wlEmoticon-smilewithtongueout.png

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

ถ้าเห็นว่าบทความไหนมีประโยชน์ เพื่อนๆสามารถที่จะนำบทความไปแปะเพื่อแบ่งปันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ยังไงขอแรงช่วยลิงค์อ้างอิงกลับมาที่แมงเม่าคลับกันหน่อยนะครับ :D หมายเหตุ : สำหรับการแปะลิงค์ใน Pantip.com ช่วยใส่ Link ให้เป็น http://www.mangmaoclub.com เพื่อให้แปะลงไปได้โดยไม่ Error ขอบคุณครับ :)

Comments

  1. เยี่ยมเลย ขอบคุณคร้าาาบ
    โห ลิงเต็มตลาดเลย เราด้วย 555 =D
    ถ้ามองเหลี่ยมเดียว อ่านบทความนี้ของมดแค่บทความเดียว
    เด๋วสาวกเทคนิคเปลี่ยนใจหนีหายหมดไปเป็นVIถือยาวจากความเข้าใจผิดน้าาาาาาา =P

    • 55 ความจริงที่แพลนไว้จะเขียนตัวอย่างในฝั่งของการเทรดนอกจากถือยาวด้วยเหมือนกันครับ แต่แค่นี้บทความยาวเป็นหมื่นตัวอักษรแล้วเลยหยุดก่อนครับ เดี๋ยวคนอ่านหลับก่อนครับพี่เสก :D

  2. เป็นบทความที่ถูกใจผมมากๆเลยครับ ขาขึ้นทุกรอบผมเจอลิงทุกรอบเลย(ช่วงแรกๆรำคาญ ช่วงหลังปลงละเดี๋ยวพอลงหนักๆก็เงียบกันไปเอง :P)

    ปล รออุดหนุนหนังสืออยู่นะครับ :3

    • ขึ้นเขาเข้าป่าต้องเจอลิงเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เมืองไทยอุดมสมบูรณ์จะตาย คริคริ

      หนังสือเดี๋ยวอีกสักเดือนนะครับผม ใจเย็นๆ ขอบคุณครับ :D

  3. เอ็ม Reply

    ชอบมากครับพี่มด ผมไล่อ่านบทความของพี่มดมาทั้งหมด นี้คือสิ่งที่ใช่สำหรับตลาดหุ้น

  4. สล่า Reply

    ไม่แค่เรื่องเล่านะครับ ในวงการหนังสือเอง บนแผงเดี๋ยวนี้เห็น มีแต่หนังสือชวนฝันเต็มไปหมด จะมีไครซักคนเขียน นรกตลาดหุ้น มาขายแข่งกับ รวยหุ้นพันล้าน บ้าง ..

    • How I Lose All My Money In Stock Market!

      จริงๆที่ไม่มีใครเขียนมาขายเพราะมันง่ายเกินไปมั้งครับ คนอ่านส่วนใหญ่ทำเองไม่ยากเท่าไหร่ครับ คงเหมือนที่เค้าบอกว่าถ้าอยากมี 1 ล้านบาท ให้เอาเงิน 10 ล้านมาลงในตลาดหุ้น 55

      ปล. หนังสือหุ้นก็เป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์อย่างหนึ่ง เราเป็นคนอ่านก็ต้องกรองๆดูเองระดับหนึ่ง ผมว่าพออ่านเยอะๆและเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นในตลาด แต่ละคนก็จะเริ่มแยกแยะกันได้เองครับ :D

  5. ผมว่าจริงนะบทความนี้ ตลาดเป็นขาขึ้น มองราคา newhigh อย่างเดียว ไม่ต้องสนใจ Vol , indicator หรืออย่างอื่นเลยก็ทำกำไรได้ เเค่ว่าหุ้นตัวนั้นจะไปไกลหรือเล่นยากเท่านั้นเอง

