จากประสบการณ์ของผมนั้น ในทุกๆครั้งที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงๆขึ้นมาเมื่อไหร่ มันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีแมงเม่าหน้าใหม่ๆติดดอยและทำใจตัดขาดทุนไม่ลงอยู่เรื่อยไป ดังนั้นในโพสท์นี้ผมจะขอนำเอาสถิติของ SET Index เมื่อตลาดเป็น “ขาลง” มาเล่าให้ฟังกัน เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มเติม ซึ่งรับรองว่าคุณจะยังไม่เคยอ่านจากที่ไหนแน่ๆครับ!

-138 จุดที่คุณจะต้องจดจำ

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกัน ไม่ว่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเจ็บใจจากการขาดทุนอยู่หรือไม่นั้น ผมอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งแล้วคุณก็ควรจะดีใจที่ได้สัมผัสกับตลาดอยู่ในช่วงนี้กันนะครับ

ถามว่าทำไมน่ะหรือครับ?

คำตอบก็เพราะการดิ่งลงของดัชนี SET Index ในอาทิตย์นี้นั้นมีความสำคัญและความ “ผันผวน” อย่างเป็นประวัติกาล จนทำให้มันติดอยู่ในเหตุการณ์ Classic อันดับต้นๆของตลาดเลยทีเดียวนั่นเองครับ โดยสาเหตุก็เนื่องมาจาก …

อันดับแรก ก็คือความลึกในการดิ่งลงไปในระหว่างวันหรือ % Intraday Drawdown ที่ดิ่งลงไปกว่า –138.96 จุดจากราคาปิดในวันก่อนหน้า จนกลายเป็นหางยาวๆที่ภาษาของนักแท่งเทียนเรียกว่า “Super Hammer Pattern” นั่นเอง! โดยที่เราจะสังเกตได้ในภาพที่ 1 ด้านล่างนี้ว่า Intraday Drawdown ที่คำนวณจากการนำเอาจุดต่ำสุด (Intraday Low) หารด้วยราคาปิดของวันก่อนหน้า (Previous Close) นั้นมีความรุนแรงถึง -9.17% ซึ่งถือได้ว่ามันมีความรุนแรงมากที่สุดในปี 2014 นี้เลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วเรายังถือได้ว่า % Intraday Drawdown ที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงเป็นอันดับที่ 9 นับตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเลยก็ว่าได้ นี่จึงทำให้พวกเรารู้สึกระทึกไปตามๆกันๆเลยทีเดียวครับ

ส่วนเหตุผลที่สอง ที่ทำให้การดิ่งลงของ SET Index ในรอบนี้ผันผวนและ “ดราม่า” สุดๆนั่นก็เพราะ หากเราจะลองทำการเปรียบเทียบ “ระยะส่วนต่าง” (Spread) ระหว่างจุดต่ำสุดระหว่างวัน (Intraday Low) และราคาปิดในวันนั้น (Close) เราก็จะพบว่าพวกมันมีระยะห่างที่กว้างมากๆจนติดอยู่ในอันดับที่ 13 นับตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเคยเปิดมาอีกด้วย ดังนั้นแล้วมันจึงไม่น่าแปลกเลยที่เราจะได้เห็นนักลงทุนหลายคนต้องร้องโอดโอยเพราะการขาดทุน หรือเสียดายที่ Cut Loss กันไปในระหว่างวันนั่นเองครับ (อย่างไรก็ตามการตัดขาดทุน หรือการขายตามระบบก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดีในระยะยาวนะครับ)

dailyRetVsIntradayDD

ภาพที่ 1-2 : แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนรายวันหรือ Closed Daily Return (เส้นสีดำ) และ Intraday Drawdown (เส้นสีแดง) โดยในภาพแรกเป็นการ Zoom In เข้ามาเฉพาะในปี ค.ศ. 2014 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็น Intraday Drawdown ที่หนักหน่วงเกินห้ามใจในปีนี้ ส่วนในภาพที่ 2 นั้นเป็นการ Zoom Out ถอยไปมองในภาพใหญ่ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าความจริงแล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเป็นช่วงๆอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วเราจึงควรที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเจอกับมันอีกอย่างแน่นอนในอนาคต

