security_simplicityผมเองเห็นนักเล่นหุ้นหลายต่อหลายคน พยายามที่จะดิ้นรนหาระบบการลงทุน หรือสูตรการวิเคราะห์ที่พิสดารกันมามากมายนักต่อนัก ด้วยความที่พวกเขาเชื่อว่า มันจะช่วยนำพาพวกเขาไปสู่ความแม่นยำในการวิเคราะห์ที่มากขึ้น หรือช่วยให้พวกเขาเกิดมีผลกำไรเพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่นี่เป็นทางเดินที่ถูกต้องจริงๆอย่างนั้นหรือไม่-มากน้อยแค่ไหน? นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ยกมาพูดถึงในงาน meeting ที่ผ่านมาครับ

วังวนของนักเล่นหุ้น

พวกเราส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ตกเป็นทาสของอคติ ในการวิเคราะห์และประเมิณข้อมูลข่าวสารกันอย่างไม่รู้ตัว เมื่อคุณลองนึกถึงวิถีชีวิตของนักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เริ่มต้นจากนายเม่าได้ก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรก นายเม่าเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวแปรที่จำกัดง่ายๆเพียง 1-2 ตัว (ยกตัวอย่างว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average) หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป หลักการวิเคราะห์จากตัวแปรไม่กี่ตัวนั้นได้เริ่มเกิดเป็นผลกำไรงอกเงยขึ้นมา สิ่งที่ตามมาก็คือนายเม่าอาจเริ่มที่คิดว่า ในเมื่อตัวแปรไม่กี่ตัวทำให้เกิดกำไรได้แล้ว ถ้ามีตัวแปรในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น มันก็ยิ่งน่าจะทำให้ผลการลงทุนดียิ่งขึ้นไปอีก

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ นายเม่ารีบตรงดิ่งไปยังกราฟหุ้นที่เขาใช้อยู่ แล้วลากเมาส์กวาดตาดูกราฟย้อนหลังไปสักช่วงหนึ่ง เขาพบว่าหากเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ร่วมกับ Indicator ยอดนิยมอย่าง RSI (Relative Strength Index) ในการช้อนซื้อหุ้น มันก็น่าจะช่วยให้เขาซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำ ในขณะที่หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้ เขาจึงรีบทำการทดสอบระบบการลงทุนนั้นทันที และพบว่ามันให้ผลกำไรที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่คิดไว้ หลังจากนั้นการเพิ่มตัวแปรก็กลายเป็นทางเลือกใหม่ในความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรที่มากขึ้นของเขา เขาจึงเริ่มเพิ่มข้อแม้ต่างๆมากขึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ … จนในที่สุดการเพิ่มตัวแปรมากขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็ได้ช่วยให้ระบบการลงทุนของเขาสามารถจับการเคลื่อนไหวของตลาดได้แทบจะสมบูรณ์แบบ และมันก็ยังช่วยทำให้เกิดมีกำไรได้อย่างมหาศาลอีกด้วย เมื่อผลที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ เขาจึงรีบนำระบบการลงทุนที่เขาเชื่อว่ามันคือ holy grail ในการเล่นหุ้นมาใช้อย่างไม่รีรอด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยม …

เรื่องที่น่าเศร้าก็คือ สิ่งที่มักจะตามมากับนักเล่นหุ้นไฟแรงอย่างนายเม่า … ก็คือสิ่งที่เรียกว่า “โศกนาตรกรรมในตลาดหุ้น” ที่เขาไม่เคยได้คิดมาก่อน!!

ทำไมผลการลงทุนจึงกลายเป็นเช่นนั้น?