    • ตลาดขาขึ้นส่วนใหญ่กว่า 80% ขึ้นหมดครับ เหมือนกับขาลงนั่นแหละครับ จุกกันหมด 55

  6. ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ
    ปล. เทรดแพ้ลิง T___T

    • สู้ต่อไปครับ คุณอาจเป็นเพียงเซียนหุ้นผู้โชคร้ายในปีนี้ :D

      • โชคร้ายมากๆเลยครับ พลาด supertrend ไปหลายตัว มีสัญญาณแต่ไม่มีตังซื้อ…

        • นอกจากการใส่ Filter หรือ Stock Selection Method ลองลด Size แต่ละไม้ลงอาจช่วยให้เก็บ Super Trend ได้มากขึ้นและทำให้พอร์ทเสถียรขึ้นครับ

  7. พีมดครับ มีคำถามนอกเรื่องหน่อย บรรดาเทรดเดอร์ระดับโลก ไครที่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในด้านความคิด และ มุมมองที่พี่มีต่อตลาด มากที่สุดครับ ผมเพิ่งอ่าน Stock market wizard มา ขอเดาว่าเป็น ริชาร์ด เดนนิส กับ เอ็ด ไซโคตา นะ ..ไม่รู้ถูกก่ อิอิ ขอบคุณสำหรับ บทความดีๆครับ

    • จริงๆมีอีกเยอะเลยครับ พอดีผมเป็นคนไม่มีอาจารย์เป็นตัวเป็นตน อาศัยครูพักลักจำจากสำนักโน้นนั้นนี้ไปทีละนิดละหน่อย ถ้าให้ลิสท์คงเป็นสิบๆอ่ะครับทั้งสายนักลงทุน, เทรดเดอร์ และนักวิชาการครับ

  8. ไล่อ่านหนังสือที่เป็นcover photoของเพจหทดแล้ว ได้ความรู้กับขอคิดดีๆเยอะเลยครับ(แฟนคลับพี่มด อิอิ)

    • เสียดายหลังๆไม่ได้อัพ book review เท่าไหร่ จริงๆมีเป็นร้อยที่อยากแนะนำ แต่ลองไปไล่หาอ่านใน Amazon.com ดูก็ได้ครับ หลายๆคอมเมนท์รีวิวดีกว่าผมอีก 55

      • เวลาเข้า amazon ผมชอบไปดูว่า howard bandy แกรีวิวหนังสือเล่มไหนเพิ่มรึเป่า ชอบเวลาแกรีวิวครับไม่4-5ดาวก้ดาวเดียวไปเลย สับเละเป็น chapter โหดจริง

        • ถ้าป๋า Bandy มารีวิวบล็อกนี้ผมคงกินดาวไปดวงเดียวอ่ะครับ แกฟันโหดไม่เหลือไม่ยั้งจริงๆ 55 แต่จริงๆแล้วแกก็อีโก้แรงพอสมควรนะครับผมว่า บางเล่มไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เละเลย

          ปล. Bandy ไม่ถูกกับ Pardo อาจารย์ที่ผมนับถืออีกคนด้วยนะเนี่ย แต่หนังสือแกก็ดีทั้งคู่เลย :D

  9. หลังๆบทความแนวจิตวิทยาเยอะนะครับ แต่ก็ดีนะ แนวเทคนิคหาอ่านได้ทั่วไป

    • สงสัยไม่รู้จะเขียนเทคนิคอะไรมั้งครับ คือคิดอะไรออกก็เขียนๆไว้น่ะครับแหะๆ ไว้วันหลังเดี๋ยวเอากลยุทธ์ใหม่ๆมาให้อ่านกันบ้างดีกว่า ขอบคุณครับ

