noise1ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนอย่างรุนแรงนั้น หากว่าคุณรู้สึกว่าเกิดความสับสนมากๆล่ะก็ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ที่คุณอาจมี “จุดตัดสินใจ” ในการเล่นหุ้นที่ไม่ชัดเจนเพียงพอก็เป็นได้ นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งทำให้นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่มีปัญหากับตลาดหุ้นโดยไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ

Signal และ Noise

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อตลาดเกิดการเคลื่อนไหวหรือเปิดทำการขึ้นนั้น มันจะปลดปล่อยสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับนักลงทุนออกมาอย่างหนึ่ง นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลข่าวสารนั่นเอง ซึ่งเมื่อมันถูกทำการบันทึกออกมาเก็บเอาไว้ มันก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลหรือ Data เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเราในที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ส่งต่อออกมานั้น หลายต่อหลายคนมักไม่เคยที่จะแยกแยะ หรือไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งรบกวน (Noise) หรือสิ่งใดคือสัญญาณ (Signal) ที่จำเป็นสำหรับพวกเขาได้ พวกเขาจึงไม่มี “จุดตัดสินใจ” ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมใดๆทั้งสิ้น

จุดตัดสินใจของคุณคืออะไร?

คุณควรที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือจุดตัดสินใจสำหรับคุณ เนื่องจากการขาดจุดตัดสินใจที่ชัดเจนนั้น นอกจากมันจะทำให้ผลการลงทุนของคุณย่ำแย่แล้ว มันยังมักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายหลายอย่าง เช่น อาการเครียดและสับสนเวลาที่ตลาดผันผวนหนักๆ, การเล่นหุ้นมากเกินไปโดยไม่จำเป็น, การขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ หรือการใช้เวลาอยู่กับตลาดมากเกินความจำเป็นของแนวทางการลงทุนนั้นๆ ซึ่งหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักรู้สึกเช่นนี้แล้ว มีความเป็นไปได้อย่างมากว่า คุณก็อาจไม่สามารถจะแยกเอา Signal ออกมาจาก Noise ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคุณควรรีบแก้ไขมันเสียเพื่อประโยชน์ของคุณเอง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของข้อมูลขยะต่างๆรอบตัวคุณไปอีกนาน และนี่ก็เป็นแนวคิดง่ายๆขั้นตอนง่ายๆเพื่อช่วยสร้างจุดตัดสินใจสำหรับการเล่นหุ้นของคุณครับ

  1. ทำความเข้าใจให้ดีว่าแนวทางการเล่นหุ้นของคุณคืออะไร
  2. ถามตัวเองดูว่าอะไรคือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคุณจริงๆ
  3. ระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือสัญญาณที่สำคัญจากข้อมูลเหล่านั้น
  4. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเสียให้หมด อย่าได้เสียดายหรือตื่นเต้นกับมันอีกต่อไป
  5. วางแผนว่าคุณจะทำอะไร ,แบบไหน, อย่างไร เมื่อสัญญาณเหล่านั้นเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการซื้อ, ขาย, Money Management, Portfolio Management และอื่นๆที่คุณจะคิดได้

โดยเมื่อคุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วว่ามันได้ครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณก็ควรฝึกฝนที่จะเสพข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่จำเป็น และทำตามสัญญาณที่มีนัยสำคัญเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุด อย่าตื่นเต้นตกใจไปกับสิ่งต่างๆที่จะวิ่งเข้ามา และถึงแม้มันอาจทำให้เราต้องรู้สึกแปลกๆหรืออึดอัดบ้างในช่วงแรกๆ แต่คุณก็ควรพยายามฝึกฝนมันเอาไว้ โดยเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว คุณก็น่าจะค่อยๆเคยชินกับมันไปได้เองครับ

ผมเชื่อว่าการที่เราสามารถจะแยกเอา Signal ออกมาจาก Noise เพื่อหาจุดตัดสินใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่ได้แล้วนั้น จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอย่างแน่นอน อย่างลืมลองไปนั่งทบทวนดูให้ชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆหรือมีนัยะจริงๆสำหรับเราดูนะครับ น่าจะทำให้คุณรู้สึกสับสนและเหนื่อยกับตลาดน้อยลงได้มากเลยทีเดียว

อย่ามัวแต่เสียเวลาและเสียอารมณ์อยู่กับข้อมูลขยะอีกเลยครับ!

