บทความนี้ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะยืนยันนอนยันด้วยหลักฐานว่ากราฟไม่ได้มีไว้แค่เล่นสั้น และคนเล่นกราฟไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอก็ได้ครับ!
ว่ากันว่าเหตุผลหนึ่งที่คนเราอยากเขียนก็เป็นเพราะเราอยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจ ผมว่าท่าจะจริงแฮะ เพราะวันนี้อยากจะเขียนเรื่องหนึ่งซึ่งรู้สึกขัดใจมานาน (อีกแล้ว 55) ว่ากราฟมีไว้แค่เล่นสั้นๆเท่านั้น จะเป็นนักเก็งกำไรต้องเฝ้าหน้าจอ ฟังแล้วก็ได้แต่รู้สึกว่ามีแต่คนเข้าใจผิด แถมไปที่ไหนก็มักจะได้ยินแบบนี้แทบทั้งสิ้นเลย ดังนั้นวันนี้ผมจะลองสาธิตให้ดูว่ากราฟนั้นเป็นเพียงเครื่องมือ!! ส่วนคาบเวลาที่เราจะเล่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนเท่านั้น!
เครื่องมือและตัวแปรในการคำนวณ
ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งของคนทั่วๆไปก็คือเขาสับสนระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือและตัวแปร ถามว่ามันต่างกันอย่างไร? ตอบสั้นๆเลยก็คือว่าเครื่องมือนั้นคือกลไกในการคำนวณ (Logic or Believe) ที่ผู้สร้างหรือผู้ใช้เชื่อว่ามันตอบโจทย์ในการเคลื่อนไหวของตลาดที่เขากำลังศึกษาอยู่ ส่วนตัวแปรนั้นคือค่า Parameter ที่ใช้ในการคำนวณถึงคาบเวลา (ข้อมูลย้อนหลัง) ที่เขาเชื่อว่ามันจะช่วยในการวัดให้กลไกนั้นๆลงรอยกับตลาดรวมถึงเป้าหมายในการลงทุนของเขามากที่สุด
ระยะห่างระหว่างคุณและตลาดก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนเช่นกัน
เมื่อผมพูดถึงเป้าหมายการลงทุนนั้น คำว่าเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ผลกำไรที่มากที่สุดเพียงเท่านั้น! นั่นเพราะคนเราต่างก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป บางคนอาจต้องการกำไรมาก บางคนต้องการ Drawdown น้อย บางคนอาจไม่มีเวลาเท่าไหร่และไม่ต้องการจะยุ่งกับตลาดนักแต่ขอให้ได้กำไรในระดับที่พอเพียงก็พอแล้ว … แน่นอนครับว่า กราฟหรือระบบการลงทุนที่ถูกสร้างจากหลักการของ Technical Analysis ก็สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างแน่นอน
ระบบ Long Term RSI โดยแมงเม่าคลับ
เพื่อที่จะสาธิตให้ดูว่าเราจะสามารถเลือกลงทุนในระยะกลาง -ยาว จากหลักการทาง Technical Analysis ได้อย่างไรนั้น ผมได้เลือกเอาระบบการลงทุนในระยะยาว (Long Term Holding Period) ที่ง่ายที่สุดตัวหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้ดูกัน นั่นก็คือระบบการลงทุนที่ใช้ RSI Indicator เพียงตัวเดียว
กลไกของ Long Term RSI
Buy Signal : ระบบ Longterm RSI จะทำการเข้าซื้อหุ้นที่ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อ RSI 100 วันตัดค่า 60 ขึ้นไป
Sell Signal : ระบบ Longterm RSI จะทำการขายหุ้นที่ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อ RSI 100 วันตัดค่า 50 ลงมา
Position Size : ในที่นี้เราจะลงทุนทีละน้อยเน้นการเทรดเป็น Portfolio โดยจะเข้าซื้อเพียงครั้งละ 5% ของมูลค่าเงินทุนในขณะนั้น
Ranking : ในกรณีที่สัญญาณมีเข้ามาพร้อมกันมากกว่าเงินที่เราซื้อได้ เราจะเลือกตัวที่ RSI 100 มีค่ามากที่สุด
ปล. ระบบนี้ยังไม่ได้ปรุงแต่ง แต่สามารถปรุงแต่งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลงทุนตามที่ต้องการได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นใครจะทดลองเอาไปใช้ควรศึกษาและปรับระบบให้ถูกใจดูก่อนครับ
ผลการลงทุนและอัตราส่วนที่น่าสนใจต่างๆจากระบบ Long Term RSI
กราฟแสดงการเติบโตของเงินทุนจากระบบ Long Term RSI และ SET Index Return ด้วยเงินทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 4/1/2000 – 29/6/2012
เอาล่ะครับ ลองมาดูผลลัพท์การลงทุนของมันเปรียบเทียบกับ SET index return กันบ้างดีกว่า …
| CAGR | MaxDD. | % Win | Average Bar Held | |
| Long Term RSI | 26.48% | 28.3% | 52.28% | 220.19 |
| SET Index Return | 7.22% | -58.02% | N/A | N/A |
ผลตอบแทนและอัตราส่วนต่างๆที่น่าสนใจจากระบบ Long Term RSI และ SET Index Return ด้วยเงินทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 4/1/2000 – 29/6/2012
ครับ … ถึงแม้ว่าผลตอบแทนและกราฟการเติบโตของเงินทุนจากระบบ Long Term RSI จะดูน่าสนใจเอามากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ SET index return (อาจยังไม่สูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหลายๆระบบที่ผมเคยทดสอบให้ดู) แต่ประเด็นหลักของบทความนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับ เพราะมันอยู่ที่ค่า Average Bar Held หรือจำนวนวัน (Bar) โดยเฉลี่ยที่ระบบทำการถือหุ้นต่อครั้งต่างหาก ผมไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกครับ ระบบมีค่าเฉลี่ยการถือหุ้นจากทั้งหมด 197 ครั้งภายใน 12 ปีนานถึง 220 วันหรือเกือบ 1 ปี (260 Bars) เลยทีเดียว! ระบบทำการถือหุ้นยาวนานกว่าพวกที่อ้างว่าตนเองเป็นนักลงทุนพื้นฐาน – จำแลง – หลายๆคนเสียอีก!!
นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะแชร์ให้เห็นในวันนี้ … คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ, ไม่จำเป็นต้องเล่นสั้น และไม่จำเป็นต้องเป็นเสือปืนไวก็สามารถทำกำไรจากการใช้กราฟได้เช่นเดียวกัน พวกมันล้วนแล้วแต่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น หน้าที่สำคัญของคุณก็คือรู้จักทดสอบและใช้มันให้ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของคุณเอง
อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าเป็นเด็กเทคนิคแล้วถือยาวๆไม่เป็นหรือไม่ได้อีกเลยนะครับ
โอเค!? …
จบแล้วครับ ^_^