  10. กราบบบบบบบ Again …
    อันนี้คล้ายๆ กับ Fooled by Randomness รึป่าวครับ

    • ทั้งใช่และไม่ใช่มั้งครับ คือถ้าอย่างในหนังสือ Fooled by Randomness ผมมองว่ามันโฟกัสตั้งเป้าโจมตีไปที่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นหลัก ส่วนบทความนี้จะเป็นเรื่องของ Fooled by Stock Selection เสียมากกว่า แต่จริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยกับหนังสือในหลายๆส่วนครับ ทั้งเรื่องของการเดินทางของราคาและเรื่องของฝีมือในการลงทุน (ผมเคยทำสอบ Randomness ของตลาดและหุ้นหลายๆตัวพบว่ามันไม่ได้ Random Walk ตลอดเวลา) แต่ต้องยอมรับครับว่า Luck ก็มีผลในการลงทุนครับ เลือกหุ้นด้วยแนวคิดแบบเดียวกันบางทีมองต่างตัวกันนิดเดียว อีกตัวเป็น Super Stock ก็ให้ผลต่างมากๆได้แล้วครับ

  11. อ่านแล้วได้เตือนตัวเองด้วยครับว่า ผมอาจจะเป็นแม่งเม่าผู้โชคดีก็ได้ครับ :D

    • ถ้า Sample Size เพียงพอ ลองเอา Daily-Monthly Returns มาเทียบกับของตลาดด้วย Hypothesis Testing ดูก็ได้ครับ ว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแค่ไหน :)

  12. ติดตามบทความใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ครับ ชอบครับ

    • ขอบคุณครับ ชอบก็แวะมาคอมเมนท์กันเรื่อยๆนะครับผม :D

  13. เดือนนี้ปล่อยหลายบทความเลยนะครับ ขอบคุณครับ

    • ครับผม กลับมารอบนี้ตั้งเป้าอยากได้สัก 2 แสน ไลค์ ใน FB เลยจะอัพถี่หน่อยครับ อิอิ

  14. ผมเล่น ยาว สลับสั้น ตั้งแต่ subprime มาถึงตอนนี้ port โต 35 เท่า นะ บางที backtest แบบใส่เงื่อนไขกว้างมากเกินไป เลยทำให้ไม่เจอ abnormal return ที่มากกว่าก็เป็นได้ครับ

    • เยี่ยมเลยครับ! คิดคร่าวๆ CAGR = 35 ^ 0.2 – 1 = 103.61% ต่อปีเลย

      ที่ทดสอบกว้างๆเพราะจะให้เห็นผลลัพท์ในเงื่อนไขที่เรียบง่ายที่สุดครับ เป็นแบบจำลองเบื้องต้นเท่านั้น (แต่ก็ให้ผลลัพท์ที่ไกล้เคียงกับผลตอบแทนโดยรวมของตลาดพอสมควร) เนื่องจากจุดประสงค์ของบทความคือจะชี้ให้เห็นว่า Outlier เกิดขึ้นได้เสมอในตลาดแม้ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรเลย ดังนั้นการจะเชื่ออะไรควรต้องนำไปวิจัยด้วยตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนลงมือทำจริงครับ

      ปล. ถ้าไม่รังเกียจจะแชร์แนวคิดกับเพื่อนๆก็เผยแพร่แนวทางคร่าวๆไว้ได้นะครับ ยิ่งถ้าเป็นอะไรที่ทดสอบย้อนหลังได้จะยิ่งดีเลยครับ ผมจะได้เอามาวิจัยต่ออีกทีหนึ่งครับ :)