Tab1 PNG

ตารางที่ 1 : อันดับ Top 10 %Intraday Drawdown ที่เคยเกิดขึ้นกับดัชนี SET Index นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 – 2014 โดยที่ในวันประกาศมาตรการกันสำรองของหม่อมอุ๋ยในปี ค.ศ. 2006 นั้นถือได้ว่าโหดร้ายและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่วนวันแดงเดือดที่ผันผวนกว่า –138.96 จุดในขณะนี้นั้นอยู่ในอันดับที่ 9 จากสถิติที่ผ่านมาของตลาด

แนวโน้มของ SET Index และข้อมูลดิบใน “ขาลง” ที่ผมเก็บออกมา

เอาล่ะครับ! ทีนี้เรามาเริ่มพูดกันถึงเนื้อหาจริงๆในบทความนี้กันดีกว่าครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ แม้ว่า SET Index อาจจะมีการ Rebound กลับมาได้สักประมาณหนึ่ง แต่ในภาพรวมแล้วเราก็คงจะต้องถือว่ามันอยู่ในช่วงของตลาดขาลงอย่างปฏิเสธไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสถิติที่ผมเก็บออกมาจากแนวโน้มในขาลงของดัชนี SET Index นั้นคืออะไร ผมจำเป็นที่จะต้องให้ความหมายหรือนิยาม “แนวโน้ม” ของ SET Index กันให้ชัดเจนเสียก่อนเล็กน้อย โดยในบทความนี้นั้น ผมจะขอใช้แนวโน้มของ SET Index ที่ทำการบ่งชี้จากกรอบของราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ Breakout จุดสูงจุดหรือ Breakdown จุดต่ำสุดภายใน 20 วันที่ผ่านมา หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “20 Days Donchian Price Channel” ซึ่งจะมีลักษณะของแนวโน้มตามภาพด้านล่างนี้ครับ

SET

ภาพที่ 3 : ลักษณะแนวโน้มของ SET Index ที่วัดจาก 20 Days Donchian Price Channel โดยขาขึ้นจะมีลักษณะแท่งเป็นสีเขียวและขาลงเป็นสีส้ม

สำหรับคนที่สงสัยว่าว่าทำไมผมจึงใช้ 20 Days Donchian Price Channel มาเป็นตัวบ่งชี้สำหรับความนี้?

คำตอบก็คือผมคิดว่ามันให้ภาพของตลาดในระยะกลางได้ดีระดับหนึ่ง และมันก็เป็นการวัดหาแนวโน้มของ SET Index ที่มีประสิทธิภาพพอสมควร และมันยังเป็นสิ่งที่ผมได้นำมาใช้อธิบายแนวโน้มของตลาดอย่างนมนาน ตั้งแต่ผมเริ่มเขียนบทความในเว็บแมงเม่าคลับมานั่นเองครับ ซึ่งสำหรับในบทความนี้นั้น ผมจะใช้แนวโน้มจากเจ้า Donchian Channel ตัวนี้ ทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดเป็นขาลงออกมา ซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันไปทีละเรื่องนะครับ

สถิติใน “ขาลง” ของ SET Index

อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมได้เก็บเอาสถิติบางอย่างเมื่อ SET เป็นขาลงออกมา ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาของขาลง (Bars Duration), ระยะเวลาในการดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดของขาลงรอบนั้น (Bars to Bottom), ระยะเวลาในการฟื้นตัววิ่งจากจุดต่ำสุดจนกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง (Bars to Recovery) และ % ความลึกที่มากที่สุดของการลงในรอบนั้นโดยวัดจากวันแรกที่ตลาดกลายเป็นขาลง (Downs Trend Depth) ซึ่งในจากสถิติในภาพรวมนั้น พวกมันได้ให้ผลลัพท์ที่ชัดเจนออกมาดังภาพที่ 3 และตารางที่ 2 ด้านล่างนี้ โดยหากว่าคุณไม่คุ้นเคยกับภาพและตารางทางสถิติเท่าไหร่นั้น ผมก็ขอให้ใจเย็นๆกันเสียก่อนนครับ เพราะเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายในย่อหน้าถัดไปให้ได้เข้าใจกันต่อไปนะครับ

