เปิดตำนาน วิธีการเล่นหุ้นแบบ “เซียนเต่า” The Turtle Trader !! (ตอนที่ 4)


วิธีการเล่นหุ้นแบบ turtle-trader

สวัสดีอีกครั้งครับ วันนี้เราวกกลับมาที่เรื่องของ The Turtle กันอีกครั้งนะครับซึ่งผมยังค้างไว้อยู่ซึ่งหลักจากได้ดูสถิการอ่านพบว่ามีคนสนใจเรื่องราวของเหล่าเซียนเต่า The turtle trader เป็นอันมากซึ่งผมเองก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันว่านำโด่งเรื่องอื่นไปเยอะทีเดียว :)


สำหรับในตอนที่ 4 นี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างเป็นที่สนใจสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของ The turtles อยู่พอสมควรซึ่งนั่นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ “วิธีการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ในการเข้าซื้อ-ขายหุ้นของ The Turtle” ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วนั้นทาง Turtles เค้าเองก็เคยบอกไว้อย่างนี้ครับ

เค้าว่ากันว่าในเรื่องของระบบการเทรดหุ้นนั้นการหาสัญญาณเข้าซื้อ หรือขาย(short)หุ้นเพื่อ  initiate position หรือ Entry นั้น“มีความสำคัญน้อยที่สุดสำหรับพวกเขา” แต่อย่างไรก็ตามการได้ศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคของพวกเขาเหล่านี้ผมเองเห็นว่าก็เป็นการดีที่เราจะได้เห็นว่าแท้จริงแล้ว ระบบการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคของ The Turtles นั้นใช้ Signal ที่เรียบง่ายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง แต่นี่ก็คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักเล่นหุ้นสายเทคนิค หรือ พื้นฐาน ความเรียบง่ายนี้เองกลายมาเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบ จากความเรียบง่ายและชัดเจนในการเล่นหุ้นครับ


การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อหาจุดซื้อขายของ The Turtles Trader

เหล่า Turtles นั้นจะเข้าซื้อขายโดยมีระบบพื้นฐาน 2 ชนิด ซึ่งมีรากฐานแนวคิดเบื้องต้นมาจากการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคจากระบบของ Donchian’s Channel Breakout System”

เมื่อกล่าวถึง “ระบบ” นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่นั้นมักจะคิดถึงแต่เรื่องของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อหาสัญญาณซื้อ-ขาย เพราะพวกเขาเชื่อว่านี่คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ “ระบบ”

อย่างไรก็ตามเราก็อาจจะต้องประหลาดใจเมื่อเราพบว่าพวกเขานั้นใช้ระบบการเข้าซื้อ-ขายที่ง่ายดายเหลือเกินโดยมีรากฐานจากระบบ Donchian’s Channel Breakout System ซึ่ง Richard Dennis ได้นำมาสอนพวกเขานั่นเอง

พวกเขามีระบบการซื้อขายที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ 2 ระบบ เรียกว่า System 1” และ System 2” โดยที่เหล่า Turtles นั้นมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งคู่ผสมผสานกันในการเล่นหุ้นของพวกเขาเอง

System 1คือระบบการเข้าซื้อ-ขายระยะสั้นซึ่งใช้การ Breakout จากจุดสูงสุดเดิมภายใน 20 วันที่ผ่านมา

System 2คือระบบการเข้าซื้อ-ขายระยะสั้นซึ่งใช้การ Breakout จากจุดสูงสุดเดิมภายใน 55 วันที่ผ่านมา

….

การทะลุแนวต้านและ แนวรับ(Breakout)

การเคลื่อนใหวทะลุแนวต้าน (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Breakout”) คือที่หุ้นสามารถเคลื่อนใหวทะลุจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดเดิมภายในระยะวันเวลาที่เราอนุมานไว้ ฉะนั้น 20 days Breakout ก็คือการเคลื่อนใหวทะลุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเดิมที่ผ่านมาภายใน 20 วันนั่นเองครับ

