เห็นหลายคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในตลาดหุ้นต้องเจ็บหนักเพราะโดน Floor! กันมานักต่อนัก วันนี้เลยอยากจะนำเอา Research บางส่วนมาแชร์ให้ดูเป็นยันต์กัน Floor สำหรับทุกคนครับ

Floor ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่สุด

ก่อนจะเข้าเรื่องขอปรับวิธีคิดก่อนสักนิดว่า ว่าความจริงแล้ว Floor ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่สุด  แต่สิ่งน่ากลัวจริงๆคือน้ำหนักการลงทุนที่เราใส่ลงไปนะครับ วิชาที่ผมจะแบ่งปันให้คงไม่สามารถปิดประตูการโดน Floor ให้ทุกคนได้ 100% (แต่อย่างน้อยก็ทุเลาลงไปได้พอสมควร) ดังนั้น การควบคุมความเสี่ยงจาก Position Size และการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมก็ยังเป็นหัวใจหลักอยู่เช่นเดิมนะครับ

เงื่อนไขการเก็บข้อมูล

ผมเก็บข้อมูลการเกิด Floor กับหุ้นในตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน โดยนิยามให้ Floor มีความหมายคือราคาหุ้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงวัดจากวันก่อนหน้าน้อยกว่า –25% และข้อมูลที่ได้ออกมาสรุปจะเป็นค่าที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดการ Floor หนึ่งวัน ซึ่งนับยอดรวมการเกิด Floor ได้ราว 1,007 ครั้ง

หุ้นต่ำสิบคือเขตแดนของการ Dancing on the floor!

ถึงแม้ว่าการสร้างพอร์ทโฟลิโอเพื่อเล่นหุ้นตัวเล็กๆนั้นจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆก็ตาม แต่เรื่องหนึ่งที่คุณต้องตระหนักเอาไว้ให้ดีก็คือนี่คือพื้นที่ที่การเคลื่อนไหวมักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดด้วยเช่นกัน

image

จากภาพที่ 1 เราจะเห็นได้ว่าระดับราคาตั้งแต่ 0-10 บาทจะถือเป็นช่วงที่เกิด Floor มากที่สุดคิดเป็นความถี่สะสมถึง 85% เลยทีเดียว (% Cumulation) อย่างไรก็ตามโอกาสที่คุณจะโดนทุบติด Floor นั้นจะเกิดขึ้นน้อยลงมากๆเมื่อราคาของหุ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อหุ้นมีราคามากกว่า 50 บาท คุณก็เหลือโอกาสอยู่อีกเพียงราวๆ 1% หรือแทบจะไม่มีทางโดนเลย ตรงนี้แล้วทฤษฏีการเล่นหุ้นตัวใหญ่จะช่วยเราได้ครับ (แต่ก็จะมี Trade-off ในเรื่องของผลตอบแทนเช่นกัน)

หุ้น Indy ไร้สภาพคล่องคือหุ้นที่เสี่ยงจะโดน Floor!

image

จากภาพที่ 2 เราจะเห็นได้เช่นเดียวกันว่า ถ้าคุณเป็นคนที่รับไม่ค่อยได้กับการโดน Floor หรือไม่อยากโดนจริงๆแล้วล่ะก็ คุณก็ไม่ควรที่จะเลือกหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือนลงไปมาอยู่ในพอร์ท เพราะเมื่อมูลค่าของการซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทลงไปแล้วล่ะก็โอกาสเกิด Floor ทั้งหมดกว่า 86.40% จะเป็นของคุณในทันทีครับ

หุ้นก้นเหวคือหุ้นอเวจี!!

สำหรับเงื่อนไขสุดท้ายที่อยากจะนำมา Surprise ให้กับหลายๆคนได้อ่านก็คือ … หุ้นที่อยู่ต่ำกว่าจุด All Time High ของมันมากๆเป็นหุ้นที่คุณจะมีโอกาสโดน Floor มากที่สุดนั่นเอง! (เป็นอีกครั้งที่แนวโน้มใหญ่ของราคาหุ้นช่วยเราเอาไว้)

SVH

ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงช่วงการเกิด Floor (Indicator สีแดง) ซึ่งเกิดขึ้นในระดับใต้ Death Zone เมื่อราคาหุ้นเทียบกับระดับ All Time High ต่ำกว่า 40%

image

จากภาพที่ 4 เราจะเห็นได้ว่ายิ่งหุ้นมีราคาเทียบกับระดับ All Time High ต่ำเท่าไหร่ สัดส่วน % การเกิด Floor ก็ยิ่งมากขึ้น (วิธีคิดคือเอาราคาปิดหารด้วย All Time High หรือ (C/Highest High) * 100)

โดยการเกิด Floor ทั้งหมดในตลาดภายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่หรือราว 89.21% จะเกิดขึ้นเมื่อหุ้นมีราคาเทียบกับระดับ All Time High ต่ำกว่า 60% และโอกาสที่คุณจะโดย Floor จะลดต่ำลงมากๆเหลือเพียงแค่ราว 5% เมื่อราคาหุ้นอยู่เหนือ 80% เมื่อเทียบกับระดับ All Time High

ดังนั้นแล้วความเชื่อหรือความกลัวผิดๆที่ว่าเมื่อหุ้นทำ All Time High แล้วต้องรีบหนีหรือให้ระวังให้มากจึงไม่น่าจะจริงในแง่ของการโดน Floor นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นจุดที่เอื้ออำนวยต่อการทำกำไรอย่างสูงด้วย เนื่องจากราคาหุ้นนั้นมักจะทำ All Time High ในช่วงขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของมันอยู่ในช่วง Peak นั่นเอง

และนี่ก็คือข้อสังเกตุง่ายๆในเชิงตัวเลขที่จะทำให้คุณไม่โดน Floor ครับ!