SDTScorchart

ภาพที่ 4 : ภาพตาราง Multi-Correlation Chart แสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลต่างๆ (Histogram), กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตัวแปร 4 ชนิด (Scatter Chart) และค่าสหสัมพันธ์หรือค่า Correlation ที่ได้เก็บออกมาในขณะที่ SET Index เป็นขาลง

SDTSsummary PNG

ตารางที่ 2 : ภาพรวมของสถิติต่างๆที่ได้จากการเก็บข้อมูลในขณะที่ดัชนี SET Index อยู่ในขาลงจำนวนทั้งสิ้น 110 เหตุการณ์ (n=110)

โดยจากภาพที่ 4 และตารางที่ 2 ด้านบนนั้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูลายตาสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยไปสักหน่อย แต่หากว่าเราค่อยๆเก็บรายละเอียดกันไปทีละอย่างนั้นเราจะพบว่า

1. เมื่อ SET Index เข้าสู่ช่วงขาลงนั้น พวกมันมักที่จะอยู่ในแนวโน้มขาลง (Bars Duration) เป็นระยะเวลาประมาณ 31 Bars หรือราวๆ 6 สัปดาห์นั่นเอง (5 Bars ต่อ 1 อาทิตย์ โดยในกรณีนี้ผมมองจากค่า Median นะครับเพราะคิดว่าเหมาะสมกว่าค่า Mean เนื่องจากการกระจายตัวของเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่สมมาตรหรือ Skew เบ้ไปในทางใดทางหนึ่ง โดยที่เราจะเห็นได้ว่ากว่า 75% นั้น (สังเกต 1st Quantile) พวกมันมักจะต้องใช้เวลามากกว่า 21 Bars ก่อนที่จะกลับกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง นั่นทำให้เราพอที่จะคาดหวังได้ว่า อย่างไรเสีย ความน่าจะเป็นที่ SET Index จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งก็คือหลังปีใหม่ ค.ศ. 2015 นั่นเองครับ (ด้วยระดับความมั่นใจราว 75%)

2. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ SET Index ใช้ในการวิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดในขาลงนั้น (Bars to Bottom) จะอยู่ที่ราวๆ 14 bars หรือ 3 อาทิตย์ อย่างไรก็ตามราวๆ 25% ของสถิติที่เหลือนั้น SET Index อาจใช้เวลาต่ำกว่า 5 วันในการวิ่งไปสู่จุดต่ำสุด ซึ่งในกรณีของเหตุการณ์ -138 จุดที่พึ่งเกิดขึ้นไปนี้ หากเราจะอิงจากมุมมองทางเทคนิคแบบ Hammer Candle Stick Pattern ที่ได้รับการกล่าวขานกันว่า มันมักจะเกิดขึ้น ณ จุดต่ำสุดของรอบนั้นๆแล้วล่ะก็ เราก็คงต้องมาคอยลุ้นและติดตามกันต่อไปว่า เจ้ากราฟ Super Hammer ตัวนี้มันจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้หรือไม่อย่างไร และจากสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในสถิติ  25% ที่เหลือได้หรือไม่กันครับ

3. ระยะเวลาการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดจนไปถึงเวลาที่ตลาดเป็นขาขึ้น (Bars to Recovery) ของ SET Index นั้นโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 13 Bars หรือ 2 อาทิตย์กว่าๆ ซึ่งอาจมองในภาพรวมได้ว่าระยะเวลาในการลงและการฟื้นโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาพอๆกัน

4. ความลึกของการลงนั้น (Down Trend Depth) โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราวๆ -9.25% ซึ่งเมื่อมองจากเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้นไปแล้วนั้น ผมพบว่าเรากำลังอยู่ที่จุดราวๆค่า Median ตรงนี้ หรือพูดง่ายๆก็คือเรายังมีโอกาสประมาณห้าสิบห้าสิบที่ SET Index ยังจะทำจุดต่ำสุดกว่าเดิมได้ในอนาคต แต่อย่าลืมว่าโอกาสแบบ Black Sworn หางแดงนั้นหรือการขาดทุนนั้นยังคงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และจากสถิติที่ผ่านมานั้นมีโอกาสถึงราวๆ 25% ที่ตลาดอาจวิ่งลงไปจนทำให้เกิด Down Trend Depth ที่มากกว่า -16.18% ก็เป็นได้เช่นกัน

