edseykotaระบบการลงทุนของ Ed Seykota

ก่อนอื่นผมคงต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนย้อนหลังในวันมหาสงกรานต์ปีนี้กันก่อนนะครับ หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขเที่ยวสนุกหรือนอนจนเพลินกันถ้วนหน้านะครับ วันนี้ผมขอเอาระบบการลงทุนที่นี่สนใจมากๆระบบหนึ่งของสุดยอดเซียนหุ้น Ed Seykota (อีกแล้ว 55) มาให้ทุกคนได้ศึกษากันครับ

แนวคิดและภาพรวมของระบบ

ผลการทดสอบระบบการเล่นหุ้นของ Ed Seykota กับ SET

ระบบการลงทุนในรูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายระบบของ Turtle Trader เป็นอย่างมาก เพราะมันคือระบบการลงทุนโดยใช้แนวรับและแนวต้านเพื่อหาแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายนั่นเอง เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะในสมัยก่อนนั้น ระบบการลงทุนในรูปแบบของแนวรับและแนวต้านนั้น ดูจะเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดในการเขียนสูตรขึ้นมา หรืออาจเป็นที่นิยมกันอย่างมากก็เป็นได้ นอกจากนี้แล้ว ก็อาจเป็นเพราะความชัดเจนของมันก็เป็นได้ เนื่องจากคุณสามารถที่จะมองเห็นสัญญาณของมันได้เพียงแค่มองไปที่กราฟเท่านั้นเอง โดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของระบบการลงทุนในรูปแบบนี้ก็คือ ระบบการลงทุนในรูปแบบนี้นั้น มีประสิทธิภาพที่สูงพอๆกับระบบการลงทุนที่ซับซ้อนอื่นๆเลยทีเดียวครับ และนี่ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า บางทีแล้วการยึดถือและปฏิบัติตามระบบการลงทุนที่เรียบง่าย อาจจะมีผลดีกว่าการพยายามที่จะนำระบบการลงทุนที่ซับซ้อนมาใช้อย่างไม่เข้าใจก็เป็นได้ครับ

แนวคิดที่สำคัญต่างๆของระบบการลงทุนในรูปแบบนี้ มีดังต่อไปนี้

  • การใช้ Hard Stop หรือจุดตัดขาดทุนแบบไม่มีเงื่อนไข (ในทุกๆกรณี)
  • การหา Position Sizing หรือน้ำหนักการลงทุนในแต่ละครั้งตามระยะความห่างของ Stop loss
  • การทำกำไรจากทั้งขาขึ้นและขาลง
  • การเล่นหุ้นไปตามแนวโน้ม

สัญญาณการเข้าและออกของระบบการลงทุน

  1. ระบบจะให้สัญญาณหลังจากที่ตลาดได้ปิดลง (ราคาปิด) โดยเข้าทำการซื้อ-ขายในวันรุ่งขึ้นในช่วงเปิดตลาด (ราคาเปิด)
  2. ระบบการลงทุนในรูปแบบนี้จะทำการระบุถึงแนวโน้มใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อน หลังจากนั้นจึงใช้สัญญาณจากแนวโน้มระยะสั้น เพื่อทำการซื้อขายไปในทางเดียวกันกับแนวโน้มใหญ่ในขณะนั้น
  3. เครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
  4. ระบบจะใช้แนวรับและแนวต้านภายในระยะเวลา N วัน (N-Day Support and Resistant) ในการระบุถึงแนวโน้มและให้สัญญาณการซื้อ-ขาย
  5. แนวรับภายในจำนวน N วัน หมายถึงราคาที่ต่ำที่สุดภายในระยะเวลา N วันที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น แนวรับ 50 วัน ก็คือราคาที่ต่ำที่สุดภายใน 50 วันที่ผ่านมา ในทางกลับกันนั้น แนวต้าน 50 วัน ก็คือราคาที่สูงที่สุดภายใน 50 วันที่ผ่านมา

การระบุถึงแนวโน้ม

เมื่อราคาถูกซื้อ-ขายเหนือแนวต้าน นั่นจะหมายความได้ว่าแนวโน้มในขณะนั้นคือขาขึ้น โดยที่แนวโน้มจะถูกระบุว่าเป็นขาขึ้นจนกว่าที่มันจะถูกซื้อ-ขายหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับ และถือว่าแนวโน้มได้กลับกลายเป็นขาลงในทันที

หากว่าคุณได้ทำการวาดเส้นแนวรับและแนวต้านลงไปบนกราฟ คุณจะพบว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกรอบทางเดินของราคาหุ้น (Price Channel) โดยเมื่อราคาหุ้นได้เคลื่อนทะลุผ่านกรอบราคาด้านบน นั่นจะหมายความว่ามันเป็นขาขึ้น และเมื่อราคาหุ้นได้เคลื่อนทะลุผ่านกรอบราคาด้านล่าง นั่นจะหมายความว่ามันเป็นขาลง

ในระบบการลงทุนรูปแบบนี้ เราจะใช้ Price Channel หรือกรอบของแนวรับ-แนวต้านทั้งหมด 2 ชุด โดย

  • Price Channel ชุดแรกจะถูกใช้เพื่อวัดถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะยาวออกมาก่อน
  • Price Channel ชุดที่สองจะถูกนำมาใช้เพื่อหาถึงแนวโน้มในระยะสั้นและสัญญาณซื้อขาย

สัญญาณซื้อขาย

เมื่อแนวโน้มในระยะยาวถูกระบุว่าเป็นขาขึ้นนั้น สัญญาณเข้าซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนทะลุผ่านแนวต้านในระยะสั้น โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่แนวรับในระยะสั้นของมัน