      • คือ การใช้โปรแกรม backtest ทั่วไป แล้วเล่นตามแบบ discipline มันจะทำได้ performance แบบค่าเฉลี่ยครับ ถ้ารับได้ก็เล่นตามไปได้ ข้อดีคือ ไม่ต้องวิเคราะห์มากไม่เหนื่อย แต่ถ้าเราเอาโปรแกรมมา modify เพิ่มเติม จะทำให้สามารถทดสอบระบบแบบเล่นพลิกแพลงได้หลายๆหน้า หลายๆกลยุทธ์ เหมือนเรากำลังเล่นป๊อกเด้งอยู่แต่จั่วใบที่3มาแล้วเน่า แทนที่จะทิ้งเงินกองนั้นไป แล้วรอแจกตาใหม่ เราสามารถหมุนไพ่ในมือไปเล่นโป๊กเกอร์วงอื่นแทนได้โดยสามารถเพิ่มลดวงเงินไปด้วยในตัว คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ และเราสามารถทำ indicator อื่นๆที่เพิ่มมิติมุมมองมาใช้กำหนดจังหวะการเข้าออกแบบ Accu/Dist ได้ บางตัวสามารถกำหนด position size ได้ แทนที่จะเป็นแค่ lagging บอกTrendทั่วๆไป รวมทั้งสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการ ranking ได้อีกด้วย โดยมันจะปรับสภาพไปตามระบบและตลาดครับ คือทั้งหมดนี้สามารถทดสอบย้อนหลังได้ โดยเกณฑ์ผมคือ 1)ถ้าไม่ผ่าน backtest 20 ปี จะไม่เอามาเล่นครับ 2) ทุกกลยุทธ์มันต้องเล่นใน port เดียว performance จะเด่นกว่าการแยกระบบไปแต่ละ port และดีกว่าการเล่นระบบเดียว portเดียวตลอดเวลาครับ
        3) ภายใต้ระบบที่ทดสอบมา มันต้องเปิดช่องให้เราสามารถใช้ common sense ในบางครั้งที่จะแทรกแซงไม่ทำตามระบบได้ ไม่งั้นเราจะไม่สามารถเล่นตามระบบได้ในระยะเวลานานๆ จุดนี้ผมคิดว่าสำคัญมาก

        • ขอบคุณครับ :) ไหนๆก็แวะเข้ามาแล้ว เห็นบอกว่าทำ Backest เหมือนกัน งั้นขอชวนคุยต่อตามประสา systematic trader ต่อละกันนะครับ … เรื่องกระบวนการ stress test ต่างๆผมขอข้ามไปเลยแล้วกัน

          1. คำว่าเล่นหลายหน้าหรือหลายระบบใน port เดียว เล่นหลายระบบในพอร์ทเดียวเป็น multi-strategy แล้วในพอร์ทๆนั้นคร่าวๆพอจะบอกได้ไหมครับว่าประกอบด้วยระบบแบบไหน Trend, Mean Reversion, Value หรือตัวมีตัวไหนที่เป็นตัวยืนสำคัญของ Global Strategy ครับ? (หรือมีการใช้ข้อมูลอย่างอื่นนอกจาก OHLCV บ้างไหมครับ)

          2. พอจะเปิดเผยคร่าวๆไม่ต้องลงลึกถึง Indi-Parameter ได้ไหมครับ ว่าใช้ตัวแปรไหนเป็นรากฐานของการทำกำไร เช่น Momentum Anomaly, Seasonal, Cycle, Value หรือพวก Anomaly อื่นๆ

          3. Universe เล่นหุ้นทีหลายหลายๆตัวหรือเล่นทีละตัว ถ้าเล่นทีละหลายๆตัวตรง Universe ที่เล่นน่าจะกว้างมากกว่า SET100 ใช่หรือไม่ครับ เพราะส่วนตัวพบว่าจะทำระบบ CAGR 100% Up ยากมาก แล้วมีเล่น Asset Class อื่นๆนอกจากหุ้นเช่น Tfex ผสมเข้ามาด้วยหรือปล่าวครับ

          4. เล่นแบบ Strategy Rotation คือวนกลยุทธืไปมาตามเงื่อนไขของสภาวะตลาด) หรือ Diversify Strategy คือปล่อยรันพร้อมกันเลยครับ?

          5. ที่บอกว่าเปิดช่องให้ common sense นี่คือเปิดตรงส่วนไหนครับ Ranking, Position Score, Signal Timing หรือตรง MM or Risk Management ครับ?