Curve fittingเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลการลงทุนของคุณเม่านั้นกลับตาลปัตร จากผลการทดสอบของเขาก็เนื่องมาจากว่า สิ่งที่เขาได้ทำนั้นคือกระบวนการที่อันตายมากๆอย่างหนึ่งในการสร้างระบบการลงทุน ซึ่งเรียกกันว่าการ “Curve Fiting หรือ Over Fitting” ซึ่งก็คือการเพิ่มตัวแปรในระบบการลงทุน เพื่อที่จะจับเอารายละเอียดปลีกย่อยของข้อมูลในอดีต (Noise) ให้มันลงรอยกันจนมากเกินพอดีไปนั่นเอง การกระทำเช่นนี้มักจะทำให้ระบบการลงทุนนั้นขาดความยืดหยุ่นต่อฐานข้อมูลชุดอื่นๆที่ไม่ได้นำมาทำการทดสอบ (ราคาหุ้นในอนาคต) และสูญเสียความสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือฐานข้อมูลที่แตกต่างออกไป

และนี่เองที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบการลงทุนของนายเม่า (หรือคนส่วนใหญ่) ต้องพังทลายลง เนื่องจากถึงแม้ว่าตลาดมักที่จะซ้ำรอย (History repeat it self) แต่มันก็มักที่จะซ้ำรอยในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

เหตุใดระบบการลงทุนของคุณจึงควรจะง่ายเข้าไว้?

เหตุผลหลักๆเลยที่ระบบการลงทุนของคุณควรที่จะง่ายเข้าไว้ก็เนื่องมาจากว่า ความง่ายนั้นจะทำให้ระบบการลงทุนของคุณมีความคงทนและยั่งยืนได้อย่างง่ายดายขึ้น!! ลองคิดถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาได้อย่างยาวนานที่สุดดูสิครับ คุณจะพบว่าพวกมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความสลับซับซ้อนสักเท่าไหร่เลย ยกตัวอย่างเช่น แบคทีเรีย, อมีบา, ไวรัสต่างๆ โครงสร้างความเรียบง่ายของพวกมันนี่แหละ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกมันมีความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจนอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้

ระบบการลงทุนก็เช่นกัน เมื่อพวกมันเริ่มเกิดความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จากเพียงตัวแปรเดียวไปเป็น 2, 3, 4… 100 ตัวแปร โครงสร้างของมันจะเริ่มเกิดความหนักและละเอียดอ่อนขึ้นเป็นอย่างมาก ยิ่งมันต้องขึ้นอยู่กับตัวแปรและข้อยกเว้นที่มากขึ้นเท่าไหร่ ระบบการลงทุนก็จะยิ่งเปราะบางลงเท่านั้น

Green hill

Shape of the test space : รูปร่างของผลการทดสอบค่าต่างๆของตัวแปรจากระบบการลงทุน

สำหรับแนวทางหนึ่งง่ายๆในการสังเกตุถึงระบบการลงทุนที่มีความสเถียรและคงทนนั้น สามารถทำได้ง่ายๆจากการสังเกตุไปที่รูปร่างจากผลการทดสอบของระบบ ตามค่าที่แตกต่างกันไปของตัวแปรที่ระบบใช้ โดยระบบการลงทุนที่ดีนั้น ควรจะแสดงออกถึงรูปร่าง (Shape of the test space) ที่มีลักษณะค่อยๆไล่เรียงไปอย่างราบรื่น มากกว่าที่จะเป็นรูปร่างแบบฟันปลาผลุบๆโผล่ๆ เนื่องจากมันคือสิ่งที่จะช่วยยืนยันกับเราได้ว่า ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับค่าของตัวแปรที่แตกต่างออกไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เมื่อระบบต้องเจอกับสภาพของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั้น มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่จะช่วยรับประกันในระดับหนึ่งได้ว่า ระบบจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

รูปร่างในลักษณะที่มีความไล่เรียงไปคล้ายๆกับเนินเขา (Round hill) เช่นนี้นั้น มักที่จะเกิดขึ้นกับระบบการลงทุนที่มีตัวแปรน้อยตัวและไม่ซับซ้อนจนเกินไป โดยรูปร่างของมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นยอดแหลม (Pole) ผลุบๆโผล่ๆไปมา เมื่อเราค่อยๆเพิ่มตัวแปรหรือข้อยกเว้นต่างๆเข้าไปเรื่อยๆนั่นเอง

และนี่ก็เป็นเหตุผลบางประการที่ว่า ทำไมคุณจึงควรทำให้ระบบการลงทุนของคุณง่ายลงและใช้ตัวแปร (หรือข้อยกเว้นต่างๆ) ให้น้อยลงเสีย เพราะเมื่อพูดถึงการออกแบบระบบการลงทุนที่ดีนั้น คำว่า “less is more” คือสิ่งที่ควรต้องจำใส่ใจเอาไว้ให้ดี