แต่เมื่อแนวโน้มในระยะยาวถูกระบุว่าเป็นขาลงนั้น สัญญาณการเข้าขาย (Short) จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนทุละผ่านแนวรับในระยะสั้น โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่แนวต้านในระยะสั้นของมัน

การหา Position Sizing หรือน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง

ระบบการลงทุนแบบนี้จะหา Position Sizing โดยอิงจากจุดเข้า (Entry) และจุดออก (Exit) ของมัน โดยที่ทั้งจุดเข้าและออกจะต้องถูกระบุไว้ “ล่วงหน้า” ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายในทุกครั้ง

ข้อสังเกตุที่น่าสนใจ

จากผลการทดลองของเขา Ed Seykota ได้พบว่า

  • การระบุถึงแนวโน้มใหญ่โดยใช้จำนวนวันที่น้อยกว่า 100 วันนั้นให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนัก รวมถึงการระบุถึงสัญญาณการซื้อขายด้วยจำนวนวันที่น้อยกว่า 15 วันเช่นกัน
  • การระบุถึงแนวโน้มใหญ่โดยใช้จำนวนวันที่ประมาณ 140 วันให้ผลดีที่สุด
  • การระบุถึงสัญญาณการซื้อขายโดยใช้จำนวนวันที่ประมาณ 30 – 40 วันให้ผลดีที่สุด
  • จำนวนวันที่ให้ประสิทธิภาพในการหาแนวโน้มและสัญญาณการซื่้อขายที่ดีที่สุดอยู่ที่ 140/30

ผลการทดสอบกับตลาดหุ้นของไทย

สุดท้ายนี้ผมจะขอนำผลทดสอบระบบนี้คร่าวๆด้วยโปรแกรม Tradesim จากวิธีการแบบ Montecarlo ที่ 10,000 combination (สุ่มซื้อหุ้นต่างๆในตลาดที่มีสัญญาณไล่ไปเรื่อยๆตามวันเวลา และปริมาณเงินทุนที่เหลืออยู่) โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าตามนี้นะครับ

  1. ทำการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) กลับไป 2,500 วันหรือประมาณ 10 ปี
  2. ทำการซื้อขายเฉพาะฝั่ง “ซื้อ” (Long) เท่านั้น
  3. ตั้งค่าคอมมิสชั่นที่ 0.25% ต่อครั้ง (ไปกลับ 0.50%)
  4. ซื้อและขายที่ราคาปิด (Close) ในวันที่เกิดสัญญาณ เนื่องจากตามจริงแล้วระบบให้ซื้อและขายทันทีในระหว่างวัน เมื่อราคาข้ามผ่านระดับที่ตั้งไว้
  5. ทดสอบด้วยการระบุหาแนวโน้มที่ 140 วัน และสัญญาณการซื้อขายที่ 30 วัน โดยมีมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  6. ตั้งขนาดการลงทุนไว้ที่ 10% ของเงินทุนในแต่ละครั้ง (Equal Percent Dollar Units)
  7. ไม่มีการซื้อเพิ่ม (Pyramid Trading) และการซื้อหุ้นหากจำนวนเงินที่เหลืออยู่ไม่ถึง 10% ของพอร์ท

ผลการทดสอบ

Monte Carlo Report
(Mod Tradesim EdSeykota Channel System)

Simulation Summary
Simulation Date:                                             18/4/2011
Simulation Time:                                               23:26:52
Simulation Duration:                                     63.51 seconds

Trade Parameters
Initial Capital:                                         ฿1,000,000.00
Portfolio Limit:                                               100.00%
Maximum number of open positions:                                  100
Position Size Model:                               Equal Percent Units
Trade Size (% of total cap):                                    10.00%
Pyramid profits:                                                    No
Transaction cost rate (Trade Entry):                             0.25%
Transaction cost rate (Trade Exit):                              0.25%
Margin Requirement:                                            100.00%

Trade Preferences
Trading Instrument:                                             Stocks
Break Even Trades:                                  Process separately
Trade Position Type:                                Process all trades
Entry Order Type:                                        Default Order
Exit Order Type:                                         Default Order
Minimum Trade Size:                                              ฿0.00
Accept Partial Trades:                                              No
Volume Filter:                               Ignore Volume Information
Pyramid Trades:                                                     No
Use Level Zero trades only:                                        Yes

Simulation Stats
Number of trade simulations:                                     10000
Trades processed per simulation:                                  2982
Maximum Number of Trades Executed:                                 370
Average Number of Trades Executed:                                 335
Minimum Number of Trades Executed:                                 293
Standard Deviation:                                              12.24

Profit Stats
Maximum Profit:                                ฿5,193,553.24 (519.36%)
Average Profit:                                ฿2,491,418.30 (249.14%)
Minimum Profit:                                ฿1,090,886.34 (109.09%)
Standard Deviation:                               ฿609,040.71 (60.90%)
Probability of Profit:                                         100.00%
Probability of Loss:                                             0.00%

Percent Winning Trade Stats
Maximum percentage of winning trades:                           44.67%
Average percentage of winning trades:                           39.38%
Minimum percentage of winning trades:                           34.46%
Standard Deviation:                                              1.25%

Percent Losing Trade Stats
Maximum percentage of losing trades:                            65.54%
Average percentage of losing Trades:                            60.62%
Minimum percentage of losing trades:                            55.33%
Standard Deviation:                                              1.25%