  • pakorn

    สวัสดีครับ 

    • http://mangmaoclub.com Mod

      สวัสดีครับผม :D

  • Tsunami2p

    เยี่ยมยอดมากครับ เหมาะกับสภาพตลาดที่เต็มไปด้วย panic มากเลย
    ขอบคุณคุณ mod มากๆครับ ^^

  • pakorn

    ผมมายืนยันและนอนยันนะครับ ว่าถ้าใครอ่านบทความของคุณมด ณ.ตอนนี้จะไม่ขาดทุนอย่างหนักแน่นอน

    ผม Confirm เอง 55555555555

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @451533db8bd792bd221d4c3ea8577c2a:disqus ที่ไม่ขาดทุนหนัก เพราะโดนหนักก่อนหน้านี้แล้วหรือปล่าวครับ 55
      ล้อเล่นนะครับ เพราะจริงๆผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นกัน :D

  • Mr.H

    ผมว่าวิธีแยก noise ออกจาก signal ไม่ยากครับ แค่เลิกฟังข่าวซะ จบ  555  noise บางอย่างเชื่อแล้วถึงกับหมดตัวเลยนะครับ ถ้าจำไม่ผิดต้นเดือนที่แล้วมีนักวิเคราะห์แนวเทคนิคคนนึงพูดจาน่าเชื่อถือมากฟันธงออกโทรทัศน์ ตอน set 1040 จุด แนะนำให้ซื้อเต็มพอร์ตมีเท่าไรจัดเต็มไม่ต้องยั้ง แถมยังบอกอีกว่าราคาตกไม่ต้องขายเดี๋ยวกลับไปแน่นอน ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่า ถ้ามีคนเชื่อนักวิเคราะห์คนนี้แล้วไม่ cut loss ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง! จริงๆแล้วกฏข้อที่ 1 ของเทคนิคเค้าก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับว่าเล่นแบบเทคนิคไม่ต้องฟังข่าวดูกราฟอย่างเดียวเพราะราคามันรวมทุกอย่างหมดแล้ว ผมเองก็ยังงงๆทุกครั้งที่เห็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนเวลาวิเคราะห์ออกโทรทัศน์ เอากราฟมาพูดพร้อมๆกับเอาข่าวมาพูด บางรายบอกเลยว่าถ้าข่าวของยุโรปคืนนี้ออกมาแบบนั้น กราฟจะเป็นแบบนี้วาดกราฟล่วงหน้าให้ดูกันเลย เอาเข้าไป 555

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @6af7c1cae4a58a1743d124170a783fc5:disqus ถ้าอย่างนั้นเลิกฟังข่าวคงยังไม่พอครับคุณ Mr. H ต้องปิดเนท, ปิดเวบ, หยุดคุยกับเพื่อนกับฝูงไปด้วยเลยแล้วกัน 5555 
      ผมว่านักวิเคราะห์เขาก็คงต้องทำตามหลักของ Media แหละครับ แต่ไปๆมามันกลายเป็นธรรมเนียมไปเลย จะพูดกราฟเพียวๆก็คงจะแหม่งๆ ผลก็คือคนฟังก็ Bias ตามไปด้วย :D

      จริงๆแล้วที่ผมอยากสื่อก็คือใครเป็นสไตล์อะไรก็มองเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นก็พอ จะพื้นฐานเทคนิคอะไรก็ตาม มากขึ้นไปกว่านั้นก็คือ บางทีแม้แต่การอ่านกราฟอย่างเดียวแล้ว บางคนก็ยังไปอ่าน Noise อีก หลอนกับมันทุกแท่งๆ ผมเห็นแล้วสงสารครับ ถ้าเขามีจุดตัดสินใจ รู้ว่าตรงไหนสำคัญสำหรับเขาล่ะก็ เอาเวลาอีก 90% โยนทิ้งไปได้เลยด้วยซ้ำ แถมไม่ต้องมานั่งวิตกจริตกับทุกแท่งที่ตลาดค่อยๆเฉลยออกมาด้วย 

  • jumb1101

     ขอบคุณคุณมดมากครับ สำหรับบทความเยี่ยม ๆ อีกแล้ว :D

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1189970753 Punlert Soontharuch

