(วิดีโอคลิป) สิ่งสำคัญในการเล่นหุ้นด้วยระบบ : The most important things for System Trader

การเล่นหุ้นด้วยระบบ หรือ Trading System นั้น เราควรต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะนำมันมาใช้ มิเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไรค่าไปครับ ลองชมจากวิดีโอคลิปนี้ได้ครับ

YouTube Preview Image

เราควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า Trading System นั้นถูกออกแบบมา และจะเกิดประสิทธิภาพใน Long Run ภายใต้การเทรดหุ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มเห็นผลอย่างต่ำน่าจะ 10 ครั้งขึ้นไปครับ หากน้อยกว่านี้เราอาจไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพของมันได้อย่างเหมาะสม ขอให้มีความสุขกับวันคริสมาสต์นะครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ แมงเม่าคลับ.คอม ครับ

ปล.ใครอยากให้ลองหาเรื่องอะไรมาแปล หรือมีเรื่องอะไรดีๆอยากแชร์ให้กัน แนะนำได้นะครับ ขอบคุณครับ

  • เม่น

    ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับ

    ขอบคุณมาก

  • เม่น

    คุณมดเป็นลูกศิษย์ลุงโฉลกหรือเปล่าครับ เห็นมาแนวเดียวกัน

    ผมก็เรียนกับลุงโฉลกเหมือนกัน

    ตอนนี้ก็กำลังฝึก psychology อยู่ในตลาดยางครับ

    สำหรับผม ทำตามระบบไม่ใช่เรื่องยากแล้ว แต่ทำใจยาก หากต้องการทำตามระบบ แต่ทำไม่ได้เช่น ติด ceiling/floor, ระบบ broker ล่มแล้วส่งคำสั่งไม่ได้

    ยังมีอารมณ์ว้าวุ่นในจุดนี้อยู่ครับ ฝึกตรงนี้ได้อีกขั้น จะกล้าออกมาเป็น full time trader แล้ว

    ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่นำความรู้ดีๆมาเผยแพร่

    • mod

      ผมเคยได้รับคำแนะนำจากคุณลุงฉโลกในเวบบอร์ด Set50 เมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนหน้านี้(ไม่แน่ใจเวลาครับ เอาเป็นว่าก่อนจะมี Chaloke.com) ว่าให้ลองศึกษาเรื่อง Money Management ครับ ซึ่งทำให้ผมได้เปิดกระโหลก หลุดออกจากการค้นหา Holy Grail หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้คุยหรือเคยเจอคุณลุงแกเลย แต่ผมนับถือแกเป็นอาจารย์นะครับเพราะผมถือว่าแกเป็นคนชี้ทางสว่างให้ผม และผมจะไม่มีวันลืมเลย เหมือนกับอีกหลายๆคนที่ชี้แนะผมครับ

      ส่วนคอร์สอบรมผมไม่เคยเข้า ตอนแรกเคยคิดอยากไปร่วมทำบุญกับคุณลุงที่สำนักสงฆ์แถวกาญยุคแรกๆเหมือนกันครับ แต่ก็ไม่ได้ไปสักทีครับ อู้ไปอู้มา ตอนนี้เห็นสมาชิกเยอะมาก ส่วนผมชอบอยู่เงียบๆคนไม่เยอะครับ เลยไม่ได้คิดจะไปเท่าไหร่แล้ว

      ดีใจที่ได้เจอลูกศิษย์คุณลุงฉโลกครับ ผมนับถือแกเสมอครับ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

  • mod

    ปกติจะใช้ระบบที่สร้างขึ้นมาเองครับ ผมสร้างมันขึ้นมาทำออกมาเป็น System ของเราตามความเชื่อของเราแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็สนุกดีเหมือนกันครับ

    อีกทั้งจากประสบการณ์แล้ว ผมคิดว่าการสร้างระบบขึ้นมาเองข้อดีก็คือมันจะถูกกับนิสัยของเรา ทำให้ปฎิบัติและรักษาวินัยได้ง่าย ไม่เหมือนกับการเอาสูตรมาจากคนอื่นเพียวๆ แม้จะเป็นเหมือนกระบี่สุดยอด แต่ไม่เหมาะมือเราก็เท่านั้นจริงๆ

    แต่ก็ไม่ได้เขียนสูตรเก่งอะไรมากมายเท่าใหร่ เพียงแต่ชอบเท่านั้นเองครับ

  • kun

    อยากเก่งเหมือนคุณ mod จัง.