Average Relative Dollar Drawdown Stats
Maximum of the Average Relative Dollar Drawdown:            ฿44,780.11
Average of the Average Relative Dollar Drawdown:            ฿28,767.47
Minimum of the Average Relative Dollar Drawdown:            ฿21,373.80
Standard Deviation:                                          ฿2,902.96

Average Relative Percent Drawdown Stats
Maximum of the Average Relative Percent Drawdown:              2.2954%
Average of the Average Relative Percent Drawdown:              1.6965%
Minimum of the Average Relative Percent Drawdown:              1.2840%
Standard Deviation:                                            0.1509%

Maximum Peak-to-Valley Dollar Drawdown Stats
Maximum Absolute Dollar Drawdown:                          ฿627,314.49
Average Absolute Dollar Drawdown:                          ฿397,567.56
Minimum Absolute Dollar Drawdown:                          ฿365,709.82
Standard Deviation:                                         ฿24,660.34

Maximum Peak-to-Valley Percent Drawdown Stats
Maximum Absolute Percent Drawdown:                            31.9486%
Average Absolute Percent Drawdown:                            29.6444%
Minimum Absolute Percent Drawdown:                            27.3715%
Standard Deviation:                                            1.7178%

ตารางแสดงผลกำไรของผลการทดสอบ (Simulations) ทั้งหมดเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละ

Mod Tradesim EdSeykota Channel System(Monte Carlo Report) % Net Profit Distribution Chart

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนกำไรต่อการลดลงที่มากที่สุดของเงินทุน (%Net Profits VS Max DD.)

Mod Tradesim EdSeykota Channel System(Monte Carlo Report) Scatter Chart

ข้อสังเกตุที่น่าสนใจ

ถึงแม้ว่าระบบของ Seykota จะยังไม่ได้ถูกการปรับแต่งอะไรเลย แต่ผลการทดสอบบ่งชี้ว่ามันมีความน่าจะเป็นในการที่จะทำกำไรได้ ภายใต้การทดสอบย้อนหลังไป 10 ปีถึง 100% (พูดง่ายๆคือหมดหนทางจะเจ๊ง หากทำตามระบบได้อย่างเคร่งครัด) นอกจากนี้มันยังมีค่า Maximum Drawndown จาก Peak to Valley ที่ 30% เมื่อซื้อขายหุ้นครั้งละ 10% ของพอร์ท โดยที่ค่า Reward to Risk ที่ย่ำแย่ที่สุดจากผลการทดสอบ 10,000 ครั้งที่ 3:1 อีกด้วย ส่วนอัตราความแม่นยำโดยเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดคือ 34.46% ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของระบบการซื้อขายแบบ Trend Following

ปล. ผลการทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระบบ Money Management ของเราเอง นอกจากนี้สิ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งคือ แม้แต่ระบบที่ดูง่ายดายแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะทำกำไรในระยะยาวได้ นี่จึงน่าจะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า อุปสรรคที่แท้จริงในการเล่นหุ้นอยู่ที่ความสามารถในการที่จะทำตามระบบได้เป็นอย่างดีต่างหากครับ Open-mouthed smile

สำหรับบทความนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนได้พอสมควร ส่วนใครมีความเห็นหรือข้อแนะนำอย่างไรก็แนะนำได้นะครับ ผมเองก็ยังคงต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเช่นกัน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • http://mangmaoclub.com Mod

    ต้องขอโทษด้วยที่ยังไม่ได้ตอบสำหรับคอมเมนท์ที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์นะครับ ผมจะพยายามกลับไปไล่ตอบให้ครับ และก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนท์ล่วงหน้าเลยนะครับ :D

    • http://www.facebook.com/people/Goldenretriever-Home/100001158685766 Goldenretriever Home

      ตีกรอบแบบนี้ถูกมั้ยครับ ขอบคุณครับ

      http://thailandinvestorclub.com/index.php?topic=17049.0

      • http://mangmaoclub.com Mod

        เข้าไม่ได้ครับ ขอโทษด้วยจริงๆ

  • http://mangmaoclub.com Mod

    ขอลอง Test ใส่รูป Ed Seykota เพิ่มหน่อย :D

  • Tsunami2p

    ไม่ทราบว่าจะขอดูสูตรที่เขียนไว้ได้ไหมครับ เพื่อเป็น Idea ในการพัฒนาระบบการซื้อขายครับ

  • http://mangmaoclub.com Mod

    สูตรผมเขียนไว้ง่ายๆ เอาเป็นสูตรที่เป็น Expert Advisor ไปแล้วกันนะครับ เห็นว่าน่าจะไปเขียนกับอย่างอื่นได้ :D

    {Mangmaoclub EdSeykota’s Channel System}

    {Bullish Trend}

    BigBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,140),-1),C));

    SmallBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,30),-1),C));

    Longsystem:=BarsSince(bigbullish AND Smallbullish)<BarsSince(bigbullish AND smallbearish);

    longsystem

    ———————————————————————-

    ส่วนด้านขายใช้

    {Bearish Trend}

    BigBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,140),-1),C));

    SmallBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,30),-1),C));

    shortsystem:=BarsSince(bigbearish AND Smallbearish)<BarsSince(bigbearish AND smallbullish);