    ขอบคุณสำหรับบทความนะครับคุณมด
    ในความเห็นส่วนตัวผม ผมคิดว่า noise นี่มันมีทั้งในแง่พื้นฐานและเทคนิคนะครับ
    และการที่เราจะตัด noiseออกได้ ผมว่าเราต้องมีหลักการที่ชัดเจน และมีประสบการณ์พอที่จะมองภาพใหญ่ออกในระดับนึงครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @facebook-1189970753:disqus เห็นด้วยครับ ว่าจะสายไหนก็มี Noise ในข้อมูลที่ต้องเสพ ความแม่นยำและชัดเจนในกฏของเราควรต้องอยู่ในระดับหนึ่ง ไม่งั้นหัวหมุนตายเลยครับ

  • Randomwalk

    ถามคุณมดนะครับวาคุณเชื่อเรื่อง การที่ลำดับการเทรดติดกันจะมี autocorrelation กันหรือไม่
    ยกตัวอย่างเช่น การเทรดครั้งที่ 1 สัญญาณเข้า และผลออกมาคือโดน stop ต่อมาการเทรดครั้งที่ 2 ในระยะเวลาใกล้เคียงกันที่มีสัญญาณในลักษณะเดียวกัน จะมีความน่าจะเป็นที่จะโดน stop สูงกว่า
    ถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้ คุณมี idea ในการออกแบบ rule เพื่อป้องกัน noise ที่ว่านี้อย่างไรบ้าง

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @0d2c334f679bbea9efacb31fb9b735d8:disqus ไม่แน่ใจคำว่า Correlation หมายถึง “ผลลัพท์” ของการเทรด (winning or losing streak) หรือหรือสัญญาณที่เกิดขึ้นของการเทรดนะครับ
      ส่วนตัวผมเองเวลาเทรดๆเป็นชุด เช่น เวลาตลาดดีๆระบบผมจะให้สัญญาณค่อนข้างบ่อยออกมาติดๆกันหรือพร้อมๆกันในหุ้นหลายๆตัว ดังนั้น เมื่อซื้อผมก็มักจะได้ซื้อเป็นแผงๆล็อตๆไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจอ Stop out บ้าง (หรือส่วนใหญ่ 55) ถ้าจะวัด ไม่แน่ใจว่าจะวัดจากลำดับการซื้อ หรือลำดับการ Stop out ดี แต่สรุปว่าเท่าที่เจอและสังเกตุมามันก็คละเคล้ากันไปน่ะครับ อาจขึ้นอยู่กับตลาดด้วย

      ถ้าจะมองว่ามันมี autocorrelation อย่างที่ว่าไหม ผมคิดว่าก็น่าจะมีในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เก็บมาเป็นประเด็นสักเท่าไหร่นัก เนื่องจากเวลาตลาดเริ่มแย่ผมคิดว่าผมมีตัวช่วย 2 ส่วนหลักๆ คือระบบซึ่งสัญญาณมันจะหายไปเองในช่วงที่ตลาดแย่ๆหน่อย (อย่างช่วงที่ผ่านมา) อีกส่วนคือการใช้ MM ซึ่งมันค่อยๆลด size เวลาเสียติดๆกันครับ

      ถ้าถามว่ายึดความเชื่อไหนเป็นหลัก ผมยึดความเชื่อ Random outcome ครับ ไม่รู้ว่าเห็นด้วยเหมือนกันหรือปล่าว แต่ส่วนตัวแล้วผมเลือกที่จะเชื่อแบบนี้ (ขอคิดว่าสุ่มหยิบลูกแก้วแล้วกัน) เพราะมีผลกับพฤติกรรมการเทรดของผมในทางที่ดีกว่าครับ

      ไม่รู้ว่าคุณ Random walk มีหลักการอย่างไรในการป้องกัน noise ตรงนี้อย่างไรบ้างครับ ผมว่าคำถามนี้ดีมากเลย ขอบคุณครับ :D

    • Solsjaerdonut

      ผมคิดว่าตลาดมี autocorrelation นะคับ แต่มันจะมีความสัมพันกันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วมันก้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