5. นอกจากการพิจารณาถึงสถิติรายตัวแปรแล้ว เมื่อมองไปยังลักษณะความสัมพันธ์ของพวกมันแล้วเราจะพบว่า

– ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งไปสู่จุดต่ำสุด (Bars to Bottom) และระยะเวลาในการเกิดแนวโน้มนั้น (Bars Duration) มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันที่สูงมากๆโดยให้ค่า Correlation ถึง 0.97

– ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า Bars Duration และ Bars to Bottom กับความลึกของการดิ่งลงหรื Down Trend Depth นั้นมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นถึง -0.68 เลยทีเดียว (ค่า Correlation ที่ติดลบมาจากการที่ค่าของ Down Trend Depth มีค่าติดลบ) นั่นจึงทำให้เราได้เข้าใจว่าในภาพรวมนั้นยิ่งแนวโน้มขาลงทอดยาวออกไปเท่าไหร่ อัตราการการดำดิ่งตกต่ำลงของ SET Index ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกัน

– ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะ *** เอาไว้สักสามดอกก็คือ จากสถิติที่ผ่านมานั้น เราจะเห็นว่าตัวแปรที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆสักเท่าไหร่เลยก็คือ ระยะเวลาในการฟื้นตัวจนกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือ Bars to Recovery โดยมันมีค่า Correlation กับ Bars to Duration, Bars to Bottom และ Down Trend Depth ที่ 0.11, -0.12, -0.06 ตามลำดับเท่านั้น ดังนั้นใครที่พยายามจะประเมิณความเร็วในการกลับตัวจากจุดต่ำสุดของแนวโน้ม ด้วยตัวชี้วัดต่างๆที่อยู่ในข่ายของแปรเหล่านี้อยู่ คุณอาจที่จะต้องลองพิจารณามองหาตัวแปรในการวิเคราะห์ใหม่ๆกันสักนิดนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ก็เป็นได้ เพราะมันแทบจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันเลยครับ

แล้วสรุปว่า SET Index จะลงต่อหรือไม่ และจะเป็นขาลงไปอีกยาวนานแค่ไหนกันล่ะ!?

พูดมาตั้งนานยังไม่ได้ฟันธงซะที … ผมรู้ว่านี่เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้กันนะครับ แต่ผมก็คงต้องบอกตรงๆว่าผม (และคงไม่มีใคร) ที่จะสามารถฟันธงแบบรับประกันผลการเดาได้ดีขนาดนั้นหรอกครับ! แต่เราก็สามารถจะทำได้ดีในระดับหนึ่ง ด้วยการเอาสถิติที่ผ่านมาออกมากาง ให้มองไว้เป็นกรอบกว้างๆอย่างในภาพที่ 4 และตารางที่ 2 ด้านบนของบทความนี้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ผมเองเข้าใจดีกว่าความอยากรู้อยากเห็นอนาคตมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ :P และผมเองก็ต้องการที่จะเขียนบทความให้มันสนุกและมี “น้ำจิ้ม” กว่าบทความทั่วๆไปเช่นกัน ดังนั้นแล้วผมจะขอวิเคราะห์แถมท้ายไว้สักหน่อย โดยตั้งเงื่อนไขสมมติหรือ Scenario ไว้ว่า

“ถ้าหากว่า Super Hammer Pattern ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15-12-2014 หรือวันแดงเดือด -138 จุดที่ผ่านมานั้นเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้ไปแล้วจริงๆ เราจะคาดหวังอะไรกับมันได้บ้าง?”

ซึ่งเมื่อผมกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปจากข้อมูลที่มีอยู่นั้น ผมพบว่าหากว่าระยะเวลาในะการวิ่งลงไปถึงจุดต่ำสุดนั้นน้อยกว่า 5 Bars อย่างที่เรากำลังสมมติว่า Super Hammer ที่ผ่านมานั้นคือวันที่เกิดจุดต่ำสุดไปแล้ว จากสถิติแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้เห็น SET Index กลับมาเป็นขาขึ้นภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 30 วันหรือ 6 สัปดาห์ต่อจากนี้ ด้วยความมั่นใจราวๆ 90% เลยทีเดียว (จากภาพรวมเดิมที่ 50%) และนั่นก็จะทำให้พอคาดเดาได้ว่าอย่างน้อยในเดือนกุมภาพันธ์เราก็น่าจะได้เห็น SET Index กลายเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ!