    • Tsunami2p

      ขอบคุณมากครับ
      ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักเวปนี้ ผมคงดีใจตัวสั่นที่ได้เห็นระบบใหม่ๆ และคงง้วนอยู่กับการวัดว่าระบบไหนดีที่สุด
      mangmaoclub เปิดตาให้ผมเห็นว่า Money Management ก็มีความสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่ากันเลย (จริงๆคือสำคัญกว่าด้วยซ้ำ ^^ )
      ตอนนี้ผมอ่านหนังสือ Money Management ที่สั่งซื้อไปครบ 2 รอบแล้วครับ ฮ่าๆ ยอมรับว่าอ่านครั้งที่ 2 ได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่มากกว่าครั้งแรก
      ต่อจากนี้จะเริ่มคิดค้น Money Management ที่เหมาะสมกับระบบปัจจุบันของผม แล้วจะนำมา Share กันต่อไปครับ

      • Tsunami2p

        อ้อ ภาพที่เห็น คือ ระบบปัจจุบันของผมครับ

        • http://mangmaoclub.com Mod

          เยี่ยมเลยครับ แต่ลูกศรเยอะจัง พอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับเนี่ย :D

          • Tsunami2p

            ครับ ในส่วนของลูกศร เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงหรือไม่ครับ โดยการเข้าไปเพิ่มใน Tab: Symbol ครับ
            ซึ่งจริงๆแค่ทำให้เห็นเป็นสีเขียว สีแดงก็ได้เหมือนกันครับ ^^

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันโพสท์สูตรแล้วถึงออกมามั่วอย่างนี้ คลิ้กดูภาพประกอบแล้วตัดตัวที่เกินๆมาทิ้งเอาละกันนะครับ :D

      • http://twitter.com/ixicado ixicado

        เพราะว่าตัว wordpress ครับคุณมด มันจะชอบตัดแต่งข้อความของเราครับ ทำให้มีปัญหาพอสมควรเวลาโพสต์สูตร หรือภาษาคอมพิวเตอร์

        • http://mangmaoclub.com Mod

          ผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ Disqus Comment ตัวนี้มากกว่า ปัญหาเยอะจริงๆ :D

    • Engulf

      ในส่วนของ {Bearlish Trend}

      บรรทัด shortsystem ที่โพสตรงนี้มี 2 ส่วนครับ ในขณะที่ ไฟล์รูปภาพ มีแค่ส่วนเดียวครับ ไม่มีสามบรรทัดสุดท้าย ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อสูตรหรือไม่อย่างไรครับ ขอบคุณครับ

      • http://mangmaoclub.com Mod

        ให้ยึดตามในรูปเลยครับ เพราะที่ผม Paste ลงมา มันเกิด Error แก้ไม่ได้ครับ คือมันแสดงในส่วนของ code html เพิ่มเข้าไป ไม่เกี่ยวกับ Code Metastock เลยครับ ดังนั้นตามรูปเลยนะครับ :D

  • http://mangmaoclub.com Mod

    {Mangmaoclub EdSeykota’s Channel System}

    {Bullish Trend}

    BigBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))<barssince(cross(ref(llv(l,140),-1),c));
    BigBearish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))>BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,140),-1),C));

    SmallBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))<barssince(cross(ref(llv(l,30),-1),c));
    SmallBearish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))>BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,30),-1),C));

    Longsystem:=BarsSince(bigbullish AND Smallbullish)<barssince(bigbullish and="" smallbearish);
    longsystem

    ———————————————————————-

    ส่วนด้านขายใช้

    {Bearish Trend}

    BigBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))<barssince(cross(ref(llv(l,140),-1),c));
    BigBearish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))>BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,140),-1),C));

    SmallBullish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))<barssince(cross(ref(llv(l,30),-1),c));
    SmallBearish:=
    BarsSince(Cross(C,Ref(HHV(H,30),-1)))>BarsSince(Cross(Ref(LLV(L,30),-1),C));

    Shortsystem:=BarsSince(Bigbearish AND SmallBearish)<barssince(Bigbearish AND SmallBullish);

    Shortsystem

  • suckerman

    – This constant is being used incorrectly. พีีมด ครับนำสูตรไปวาง ใน expert>trend>bullish แล้ว กด ok เพื่อสร้างสูตร มันขึ้น ดังข้างบนครับ

    -เี่ราจะกำหนด ให้มันขึ้น แถบด้านล่าง ตรง long sys ต้องเซ๊ตค่าช่องไหนครับ

    ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ตอบให้ด้านบนแล้วนะครับ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ตอบให้ด้านบนแล้วนะครับ :D

  • http://mangmaoclub.com Mod

    {Mangmaoclub Seykota’s Channel System}
    {bullish Trend}

    BigBullish:=Barssince(Cross(C,Ref(HHV(H,140),-1)))Barssince(Cross(Ref(LLV(l,140),-1),C));

    SmallBullish:=Barssince(Cross(C,Ref(HHV(l,30),-1)))Barssince(Cross(Ref(LLV(l,30),-1),C));

    Longsystem:=Barssince(BigBullish and SmallBullish)<Barssince(BigBullish and SmallBearish);
    Shortsystem:=Barssince(BigBearish and SmallBearish)<Barssince(BigBearish and SmallBullish);

    {ทิ้งท้ายด้วย Longsystem หรือ Shortsystem ในบรรทัดสุดท้ายของสูตรนะครับ โดย Longsystem ไว้ตรง Bullish Trends และ Shortsystem ไว้ที่ Bearish Trends ใน Expert Advisor}

    ปล. ด้านบนโพสท์แล้วมันไม่เป็นอย่างที่ก็อบมาครับ :D

  • sitthikornk

    ว้าว …คุณแมงเม่าใช้ tradesim ด้วยแฮะ ดีใจจัง มีเพื่อนแล้ว :)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ดีใจเหมือนกันที่มีเพื่อนใช้ครับ คนใช้โปรแกรมนี้น้อยมากเลย ไม่รู้ว่านักเล่นหุ้นอย่างเราๆจะใช้กันถึง 100-200 คนป่าว 55 :D

