บทความนี้ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะยืนยันนอนยันด้วยหลักฐานว่ากราฟไม่ได้มีไว้แค่เล่นสั้น และคนเล่นกราฟไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอก็ได้ครับ!

ว่ากันว่าเหตุผลหนึ่งที่คนเราอยากเขียนก็เป็นเพราะเราอยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจ ผมว่าท่าจะจริงแฮะ เพราะวันนี้อยากจะเขียนเรื่องหนึ่งซึ่งรู้สึกขัดใจมานาน (อีกแล้ว 55) ว่ากราฟมีไว้แค่เล่นสั้นๆเท่านั้น จะเป็นนักเก็งกำไรต้องเฝ้าหน้าจอ ฟังแล้วก็ได้แต่รู้สึกว่ามีแต่คนเข้าใจผิด แถมไปที่ไหนก็มักจะได้ยินแบบนี้แทบทั้งสิ้นเลย ดังนั้นวันนี้ผมจะลองสาธิตให้ดูว่ากราฟนั้นเป็นเพียงเครื่องมือ!! ส่วนคาบเวลาที่เราจะเล่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนเท่านั้น!

เครื่องมือและตัวแปรในการคำนวณ

ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งของคนทั่วๆไปก็คือเขาสับสนระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือและตัวแปร ถามว่ามันต่างกันอย่างไร? ตอบสั้นๆเลยก็คือว่าเครื่องมือนั้นคือกลไกในการคำนวณ (Logic or Believe) ที่ผู้สร้างหรือผู้ใช้เชื่อว่ามันตอบโจทย์ในการเคลื่อนไหวของตลาดที่เขากำลังศึกษาอยู่ ส่วนตัวแปรนั้นคือค่า Parameter ที่ใช้ในการคำนวณถึงคาบเวลา (ข้อมูลย้อนหลัง) ที่เขาเชื่อว่ามันจะช่วยในการวัดให้กลไกนั้นๆลงรอยกับตลาดรวมถึงเป้าหมายในการลงทุนของเขามากที่สุด

ระยะห่างระหว่างคุณและตลาดก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนเช่นกัน

เมื่อผมพูดถึงเป้าหมายการลงทุนนั้น คำว่าเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ผลกำไรที่มากที่สุดเพียงเท่านั้น! นั่นเพราะคนเราต่างก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป บางคนอาจต้องการกำไรมาก บางคนต้องการ Drawdown น้อย บางคนอาจไม่มีเวลาเท่าไหร่และไม่ต้องการจะยุ่งกับตลาดนักแต่ขอให้ได้กำไรในระดับที่พอเพียงก็พอแล้ว … แน่นอนครับว่า กราฟหรือระบบการลงทุนที่ถูกสร้างจากหลักการของ Technical Analysis ก็สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างแน่นอน

ระบบ Long Term RSI โดยแมงเม่าคลับ

KAMART

เพื่อที่จะสาธิตให้ดูว่าเราจะสามารถเลือกลงทุนในระยะกลาง -ยาว จากหลักการทาง Technical Analysis ได้อย่างไรนั้น ผมได้เลือกเอาระบบการลงทุนในระยะยาว (Long Term Holding Period) ที่ง่ายที่สุดตัวหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้ดูกัน นั่นก็คือระบบการลงทุนที่ใช้ RSI Indicator เพียงตัวเดียว

กลไกของ Long Term RSI

Buy Signal : ระบบ Longterm RSI จะทำการเข้าซื้อหุ้นที่ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อ RSI 100 วันตัดค่า 60 ขึ้นไป

Sell Signal : ระบบ Longterm RSI จะทำการขายหุ้นที่ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อ RSI 100 วันตัดค่า 50 ลงมา

Position Size : ในที่นี้เราจะลงทุนทีละน้อยเน้นการเทรดเป็น Portfolio โดยจะเข้าซื้อเพียงครั้งละ 5% ของมูลค่าเงินทุนในขณะนั้น

Ranking : ในกรณีที่สัญญาณมีเข้ามาพร้อมกันมากกว่าเงินที่เราซื้อได้ เราจะเลือกตัวที่ RSI 100 มีค่ามากที่สุด