    • mod

      ผมไม่เห็นเก่งเลยครับ เขียนโน่นเขียนนี้เยอะไม่ได้แปลว่าเก่งถมไปนะครับ 55

      ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับคุณ Kun

  • http://set-financial-academy.blogspot.com boyles

    ขอบคุณนะครับ ชอบ video นี้จิงๆ ให้แนวคิดเรื่องระบบได้ดีจัง

    ส่วนผมก็ศึกษาตามแนวทางลุงโฉลกเหมือนกัน ก็เปิดความคิดเรื่องการ Trade เป็นระบบได้ดีและให้เข้ากับสไตล์ตัวเอง ผมก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลย

    ยังไงก็ขอบคุณ web นี้นะครับ ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ และ ลุงโฉลกด้วย

  • magic

    ดีมากเลยค่ะ แต่สำหรับคนไม่เก่งไอที ควรทำยังไงดีคะ

    เราเอาเทคนิคอลที่มีอยู่แล้วมาผสมผสาน

    แล้วดูย้อนหลังไป หลาย ๆ ปี จะพอได้มั้ยคะ

  • mod

    จริงๆแล้วผมยังมีวิดีโอเก็บไว้อีกเยอะ เพราะเก็บมาตั้งแต่เริ่มหัดเล่น เดี๋ยวจะทยอยเอามาลงให้ดูครับ ขอบคุณที่ชอบครับ

    ส่วนคนไม่เก่งไอที จริงๆแล้ว เราอย่าเอา Bias เรามาบวกเลยครับ เพราะผมก็เคยคิดอย่างนี้ แต่เราเป็น User ของ Program ไม่ใช่ Developer นะครับ ผมว่ามันไม่ยากเกินไป เพราะผมก็อ่อนไอทีมากเช่นกัน เวบนี้ที่ติดตั้งมานี่น้องผมก็ทำให้หมดเลยเหมือนกันครับ 55

    Metastock ใช้ไม่ยากหรอกครับ ส่วนเขียนโปรแกรม ลองอ่านจากหนังสือ Formular Primer ของ metastock ดูครับเค้าสอนมีตัวอย่างอย่างดี แรกๆก็งง สักพักมันก็เริ่มชินครับ เขียนโปรแกรมเป็นแล้วจะสะดวกขึ้นมากมาย

    อยากให้คุณ Magic ลองคิดดูนะครับ ตัวของเราเองเนี่ย เล่นหุ้นก็สร้าง Error ต่างๆ 108-1009 มากมายแล้ว อย่าให้เราต้องมาพลาดเพราะตาของตัวเรา เวลาเราวิเคราะห์อีกเลยครับ ผมเขียนโปรแกรมเพราะ

    1. มันลด error จากความสำเพร่าของเรา
    2. มัน Back Test ได้ เราจะได้ไม่เอา Bias เราไปเกี่ยว เพราะ Bias จะสร้างความเชื่อผิดๆทำให้เสียเวลาไปนาน
    3. มันหาหุ้นให้เราได้ ย่นระยะเวลาไปอีกเยอะ
    4. เวลาเริ่มเขียนสูตรได้แล้ว มันจะเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำเอาค่าต่างๆที่ตาเรามองไม่เห็น หรือมองไม่ครบ มาใส่ลงเป็น filter ให้หุ้นเราได้ ทำให้เราสามารถมองลงไปได้ลึกกว่าเดิมครับ