Turtles จะเข้าทำการเข้าซื้อ(Buy) หรือขายหุ้น(short)เพื่อสร้าง Positionใหม่เมื่อราคาหุ้นนั้นได้เคลื่อนตัวทะลุผ่านแนวต้าน-รับ ทันทีเมื่อราคาได้ทะลุผ่านไประหว่างวัน” พวกเขาจะไม่รอให้หมดวันหรือผ่านวันนั้นไปเสียก่อน ในกรณีที่ราคาหุ้นเปิดตัว กระโดด(Gaps)ผ่านจุดซื้อขายของพวกเขาพวกเขาจะเข้าซื้อขายทันทีที่ราคานั้นๆ

(Note: คำว่าการเข้าซื้อ-ขาย คือการเริ่มสร้าง พอร์ท(Initiate Position) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งทำได้ทั้งโดยการซื้อ(Buy) หรือขาย(Short) ทั้งนี้เนื่องจาก Turtles เล่นคอมโมดิตี้ต่างๆซึ่งอนุญาติให้มีการ long & short ได้ด้วยซึ่งหมายความว่าเขาจะ Long เมื่อเกิด ทะลุแนวต้านขึ้นไป และขาย Short เมื่อทะลุแนวรับลงมา (ซึ่งกรุณาอย่าสับสนการเข้า Entry กับ Exit signal นะครับ))

….….

การใช้ System 1

พวกเขาจะเข้าซื้อ-ขายทันทีเมื่อราคาทะลุผ่านแนวรับ-ต้านภายใน 20วันเพียงช่องเดียว เมื่อราคาได้ทะลุผ่านไปพวกเขาจะเข้าซื้อ-ขายเป็นจำนวนเริ่มต้นที่ 1 Unit(ดูวิธีการคำนวน Unit ได้จากเรื่องของ Position Sizing เนื่องจากTurtles มีวิธีการคำนวนจำนวนหุ้นจากความผันผวนของตลาด)

System 1 นั้นจะถือว่าเป็นโมฆะหากว่ามีสัญญาณซื้อของ System 1 ก่อนหน้านั้นและเมื่อดูแล้วพบว่าสัญญาณนั้นทำให้มีกำไรจากการเทรด (ทั้งในทางทฤษฏีและทางปฏิบัติซึ่งเราอาจจะไม่ได้ซื้อหรือขายก็ได้) โดยตัดสินจากการที่เราดูว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อซื้อหุ้นไปแล้วราคาหุ้นได้เคลื่อนใหวย้อนทางจนถึงจุด Stop ที่ 2N หรือไม่( อ่านได้จากเรื่องของ Position Sizing เช่นกัน)

อย่างไรก็ตามในกรณีที่สัญญาณจาก System 1 นั้นกลายเป็นโมฆะไป พวกเขาจะเข้าซื้อหรือขายอีกครั้งเมื่อเกิด 55 days Breakout เพื่อที่จะป้องกันการพลาดที่จะจับแนวโน้มใหญ่ไป และ 55 days Breakout นี่เองถือว่าเป็น Failsafe Signal หรือจุดประกันความเสี่ยงที่จะพลาดแนวโน้มใหญ่ในการเล่นหุ้นไป

จะสังเกตุได้ว่าในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนั้นคุณจะสังเกตุได้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องเกิดช่วงเวลาที่มีสัญญาณซื้อหรือขายเข้ามา ซึ่งจะเริ่มต้นโดยสัญญาณซื้อระยะสั้นคือ 20 days Breakout ก่อน และหากว่าสัญญาณนั้นเกิด Error หรือทำให้ขาดทุน ก็จะเกิด สัญญาณระยะสั้นนั้นขึ้นอีกครั้งแต่หากว่าสัญญาณระยะสั้นนั้น มีค่าถูกต้องสิ่งที่จะตามมาก็คือสัญญาณระยะยาวหรือ 55 days Breakout นั่นเอง

….

การใช้ System 2

Turtle จะเข้าซื้อ-ขายเมื่อราคาได้ทะลุผ่านแนวต้านหรือรับ 55 วันไปหนึ่งช่อง(tick) ทันทีระหว่างวันโดยจะเข้าซื้อเริ่มต้นเป็นจำนวน 1 Unit” ยกตัวอย่างเช่นเมื่อราคาทะลุแนวต้าน 55วันไป หนึ่งช่องพวกเขาจะเข้าซื้อทันที 1 Unit หรือเมื่อราคาของหุ้นได้ทะลุลงหลุดแนวรับ 55 วันไปพวกเขาจะเริ่มทำการขาย(Short)ทันที 1 Unit เช่นกัน

….

วันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเดียวตอนต่อไปนำเรื่องของการ Add Position หรือซื้อเพิ่มเมื่อมีกำไร(ไม่ใช่ Cost average นะครับเพราะซื้อเพิ่มเมื่อมีกำไรเท่านั้น) เพื่อทำการ Maximize Profit นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากในการเล่นหุ้นทางเทคนิค ซึ่งจะแตกต่างกับสายพื้นฐานเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อ วันนี้ลองเอากฏการเข้าซื้อ-ขาย ของ Turtles ไปลองดูในกราฟกันก่อนนะครับหากสังเกตุดีๆคุณจะพบว่า เมื่อตลาดจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มที่สำคัญมักจะผ่านช่วงวันนี้ไปซึ่งสำหรับในตลาดไทยนั้นผมได้พบว่ามีจะนวนวันที่ Significant ในการจับแนวโน้มใหญ่อยู่บ้างเช่นกันซึ่งอาจจะนำมาเขียนเล่าให้ฟังวันหลังนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ แมงเม่าคลับ.คอม นะครับ

……

วิธีการเล่นหุ้นโดยใช้ Significant Breakout

วิธีการเล่นโดยจับหุ้นแนวโน้มใหญ่ ด้วยการใช้ Significant Breakout เป็นตัวกรอง ในกรณีนี้คือ PSL ซึ่งในขณะนั้นปัจจัยพื้นฐานมีความเป็น Cyclical รองรับอยู่จากการที่กลุ่มเดินเรือนั้นอยู่ในช่วงปีทองของแนวโน้มทางธุรกิจ

  • ปญ.

    บทความนี้ดีจังคับ ขอบคุณสำหรับ วิทยาทาน

    สงสัยนิดนึงเรื่อง entry ของ system 1 ที่ “จะถือว่าเป็นโมฆะหากว่ามีสัญญาณซื้อของ System 1 ก่อนหน้านั้นและเมื่อดูแล้วพบว่าสัญญาณนั้นทำให้มีกำไรจากการเทรด”

    ช่วยขยายความหน่อยนะคับ ใช้ ตัว่อย่าง grahp หุ้นบ้านเราก็จะดีคับ จะได้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยผู้ด้อย ปัญญา ด้วย เน้อ

    ขอบคุณหลายๆ

  • Anonymous

    เห็นด้วยกับคอมเม้นข้างบนคับ ไม่เข้าใจเหมือนกัน

    “จะถือว่าเป็นโมฆะหากว่ามีสัญญาณซื้อของ System 1 ก่อนหน้านั้นและเมื่อดูแล้วพบว่าสัญญาณนั้นทำให้มีกำไรจากการเทรด”

    ืคือยังไงคับถ้ามีสัญญาณซื้ออันแรกยังไม่เข้าแต่ให้เข้าสัญญาณที่สองหรอคับ ?? ยังไงมิเข้าใจคับ

    ขอบคุณครับบ

  • mod

    คิดง่ายๆครับ

    ถ้ามีสัญญาณเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ระดับราคาล่าสุดนั้นสูงกว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นครั้งก่อน (แปลว่าถ้าซื้อแล้วจะมีกำไรนั่นเอง) เราจะไม่ซื้อครับ เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นที่วิ่งมาไกลแล้ว

    แต่หากว่า หุ้นตัวนี้มันยังขึ้นต่อ จนทะลุ 55 day high(System 2) เราต้องซื้อตาม เพื่อไม่ให้พลาดโอกาศที่จะมีหุ้น ซึ่งได้ฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มใหญ่อย่างชัดเจนครับ

  • Golfung

    พี่ๆครับ ยังงๆอยู่ดี ผู้รู้ช่วยตอบคำถามนี้หน่อยได้ไหมครับ
    สมมุติว่าตอนนี้เกิดสัญญาณ system 1 ที่ break out จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของ 20 วันที่ผ่านมาล่ะ ถามว่า
    1. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 1 แล้วมีผลกำไร การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?
    2. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 1 แล้วมีผลขาดทุน การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?
    3. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 2 แล้วมีผลกำไร การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?
    4. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 2 แล้วมีผลขาดทุน การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?