ปล. ระบบนี้ยังไม่ได้ปรุงแต่ง แต่สามารถปรุงแต่งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลงทุนตามที่ต้องการได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นใครจะทดลองเอาไปใช้ควรศึกษาและปรับระบบให้ถูกใจดูก่อนครับ

ผลการลงทุนและอัตราส่วนที่น่าสนใจต่างๆจากระบบ Long Term RSI

image

กราฟแสดงการเติบโตของเงินทุนจากระบบ Long Term RSI และ SET Index Return ด้วยเงินทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 4/1/2000 – 29/6/2012

เอาล่ะครับ ลองมาดูผลลัพท์การลงทุนของมันเปรียบเทียบกับ SET index return กันบ้างดีกว่า …

CAGR MaxDD. % Win Average Bar Held
Long Term RSI 26.48% 28.3% 52.28% 220.19
SET Index Return 7.22% -58.02% N/A N/A

ผลตอบแทนและอัตราส่วนต่างๆที่น่าสนใจจากระบบ Long Term RSI และ SET Index Return ด้วยเงินทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 4/1/2000 – 29/6/2012

ครับ … ถึงแม้ว่าผลตอบแทนและกราฟการเติบโตของเงินทุนจากระบบ Long Term RSI จะดูน่าสนใจเอามากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ SET index return (อาจยังไม่สูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหลายๆระบบที่ผมเคยทดสอบให้ดู) แต่ประเด็นหลักของบทความนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับ เพราะมันอยู่ที่ค่า Average Bar Held หรือจำนวนวัน (Bar) โดยเฉลี่ยที่ระบบทำการถือหุ้นต่อครั้งต่างหาก ผมไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกครับ ระบบมีค่าเฉลี่ยการถือหุ้นจากทั้งหมด 197 ครั้งภายใน 12 ปีนานถึง 220 วันหรือเกือบ 1 ปี (260 Bars) เลยทีเดียว! ระบบทำการถือหุ้นยาวนานกว่าพวกที่อ้างว่าตนเองเป็นนักลงทุนพื้นฐาน – จำแลง – หลายๆคนเสียอีก!!

นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะแชร์ให้เห็นในวันนี้ … คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ, ไม่จำเป็นต้องเล่นสั้น และไม่จำเป็นต้องเป็นเสือปืนไวก็สามารถทำกำไรจากการใช้กราฟได้เช่นเดียวกัน พวกมันล้วนแล้วแต่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น หน้าที่สำคัญของคุณก็คือรู้จักทดสอบและใช้มันให้ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของคุณเอง

อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าเป็นเด็กเทคนิคแล้วถือยาวๆไม่เป็นหรือไม่ได้อีกเลยนะครับ

โอเค!? …

จบแล้วครับ ^_^

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Unsign

    555 ขอบคุณครับ

    ปล. ไปค้นเจอนิยายปรัมปราอีกเรื่องแล้วนะ เพี้ยนก่าเดิมอีก เอิ๊กก…  

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      พี่จอนมาทำให้อยากแล้วจากไปอีกแล้ว แพลมๆหน่อยสิพี่ อิอิ

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    หัวข้อ … คำนี้คุ้นมาก :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจครับ 55

  • Pathfinder

    55 เยี่ยมยอด ๆ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ^o^

  • Phairoch

    ขอบคุณครับพี่มด สำหรับบทความดีๆ อยากทราบว่าค่า RSI 100วันนี่เป็นค่าที่ดีกว่า RSI 20 หรือ RSI 50 วันอย่างไรครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      คำว่าดีนี่ตอบเหมือนง่ายแต่ยากนะครับ เพราะขึ้นอยู่กับเป้าที่เราจะวัดผล ส่วน RSI ระยะสั้น – กลาง อาจให้ CAGR ดีกว่า แต่สำหรับคนไม่มีเวลาการเลื่อน Parameter ให้ยาวขึ้นก็จะช่วยทำให้ระบบการลงทุนเข้าออกน้อยลงได้อย่างในบทความนี้ … ถือเป็น Trade-off ในตัวครับ  

      จะตอบว่าตัวไหนดีกว่ากันไปเลยคงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจากมันครับ

  • Meen_maker

    สวดยวดเลยลวกเพี่ย

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ลวกเพี่ยก็สุดยอดเหมือนกานขราบ อุตส่าห์แวะมาเมนท์ อิอิ

  • tomza

    ให้ 100 like กับคำ ”
    เด็กเทคนิค” อะ เดี้ยวเอาไปใช้มั่งดีกว่า ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      คำนี้เค้าใช้กันมานานแล้วนะครับ ผมไม่ได้คิดเอง 55

  • Sehju

    ขอบคุณพี่มดครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีขอรับ ^_^

  • Master_fuselala

     Sell Signal : ระบบ Longterm RSI จะทำการเข้าซื้อหุ้นที่ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อ RSI 100 วันตัดค่า 50 ลงมา

    ขายหุ้นหรือเปร่าครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ใช่แล้วครับ ผมพลาดเองครับ ต้องขอโทษและขอบคุณที่ติงมาด้วยครับ :D

  • Grefizoni

    ผมก็เป็นคนใช้กราฟสำหรับเทรดระยะกลางเหมือนกันครับ เป็นเรื่องที่คนทั่วไปยังค่้อนข้างเข้าใจผิดอยู่เยอะจริงๆครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      สงสัยคิดว่าคนจะเป็นเทรดเดอร์ต้องมีสัก 10 จอมั้งครับ ^_^

  • Pan

    ขอบคุณมากค่ะ บทความมีประโยชน์มากๆอีกแล้ว

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับ :D

  • Chaipat Ncm

    ขอบคุณครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ไม่จำเป็นที่ต้องจำกัดว่ากราฟต้องใช้เล่นสั้น อย่างเดียว

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      นั่นสิครับ หนังสือวางแผงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมช่วยอุดหนุน ^_^

  • Vichai_63

    เห็นด้วยครับ  วิธีการที่ปลอดภัยด้วย  ผมก็ใช้วิธีนี้ และยังเพิ่มกร๊าฟ MACD/Day กับ MACD/Month ค่าทั้งวันและเดือนต้องดีกว่า signal โดยเฉพราะค่เดือนต้องเด่นมาก บางตัวมั่นใจจะซี้อไม้เดียวและถือตลอดเลย ไม่ต้องมาพะวงกับคอยดูค่า RSI ที่จะตกมาต่ำกว่าระดับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณครับ Triple Screen Confirmation เลย หุหุ

  • Milligram9

    ขอบคุณนะครับคุณมด 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ^_^ มิเป็นไรครับผม

  • kenne

    ผมก็คิดว่า มีคนเข้าใจผิดเยอะอยู่นะครับ ว่าคนใช้เทคนิค จะต้องเป็นเดย์เทรดเดอร์อย่างเดียว 
    โดยส่วนตัวเทรดค่าเงิน ก็เทรดที่กราฟเดย์ ระยะเวลาถือโพสิชั่น ก็อยู่ระหว่าง 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน อาจจะไม่ยาวมาก แต่ก็เพราะค่าเงินมีความผันผวนมากกว่าหุ้น แต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับ เพราะบางคนถือแค่ ไม่ถึง 1 วันด้วยซ้ำไป เร็วสุด ก็น่าจะถือแค่ 5 นาที

    มีข้อสังเกตุนืดนึงในกราฟผลการทดสอบนะครับพี่มด เข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับหัวข้อกระทู้ แต่สิ่งนี้น่าจะยืนยันคำพูด ของปู่บัฟ ได้ว่า ให้พยายามทบต้น นั่นก็คือ ผมสังเกตุว่า จากปีแรก ถึงปี 2004 เงินทุนมีการเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว และ จากปี 2004-2008 ก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แต่จากปี 2008-2012 กลับมีการเพิ่มขึ้น ถึงกว่า 5 เท่าตัว 
    ตรงนี้ ก็คงเป็นผลจาก มันนี่แมนเนจ ใ่ช่มั้ยครับพี่ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จริงแล้วผมคิดว่าเหตุผลหนักที่สุดสำหรับ EQ ของระบบนี้ในช่วงปี 2008 – 2012 เป็นผลมาจากการที่ตลาดมันขึ้นยาวๆในปี 2009 – 2010 ดังนั้นระบบนี้ที่จับ Long Term Trend ของหุ้นจึงลงรอยกับตลาดอย่างมากครับ ส่วนปีอื่นๆยกเว้น 2003 จะค่อนข้าง Sideway สลับไม่ก็เป็นขาลงครับ