    ลองดูสิครับไม่ยากเกิน เพราะผมก็โง่ไอทีมากๆเช่นกัน

  • magic

    ก็คงต้องลองปฏิบัติอย่างคุณมดว่าแหละ อยากเปิดโลกทัศน์ไปอีกโลกหนึ่งเหมือนกัน

    คงต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เป็น หนึ่งในสิบที่อยู่ในตลาดได้ ขอบคุณคำแนะนำฮับ

  • mod

    สู้ๆครับ รู้อะไรดีๆ มาแชร์ใว้หรือมาสอนด้วยก็ได้นะครับ ^_^

  • Little-PLuDOW

    สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ Mod ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปราถนาทุกประการค่ะ

    และขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับสิ่งดีๆที่มีให้กับพวกเราตลอดมา ขอขอบคุณค่ะ

    • mod

      สวัสดีปีใหม่คุณพลูดาวนะครับ ขอให้มีความสุขในปีนี้และปีต่อๆไปเช่นกัน คิดอะไรให้ได้อย่างนั้น และรวยๆๆครับ :)

  • zyril

    ผมชื่อ Michael จากเวบไซต์ http://www.TradingAuthority.com นี่เป็นคลิปวิดีโอที่อาจสำคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาก็ได้ครับ ผมอยากให้คุณใส่ใจกับมันมากๆ เกมสุ่มลูกแก้วนี้มีอะไรมากกว่านั้นข้างใน เราควรเข้าใจว่าการเล่นหุ้นด้วยระบบนั้น เป็นเกมของความน่าจะเป็นและสถิติ มันไม่เกี่ยวกับการหวังว่า, คิดว่าต้องเป็นอย่างนี้, น่าจะเป็นอย่างนั้น… คุณกำลังสวมบทนักคณิตศาสตร์อยู่ครับ ! และหากคุณยังไม่รู้คำตอบสำคัญๆ จากคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุณจะต้องกลายเป็น… หนึ่งใน 9/10 คน ของนักเล่นหุ้นที่เจ๊งแน่ๆ คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกที่เจ๊งหุ้น ที่เอาเงินไปเป็นกำไรให้กองทุนต่างๆ แน่ๆ คุณกำลังเสี่ยงที่จะเสียเงินมรดกของคุณไป รวมถึงเงินโบนัส, เงินออม และเงินเกษียณอายุของคุณด้วย

    ดังนั้น ขอให้คุณใส่ใจกับคลิปนี้มากๆ ครับ เช่น คุณควรเข้าใจอย่างดีว่า จากสถิติเบื้องต้นนั้น ระบบของคุณมีความเม่นยำอยู่ที่ 70% ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคอร์สที่สอนในเวบนี้นั้น จะมีความเม่นยำประมาณ 70% ขึ้นไปครับ นั่นหมายความว่าคุณจะเล่นถูกทางประมาณ 7/10 ครั้งโดยเฉลี่ย ย้ำว่าโดยเฉลี่ยนะครับ !! ไม่ใช่ใน 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์

    สิ่งที่ผมทำไว้ก็คือ ผมบอกให้ลูกสาวของผมสุ่มหยิบลูกแก้วในถุงทั้ง 74 ลูกขึ้นมา โดย 1/3 หรือ 30% ของลูกแก้วนั้นจะเป็นสีขาว โดยให้พวกเธอเขียนตัว W เมื่อสุ่มได้ลูกแก้วสีขาว และเขียนตัว N ถ้าไม่ใช่สีขาว โดยผมให้พวกเธอลงสีแดงลงไปเมื่อขาดทุน (W) โดยผมได้กำหนดการขาดทุนไว้โดยเฉลี่ยครั้งละ 110 ดอลล่าร์ และกำหนดให้กำไรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ 100 ดอลล่าร์ โดยเมื่อเราแพ้นั้น เราจะขาดทุนเป็นเงินมากกว่ากำไรที่ได้ แต่เรามีสถิติชนะบ่อยกว่า และเมื่อเกมจบลง ผมก็ได้นำมาบันทึกโดยเขียนเป็นกราฟของเงินทุนเอาไว้ โดยผมอยากให้คุณลองสังเกตดีๆ นะครับ กราฟเงินทุนจะมีลักษณะเหมือนๆ กันคือ จะมีช่วงของการเติบโต และช่วงของการพัก หรือออกด้านข้าง หากนี่เป็นกราฟจริงๆ จากระบบการลงทุนของเราหล่ะก็ ตลาดจะอยู่ในช่วง Sideway ในช่วงนี้ครับ หลังจากนั้นมันก็จะวิ่งเป็นแนวโน้มขึ้นไป