  • dragon

    รบกวนหน่อยครับ อยากได้โปรแกรมไว้ศึกษา ต้องทำไงบ้างครับ (^/^)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ถ้ายังอยากลองใช้ดูก่อนลองถามพี่กูเกิ้ลดูนะครับ ส่วนเวบของ Program ตัวนี้คือwww.compuvision.com.au ครับ :D

    • http://twitter.com/ixicado ixicado

      โปรแกรม metastock 11 ลองหาโหลดใน google นะครับ
      ฐานข้อมูล สมัครขอใช้ที่เว็บลุงโฉลกครับ http://www.chaloke.com/

  • teerayut

    ทำไมของผม metastock 11 ไม่ขึ้น hilight เหมือนของคุณ mod ในรูปอ่ะครับ งง ครับ

    • Tsunami2p

      เราต้องเข้าไปสร้าง Highlight เองครับ โดยเข้าไปที่ Tab: Highlight ครับ แล้วกด New เพื่อสร้าง Highlight ขึ้นมาครับ

      • http://mangmaoclub.com Mod

        ขอบคุณที่ช่วยกันตอบให้ก่อนนะครับ :D

  • Tsunami2p

    แง๊ะ ไหงออกมาได้รูปนี้หว่า ผมผิดตรงไหนครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      นั่นสิครับ เขียนตามที่ผมแปะในรูปเลยหรือปล่าวครับ? หรือข้อมูลวันอาจน้อยไปหรือปล่าว ยังไงลองแก้แล้วบอกด้วยนะครับ

  • Oche_hiddendragon

    @tsunami2p ครับ โปรแกรม tradesim ซื้อหรือโหลดได้ที่ไหนครับ (พวกบ้าระบบ เหมือนกันครับ^^ แต่ผม เทสกระดาษ ครับ แหะๆ)

    • Tsunami2p

      ผมใช้ Metastock ครับ
      โปรแกรมนี้โหลดฟรีครับ หาจาก Google ได้เลยครับ ถ้าหากไม่ได้อย่างไรผมจะ upload ให้นะครับ
      อ้อ แต่ข้อเสียของ metastock คือ ถ้าเราไม่ได้ไปซื้อมาถูกลิขสิทธิ มันจะไม่ Auto update พวกข้อมูลต่างๆให้นะครับ
      ผมต้อง Add Data เข้ามาเองตอนสิ้นวันครับ (ทำไงได้ คนเบี้ยน้อย 555 แต่ก็ไม่ลำบากครับ เพราะผมลงทุนแค่ไม่กี่ตัว)

      • http://twitter.com/Sanyanupab แสนยานุภาพ

        ตอนนี้ Trinity มี Metastock data แบบ Realtime ให้ใช้ฟรีนะครับ

        แต่ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับ เพราะยังไม่รองรับ 64 Bits ครับ

        แต่ก็ดีเหมือนกันครับ เล่นราคาปิด :)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      โหลดได้ตามกูเกิ้ล แต่ผมไม่มีลิงค์อะครับตอนนี้ ไม่น่าจะหายากนะครับ

      ข้อดีของมันคือสามารถทำ Portfolio Test หรือเทรดเสมือนพอร์ทจริง ไม่ใช่เทสท์ตัวเดียวแล้วใช้กับทั้งตลาดครับ มันช่วยบอกให้เรารู้ข้อมูลสำคัญต่างๆได้ดีกว่าใช้ Metastock Test ซึ่งมีข้อจำกัดเยอะครับ … ข้อดีอีกอย่างคือมันใช้ภาษาเดียวกับ Meta ครับ เพราะเป็น Plugin เสริมกัน :)

      • Akarapong W

        คุณ Mod ครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป รบกวนขอโปรแกรม tradesim ทางหลังไมค์ได้ไม๊ครับ
        Metastock ยังจำกัดค่อนข้างเยอะ ตอนเขียนระบบอ่ะครับ

        ชอบเว็บนี้มากครับ รวมแทบจะทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Technical analysis ไว้เลย

      • boboverlord

        อยากจะขอ tradesim เหมือนกันครับ หาในกูเกิ้ลยากกว่าที่ผมคิดอีก crack กับ keygen ก็เว็บหลอกอีก ;_; ขอบคุณล่วงหน้าครับ

        [email protected]

      • nora

        รบกวนขอโปรแกรม tradesim ด้วยครับ

  • pakorn

    อยากเห็น Mod ‘s Channel Trading System ครับ

    คุณมดถามหน่อยครับ อ่านหนังสือ MM ของ Dr.Van
    บอกว่าเราควรมีระบบหลายระบบที่ไม่สัมพันธ์กัน อาจจะเป็นระบบที่เข้าไวออกไว กับระบบที่ เป็นแบบ Trend
    มันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    มันจริงหรือครับ และอีกอย่าง ใจเราจะทำได้หรือครับ

    • Tsunami2p

      ขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นนะครับ
      ผมคิดว่ามันเป็น Idea หนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่ม “โอกาสความน่าจะเป็น” ในช่วงเวลาหนึ่งๆครับ
      ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรามีระบบที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ใดๆแล้ว ใจเราก็ทำได้ครับ ^^
      และได้แก่นความคิด MM เข้ามาอีก โอ้ว ยอดเลยครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      เท่าที่เคยเทสท์มันช่วย Smooth Equity Curve ครับ เพราะช่วงที่อีกระบบไม่ดี อีกระบบที่ไม่เหมือนกันจะดีขึ้นมาครับ ส่วนทำใจได้ไหม? ต้องถามว่าเราเชื่อและชอบแค่ไหนล่ะครับ ผมเองก็ใช้ 2-3 ระบบพร้อมกัน แต่ไม่ต่างกันขนาดหน้ามือหลังมือครับ :D