      • http://mangmaoclub.com Mod

        @7ba8e72969b5991b6efba6a147303550:disqus ถ้า Define แบบนั้นก็ตามที่ว่าเลยครับ :D ผมก็พบว่ามันมาเป็นช่วงๆอยู่เหมือนกัน สั้นบ้างยาวบ้าง แต่ตัวผมเองเดาไม่ออกเป๊ะๆครับ ว่าช่วงไหนจะมาจะไป :)

        • Random Walk

          ไม่เป๊ะ 100% แต่ก็ significant ทางสถิติครับ

          เช่น ในแต่ละวันของเดือนที่มี volatility ที่สัมพันธ์ กันมากกว่า ในแต่ละวันของ 2 เดือนที่แล้ว

          ผมเชื่อ random outcome (เหมือนนามแฝงของผม) ในกรอบเวลาที่กว้างครับ

          ถ้าในกรอบเวลาที่แคบ ผมเชื่อว่าตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิด auto correlation ได้ครับ

          และเราจำเป็นต้องเข้าใจในหลักธรรมชาตินี้และใส่ algorithm บางอย่างลงไป ซึ่งมันสามารถลด loss streak ได้

          ผมมีความคิดเห็นแย้งกับในหนังสือต่างประเทศที่เขาเขียนกัน ว่าระบบ simple จะ robust ระบบ simple คือการแทงกั๊กไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใส่เข้าไปมันก็คือจะช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงได้ แต่ความสามารถมันก็จะลดตาม

          เห็นเว็บไซต์ google หน้าตาธรรมดาอย่างนั้นข้างใน แต่เขามี algorithm มากมายฝังอยู่เพื่อให้มันฉลาดครับ

          มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ

          • Random Walk

            เสริมตัวอย่างเปรียบเทียบครับ ถ้าคุณมดเคยได้เรียนทฤษฏี brownian motion ตลาดจะเป็นทฤษฏีแบบเดาสุ่ม random walk with drift ผมคิดคำว่า “drift” เนี่ยแหละคือผลจาก inefficiant of market ซึ่งทำให้เกิด autocorrelation และมันจะทำให้เกิดเทรนด์ในที่สุดครับ เทรนด์ที่ว่านี้อาจจะเป็น เทรนด์ของราคา เทรนด์ของความผันผวน เทรนด์ของ pattern เทรนด์ของการ false ของ signal ของเราเป็นต้น

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @b67a377022e0d48fee7b48b83b290d79:disqus พอเห็นภาพครับ อันแรกอ่านยัง งงๆอยู่ :) สมองช้านิดนึง 55
            คุณ random walk หมายถึงว่า คุณเชื่อว่าในระยะสั้นผลการเทรดครั้งติดๆกัน มีความเป็น autocorelation ในระดับหนึ่ง แทนที่จะเป็น random walk ใช่ไหมครับ

            ถ้าอย่างนั้นที่ต้องการจะบอกก็คือ เมื่อมันมี auto correlation แล้ว เราอาจสามารถใช้จำนวนของ winning or lossing streak (อาจเป็น average) มาเป็น filter หรือลด-เพิ่ม size ของการ bet ใช่หรือปล่าวครับ?

            ไม่รู้เดาถูกหรือปล่าว แต่น่าสนใจมากครับแนวคิดนี้ :D

            ขออีกครับ อยากฟังต่อ 55 ขอบคุณครับ

            ปล. ส่วนเรื่องของ Google ผมว่าเรื่องของหน้าตาหน้าเวบเขาออกแบบโดยหลักการ Design แบบ User Friendly (กฏ Don’t make me think) หรือปล่าว ส่วนเบื้องหลังคงไม่หมูอย่างแน่นอน :D

          • http://mangmaoclub.com Mod

            ถามเพิ่มอีกข้อ สำหรับการใส่ filter หรือ algorithm ที่ซับซ้อนมากเข้าไป ผมเองค่อนข้างเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจะไป Curve fit อยู่ ในส่วนนี้หากคุณ random walk เชื่อใน auto correlation แล้ว จะทำอย่างไรในการ prove ว่ามันไม่ไป curve ครับ?