แล้ววันหลังค่อยมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมต่อกันนะครับ วันนี้เขียนเท่านี้ก่อนเพราะคนเขียนเริ่มจะมึนตัวเองแล้วครับ 55 Open-mouthed smile

—————————————————————————————————————————-

ตัวอย่างภาพแสดงตัวอย่างของระบบที่มีความเสถียร : ระบบ CANSLIM (ด้าน Technical ที่ได้กล่าวถึงในบทความที่แล้ว) เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านใหญ่ 100 – 500 วัน โดยขายออกเมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA ที่ 50 วัน ภายในเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นถึงความไล่เรียงของระดับผลตอบแทนทบต้น (CAR) โดยไม่เกิด spike ขึ้นในผลการทดสอบตามค่าของตัวแปรแนวต้านที่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่

image

ระบบ CANSLIM โดยทำการ Optimize สลับตัวแปร 2 ตัว : คือแนวต้านสำคัญและค่าของเส้น EMA สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า เราจะเห็นรูปร่าง 3D ของผลการทดสอบ (Shape of the test space) ที่มีลักษณะเป็นเนินไล่เรียงกันไปเรื่อยๆ

image

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Chotima

    ขอบคุณค่ะ คิดว่าขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยกับความชอบ ไม่ชอบของบุคคลนั้นด้วยนะ บางคนชอบเรียบง่าย แต่บางคนชอบแบบยุ่งยากซับซ้อน มันอาจท้าทายความสามารถของเขาก็ได้ค่ะ สำหรับตัวเองก็ชอบแบบง่ายๆ เพราะดูหลายอย่างแล้วมันสับสน ผลตอบแทนที่ได้ก้พอใจและมีความสุขกับมันแล้วค่ะ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      เห็นด้วยนะครับ :D แต่ถ้าชอบแบบท้าทายความสามารถมากๆ ต้องระวัง Ego พาพังด้วย :D

  • Tsunami2p

    ขอสอบถามเรื่อง Shape of the test space นะครับ
    ที่กล่าวถึงหมายความว่า ให้เราลองปรับตัวแปรในระบบเราเป็นค่าต่างๆแล้วดูลักษณะผลกำไรที่ระบบทำได้ อย่างนั้นใช่ไหมครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ใช่ครับลอง optimize ดูว่าให้ shape of the test space เป็นลักษณะใด เพราะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านแล้ว จะไปทดสอบอย่างอื่นต่อก็มักจะพังครับ :D

  • http://twitter.com/Pol_Ek Pol-Ek Tangcharoen

    จากกราฟ 3D canslim car ถ้าเลือกระบบ breakout ที่ 100d ema 20-30 จะเป็นจุดที่ optimize ที่สุดรึปล่าวครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ใช่แล้วครับ ถ้าวัดจากช่วง 20 ปีที่ผ่านมาก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @twitter-89733041:disqus ใช่แล้วครับ ถ้าวัดจากช่วง 20 ปีที่ผ่านมาก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับ :D

  • Sitthikornk

    ใช้โปรแกรมอะไรสร้าง chart 3D หรือครับ กำลังจะทำพอดี

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @7d6eb37ff931a6073b9e74c9dd5bba21:disqus amibroker แล้ว optimize แค่ 2 ตัวแปรครับ :D

  • http://twitter.com/Pol_Ek Pol-Ek Tangcharoen

    รบกวนขอทราบเงื่อนไขของ Entry Position Size กับ Position Limit ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @twitter-89733041:disqus // Buy Condition
      Buy = Cross(C,Ref(HHV(H,HHVperiod),-1)) 
      AND (V>MA(V,20)) 
      AND ((V*C)>10000000);
      ;

      // Sell Condition
      Sell = Cross(MA(C,MAperiod),C);