    และ สมมุติว่าตอนนี้เกิดสัญญาณ system 2 ที่ break out จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของ 55 วันที่ผ่านมาล่ะ ถามว่า
    ไม่ว่าสัญญาณก่อนหน้านี้ จะเป็น system 1 หรือ 2 และไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน สัญญาณที่เกิดในครั้งนี้ต้องมีผลใช่หรือไม่?

    ขอบคุณครับ

  • Mod

    1. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 1 แล้วมีผลกำไร การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?

    โมฆะครับ เพราะเขาป้องกันการเข้าเมื่อเกิดสัญญาณเป็นครั้งที่ 2,3,4,5 …. หลังจากเทรนเปลี่ยนไปแล้ว คือเอาง่ายๆต้องการให้เข้าไม้แรกครับ

    2. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 1 แล้วมีผลขาดทุน การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่

    ไม่โมฆะครับ เพราะถ้าสัญญาณมันขาดทุนไปแล้ว แปลว่าเทรนเปลี่ยนเป็นขาลงไปแล้ว และพึ่งจะกลับมาขึ้นเป็นครั้งแรกในสัญญาณนี้

    3. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 2 แล้วมีผลกำไร การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?

    โดยปกติถ้าเป็นไม้ท้ายๆแล้ว โมฆะครับ เพราะถือว่าไม่ใช่ไม้แรกๆที่เกิดสัญญาณ เข้าไปมีโอกาสดอยสูง 55

    4. ถ้าสัญญาณก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณ system 2 แล้วมีผลขาดทุน การเกิดสัญญาณในครั้งนี้ถือว่าโมฆะหรือไม่?

    ไม่ครับ เพราะถือว่าเป็นไม้แรกที่ทะลุแนวต้านใหญ่ได้ ต้องกล้าสอยครับ

    5. และ สมมุติว่าตอนนี้เกิดสัญญาณ system 2 ที่ break out จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของ 55 วันที่ผ่านมาล่ะ ถามว่า
    ไม่ว่าสัญญาณก่อนหน้านี้ จะเป็น system 1 หรือ 2 และไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน สัญญาณที่เกิดในครั้งนี้ต้องมีผลใช่หรือไม่?

    คืออย่างนี้ครับ system 1 จะเอาไว้จับแนวโน้มเล็ก-กลาง เขาจะเคาะซื้อก็ตามกฏที่อธิบายไปแล้ว แต่เขาจะใช้ system 2 ในกรณีที่ system 1 สัญญาณโมฆะแล้วเราไม่ได้ซื้อ แต่หุ้นดันขึ้นต่อจนทะลุแนวต้านใหญ่ เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดแนวโน้มใหญ่เขาจึงมี system 2 ครับผม :)

  • Golfung

    ขอบคุณ คุณ mod มากเลยครับ
    กระจ่างเลยครับ

  • Mod

    ยินดีครับ ถ้ายังสงสัยถามได้นะครับ (แต่ไม่รับประกันว่าจะตอบได้มั้ย อิอิ :P)

  • Futions

    อย่างนี้เลยหรือครับ
    โอวว
    แล้วคุณมด Entry ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้หรือปล่าวครับ

    เอ๊ะ แต่ต้อง Scan หุ้นก่อนใช่มั๊ยครับ แล้วค่อยหาจุด Entry
    อ๊ากก Scan ก็ยังอ่านไม่ถึง

    มึนๆ
    T__T
    555

  • Piggipink

    ขอบคุณค่ะพี่มด  แล้วอย่างงี้ใช้กับการเทรดค่าเงินได้ไหมค่ะ เพราะน้องรู้สึกว่าเหมือนมันจะสวิงมากกว่าหุ้น เลย

  • Pound_jjp

    ถ้าเรือ่ง Breakout นิดนึงครับ เส้น 20 & 55 days breakout ใช้เส้น EMA หรือ SMA ครับ

    • Wtrade

      รอฟังคำตอบด้วยค่ะ
      “เราจะเข้าซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด
      ใหม่ (New High) หรือ Breakout แนวต้านภายในช่วงเวลา 20 วันที่ผ่านมา” –
      ตรงนี้เราใช้ indicator อะไรวัดคะ ema, bolinger band แล้วถ้าเป็น ema
      ให้กำหนดแบบ 20 วันหรือคะ

  • Tomoker

    รบกวนถามครับ รูปกราฟด้านบน ใช้ Indicator ชื่อว่าอะไรเหรอครับ