  • Neo_potato_th

    ผมอยากทำระบบที่เทรดสั้นๆเหมือนกันครับแต่พอใช้กรอบความคิด trend follower เดิมๆมันไม่workทุกที

    ไม่รุ้ว่าเป็นเพราะการกระจายตัวแบบ fat tail มันเกิดใน term ที่ยาวนานเป็นหลักหลายเดือนขึ้นไปรึเปล่า

  • MegaMan

    จริงๆ ผมว่าจะใช้กราฟหรือไ่ม่
    คนเล่นสั้นก็คงเล่นสั้นอยู่ดี
    สาเหตุน่าจะมาจากกลัวรวยมากกว่านะครับ

    คนเทรด tfex มักจะบอกว่า ไม่อยากห่อ(ถือข้ามคืน) เพื่อลดความเสี่ยง
    แทนที่จะไปจัดการควบคุมที่ MM แทน

    ความโลภคงจะกลายเป็นความกลัว อย่างที่เขาว่ากันไว้ ^ ^ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      “คนเทรด tfex มักจะบอกว่า ไม่อยากห่อ(ถือข้ามคืน) เพื่อลดความเสี่ยง

      แทนที่จะไปจัดการควบคุมที่ MM แทน”
      เห็นด้วยเลยครับ ถ้าคิดว่ามันเสี่ยงเกินแล้วปรับ Position ให้เหมาะสมแทนที่จะไปปรับสัญญาณจากระบบก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆทางหนึ่งเลย ^_^

  • Neo_potato_th

    จริงอยากทำระบบที่เป็น short term เหมือนกันครับ
    ผมไม่รุ้ว่าเป็นเพราะการกระจายตัวของราคาในตลาดรึเปล่าที่ทำให้ trend follower มันมักจะ work ใน term หลายเดือนขึ้นไป พอทำให้มันสั้นลงมาการกระจายตัวมันไม่ใช่ fat tail ทำให้ ความคิด trend follower กรอบเดิมๆใช้ไม่ได้ผล

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จำได้ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ เดี๋ยวต้องขอไป Test ดูผลอีกที แต่เท่าที่เคยทำสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของ Pay-off ซึ่งไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ ยกเว้นปรับค่าคอมให้ลงมาต่ำๆแบบพวก Prop Trade พอร์ทวิ่งน่าดูเหมือนกันครับ

  • spexterz

    ถูกใจมากครับสำหรับบทความนี้ และขอบคุณ คุณ Mod ที่นำสิ่งดีๆมาให้เสมอครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับผม :D

  • tomza

    เอ ไม่รู้จะเกียวไหมนะครับ ผมเคยดู TV ที่เค้าเป็น เกษตรกรดีเด่น วิธีที่เค้าทำคือ เค้ามีพืช ที่ปลูกแล้วให้ผล 3 ระยะ 1. คือ เก็บกินได้ทุกวัน ปลูกง่าย โตเร็ว 2. พืชไม้ผล ที่ต้องใช้เวลาโตกว่าจะได้ ดอกผลมากิน กับ 3. คือพวกที่เก็บขายได้เงินดี แต่ต้องใช้เวลาปลูกนานนนนน จะสักทอง จะยางพารา ก็ว่ากันไป แต่สำหรับผม ผมว่าการมี port ผสมผสาน มีทั้ง intraday, EOD, EOW (end of week) มันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี และช่วยให้เรามี ดอกผล กินได้ตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมไม่เกี่ยงเรื่อง Timeframe แต่ผม care เรื่อง ความเสี่ยง ที่เหมาะสมในแต่ละ อันมากกว่า (ขออภัยนะครับ น้ำท่วมทุ่งอีกแย้วววว ^_^’ ) ซึ่งผมว่า “เด็กเทคนิก เราไม่แพ้ พวก VI ที่เล่นยาวๆ แน่นอน (เพราะเราก็เล่นยาวเป็นเหมือนกัน) :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ใช่เลยครับทำไรสวนผสมเป็นการกระจายโอกาสและความเสี่ยงให้สมดุลย์กัน แต่ต้องให้ทุกอย่างสอดคล้องกันไปด้วย ^_^