          6. ที่บอกว่ากำหนดจังหวะการเข้าออกแบบ Accu/Dist คือเป็นการเล่นจะอนุญาติให้ซื้อขายแบบ Multi-Position ในหุ้นตัวเดียวกันใช่หรือไม่ครับ?

          7. ที่บางตัวสามารถกำหนด position size ได้ แทนที่จะเป็นแค่ lagging บอกTrendทั่วๆไป คือการนำเอาค่าของ Indicator ในช่วงนั้นๆมาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดขนาด Position Size ใช่หรือไม่ครับ และปกติแล้ว Avg. % Position Size per Total Equity อยู่ราวๆเท่าไหร่ครับ?

          8. ส่วนของ Ranking จาก Indicator ในที่นี้ ทำก่อนจะซื้อหุ้น (Rank) หรือหลังจากที่เกิดสัญญาณจนมากกว่าเงินทุน (Sort) ครับ?

          9. CAGR 100 Up เคยทดสอบได้เหมือนกันครับแต่เสียว Max DD สูงราว 35% เลยคิดว่าใจไม่แข็งพอครับ ไม่ทราบว่าของคุณ somboon สูงเท่าไหร่ และถ้าต่ำกว่ามาก มีวิธีไหนในการลดลงมาครับ เป็นผลจากส่วนของ Signal หรือ MM or Risk Management ครับ?

          10. ซื้อขายบ่อยไหมครับ Avg.Holding.Period ยาวราวๆกี่ Bar or Days และ Avg.Exposure ที่อยู่ในตลาดเยอะไหมครับ?

          เอาสิบข้อก่อนเดี๋ยวจะพาลขี้เกียจคุย ฮ่าๆ อันไหนไม่สะดวกตอบก็ได้นะครับไม่เป็นไร สบายๆครับ :D

          • ผมไม่ใช่ system trader นะครับ

            ขอตอบทีละข้อๆ ไปล่ะกันครับ

            1 แล้วปกติคุณมดเล่นแบบไหนครับ trend follow แบบสูตรเดียว/trend follow แบบหลายสูตร+แยกport / หลายสูตรแบบรวมportครับ

            และขอตอบว่าใช้ input มากกว่าปกติครับ

            …”มีตัวไหนที่เป็นตัวยืนสำคัญของ Global Strategy ครับ? ”

            คืออะไรครับ

          • 55 ขออภัยที่รัวเกินไปครับ พอดีคิดว่าอาจเข้ามาอ่านวันละครั้งเลยใส่ๆคำถามไว้ก่อน

            ปรกติผมเล่น Trend Following ครับ แต่จะมีระบบที่แตกต่างกันไปอยู่สองสามระบบเพื่อเผื่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตไว้ โดยจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การเติบโตของแต่ละระบบจะไม่วิ่งพร้อมกัน (Loosely Correlated) เพื่อเอาไว้ช่วยในกรณีที่อีกระบบอาจแย่ครับ

            ที่ถามว่า “มีตัวไหนที่เป็นตัวยืนสำคัญของ Global Strategy ครับ? ” หมายถึงว่าในกรณีที่เล่นหลายๆกลยุทธ์หรือระบบพร้อมกัน มีระบบไหนหรือไม่ที่เป็นระบบหลักที่ให้น้ำหนักมากที่สุดในทุกๆกลยุทธ์ครับ

            ถามต่อ Input นอกเหนือไปจาก OHLCV ที่ใช้คือใช้ Input จากทาง Fundamental, Seasonal, Market Cycle ครับ หรือว่าเป็น Input ที่ไม่ใด้อยู่ในเชิงตัวเลขครับ พอดีสงสัยเพราะว่าปกติแล้วถ้าใช้ OHLCV มันยากมากๆที่จะทำให้ระบบไม่ Curve-Fit และมี CAGR ได้สูงขนาดนี้น่ะครับ