      ส่วน Position Sizing ไม่แน่ใจว่าทำเป็น 10% ของพอร์ทหรือใช้ Volatility เป็น 4 * ATR(10) นะครับ พอดีทำ slide ไว้สองอาทิตย์แล้วแต่พึ่งอัพขึ้นบล็อก แต่ผล shape ของกำไรยัง round hill เหมือนกัน แต่ต่างกันตรง max dd % ครับ ยังไงต้องขออภัยด้วย :D

      • jumb1101

        การ position sizing โดยใช้ volatility 4 ATR(10) นี่คิดยังไงเหรอครับ ?
        ผมเคยทำแต่ใช้ ATR เป็น exit น่ะครับ 

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus ก็เอาผลต่างระหว่างราคาซื้อกับ Exit มาคิดนั่นแหละครับ
          เช่น อยากควบคุมความเสี่ยงไว้ไม้ละ 1% ของพอร์ท 1,000,000 บาท

          จุดซื้ออยู่ 10 บาท จุดขายจาก ATR() อยู่ที่ 8 ดังนั้นส่วนต่างเท่ากับ 2 บาท

          แล้วก็แปลงความเสี่ยง 1% มาให้เป็นตัวเงิน 10,000/2 จะได้จำนวนหุ้นที่ควรซื้อคือ 5,000 หุ้นครับ

          • jumb1101

            ขอบพระคุณมากครับ :D

          • jumb1101

            เด๋วครับพี่ งงอีกแล้ว ในตัวอย่างนี่มัน exit ด้วย ma นี่ครับพี่มด แล้ว exit ที่ใช้ ATR นี่เอามาคิดด้วยยังไงอ่ะครับ ? หรือว่าใช้คิดหา sizing อย่างเดียว exit ใช้แต่ ma ?

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus ใช้หา Position Size อย่างเดียวครับ ส่วน Exit เป็น MA ครับ :)
            ปล. นอนดึกอย่างนี้ กำลังฟิตสร้างระบบอยู่รึปล่าวครับเนี่ย 55

          • jumb1101

            ขอบคุณครับ ที่มาตอบซะดึกเลย คุณมดก็นอนดึกนะครับ ผมกำลังลอง ๆ ปรับโน่นนิดนี่หน่อยอยู่น่ะครับ
            ขอบคุณอีกครั้งที่แชร์ครับ :D

          • jumb1101

            อ๊ากกก งง อีกแล้วครับพี่ ฮ่า ๆ ๆ ขอโทษทีครับ คือถ้าใช้ exit เป็น ma อย่างเดียว ตอน exit นี่ เปอร์เซ็นต์ risk ที่คิดไว้ตอนแรกมันก็ไม่ใช่แล้วน่ะสิครับ ก็เราไม่ได้ออกด้วย ATR ตามที่วาง risk ไว้ ?

  • jumb1101

    พี่มดครับ จากผลการทดลองนี่ดูเหมือนว่า ยิ่งตั้ง stop แคบ ยิ่งได้ผลตอบแทนดีรึเปล่าครับ (ยิ่งใช้ EMA น้อยวันในการ Exit ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก) ?

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus  แคบได้ถึงจุดหนึ่งครับ (จริงๆน้อยกว่า 20 เริ่มไม่ดีแล้วคับ) ถ้าแคบเกินมันจะเหมือนพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อครับ แป้บเดียวหนีๆๆๆ สรุปแพ้เพราะใจเสาะไป 55 :D

  • jumb1101

    มีเรื่องถามอีกเรื่องนึงน่ะครับ คือเรื่อง position size ของการลงทุนในแต่ละครั้ง จากที่เห็นคุณมดเทสต์เห็นว่าต่ำสุดน่าจะเป็น 5% จาก total equity น่ะครับ อยากรู้ว่าถ้าเล็กกว่านี้ผลจะเป็นอย่างไร และเล็กกว่าเท่าไหร่ผลถึงจะแย่ลงไม่ทราบว่าเคยทำรึเปล่าน่ะครับ เพราะถ้ายิ่งเล็กมาก เหมือนจะยิ่งถือหุ้นเยอะ เสมือนว่ากลายเป็นถือ index ไป

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus เคยทำครับ ถ้าเล็กกว่านี้ผลตอบแทนจะเริ่มเบาบางลงแล้วครับ กลายเป็น Index อย่างที่คุณ Jumb ว่าครับ :D