          • Random Walk

            ตอบเป็นข้อนะครับ
            1. การใช้จำนวนของ streak เป็นตัวกรอง อาจจะ lag ไปเพราะว่า มันได้เกิด streak ไปแล้วครับ ผมแนะนำให้ใช้ปัจจัยอื่นดีกว่า
            2. curve fit can be proved by sample size ที่ยาวครอบคลุมถึงทุกช่วงเวลาของตลาดครับ และดู equity curve ครับ ถ้า equity curve เราไม่เกิด drawdown เพราะ condition นี้ ก็ถือว่าใช้ได้

          • http://mangmaoclub.com Mod

            1. แปลว่าที่ต้องการบอกคือใช้ filter หรือ algorithm ที่อิงจากสภาวะตลาดแทนใช่ไหมครับ (เพราะถ้าไม่อิงจาก trade result จะอิงกับ Equity curve คงยิ่งไม่ใช่ใหญ่) 

            2. เรื่อง Sample size เข้าใจแล้วครับ :D (แต่อยากรู้ว่าใช้เกณฑที่เท่าไหร่ เช่นกี่ trade ต่อคาบเวลาหนึ่ง)

            ส่วนเรื่องดู Equity Curve ถ้าไม่เกิด DD เพราะ condition นี้ยัง งง อยู่ครับ เพราะถ้าเราใส่ไปแล้วมัน Curve ยังไง Equity น่าจะต้องดูดีอยู่แล้ว หรือหมายถึงว่าให้ไปทำกับหลายๆตัว หลายๆกลุ่มดู หรือไม่งั้นคิดออกอีกวิธีคือลองเปลี่ยน Parameter มันซะ ถ้า sensitive มากก็ค่อยไปตัดทิ้งเอา :)

          • Random Walk

            ตามที่คุณมดบอกมา เลยครับ คือผมคิดว่าถ้ามีประสบการณ์แล้ว ดู result แล้วจะมี sense เองเลยครับ ว่าตัวนี้มันเป็น curve fit หรือเปล่า ถ้าใช่ ก็ตัดทิ้งครับ

          • http://mangmaoclub.com Mod

            ขอบคุณครับ พอเข้าใจแล้ว เดี๋ยวว่างๆจะลองเอาไปลองมั่วดูครับ :)

            “Stay hungry, Stay foolish” ขออินเทรนด์กับเขาหน่อย อิอิ

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    ขอบคุณบทความดี ๆ ที่มีเสมอมาครับ ถึงว่าเด๋วนี้หายหน้าหายตาไปจากโลกออนไลน์ … เพราะ noise มันเยอะนี่เอง เอิ๊ก ๆ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @twitter-83117048:disqus ช่วงนี้หุ้นไม่เข้าระบบครับพี่หมอ เลยอยู่นอกตลาดเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยอยากใช้จอคอมพ์นานๆ หลังๆเหมือนจะเริ่มปวดตา ถือว่าขอพักผ่อนดูหุ้นลงสักช่วงไปก่อนครับ อิอิ 

  • Piyapol9043

    ขอบคุณมากครับ มาได้จังหวะ

  • Solsjaerdonut

    เปนไปได้มั้ยคับที่ระบบ จะไม่ทำกำไรอีก ช่วงนี้จิตตก และสับสนมากคับ ระบบทำกำไรมาตั้งแต่ปี 2007 ตอนนี้ระบบเกิดการ drawdown มาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว ช่วง drawdown ไม่เคยเกิดนานขนาดนี้มาก่อน(1 ปีกว่าเเล้วที่ไม่ทำกำไรอีกเลย) ปัจจุบันยังไม่กลับมาทำกำไรเลยคับ แต่ภาพรวมข้อมุลทั้งหมดค่า expect ยังคงเปนบวก อยากขอคำแนะนำหน่อยคับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @7ba8e72969b5991b6efba6a147303550:disqus ขอออกตัวก่อนว่า จริงๆผมคงไม่สามารถที่จะหยั่งรู้ฟ้าดินวิจารณ์ได้โดยไม่รู้แนวคิดหรือ Rules ใดๆของระบบเลยนะครับ ยังไม่เทพขนาดนั้นครับ คงไม่ขอฟันธงนะครับ 55 เอาเป็นว่าพยายามช่วยคิดแล้วกัน