          • ิsomboon

            2 Momentum Anomaly, Seasonal, Cycle, Value แถม beta, alpha … ก็มาจาก ซื้อถุกขายแพง/ซื้อแพงขายแพงกว่า นั่นล่ะครับ

            3 เล่นหมดครับ

            4 ผมไม่ชอบการ diverse มากนัก /ขอตอบคร่าวๆว่า โดยมาก วนกลยุทธ์ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ครับ

            ข้อ 2 -4 นี่มาคิดทบทวนดูน่าจะทำให้ได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ

          • 2. ครับผม คือยังไงเราก็ต้องซื้อถูกกว่าขายอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้กำไร แต่พอดีผมแค่อยากรู้ว่าในภาพรวมนั้น ใช้ตัวแปรชนิดไหนเป็นตัวขับเคลื่อนสัญญาณซื้อขายน่ะครับ :)

            3. ถ้าเล่นหมดก็แปลว่าผลตอบแทนไม่ได้มาจากหุ้นใน SET Index อย่างเดียวใช่ไหมครับ จะมีจากการ Long – Short Futures เข้ามาเสริมด้วย ตรงนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ

            4. แปลว่าลงทุนแต่ละครั้งค่อนข้างหนักใช่หรือไม่ครับ แล้วใช้ Margin ใน Stock หรือเล่น Leverage มากแค่ไหนใน Futures ครับ

            ปล. ถ้าวนกลยุทธ์ที่ใช้มีราวๆกี่ประเภท พอจะแชร์ได้ไหมครับ ไม่ต้องลึก แค่อยากรู้ว่าใช้ร่วมกันเยอะมากมั้ยเท่านั้นครับ

            ปล.2 ถ้าเล่นทุกอย่างผมเริ่มมองออกแล้วว่าทำไม CAGR 100 Up ได้ อย่างนี้ใช้ SET Index เป็นตัวเทียบคงไม่ได้กับกรณีแบบนี้ ยังไงก็ขอบคุณครับ :D

          • ย้อนไปข้อ 1 ที่ถามว่า “มีตัวไหนที่เป็นตัวยืนสำคัญของ Global Strategy ครับ? ”

            เน้นการ focus ครับ

            มี system trader หลายคนport สามารถทำ new high ได้เรื่อยๆ/ หลายคนเทรดกำไรบ่อย… แต่พวกนี้พอเปิดดูตัวเลขในบัญชีกลับไม่มาก เช่น plot equity chart ออกมาทรงสวยงามมาก แต่พอใส่ตัวเงินลงไปใน scale … ตอบแบบนี้น่าจะชัดเจนพอสมควรครับ

            ถ้า input ไม่ใช่ตัวเลขจะ test ไงครับ ???

            ย้อนข้อ 2

            คือ ผมก็เกริ่นไปแต่แรกแล้วว่าเราทำ indi มาด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่การบอก trend / signal ครับ

            3 มี warrant / DW ด้วยครับ ไม่งั้น cash flow ไม่สามารถเข้ามาให้เราใช้ได้มากพอ/ยามที่ต้องเปลี่ยนการเล่นแบบฉับพลันครับ

            4 อันนี้ตอบไม่ถูกครับเพราะผมแบ่งมันตามความเข้าใจของผมเองครับ

            แล้ว Loosely Correlated วัตถุประสงค์คือ ช่วยเรื่อง Max DD ใช่ไหมครับ

          • 1. ผมอาจหัวช้าครับ เลยอ่านแล้ว งงๆ Focus คือลงทุนเน้นๆไปตามตัว Instrument ที่เกิดสัญญาณ หรือว่าลงทุนเน้นๆไปตามกลยุทธ์นั้นๆครับ แล้วเรื่อง Scale คือจะบอกเกี่ยวกับเรื่อง Capacity Limit ที่ระบบโดยทั่วไปจะแบกรับเงินทุนที่มากได้ถึงในระดับหนึ่งหรือปล่าวครับ? (อันนี้พอเข้าใจเพราะต้องเปลี่ยนระบบไปตามขนาดพอร์ทตามช่วงเวลาใช่ไหมครับ)