  • random walk

    ผมขอแชร์ความเห็นว่าความซับซ้อนสามารถใส่เข้าไปได้ ถ้าความซับซ้อนนั้นไม่ทำให้ curve fit หรือเรียกว่าได้ทำการทดสอบบน sample ที่มากพอ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @68060288a72be894bd4a49b5b832f2bc:disqus อย่างที่คุณ random walk ว่านั่นแหละครับ ตรงนี้เป็นความเห็นที่ดีๆที่ผมลืมพูดไปเหมือนกัน เพราะเห็นว่าจะทำแบบนั้นได้ต้องมีการ control ที่ดีพอสมควร ซึ่งคนทั่วๆไปโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้เบื้องต้นในการทำระบบค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะทำ curve fit โดยไม่รู้ตัวมาก ยังไงต้องขอบคุณที่แวะมาคุยนะครับ :D 

  • ต้นข้าว

    ขอบคุณค่ะ

  • Aorpari

    Thank a lot ka

  • jumb1101

    ขอก๊อปคำถามลงมาครับเผื่อพี่มองไม่เห็น :D

    ขอโทษทีครับ คือถ้าใช้ exit เป็น ma อย่างเดียว ตอน exit นี่ เปอร์เซ็นต์
    risk ที่คิดไว้ตอนแรกมันก็ไม่ใช่แล้วน่ะสิครับ ก็เราไม่ได้ออกด้วย ATR
    ตามที่วาง risk ไว้ ? 

    คือผมเข้าใจว่า วาง position เป็น % risk ก็น่าจะคิดจาก MA ที่เรา exit เพราะถ้าิคิดจาก ATR เวลาเรา exit มันก็ไม่ตรงกับ %risk ที่วางไว้น่ะครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus ถ้าไม่ชอบใจก็เปลี่ยนระบบ Position Sizing ให้กลายเป็นคิดจาก ATR และขายออกด้วย Trailing Stop ATR ก็ได้ครับ ที่ผมใช้แบบนี้เพราะผล CAR มันดีกว่าและ DD ก็ไม่ต่างกันมากด้วยครับ (คล้ายๆกับว่า timing เวลาจะโดน stop จริงๆของการเทรดส่วนใหญ่นั้น moving average มันจะยกตัวตามขึ้นมาทันพอดีครับ )

  • jumb1101

    อ้อขอบคุณมากครับ ไม่ใช่ไม่ชอบใจครับ ผมแค่สงสัยเฉย :D

  • Akarapong W

    ลองเอาระบบที่ไปทดลองใน Tradesim ก็ได้ CAR ใกล้เคียงกับคุณ Mod ครับ ทำให้เชื่อว่า สูตรที่ใส่ไปไม่ผิด
    แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า พอลงไปดู Detail trade log ของ Tradesim ปรากฏว่า มันแสกนมาไม่ครบทุกตัวอ่ะครับคือมีหุ้นที่ตรง Condition เยอะกว่านั้น แต่เหมือนมันแสกนไม่เจอยกตัวอย่างเช่น วันที่ 11 Aug 2009 Condition ที่เข้าซื้อก็จะเป็นแบบคุณ Mod อ่ะครับ โดยให้ HHV เป็น 100 วันBuy = Cross(C,Ref(HHV(H,HHVperiod),-1)) 
    AND (V>MA(V,20)) 
    AND ((V*C)>10000000);จากการแสกนด้วย Program ที่เขียนเองพบว่า มีหุ้นที่ตรงเงื่อนไข 5 ตัว คือ BECL, CPF, KSL, MILL และ THCOMแต่ใน Tradesim ตรง Trade database manager (ไม่ใช่ Tradelog) พบว่า มีการบันทึกไว้แค่ 3 ตัวเท่านั้นครับไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นกันหรือปล่าวครับ ใครพอมีเวลา รบกวนช่วยเช็คด้วยครับปล. 1 Trade data base manager ตรงนี้จะไม่ขึ้นกับ Heat limit หรือ Risk ครับเพราะเป็นการ Scan condition คร่าวๆมาก่อน แล้วตัว Tradesim จึงค่อยมากรองออกอีกทีต้องหลังด้วย Heat and risk limit ครับปล. 2 ตอนนี้กำลังเขียน VBA ใน excel เพื่อ Link กับระบบของ Bualuang ทำให้ดึง Data ต่างๆแบบ Realtime แล้วจะส่ง email ให้เราเมื่อ Condition ตรงครับ แต่ตอนนี้ตันอยู่ตรงที่ Scan แล้วไม่ตรงกับ Tradesim รบกวนผู้รู้ หรือ ผู้ที่สนใจช่วยหน่อยครับ