    สิ่งที่น่าสนใจก็คือ นี่มาจากการสุ่มลูกแก้วของพวกเด็กๆ เท่านั้น แต่มันกลับเหมือนกับกราฟเงินทุน ที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดครับ ซึ่งจะมีช่วงพักและเติบโต ช่วงลดลงมาและเติบโตขึ้นไป ทั้งที่เราสุ่มหยิบลูกแก้วเท่านั้น นี่คือช่วงพักตัว Sideway ช่วงทำจุดสูงสุดใหม่ และช่วงของการพักตัวลงมา ช่วงพักตัวและวิ่งขึ้นไปๆ ช่วงเติบโต ช่วงขาดทุน ช่วงพักตัว และทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งมันทำให้ผมตระหนักขึ้นมาว่า ผมจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง จากเกมสุ่มลูกแก้วเล่นๆ ในวันเสาร์เกมนี้ ตรงนี้เรามีการขาดทุนติดกัน 3 ครั้ง ส่วนตรงนี้ขาดทุนติดกัน 2 ครั้ง และตรงนี้ก็อีก 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง 2 ครั้ง และอีก 2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง อีก 2 ครั้ง และอีก 3 ครั้งตรงนี้ครับ ตรงช่วงนี้เกือบจะถึง 4 ครั้งแต่ไม่… ตรงนี้ดูคล้ายๆ ติดกัน 5 ครั้ง นั่นจึงทำให้ผมคาดหวังได้ว่า… เมื่อผมแพ้ หรือลูกแก้วไม่ออกตามที่คิดนั้น ผมอาจขาดทุนตั้งแต่ 2-4 ครั้งติดกันก็ได้ หรืออาจถึง 5 ครั้งติดๆ กันเลยก็ได้ !

    แน่นอน นี่เป็นแค่เกมสุ่มลูกแก้ว… แต่ว่า !! นี่เป็นกฏธรรมชาติ ตามหลักสถิติของการกระจายตัวจากการสุ่ม และนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำ หากเราเล่นหุ้นด้วยระบบ ดังนั้น ผมจึงนำสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มาประยุกต์เข้ากับการเล่นหุ้นด้วยระบบ ผมจึงอยากถามพวกคุณว่า… ที่คุณหรือผมรู้นั้น รู้หรือไม่ว่าเรามีโอกาสเล่นถูกทางกี่ครั้ง? คุณมีโอกาสร้อยละเท่าไหร่ที่จะมีกำไรหรือขาดทุน? คุณจะได้กำไรโดยเฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่? หรือขาดทุนโดยเฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่? หรือแม้กระทั่งว่าวิธีการเล่นของคุณนั้น สามารถทดสอบย้อนหลังได้หรือไม่? คุณสามารถอธิบายกับผมเป็นตัวเลขได้หรือไม่? ไม่ใช่แค่บอกว่า “ผมรู้สึกว่าตลาดเป็นขาขึ้น” หรือแค่บอกว่า “ผมรู้ว่าเกิดสัญญาณขาลง” เพราะข้อมูลแค่นี้มันไร้สาระมากๆ !! คุณต้องอธิบายเป็นรูปธรรมได้ว่า จะทำกำไร หรือตัดขาดทุนเมื่อไหร่ เช่น หาก RSI = X และ Bollinger Band = Y ผมจะเข้าซื้อด้วยเป้าหมายที่เท่าไหร่ๆๆ คุณอธิบายมันออกมาได้ไหม? เพราะหากคำตอบของคุณคือ “ทำไม่ได้” นั่นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในร้อยละ 90 หรือพวกรอวันเจ๊งหุ้น คุณนั้นอยู่ไม่ไกลจากคำว่า “เจ๊งหุ้น” นั่นคือ… เงินมรดก, ประกันสังคม, เงินออมของคุณกำลังจะหายไป