      • pakorn

        ระบบ ผมปัจจุบัน มันเป็นแบบ Trend หมด
        เข้าไม้แรก ใช้ Pnt 1.0
        เข้าไม้สอง System I
        เข้าไม้สาม System II
        Exit ตามระบบ
        แต่บางคร้้งก็เป็น Exit ก็ตาม System II ขึ้นอยู่กับผมจะคิดตอนนั้นอย่างไร
        และปัจจุบันก็ใช้สูตรคุณมดมา เอา ม้าไม่แข็งแรงออก เอา ม้าแข็งแรงเข้า

        ส่วน MM ผมใช้ Anti คิด Eq แบบ Reduce
        ไม้แรก Risk ไม่เกิน 2%
        รวมไม่เกิน 5%
        ช่วยแนะนำด้วยคุณมด

        • http://mangmaoclub.com Mod

          อืมเอาเป็นว่าแลกเปลี่ยนความคิดกัน …
          ถ้าให้ผมมอง อยากถามว่าในกรณีที่เกิดว่า เราเข้าไม้หนึ่งที่ Pnt signal ไม่ทัน มาเห็นอีกทีแต่เป็น system II จะเข้าไหมครับ แล้วถ้าหุ้นเคลื่อนผ่าน System II แสดงว่าแนวโน้มใหญ่ต้องเกิดแล้ว … จะ Bet ไม้ต่อไปไหมครับ?

          ส่วน Exit ผมมองว่าควรต้องชัดเจนครับ จากประสบการณ์ผม ถ้า Exit ไม่ชัดเจน (ใช้วิจารณ์ญาณตัวเองผสมมากหน่อย) จะเป็นปัญหาขึ้นมาสักวันใดก็วันหนึ่ง ช่วงที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็เพราะผมเปลี่ยนให้ Exit มันชัดขึ้นเนี่ยแหละครับ :D

          MM ระบบ Trend Following ที่ครั้งล่ะ 2% ผมเองก็ว่ากำลังดีแล้วครับ ส่วนรวมไม่เกิน 5% นี่ไม่แน่ใจว่าของ Position นั้น หรือของทั้งพอร์ทครับ ถ้าของทั้งพอร์ทผมว่าพอจะเพิ่มได้ แต่ขึ้นอยู่กับความทนต่อแรงเหวี่ยงเราด้วย

          • pakorn

            คุณมดถาม : เราเข้าไม้หนึ่งที่ Pnt signal ไม่ทัน มาเห็นอีกทีแต่เป็น system II จะเข้าไหมครับ

            เข้าครับ System II มาต้องเข้าครับ
            เช่น Makro เข้าครับ ช่วงแรก pnt สัญญาณ มากเยอะผมตัด makro ทิ้ง แต่รุ้สึกเหมือนวาน Makro จะ Breakout
            System II ผมเข้าครับ
            หลังจากนั้น จะเพิ่มต่อไหมขึ้นอยู่กับผม โดยผมจะเอาเรื่องของเทคนิคที่ผมได้เรียนมาเพื่อในการเพิ่ม Postion ในไม้ถัดไป เช่น Buy of weakness เช่นซื้อตอนลงแต่ไม่ตัดจุด Exit ของ System II แต่ Risk ของเราในขณะนั้นต้องน้อยนะครับ เช่น Risk รวมอาจจะไม่มีหรือ มีแค่ 1 -2 % ครับ

            หรือ ในช่วง System II ผมอาจจะเล่น สั้น ซื้อๆ ขายๆ (ในส่วนของ Position ที่เพิ่มเติมมา)

            ส่วน Exit ผมมองว่าควรต้องชัดเจนครับ จากประสบการณ์ผม ถ้า Exit ไม่ชัดเจน (ใช้วิจารณ์ญาณตัวเองผสมมากหน่อย) จะเป็นปัญหาขึ้นมาสักวันใดก็วันหนึ่ง ช่วงที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็เพราะผมเปลี่ยนให้ Exit มันชัดขึ้นเนี่ยแหละครับ :D

            แต่ผมจะมี hardstop ครับ โดยการปรับจุด STOP ผมอ้างอิงระบบที่เข้าเกือบ 80 % แต่ผมจะมี HardStop โดยดูจาก Risk ครับ ว่าไม่ให้เกิน Port รวม ใน Postion นั้นอาจจะเกิน 2% แต่ Port รวมไม่เกิน อันนี้เป็นวินัยที่ผมไม่ แหกแน่นอนครับ เป็นกฎเหล็กของผม

            ส่วนเรื่อง เปอร์เซ็นต์พยายามจะปรับขึ้นอีกหน่อย แต่จะที่เคยผ่านมาเคยขาดทุนรวม 4% กว่าๆ ผมก็เริ่มรู้สึกอะไรบ้างแล้ว 55555555

            ขอบคุณคุณมด สำหรับความรู้ในการแลกเปลี่ยน
            ปกรณ์

          • pakorn

            ปัจจุบันมีอยู่อีกอันที่ผมกำลังจะปรับปรุง โดยอาศัยสิ่งที่คุณมดได้สอนมา

            ถ้าผมเข้าใจผิด ก็ต่อว่าได้ทันทีนะครับ

            คือการคัดเอาเฉพาะกลุ่มใน Leading stock ครับผมพึ่งตัด STPI เข้า BEC เพิ่ม
            BEC ผมเข้าไป 3 ไม้แล้วครับ