      แต่ถ้าให้เดาๆ ไม่ทราบว่าระบบเป็นแบบไหน ขอเดาว่าระบบเป็น Trend Following ในระยะกลางหรือปล่าวครับ? เพราะสภาพตลาดตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วมาเป็น Sideway ตลอดจนถึงตอนนี้เข้า Downtrend 
      ถ้าใช่ผมมองว่าไม่ค่อยแปลกที่จะคืนครับ (จากข้อมูลที่ผมมีจากการ Test ระบบ TF ส่วนใหญ่) เพียงแต่คืนมากคืนน้อยตาม Exit & MM เท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่ใช่คงต้องดูล่ะครับว่าตลาดมาแบบนี้ ถ้าตามทฤษฏีควรไปแต่มันไม่ไป อาจมีอะไรผิดพลาด หรือตัวแปรบางตัวของเราอาจไม่ valid หรือ robust จริงก็ได้ครับ

      ปล. จริงๆช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงช่วงนี้ผมเห็นระบบ Long term สไตล์อื่นก็ DD กันเยอะเหมือนกันนะครับ

      ปล2. เรื่องที่ระบบจะไม่ทำกำไรอีกไหม ถ้าตอบตรงๆก็มีครับ อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้น ถ้าไม่มั่นใจจริงๆ bet น้อยลงหรือกำหนด System Stop ไว้หรือยังครับ ทำไว้หน่อยอาจพอช่วยคลายกังวลได้บ้างก็ได้ครับ :D

      • Solsjaerdonut

        ขอบคุนคับ ประเดนคือ อยากรุว่าระบบมันมีโอกาสจะตายสนิทไปเลยรึป่าวน่ะคับ แต่คงไม่กำหนด system stop ละคับ คงปล่อยไปเรื่อยๆ เพราะลงเงินไปน้อยเสียได้ไม่เปนไรคับ

  • dragon

    ขอบคุณ คุณ มด มาก ครับ ^^

  • Rachot P

    ดีครับพี่มด ผมเป็นน้องชายเพื่อนพี่(พี่นิค) :) ผมสนใจ trend following มากกๆเลยครับ

  • Akarapong W

    หลังจากไปนั่งเล่นมาซักพักจนได้ระบบที่พอใจแล้ว ก็มีคำถามหลายๆข้อยังสงสัยอยู่ เกี่ยวกับ system trading รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แจงด้วยครับ
    1.ทำไม Tradesim ถึงทำการเทรดแบบ monte carlo ได้ ในเมื่อเรากำหนดจุดเข้าออกไว้อย่างชัดเจนแล้ว result ไม่ควรจะ vary ได้สิครับ
    2.ถ้า Vary ได้ แปลว่าบางวันมีการเข้าออกของหุ้นหลายตัว ทำให้ระบบต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อทำการซื้อขาย เพราะถ้าเลือกสองตัวอาจจะเกินเงื่อนไขเราอย่างนั้นหรือเปล่า
    3.ถ้าข้อ 2 เป็นจริง แปลว่า ถ้าเราเปลี่ยนชื่อหุ้น เช่น PTTEP เป็น ZTTEP ผลลัพธ์การ simulate จะเปลี่ยนเพราะการเรียงลำดับชื่อหุ้นเปลี่ยน พอระบบทำการเลือกหุ้นลำดับในการซื้อก็จะเปลี่ยนไป
    ต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการทำ ระบบไปใช้ในการ Trade จริงนะครับ
    4.สงสัยว่าเราจะสามารถทำตามระบบได้อย่างไร ลองคิดง่ายๆว่า ถ้าจะสั่งซื้อขายที่ราคา Open หลังจากระบบมี trigger แล้วเราก็จะกำหนด position size ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่รู้ราคา open ที่เรากำลังจะทำการซื้อขาย อุปสรรคอีกอย่างคือ ผมกำหนดเงื่อนไขไว้ใน Tradesim ค่อนข้างเยอะ ทั้ง pyramid trade, heat limit, position sizing etc. คงไม่สามารถที่จะมาคำนวนโดยใช้ excel ได้ถูกต้องแน่ๆครับ เพราะงั้นเลยอยากถามว่าหลายๆท่านมีวิธีทำตามระบบอย่างไรครับ? ใช้เครื่องมือตัวไหน The explorer หรือ ใช้ตัว tradesim แล้วดู trigger เอาครับ

    • Akarapong W

      ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆท่าน สำหรับคำตอบนะครับ คาดว่าจะได้เริ่ม Trade จริงในอีกไม่นาน

