอบคุณพี่มดที่แบ่งปันความรู้ดีๆให้นะครับ ผมชื่นชมมากๆ ผมได้เรียนรู้เรื่องราวของเทคนิคคอลเยอะมากๆเลยจาก แมงเม่าคลับ ขอบคุณจริงๆครับ

  • Ixohoxix

    ขอบคุณมากครับ คุณมด

  • NaiNu

    ขอบคุณมากเลยครับ วันไหนรู้สึกว่าตัวเองหลงทิศหลงทาง มาที่นี่ที่ไร ได้แสงสว่างนำทางช่วยทุกครั้งเลยครับ

  • anamoto

    คุณมดครับ ผมเขียนตัวกรองขึ้นมาแล้วจะนำออกมาเป็น file .DTA เหมือน file ที่คุณมดให้โหลด ยังไงครับ จะไปใช้เครื่องอื่นครับ

  • Pingback: Blog 53 : 'แนวทางการเทรด CANSLIM ในภาวะตลาดซบเซา และตัวอย่างสุดยอดหุ้นของปีนี้' - Sarut-Homesite()