          • pakorn

            พอดีขอ เล่าประสบการณ์ อันสุดโง่ของผมให้เพื่อนๆ ฟังครับ

            สมัยเล่นหุ้นใหม่ รู้จัก RS เข้าซื้อที่ OS ขายที่ OB ตลอด ได้กำไรนิดหน่อยเบิกบานใจ
            ซื้อ CPF 3 บาท ขาย 3 บาทกว่า ๆ ถึง 4 บาท เบิกบานใจ

            พอมันขึ้น ไปเรื่อย ก็นึกขำคนที่ซื้อ ซื้อทำไมมัน OB อยู่ โง่จริงๆ มันก็ทะลุไป จะเกือบ 8 บาท คราวนี้ก็มาติดกับดักทางใจอีกว่า มันแพง
            ก็แช่งให้ลงไปเรื่อยๆ จนปัจจุบัน 25 บาท 5555555555

            ผมว่าจริงๆ การเข้า ไม่ได้อยู่ที่ราคาแพงหรือต่ำ ของให้มี Trend เป็นพอ กับการควบคุมความเสี่ยง 2 สิ่งนี้เป็นหัวใจของการลงทุน
            มาแชร์ประสบการณ์ครับ 555

          • http://mangmaoclub.com Mod

            เรื่อง OB กับ OS ผมว่ามันเป็นกับดักทางเทคนิคคัลที่หลายๆคนเสียเงินเสียโอกาสไปมากแล้ว ผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นการทดสอบ OB-OS ของ RSI คร่าวๆเอาไว้ ตอนนั้นก็มีหลายกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง แต่ของอย่างนี้ตัวเลขมันไม่โกหกกัน ใครจะพิจารณาอย่างไรก็คงต้องให้เขาตัดสินใจ

            เรื่องราคาสูงต่ำผมว่าถ้าเราเป็น Trend Follower เราควรจะลืมมันไปได้แล้วอย่างที่ว่าครับ สิ่งสำคัญคือ Trend ไม่ใช่ Price Level เพราะนั่นไม่ได้อยู่ใน Scope ของกลยุทธ์เรา (แต่ถ้าเป็นกลยุทธ์อื่นก็อาจจำเป็น)

            ปล. ตอนหัดเล่นแรกๆผมก็เสียโอกาสรวยมาเยอะมากเพราะ OB เนี่ยแหละครับ ลองย้อนกลับไปดู ถ้าถือต่อแล้วปล่อย Stop กว้างๆหน่อย คงจะรวยขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลย แต่ก็ดีแล้วที่พลาดไป เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้พยายามหาความรู็เพิ่มจนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร 55

          • http://mangmaoclub.com Mod

            bec ไม่แน่ใจว่าดูความเป็น leading stock จากอะไร น่าจะเป็นพื้นฐานหรือปล่าวครับ :D ส่วนตัวของผม ผมดูที่ค่า RS เป็นหลักครับ (ถ้า BEC เทียบตัวอื่นใน SET ดูอ่อนกว่าหลายตัว แต่ในกรณีสองตัวที่กล่าวถึง bec ดีกว่าเห็นๆครับ)

          • pakorn

            โทษๆ ไม่ใช่ Leading Stock ของคุณเม่า ยกตัวอย่างผิดขอโทษผมเข้าหลังจาก Sideway มาหลายวัน มัน Breakout System I อีกครั้ง

          • http://mangmaoclub.com Mod

            ขอบคุณที่เล่าให้ฟังเช่นกันนะครับ ส่วนตัวของผม Heat จะไม่เกิน 10-15% ครับ หนักกว่านี้ไม่ค่อยสบายใจแล้ว :D

    • pakorn

      มุมมองของผมว่ามันทำได้ยาก คนที่มีนิสัยแบบ Trend Follow จะให้มาเข้าไวออกไว ผมว่ามันจะสับสน

      • http://mangmaoclub.com Mod

        ถ้าสับสนก็ระบบแนวทางเดียวก็ได้นะครับ ไม่งั้นผลอาจแย่กว่าเดิม 55

  • Neogt86

    ขอบคุณสำหรับระบบดีๆ ครับ :D

  • ning

    อันนี้อ่านสองรอบเลย เข้าใจง่ายและชัดเจนมากๆ ยิ่งเอา mm เสริมกันเข้าไปด้วย เรามีความสุขยิ่ง 555 ถ้าไม่โดนแบบแท่งเทียนเสีียก่อน เราอาจได้เป็นเสือนอนกิน
    ขอบคุณอีกครั้งคะคุณมด แต่ตัวเทคนิคยังไม่เก่ง ก็ยังไม่กล้าใช้เยอะ ใช้แต่ที่เบสิคคะ คงตอนเรียนรู้เพิ่มอีกเยอะ อิอิ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      จริงๆระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน แต่แสดงให้เห็นไอเดียของการใช้ Setup + Trigger อย่างเป็นระบบดีนะครับ ผมว่าเหมาะกับคนที่เริ่มต้นในการศึกษาแนวคิดของเขาเพื่อเป็นเบสิคต่อไปนะครับ :)

  • dragon

    ขอบคุณมากครับ …

  • Yingyos

    ขอถามคุณมดครับ พอดีสงสัยนานแล้ว
    ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ 19 ธค. หุ้นเปิดแบบเลยจุด stop ของเราไปมากๆๆๆๆๆ ทำไงครับ
    cut loss แล้วยอมขาดทุนไปเลย? พออีกวันเด้งกลับเยอะๆๆ ถึงจุดซื้ออีกแล้ว .. แล้วซึมลงในเวลาไม่นาน คัทลอสอีก