    • Akarapong W

      มันเว้นบรรทัด แปลกๆ ขอโทษทีนะครับ
      ลองเอาระบบที่ไปทดลองใน Tradesim ก็ได้ CAR ใกล้เคียงกับคุณ Mod ครับ ทำให้เชื่อว่า สูตรที่ใส่ไปไม่ผิดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่า พอลงไปดู Detail trade log ของ Tradesim ปรากฏว่า มันแสกนมาไม่ครบทุกตัวอ่ะครับคือมีหุ้นที่ตรง Condition เยอะกว่านั้น แต่เหมือนมันแสกนไม่เจอ

      ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 11 Aug 2009 Condition ที่เข้าซื้อก็จะเป็นแบบคุณ Mod อ่ะครับ โดยให้ HHV เป็น 100 วัน

      Buy = Cross(C,Ref(HHV(H,HHVperiod),-1)) AND (V>MA(V,20)) AND ((V*C)>10000000);

      จากการแสกนด้วย Program ที่เขียนเองพบว่า มีหุ้นที่ตรงเงื่อนไข 5 ตัว คือ BECL, CPF, KSL, MILL และ THCOM
      แต่ใน Tradesim ตรง Trade database manager (ไม่ใช่ Tradelog) พบว่า มีการบันทึกไว้แค่ 3 ตัวเท่านั้นครับ
      ไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นกันหรือปล่าวครับ ใครพอมีเวลา รบกวนช่วยเช็คด้วยครับ

      ปล. 1 Trade data base manager ตรงนี้จะไม่ขึ้นกับ Heat limit หรือ Risk ครับเพราะเป็นการ Scan condition คร่าวๆมาก่อน แล้วตัว Tradesim จึงค่อยมากรองออกอีกทีต้องหลังด้วย Heat and risk limit ครับ

      ปล. 2 ตอนนี้กำลังเขียน VBA ใน excel เพื่อ Link กับระบบของ Bualuang ทำให้ดึง Data ต่างๆแบบ Realtime แล้วจะส่ง email ให้เราเมื่อ Condition ตรงครับ แต่ตอนนี้ตันอยู่ตรงที่ Scan แล้วไม่ตรงกับ Tradesim รบกวนผู้รู้ หรือ ผู้ที่สนใจช่วยหน่อยครับ

      • http://mangmaoclub.com Mod

        ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูุกหรือปล่าวนะครับ แต่คิดว่าป็น bug ของ metastock ครับ แต่ก่อนตอนแรกผมก็เจอปัญหาการซื้อขายที่ควรเกิดขึ้นหายไป หลังๆก็เลยใช้แต่ amibroker แทนครับเพราะค่อนข้างเสถียรกว่าเยอะเลย

        • Akarapong W

          ขอบคุณครับ กำลังง่วงๆ ว่าจะไปนอนอยู่พอดี เจอคำตอบคุณ Mod
          ตื่นเลยครับ งั้นผมไปเปลี่ยนไปเล่น amibroker มั่งละกันครับ

          ขอบคุณมากๆนะครับ งมอยู่หลายวันมาก มีคนเจอปัญหาเหมือนกัน ก็ OK แล้วครับ
          จะได้รู้ว่า เป็นที่โปรแกรม ไม่ใช่เป็นที่ เรา

          เดี๋ยวลอง test กับ amibroker แล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ คุณ mod

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @836c0c98e52cefc9183feaa5cef0c5f6:disqus อย่าลืมมาเล่านะครับ เผื่อมีอะไรดีๆที่ผมไม่เคยรู้จะได้รู้ด้วย ขอบคุณครับ :D