  • We_power47

    บทความดี มั๊กๆๆๆครับ  ขอบคุงครับ

    ผมยังสงสัย การใช้ rsi ใน การตัดสินใจในการ
    ซื้อ – ขาย ครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      สงสัยตรงไหนครับ ผมตอบไม่ถูกถ้าไม่รู้ว่างงตรงไหนอะครับ ^_^

  • Prasertwanna

    ซื้อใว้แล้ว ครับ PTTGC เข้าไม่ถูกเวลา ราคาแพง หีนไม่ทัน ไม่ใด้ดูกราฟ เลยเป็น VI ขอบคุณ ครับที่แบ่งปั้นความรู้

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับผม อย่าเป็นเลยครับ VI จำเป็น ถ้าจะเป็นให้มันเป็นแบบตั้งใจดีกว่า ^_^

  • Nokkapun

    มือใหม่     การเทรดระยะกลางใช้กราฟเดียวกับ MT4  หรือเปล่าคะ  ตอนนี้ใช้  MT4  ในระยะสั้นอยู่  แต่ไม่มีเวลาเฝ้าค่ะ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      เทรดระยะกลางใช้ได้กับทุกโปรแกรมครับ ขึ้นอยู่กับเราจะปรับมันให้เป็นอย่างไร มันเป็นการกำหนด Time Frame ในการเล่นเฉยๆครับ

  • Zhangyongxiang

    ถ้าผมอยาก plot กราฟ RSI แบบในบทความ ต้องทำยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @767ea68ed6a476272697b260c7fe025a:disqus ใช้โปรแกรมพวก Metastock หรือ Amibroker ก็ได้ครับ 

  • Attaphon NineO

    แนะนำครับเทรดค่าเงินกับ Exness Broker
    เปิดบัญชี Forex ใหม่ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1$ ครับ *** https://www.exness.com/a/s0ame05b ***
    – ทำการฝากถอนเงินได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับการฝากถอนผ่านธนาคารออนไลน์ของไทย เช่น กสิกร กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ หรืออื่นๆ และ E-Currency ยอดนิยมต่างๆ เช่น Webmoney, Momeybooker ฯ
    – เงินฝากเแรกเข้าในระดับที่ต่ำสุดสำหรับบัญชี Mini ก็คือ: 1 เหรียญสหรัฐ การถอนเงินสามารถถอนได้ทันที
    – การฝากและการถอนเงินแบบไม่มีค่านายหน้า ฝากและถอนเงินได้มากกว่า 35 วิธี และมีค่าคอมมิชชั่น 0%
    – ช่วงกว้างของราคาที่แคบ: ตั้งแต่ 0.1 จุดในบัญชี Mini และ Classic จาก 0.0 จุดในบัญชี ECN
    – เลเวอเรจ 1:2000 (ล่าสุดมีระบบเลเวอเรจแบบไม่จำกัด) มีคู่สกุลเงินมากกว่า 120 คู่
    – มีความมั่นคงสูง และคนไทยนิยมมาก มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รองรับ EA ทุกรูปแบบ ฟรีบริการ VPS hosting
    – สะดวกสะบายด้วยระบบต่างๆ ที่ทันสมัย บริการ Live Support ตลอด 24 ชั่วโมง
    – คำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ตั้งแต่ 0.1 วินาที สร้างรายได้รายวันง่ายๆ 20 -30 $ หรือหลายร้อยเหรียญด้วย Forex ซึ่งทำกำไรได้ดีกว่าการเล่นหุ้น
    – แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายบนมือถือ Metatrader 4, Metatrader 5 และซื้อขายบนเวป WebTerminal MT4
    – แนะนำวิธีการสมัคร เทคนิคซื้อ-ขาย ฝาก-ถอน และอื่นๆ ทุกขั้นตอนสนใจสมัครคลิ๊กที่นี้ *** https://www.exness.com/a/s0ame05b ***
    สำหรับสมาชิกที่สมัครผ่านลิ้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> Attaphon1483@gmail.com <<< ไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น