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Unsign

    ต้องมีบ้าง ถึงเร้าใจนะ 55

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      แลกกับ Return ใช่ปะคร้าบบบ ^_^

      • Unsign

        มีตัวนึง กำไรอยู่ดีๆ 16% วันต่อมา Floor ซะงั้น 55

        มีซักหน่อย แลกกับเด้ง หลายๆตัว ก็คุ้มอยู่ อิอิ..

  • Sehju

    ยอดเยี่ยมครับ ขอแบบเล่นยังไงให้ได้ ลิ่ง ด้วยนะครับพี่มด (หางานให้อีกแระ อิอิ)

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จริงๆพยายามวางตัวเองอยู่ในขาขึ้นแล้วมองหาลุ้น Super Trend เดี๋ยวก็เจอเองครับ ผมก็ได้ลิ่งอยู่บ่อยๆนะ 55 แต่กระจายๆเอาเลยกินเป็นกำไรสะสมมากกว่า

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    ยังดีนะ ที่ไม่เคยโดน :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      พี่หมอโดนเร็วนะพี่จะได้เป็นเพื่อนกัน 55

  • Remember5259

    floor คือไร คับ ^^”
    แล้วทำไมเค้าต้อง floor ด้วยอะ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มันเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ 55

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    ยังไม่เคย dance on the floor เลยครับ…>_<

    สงสัยโชคยังดีอยู่

    • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

      พวกกราฟต่างๆที่พี่ทำนี่ ทำในไหนอะครับ Amibroker หรือเปล่าครับ?

      เผื่อผมจะไปลองทำมั่ง สวยดี

      • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

        ปกติจะใช้ Amibroker ในการเขียน Code ดึงเอาข้อมูลตลาดที่เราต้องการจะหาหรือว่าทดสอบออกมาก่อน แล้วค่อยนำ Data ที่ได้ไปวิเคราะห์บน Excel อีกทีครับ

        • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

          อ่อ งี้เอง ขอบคุณครับ

        • Pol

          - พี่มดครับ ตัวโปรแกรม ami หาโหลดได้ที่ไหนครับ  แล้วมีคู่มือสอนเขียนโปรแกรมมั๊ย     
                               ขอบคุณครับ

          • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

            ถ้ายังไม่อยากซื้อของจริงลองถามพี่ Google ดู เดี๋ยวก็ได้เรื่องครับ ^_^

          • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

            ลอง key -> amibroker torrent 

            หุหุ ผิดกดเว็ปคุณ Mod  มั้ยเนี่ย

          • Pol

            ขอบคุณ พี่มดและพี่ aonzZung ครับ

  • http://profile.yahoo.com/SDSZGCVETGVO2AEEBZ2F53NEP4 Punlert

    ยังไม่เคยโดนเลยครับ ไม่ลองล่ะกัน 55

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      อ้าวววว แหม่ … จิ้มไปสัก 100 หุ้นสิครับ ^o^

      • http://profile.yahoo.com/SDSZGCVETGVO2AEEBZ2F53NEP4 Punlert

        ผมคิดเล่นๆนะพี่มด 
        สิ่งที่น่ากลัวกว่า floor น่าจะเปนการที่บริษัทเจ๊งไปเลยรึป่าว
        เดาว่าหน้าตาท่าทางมันคงคล้ายๆกะหุ้นที่โดน floor (แต่น่าเกลียดกว่า) รึป่าวครับ

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          หุ้นพวกนี้สังเกตุง่ายมากๆครับ ส่วนใหญ่จะวิ่งเกาะ All Time Low ลงไปเป็น Super Down Trend ทั้งนั้น ใครชอบจิ้มหุ้นต่ำประเภาพ ATL ระยะยาวน่าจะหนักกว่าโดน Floor นะครับ 55

  • Neo_potato_th

    เจ็บจนชินแล้วครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้าชินแสดงว่าบรรลุแล้ว ^o^

  • jumb1101

    ขอบคุณมากครับ เป็นผลการวิจัยที่ผมไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลย :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับผม

  • Zell

    น่าจะมีบทความสำหรับคนอยากโดน ceilling บ้างครับ ;)

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้ามีแต่หุ้นขาขึ้นตัวเล็กๆในพอร์ทเดี๋ยวก็ต้องได้เจอสักตัวสองตัวครับปีนึง :D

  • Kalpapruek

    ขอบคุณครับ มีประสบการณ์แล้ว 1 floor อิอิ
    ขอบทความ หุ้น ceiling บ้างก็น่าสนใจดีน่ะครับ :)

  • Oumrak

    หุ้นชนิด Super Trend ที่คุณมดบอก มีลักษณะอย่างไรคะ ขอบคุณคะ

  • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

    ตามเงื่อนไขที่ผม Research ไว้คือต้อง 2 เด้งขึ้นไปภายในหนึ่งปีครับ

  • GODPREAL

    ขอบคุณครับ