    ตอนนั้นผมยังเป็น VI ฝึกหัดเลยอยู่เฉยๆ ตอนนี้มาแนวเทรดเดอร์แต่ถ้าเจอเคสแบบนี้อีก คงต้องทำใจว่าไงๆ มันเป็น whipsaw ที่ต้องเจอ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ผมคัททิ้งหมดครับ ผมเชื่อว่าถ้าหุ้นยังดีจริงจะไม่ร่วงต่ำกว่า stop ที่ผมตั้งไว้ จุดประสงค์การขายของผมคือคุมต้นทุน และสำคัญที่สุดคือการเอาตัวออกจากหุ้นที่มันแย่ๆ ดังนั้นถ้ามันทำตัวแย่จริงๆผมจะไม่เก็บไว้เป็นกาละกีนีของพอร์ทเด็ดขาดครับ

      อีกอย่างผมเห็นว่า ขาดทุนไปเราคืนทุนได้ แต่ถ้าเราติดหุ้น เราจะไม่มีทุนไปเอาคืน!! ผมยอมเสีย10-20% เพื่อไปเอา 100% ดีกว่าจะหวังรอให้ที่หายไป 10-20% กลับมาเพียงแค่เท่าทุนครับ :P

      ปล. ผมมั่นใจได้เพราะผมทดสอบระบบแบบ worst case มาแล้วมันรอดได้ ดังนั้นแค่นั้นเลยไม่เท่าไร่ครับ คำถามอีกอย่างคือว่าเรามั่นใจระบบและตัวของเราพอหรือยังด้วย :)

  • Pan

    ชอบมากค่ะคุณมด ถ้าดูกันตามผลทดสอบ ยังไงการใช้ระบบ
    ก็รอดเห็นๆ ดีกว่าชีวิตแมงเม่าเยอะนะคะ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ใช่ครับ การเล่นหุ้นจะง่ายขึ้นมาก ถ้าตัดเอาอารมณ์และตัวแปรที่วุ่นวายออกไปได้ :)

  • ran

    พอจะมีลิงค์ที่ให้ดาวโหลดตัว install ของ tradesim ไหมครับ อยากลองทดลองใช้ดู ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      หลังไมค์มาที่เมล์แล้วกันนะครับ :)

  • Megaman

    ขอบคุณครับ ^ ^

  • http://profiles.google.com/kowit3135 kowit potiparsat

    คุณmodครับ

    รบกวนขอลิงค์โหลด tradesim ด้วยคนได้ไหมครับ ผมหาได้แต่ ver 4.2.2 ยาแก้ไอใช้ไม่ได้ซะแล้ว

    หลังไมล์ทางเมล์ไปแล้วครับ

  • http://profiles.google.com/kowit3135 kowit potiparsat

    คุณmodครับ

    รบกวนขอลิงค์โหลด tradesim ด้วยคนได้ไหมครับ ผมหาได้แต่ ver 4.2.2 ยาแก้ไอใช้ไม่ได้ซะแล้ว

    หลังไมล์ทางเมล์ไปแล้วครับ

  • Joes

    คุณมดคับผมลองใส่สูตรใน expert advicer ครบแล้วแต่พอกด ok มันขึ้นว่า this is a not valid function name

    • http://mangmaoclub.com Mod

      น่าจะมีบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในสูตรปะปนเข้าไป ลองตัดบางส่วนที่ไม่ใช่สูตรทิ้งดูนะครับ

  • boyles

     web ใหม่สวยงาม เนื้อหาแน่นเอี๊ยด ^^ ชอบครับ

  • Goldenretriever2008

    ตีกรอบแบบไหนครับ อยากดูตัวอย่างแบบละเอียดๆครับ 

    ขอบคุณมากครับ  

  • Keee_3405

    พี่ครับผมเขียนสูตรไม่เป็นไม่ทราบว่าจะพอก็ปเป็นไฟล์ให้ได้ไหมครับผมชอบและศรัทธาในเต่ามากครับจะพยายามทำใจให้เป็นหุ่นยนอยู่ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ถ้าเขียนไม่เป็นแล้วจะเอาไปเทสไปใช้มันจะผิดพลาดอยู่นะครับ ยังไงอย่างน้อยอยากให้ลองหัดแปะหัดก้อบลงไปตามที่ผมให้สูตรไว้ดีกว่า จะได้แก้เป็นครับ ไม่ได้หวงแต่ไม่อยากให้เอาไปใช้เป็น Black Box นะครับ ศรัทธาอย่างเดียวอันตรายมากในตลาดหุ้นนะครับ ถ้าศรัทธาแนวทางนี้ อย่างน้อยควรเขียนสูตรอะไรให้เป็นหน่อย จะได้เอาไว้ทดสอบและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับ ถ้าลองแล้วมีปัญหา เมลล์มาถามผมได้เลยครับ :)

  • cm

    พี่มดครับ อยากจะรบกวนขอตัวอย่าง หุ้น/Entry Date/Exit Date สักตัวหน่อยได้ไหมครับ พอดีผมใช้ amibroker แล้วผลมันไม่ได้เหมือนที่พี่ทดสอบ

    • Akarapong W

      สนใจอยากร่วมด้วยครับ
      ยังตกใจอยู่ว่าจะมีอะไรผิดไม๊ เพราะ Back test ออกมาแล้วได้ 30% ต่อปี max drawdown ก็ไม่สูงมาก