            Input ไม่ใช่ตัวเลขจะเทสท์ยังไง?? อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามหรือปล่าว แต่ถ้าเป็นข้อมูลแบบเชิง Qualitative – Categorial ก็อาจทดสอบแบบ Cross Sectional โดยแปลงให้อยู่ในรูปตัวเลขอีกทีเช่น 0-1 แล้วไปดู Output ที่เป็นตัวเลขในช่วงถัดไปแทนก็ได้ไช่ไหมครับ

            2. โอเคครับ เข้าใจแล้วคือวัดเป็นมิติอื่นแทน เช่น Volatility หรือ Marging of Safety ของหุ้น อะไรอย่างนี้หรือปล่าวครับ

            3. คงหมายถึงการใช้ warrant/DW เพื่อประหยัด CF เพื่อเก็บไว้เป็นเงินสดยามจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรใช่ไหมครับ

            4. แปลว่าที่บอกว่ามีช่องว่างให้ Judgement อาจจะเป็นในส่วนของ Position Sizing ด้วยใช่ไหมครับ

            ขอบคุณครับผม :D

            ปล. Loosely Correlated ส่วนตัวของผมเองช่วยได้ทั้ง Drawdown และ Return รวมถึงความเสถียรของ Equity Curve ครับ

          • ทำไมพิมพ์ไปแล้วไม่ขึ้นครับ

          • 1 focus = เน้นๆไปตามกลยุทธ์นั้นๆ+ conditions

            ชอบเล่นอะไรที่มี vol เข้า/ออก ได้ และขนาดพอร์ตก็บังคับเราอยู่ในตัวครับ

            Qualitative – Categorial ก็อาจทดสอบแบบ Cross Sectional…= ไม่เข้าใจ

            2 volatile มี indi หลายตัววัดได้อยู่แล้ว

            (ตรงนี้ถามคุณมด คือ ผม test มาไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันเท่าไหร่ครับ อาจขอคำชี้แนะ)

            MOS = MEAN REVERSION = ALPHAผมลองtest มา ใช้ ma ง่ายสุด 555 (ตรงนี้ถามคุณมด คือ ผม test มาไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันเท่าไหร่ครับ อาจขอคำชี้แนะ)

            3 พวกตัวที่มีทวีคูณ ผมเล่นเพื่อ abnorma return เป็นหลักครับ

            ย้อนไป 1
            focus ที่รอยต่อของกลยุทธ์ และการหมุนของเงินได้จะดีมากๆครับ

            4 ผมเคยขาดทุนต่อเนื่องหลายtrades มาก แต่เพราะ discipline ใน mm เลยรู้สึก ส่วนตัวนะ ว่าจะไม่เอา judgement มาปนครับ

          • ต้องขอโทษแทน Server ด้วยครับ บางทีผมพิมพ์ก็มีไม่ติดเหมือนกัน หรือติดแล้วแต่ขึ้นช้ามากๆ ผมก็เป็นครับ บางทีนึกว่าเว็บแฮงค์ 55

            Volatility ผมลองทดสอบดูก็ผลคล้ายๆกันครับ ที่ใช้กันเยอะๆรู้สึกเหมือนว่า ATR จะดีกว่า Standard Deviation อยู่หน่อยครับ

            MOS = MEAN REVERSION = ALPHA ผมลองtest มา ใช้ ma ง่ายสุด 555 (ตรงนี้ถามคุณมด คือ ผม test มาไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันเท่าไหร่ครับ อาจขอคำชี้แนะ) …