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @836c0c98e52cefc9183feaa5cef0c5f6:disqus 1.ทำไม Tradesim ถึงทำการเทรดแบบ monte carlo ได้ ในเมื่อเรากำหนดจุดเข้าออกไว้อย่างชัดเจนแล้ว result ไม่ควรจะ vary ได้สิครับ
      เพราะสัญญาณที่เกิดขึ้น มีมากกว่าเงินที่เรามีอยู่ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องเลือกสักสัญญาณจนเงินเราหมดไป ถ้าเป็นในโปรแกรมอื่นมันอาจรันตามลำดับของชื่อหุ้นหรืออะไรก็ว่าไป แต่ Tradesim จะรันสุ่มเลือกให้ได้ครับ และสามารถทำการสุ่มได้เป็นหลายๆแบบ หลายๆ combination ผลที่ออกมาก็จะ vary ไปตาม combination ซึ่งระบบที่ robust ควรที่จะให้ range ของผลไม่ต่างกันมากครับ

      2.ถ้า Vary ได้ แปลว่าบางวันมีการเข้าออกของหุ้นหลายตัว ทำให้ระบบต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อทำการซื้อขาย เพราะถ้าเลือกสองตัวอาจจะเกินเงื่อนไขเราอย่างนั้นหรือเปล่า

      อย่างที่ว่าไปครับ สัญญาณมันเกิดมากเกินกว่าที่เงินเรามีเหลืออยู่ครับ มันก็จะสุ่มให้

      3.ถ้าข้อ 2 เป็นจริง แปลว่า ถ้าเราเปลี่ยนชื่อหุ้น เช่น PTTEP เป็น ZTTEP ผลลัพธ์การ simulate จะเปลี่ยนเพราะการเรียงลำดับชื่อหุ้นเปลี่ยน พอระบบทำการเลือกหุ้นลำดับในการซื้อก็จะเปลี่ยนไป

      จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ตาม ถ้าเราทำการสุ่มแบบ monte carlo มันจะสุ่มเลือกให้เป็นหลายๆ combination อยู่ดีครับ ยกเว้นว่าเงินเรามีพอกับสัญญาณทีเกิดขึ้น ถ้าเป็นอย่างนั้น monte ก็ไม่เกิดผลที่ vary เพราะซื้อได้ครบทุกสัญญาณครับ

      4.สงสัยว่าเราจะสามารถทำตามระบบได้อย่างไร ลองคิดง่ายๆว่า ถ้าจะสั่งซื้อขายที่ราคา Open หลังจากระบบมี trigger แล้วเราก็จะกำหนด position size ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่รู้ราคา open ที่เรากำลังจะทำการซื้อขาย อุปสรรคอีกอย่างคือ ผมกำหนดเงื่อนไขไว้ใน Tradesim ค่อนข้างเยอะ ทั้ง pyramid trade, heat limit, position sizing etc. คงไม่สามารถที่จะมาคำนวนโดยใช้ excel ได้ถูกต้องแน่ๆครับ เพราะงั้นเลยอยากถามว่าหลายๆท่านมีวิธีทำตามระบบอย่างไรครับ? ใช้เครื่องมือตัวไหน The explorer หรือ ใช้ตัว tradesim แล้วดู trigger เอาครับ

      เวลา test ให้ลองกำหนด position size จาก ref(-1) หรือย้อนหลังไปหนึ่งวัน แล้วทำการซื้อที่ open วันถัดไปจะแก้ปัญหานี้ทิ้งไปได้ นั่นก็คือเรากำหนดขนาด Position ตามวันล่าสุด แล้วเอาไปทดลองเทรดในวันต่อมาดูว่ามัน work หรือไม่ครับ ส่วน heat limit ถ้าทำการกำหนด position size แบบ Fix Fraction เป็น % ตามพอร์ทของเราแล้ว จะหา Heat ง่ายขึ้นมากครับ

      เรื่องการทำตามระบบผมทำง่ายๆคือแสกนเอาตอนกลางคืนแล้วไปซื้อเอาวันรุ่งขึ้นครับ :D

  • Traveller’s trade

    ขอบคุณมากๆครับพี่มด ขอให้พี่ตั้งใจแบ่งปันบทความดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ :DD

    – Traveller’s trade