Note : อย่าลืมว่าสถิติเหล่านี้ต้องเผื่อความคลาดเคลื่อน +- ไว้ด้วยเสมอ ที่สำคัญที่สุดก็คือสถิติในตลาดหุ้นนั้นมักมีไว้ทำลายนะครับ และจุดต่ำสุด ณ วันที่ 15-12-2014 ก็อาจจะไม่ใช่จุดต่ำสุดของรอบก็เป็นได้ ดังนั้นแล้วฟังหูไว้หูเอาไปพิจารณาต่อกันเองดูนะครับ

SDTScumhistBotDuration

ภาพที่ 5 : ภาพกราฟ Empirical Cumulative Distribution Function หรือสถิติการกระจายตัวของความน่าจะเป็นสะสม ของระยะเวลาที่ SET Index อยู่ในแนวโน้มขาลง (Down Trend Duration) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าระยะเวลาในการดำดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุด (Bars to Bottom) นั้นน้อยกว่า 5 Bars นับตั้งแต่เกิดสัญญาณขาลงของ SET Index ขึ้น

แล้วเราจะเอาไงกันต่อดี?

แล้วจะเอาไงต่อดีล่ะ … คำตอบก็คือ “จงทำตามระบบตามแผนการของคุณไปให้ดีที่สุดนั่นแหละครับ!!!” อย่าไปวอกแวกกับความผันผวนรายวันของตลาดมากจนเกินไป ยกเว้นเสียแต่คุณไม่มีระบบหรือแผนการณ์ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมแนะนำให้หยุดเล่นแล้วไปหาความรู้เสียก่อน เพราะเวลาที่ตลาดเอาคืนมันมักจะมาโหดเอามากๆ

สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ ผมคิดว่าในระยะยาวแล้วสติและวินัยในการลงทุนนั้นจะมีค่ามากกว่าการพยายามแหกกฎแหกระบบ เพียงเพื่อความต้องการที่จะลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นในบางครั้งให้น้อยลงอย่างเทียบกันไม่ได้เลย!!!  ผมเองคิดว่า Mindset ในการลงทุนที่ดีคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรักษาและหวงแหนไว้มากกว่าเงินที่คุณขาดทุนไปแล้วเป็นอย่างมาก เพราะพวกมันคือสิ่งที่จะคอยควบคุมการกระทำต่างๆของคุณ และมันจะส่งผลต่อผลการลงทุนในระยะยาวของคุณมากอย่างที่สุด … ซึ่งแน่นอนว่า Mindset ที่ว่านี้ไม่มีขาย แต่ต้องค่อยๆถูกบ่มเพาะขึ้นมาจากประสบการณ์ที่เราได้ทำตามระเบียบวินัยแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็ตามครับ

เอาล่ะครับ! สำหรับการคาดการณ์ตลาดจากสถิติต่างๆในขาลงของดัชนี SET Index ในบทความนี้ผมก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับ อ่านเป็นความรู้สนุกๆแต่อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นกับการพยากรณ์ต่างๆจนเกินไป … จำไว้ว่าเรายังคงสามารถทำกำไรจากตลาดได้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันได้อยู่ดี ด้วยการทำตามระบบที่มีประสิทธิภาพ, การบริหารความเสี่ยง และบริหารสติอย่างเหมาะสมเอาไว้ตลอดเวลา (ใครไม่เข้าใจลองไปย้อนอ่านบทความเก่าๆที่ผมเขียนเอาไว้ตรงหน้าดัชนีบทความดูได้ครับ) … แล้วเจอกันใหม่บทความหน้า ขอบคุณที่อ่านจนจบรวมถึงคอมเมนท์ของทุกๆคนล่างหน้าครับ ^^

ปล. ภาพกราฟอาจไม่ได้อัพเดท ณ วันที่ปล่อยบทความนี้นะครับ เนื่องจากผมเขียนไว้ตั้งแต่วันที่ 15-12-2014 แต่ยังซ่อมเว็บไม่เสร็จครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Bluesky

    ในระยะยาวแล้วสติและวินัยในการลงทุนนั้นจะมีค่ามากกว่าการพยายามแหกกฎแหกระบบ เพียงเพื่อความต้องการที่จะลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นในบางครั้งให้น้อยลงอย่างเทียบกันไม่ได้เลย!!!