    พวกคุณรู้ไหมว่า 90% ของคนเล่นหุ้นนั้นขาดทุน ใน 100 คนที่เล่นหุ้นนั้น 90 คนจะค่อยๆ ออกจากตลาดไป ผมสาบานได้ว่าโบรกเกอร์ทุกรายรู้เรื่องนี้ดี ดังนั้น เมื่อผมรู้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้แล้ว ผมจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการลงทุนของผม เป็นประโยชน์อย่างไรหรือ? เช่น หากผมรู้ว่ามีโอกาสขาดทุนติดกันประมาณ 3-5 ครั้ง ผมก็จะไม่เสี่ยงเกิน 2-3% ของเงินทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง เพราะนั่นจะทำให้พอร์ตของผมเน่าแน่ๆ จริงไหม? หรือหากว่าผมได้กำไรติดๆ กันประมาณ 5-10 ครั้งแล้ว ผมจะรู้ว่าควรเสี่ยงให้น้อยลง เพราะผมกำลังจะเจอกับการขาดทุนติดๆ กัน หรือไม่ มันก็จะทำให้ผมรู้ว่า ผมต้องเจอกับการขาดทุนติดๆ กันประมาณ 5-15 ครั้ง ก่อนที่เงินทุนผมจะโตขึ้นกว่าเดิมอีกครั้ง

    ดังนั้น… พวกคุณอยากจะรู้ข้อมูลเหล่านี้บ้างไหม? แน่นอนใช่ไหม ! ลองคิดดูสิว่ามีกี่คนยอมแพ้ ในช่วงเวลาแย่ๆ นี้? ลองดูรายละเอียดกันหน่อย ก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นกันต่อ เราลองมาดูรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นจากระบบการลงทุน 2 รูปแบบนี้กัน

    ทั้งสองระบบนี้มีลูกแก้วอยู่เท่าๆ กัน พวกมันทำเงินได้เท่ากัน แต่ดูตรงนี้สิครับ ตั้งแต่ครั้งที่ 12 จนถึงครั้งที่ 35 นั้น ผ่านไปถึง 22 ครั้ง แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วลองดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เราได้กำไรติดๆ กันโดยขาดทุนสลับบ้างนิดหน่อย และจบลงด้วยเงินเท่าๆ กันนั่นคือ 2,700 ดอลล่าร์ แต่คุณมีวินัยที่จะควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่? คุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านมันไปได้หรือไม่? ก่อนที่จะทำกำไรได้ถึง 2,700 ดอลล่าร์ หากคุณยังไม่รู้คำตอบที่ผมได้ถามไปนั้น คุณก็จะคิดเหมือนกับคน 90% ที่เจ๊ง เช่น “ผมมีวิธีการเล่นใหม่ๆ” “ผมเพิ่งซื้อดีวีดีอันใหม่มาดู” “ผมเพิ่งซื้อหนังสือเล่มใหม่ๆ มาอ่าน” “ผมจะเล่นตามที่เซียนเขาบอก” “ผมเพิ่งรู้จักเวบบอร์ดดีๆ” แต่ที่จริงแล้ว มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละ !! และผมเห็นคนที่ผมทำงานด้วย ทำเหมือนกันซ้ำๆ ผมสอนระบบดีๆ กับเขาไปหลายๆ ระบบ แต่เขากลับทิ้งมันไป เมื่อเขาเริ่มที่จะขาดทุน ดังนั้น คุณควรตอบคำถามที่ผมถามไปให้ได้เสียก่อน !

    • mod

      ขอบคุณ คุณ Zyril อีกครั้งครับ

  • Pingback: มาดูแนวคิด ก่อนใช้ Trading system | BIG MOVE CLUB()