ผมได้เคยมีโอกาสอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับบัญญัติ 10 ประการในการออกแบบของ Dieter Rams (Dieter Rams’s 10 Commandments for “Good Design”) ผู้ถือเป็นตำนานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อดังชาวเยอรมันมานานแล้ว และคิดว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการออกแบบระบบการลงทุนอยู่มากพอสมควร วันนี้เลยนำมาเขียนสักหน่อยในแบบฉบับของ System Trader ครับ
บัญญัติ 10 ประการในการออกแบบของ Dieter Rams ฉบับ System Trader
การออกแบบที่ดีนั้นต้องมีความสดใหม่ :
ในทัศนคติของผมแล้วความสดใหม่ (Inovative) จะช่วยส่งผลดีต่อระบบการลงทุนอยู่ 2 ประการหลักๆ นั่นก็คือ
1. ประสิทธิภาพของระบบการลงทุน – ยิ่งระบบไม่เหมือนใครมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะถูกแย่งซื้อ-ขายจากสัญญาณที่ปรากฏขึ้นก็ยิ่งน้อยลงไป และนั่นทำให้ระบบของคุณจะสามารถคงประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว มันมักที่จะให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลเนื่องจากระบบมักจะหากินความไร้ประสิทธิภาพของตลาดซึ่งยังไม่ค่อยมีใครค้นพบอีกด้วย
2. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของตลาด – ความจริงที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือ ระบบการลงทุนย่อมหนีไม่พ้นกับการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย เช่นเดียวกับทุกๆสิ่ง แต่ละระบบมักมีช่วงชีวิตของมัน ดังนั้นการที่เราสามารถจะออกแบบระบบการลงทุนให้มีความสดใหม่อยู่เสมอจะมีส่วนช่วยทำให้เราสามารถทำกำไรจากตลาดได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
การออกแบบที่ดีนั้นต้องทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับผู้ใช้อย่างแท้จริง :
ระบบการลงทุนที่ดีต้องสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้ ระบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลจะไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเลยหากว่าเราไม่สามารถที่จะใช้มันได้หรือไม่ตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของเรา ในทางกลับกันแล้วระบบที่สอดคล้องกับความเชื่อ, จิตใจ และเป้าหมายในการลงทุนของเราต่างหากที่จะมีประโยชน์กับเราจริงๆ ระบบที่ดีที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ระบบที่สร้างผลกำไรและเข้ากับเราได้ดีที่สุด
การออกแบบที่ดีนั้นต้องมีความสวยงาม :
ความสวยงามอาจดูเหมือนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับระบบการลงทุน แต่ความจริงแล้วระบบการลงทุนแต่ละชนิดจะมีความสวยงามในตัวของมันเองอยู่ อย่างไรก็ตาม ความสวยงามเหล่านี้มักจะถูกแสดงออกมาในเชิงของตัวเลขตามอัตราส่วนต่างๆที่ระบบคายออกมาตามช่วงเวลาหนึ่งๆ (เช่น CAGR, Max DD, Mar Ratio) ดังนั้นแล้ว System Trader ที่ดีจึงควรออกแบบระบบการลงทุนให้อัตราส่วนสำคัญๆมีความสวยงามตามจุดประสงค์ของระบบการลงทุนนั้นๆเอาไว้อยู่เสมอ
การออกแบบที่ดีนั้นต้องทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย :
ระบบการลงทุนที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจะสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากโดยปกติแล้วตลาดนั้นมักที่จะพยายามทำให้เราสับสนอยู่เสมอ การมีระบบที่เข้าใจได้ง่ายทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว, ชัดเจน และครบถ้วนโดยก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด นอกจากนี้แล้วมันยังทำให้เราสามารถที่จะจดจ้องไปที่เรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยงหรือเรื่องของจิตใจแทนที่จะมามั่วแต่นั่งวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย
การออกแบบที่ดีนั้นต้องทำให้เกิดประสบการณ์ที่ลื่นไหลไม่ก่อความรำคาญในการใช้ :
ระบบการลงทุนที่ดีนั้นควรจะทำให้เกิดความลื่นไหลในประสบการณ์เมื่อคุณใช้มัน เพราะไม่ว่ามันจะดีสักแค่ไหนแต่หากมันมักที่จะทำให้คุณต้องรู้สึกลำบากใจจนเกินไปแล้วสุดท้ายคุณก็จะโยนมันทิ้งไปอยู่ดี ความยืดหยุ่นของระบบคือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ในการใช้ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของคุณไม่สามารถที่จะเผื่อความผิดพลาดสำหรับการเทรด (Slippage) แม้แต่ช่องเดียว หรือต้องอาศัยความเร็วในการส่งคำสั่งมากจนหากผิดพลาดบ่อยๆระบบจะกลายเป็นขาดทุนขึ้นมา นั่นจะทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ระบบการลงทุนเป็นอย่างมาก
การออกแบบที่ดีนั้นต้องซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา:
การออกแบบระบบการลงทุนที่ดีนั้นควรซื่อสัตย์กับทั้งตนเองและผู้อื่น เราไม่ควรประเมิณระบบหรือหลอกตนเองด้วยการสร้างระบบที่ดี “เกินความเป็นจริง” ขึ้นมา เพราะนอกจากมันจะต้องพังทลายลงในอนาคตแล้ว เรายังต้องเสียทั้งเวลาและเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย ระบบการลงทุนที่ดีจึงควรจะตั้งอยู่บนความพอเหมาะพอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
การออกแบบที่ดีนั้นต้องทำให้เกิดความยั่งยืน :
หลักการออกแบบระบบการลงทุนที่ดีคือการสร้างให้อยู่ยงคงกระพัน (Built to Last) นั่นก็เพราะความเสถียร (Robustness) ของระบบถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในความอยู่รอดของคุณ คุณไม่ต้องการระบบที่ทำกำไรได้เป็น 100% ในเวลาแค่ปีเดียวแต่ต้องพังลงในอีกไม่กี่ปีต่อมา ความอึดของระบบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของ System Trader!