    ถูกใจอันนี้ที่สุดเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับบทความดีๆ มีคุณภาพอีกแล้ว
    ถ้าให้เดาคงจะเจอกันปีหน้าเลยหรือเปล่าครับ สำหรับบทความอันใหม่
    ถ้าอย่างนั้นต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณมดล่วงหน้าเลยนะครับ

    ปล.รอหนังสือจน……แห้งแล้วครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ปีนี้ยังมีบทความที่ยังค้างไม่ได้ลงอยู่ครับ คงเจอกันอีกสัก 1-2 รอบ พอดีช่วงที่ผ่านมาเวบผมโดนเจาะโดนแฮ๊คจาก Bot ซะเละเทะเลย แล้วเว็บยังแก้ไม่เสร็จสักทีเลยไม่ได้อัพเดท เพราะมันต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆครับ

      ปล. สิ่งที่ตอนนี้โดนทวงบ่อยที่สุดก็คือหนังสือนี่แหละครับ T_T จริงๆก็เขียนเสร็จนานแล้วครับ แต่พอ Process มันช้าหน่อยแล้วออกได้ธันวา ผมเลยเป็นคนตัดสินใจ Delay ไปออกหลังปีใหม่ เนื่องจากต้องการจะอัพเดทข้อมูลให้จบปี ค.ศ 2014 นี้ไปเลยครับ ขอบคุณที่รอจนเหงือกแห้งครับ 55

      • Bluesky

        ขอบคุณมากครับสำหรับความคืบหน้า หลังปีใหม่ก็ไม่ไกลแล้วครับ

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ไม่ไกลครับ คิดว่าไกลกว่านี้ก็คงจะไม่ได้ออกแล้วครับ ต้องจบเกมเสียที 55

  • Emmo555

    บทความดีๆฟรีมีมาอีกแล้ว ขอบคุณคร๊าาาบคุณมด

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      เสพได้ตามสบายครับผม :D

  • chock

    ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณสำหรับคอมเมนท์ครับ ^^

  • hia001

    เดียวนี้นานๆมาที เเต่เเน่นมากๆคุ้มค่า มาเดือนล่ะครั้งจะขอบพระคุณมาก 555

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จริงๆอยากลงอาทิตย์-สองอาทิตย์ครั้งครับ แต่คราวก่อนกำลังเดินเครื่องเว็บดันพังซะเลยสะดุดกึ้กเลยครับ 55

  • Berno

    ขอบคุณสำหรับบทความดีๆยากๆครับ 55 แต่ก็สุดยอดทุกครั้ง คุณมดใช้โปรแกรมอะไรทำครับ Excel ธรรมดาหรือว่าซอฟแวร์เฉพาะครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มันไม่เชิงเป็นโปรแกรมนะครับ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานทางด้านสถิติได้สะดวกขึ้นครับผม ต้องเขียน Code เอาครับผม พอดีหลังๆผมยุ่งกับข้อมูลเยอะมากๆ มานั่งใช้ Excel นี่คลิ้กมือหงิกเลยครับ :D

      • hia001

        ผมเห็นคนที่เก่งๆหรือเมืองนอกนิยมใช้ Matlab กันในการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้

        เเต่ก็ยังมีโปรเเกรมอื่นที่ทำงานคล้ายๆเเบบนี้ได้อีกเยอะ

      • Berno

        R หรือเปล่าครับ เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าทำงานยังไง