            ส่วนตัวผมเห็นว่า Indicator-Parameter ที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบครับ อย่างไรก็ตามคงต้องดุช่องว่างในการทำกำไรจากตลาดด้วยว่า Valid แค่ไหน ส่วน Timing กลยุทธ์ผมอิงอินดิเคเตอร์พื้นๆครับ ถ้าเป็นสัญญาณจากตัวหุ้นจะใช้กรอบราคาเป็นตัว Trigger หลักๆ (ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้เหมือนกัน) ยกเว้นจะมาจากตัวแปรอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นตัวที่จะซื้อครับ ส่วนตัว Filter หรือ Criteria ผมเขียนเองเป็น Custom Indi ตามข้อสังเกตและ Stat ของผมครับ (ส่วนใหญ่ตัวแปรในสูตรก็เขียนเอาเองตามที่ต้องการครับ ไม่ได้ใช้ Standard Indicator เพราะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ก็ไม่เข้าใจมันครับ)

            อ่านดูเรื่อง MM แสดงว่าใจแข็งมากเหมือนกัน ไม่ทราบว่าเล่น Focus Strategy อย่างนี้ จำนวนเทรดเฉลี่ยต่อปีเยอะ และ Drawdown สูงมากไหมครับ

            ปล. ส่วนตัวผมเคยโดนติดกัน 13 รอบ ช่วงราวๆ 2008-2009 ครับ พอผ่านช่วงนั้นมาแทบไม่เคยมีปัญหาเรื่อง Discipline อีกเลยครับ :D

          • เทรดขาดทุนต่อเนื่องเป็นหลัก 100 ไม้ครับ กว่าครึ่งเป็น dw

            คือที่ผมบอกไปแต่ต้นว่าผมไม่ใช่ system trader เพราะผมไม่ค่อยจำตัวเลขที่คุณมดถามมาเท่าไหร่นัก และอีกเหตุผลคือก่อนที่จะเล่นโดยเอาการ test มาใช้ด้วย ผมเล่นแบบ dca ทั้งถือ และถัวมายาวมาก เลยทำให้ผมรับ max dd ได้มากกว่า system trade หลายๆท่านครับ

            คือผมมองว่าเราไปดู equity บ่อยๆ มันส่งผลกระทบด้านลบมาก

          • โอ้โห สุดยอดครับ 100 ไม้นี่อึดมากครับ ภายในกี่เดือนหรือกี่ปีครับเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ถัวจาก DCA ผมว่าก็ไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับเนี่ย

            จริงๆเปิดเผย mindset หรือประสบการณ์ที่พบเจอและรู้สึกในขณะนั้นไว้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆที่แวะมาอ่านได้ก็จะดีมากเลยครับ เพราะผมแนะนำใครยังไงส่วนใหญ่ก็ทนการขาดทุนติดๆกันได้ไม่เกิน 10 ไม้หรอกครับ 55

            ปล. Equity Curve นี่เห็นด้วยครับเพราะแรกๆดูบ่อยๆจิตตก แต่หลังๆเฉยๆแล้วครับ เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ แต่ถ้าไม่เห็นนานๆจะกังวลกว่าครับ :)

  15. Bank Pongsakorn Reply

    เปิดโลกอีกแล้วครับ ทำให้ผมได้รุ้ว่า return ที่เรานึกว่าดูดีจริงๆยังตก Mean อยู่มาก 555
    ปล.รอซื้อหนังสืออยู่เช่นกันครับ

    • ใช่ครับ เวลาลงทุนต้องมองผลตอบแทนเทียบ Base Line เสมอ ไม่งั้นจะหลงทิศไม่รู้ตัว ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าแนวคิดการที่แค่พยายามจะทำกำไรให้เหนือตลาดได้ทุกปีก็พอจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆในระยะยาวแล้วครับ ไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามสร้าง Absolute Return ที่เกินจริงเลยด้วยซ้ำ :D

  16. Pattapong Apimukdecha Reply

    ยาวแค่ไหนผมก็จะอ่านครับ ขอบคุณมากครับคุณมด กราบบบบบบบบบ ^ ^

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.