การออกแบบที่ดีต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆเอาไว้อย่างครบถ้วน :
ระบบการลงทุนที่ดีนั้นควรมีกฏในการปฎิบัติเอาไว้อย่างครบถ้วนในทุกๆรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Entry Signal, Sell Signal, Position Size, Position Score, Universe ของตราสารที่จะทำการลงทุน หรือแม้กระทั่ง System Stop เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเมื่อระบบพัง อย่าปล่อยให้ระบบมีช่องว่างที่ถูกละเลยแม้แต่น้อย เพราะมันอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผลการลงทุนของคุณพังทลายลงมาก็ได้
การออกแบบที่ดีต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :
ระบบการลงทุนที่ดีควรบริโภคทรัพยากรที่น้อยที่สุดแต่ให้ผลลัพท์ที่มากที่สุด ในวงการ System trading นั้นทรัพยากรที่ระบบบริโภค (Data Point หรือฐานข้อมูลในแต่ละจุด) จะถูกเรียกตามหลักสถิติว่า Degree of Freedom พูดง่ายๆแล้วก็คือ ฐานข้อมูลแต่ละจุดเช่นราคาปิดหรือราคาเปิดในแต่ละวันจะถูกคิดเป็น 1 Data Point ยิ่งคุณสร้างระบบให้จำเป็นต้องบริโภค Data Point เหล่านี้มากเท่าไหร่ในการคำนวน ระบบก็จะยิ่งเปราะบางขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพวกมันถูก Curve Fit ให้เข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่และต้องการทรัพยากรจนมากเกินไป ซึ่งเมื่อรายละเอียดของ Data ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณแม้เพียงเล็กน้อย ระบบก็จะไม่เหลือความยืดหยุ่นให้เอาตัวรอดจากตลาดได้เลย
นอกจากนี้แล้วระบบการลงทุนที่ดีก็ควรที่จะเป็นมิตรกับตลาดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับตลาดจนมากเกินไปด้วย นั่นเพราะในที่สุดแล้วด้วยแรงเหวี่ยงที่ระบบได้ส่งผลกระทบให้เกิดกับตลาดอาจส่งผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงกับระบบจนทำให้ระบบสูญเสียประสิทธิภาพของมันไปในที่สุด
การออกแบบที่ดีนั้นต้องทำให้เรียบง่ายอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ :
“งานออกแบบที่ดีที่สุด คืองานออกแบบที่น้อยที่สุด”
ความเรียบง่ายของระบบการลงทุนคือกุญแจสำคัญของทั้งกับตัวระบบเองและตัวของคุณ ยิ่งระบบของคุณสามารถทำกำไรได้ด้วยความเรียบง่ายของมันมากเท่าไหร่ นั่นยิ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณนำมาใช้เป็นตัวแปรในการสร้างระบบนั้นคือสิ่งที่มีนัยยะต่อผลกำไรของคุณอย่างแท้จริง ระบบที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นระบบที่ห่วยหรือกระจอก แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือระบบที่ได้กลั่นกรองเอาสิ่งที่ไร้ความสำคัญออกไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว และด้วยความที่กลไกของมันไม่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนจนเกินไป (Too Many Moving Parts) ระบบจึงมักที่จะมีความเสถียรและยั่งยืนนั่นเอง
เปรียบเทียบงานออกแบบของ Dieter Rams ซึ่งสร้างไว้ที่ BrAun ในอดีต กับงานของ Jonathan Ive ซึ่งสร้างไว้ที่ Apple ในปัจจุบัน
“งานออกแบบมีหน้าที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ของสิ่งนั้นต้องตรงกับนิสัยและเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้”
Apple เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการออกแบบเป็นอย่างสูง นี่คือเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญมากๆประการหนึ่งของบริษัทเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มูลค่าหุ้นของ Apple ทะยานขึ้นหลายสิบเท่าเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น! การออกแบบไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพท์ของ Product แต่เป็นเรื่องของระบบความคิดโดยรวมขององค์กร และแน่นอนว่าระบบความคิดในการออกที่ดีนั้นก็มีความสำคัญกับการสร้างระบบการลงทุนของ System Trader ไม่น้อยไปกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่นๆเลยทีเดียวครับ!! ^_^