      • hia001

        R ที่ว่าคือ Amibroker มั้ย ออกเสียคล้ายกัน 555

      • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

        จริงๆโปรแกรมและภาษาที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในสายสถิติประยุกต์หรือพวก Quant มีหลากหลายอย่างครับ ถ้าแบบสำเร็จรูปก็พวก SPSS, SAS, Minitab, Excel ถ้าเป็นแบบไม่สำเร็จรูปก็จะยืดหยุ่นกว่า มีหลายภาษา แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Interpreted Language และมีข้อดีข้อเสียกันไปครับ เช่น Matlab, R, Python, Julia ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานครับ ส่วน. Amibroker เป็นโปรแกรมเฉพาะทางที่ช่วยในการทำ Backtest ได้ดีและมีภาษาเฉพาะของตัวมันเองครับ ^^

        ปล. ภาพ, ข้อมูล และงานวิจัยในเว็บแมงเม่าคลับใช้หลายๆโปรแกรมร่วมกันครับ ขึ้นอยู่กับว่าบทความไหนเหมาะกับการใช้งานอะไรมากกว่าครับ

      • hia001

        ระหว่าง Amibroker กับ Metastock อะไรดีกว่ากันคับ

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          โปรแกรมจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานและความชอบเราด้วยครับ อย่าง Metastock ผมว่ากราฟมันสวยดีครับ แต่ในทาง Backtest-Exploration ผมว่า Amibroker ห่างไปไกลมากๆครับ ผมเลยไม่ค่อยได้ใช้ Metastock แล้วครับ

          จริงๆแล้วถ้าวัดประสิทธิภาพในการ Backtest ระบบเทรดแบบ Directional Trading ผมว่า Amibroker คุณภาพถ้าเทียบในเกรด Retail ผมว่าไม่เป็นรองใครเท่าไหร่ครับ แถมสู้ Module Backtest ของโปรแกรมพวก Matlab, R, Python และอีกหลายๆภาษาได้สบายครับ (เท่าที่ลองใช้มาหลายๆอย่าง ส่วนตัวผมว่า Ami ประมวลผลเร็วกว่าและสะดวกกว่ามากครับ) จะเป็นรองก็แค่เรื่องของการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการ Backtest ไปประมวลผลทางสถิติเพิ่มเติมครับ ที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วย

          สรุปถ้าใช้เพื่อช่วยในการเล่นหุ้นระดับพอร์ทส่วนบุคคลที่ไม่ซับซ้อนเกินไปผมแนะนำ Amibroker ครับ

  • idEA**

    ชอบอ่านทุกครั้งที่คุณมดมาประทานความรู้กันเลยทีเดียว เยี่ยมมากๆ ครับ

    ขอบคุณครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณครับ ผมนี่ลอยเลย 55

  • idEA**

    ชอบอ่านทุกครั้งที่คุณมดมาประทานความรู้กันเลยทีเดียว เยี่ยมมากๆ ครับ

    ขอบคุณครับ

  • linux noy

    ขอบคุณคุณมดสำหรับบทความดีๆ ครับ
    ปล. รออุดหนุนหนังสืออย่างใจจดจ่อ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ไม่ต้องใจจ่อขนาดนั้นก็ได้ครับ เกรงใจที่ต้องให้รอคับ 555

  • Packky

    “Super Hammer” ผมนี่ลุกขึ้นยืนเลย
    นึกว่าค้อนของ Thor เทพเจ้าสายฟ้า เอิ้กๆ

    บทความเจ๋งเหมือนเดิมเด้อ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      55 จริงๆผมเติม Super ให้มันดูยิ่งใหญ่ๆเข้าไปเองแหละครับ เห็นหางมันยาวจัดไม่รู้จะเรียกอะไรดี ไม่ค่อยได้ใช้ Candle Pattern กับชาวบ้านเค้ามานานแล้ว 555

  • ake111

    มีแหล่งศึกษา โปรแกรม Ami แนะนำบ้างไหมครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จริงๆแล้วตัว Mannual ของ Ami ก็โอเคอยู่นะครับ หรือไม่ก็ลองหาหนังสือของ Howard Bandy ดูครับ คนนี้เขาจะเขียนเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Ami ไว้หลายเล่ม หรืออีกทางคือซื้อโปรแกรมแล้วเข้าไปอ่านในส่วนสมาชิก เค้าจะมีข้อมูล สูตรตัวอย่างอัพเดทเรื่อยๆครับ

  • Pingback: ที่สุดในตลาดหุ้นไทย 2014 | แมงเม่าคลับ.คอม()