หุ้น Relative Price Strength ตารางแสดงค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 23/10/10 (ฉบับทดลอง)

หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดในเรื่องของ Relative Strength (RS) ในการเลือกหุ้นมาพอสมควร ซึ่งเป็นคนละตัวกับอินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง RSI ที่ทุกๆท่านรู้จักกันดีอยู่ ผมคิดว่าน่าจะดีถ้าในแต่ละอาทิตย์ผมจะนำมันมา Post ลงสักอาทิตย์ละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการเล่นหุ้นอีกทางหนึ่งครับ เนื่องจากผมยังไม่พบว่า มีที่ใดที่มีการจัดอันดับ Ranking ของความแข็งแกร่งของหุ้นหรืออุตสาหกรรมเอาไว้สำหรับตลาดหุ้นไทย (หรืออาจมีแต่ผมยังไม่ทราบ ถ้ามีช่วยแจ้งให้ทราบก็ได้ครับ ผมจะได้ไม่เหนื่อย อิอิ)

หลักการง่ายๆของมันมีอยู่ว่า “สิ่งที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นอีก” อธิบายง่ายๆเช่น หากว่าคุณต้องการที่จะเดิมพันผลการสอบกับเด็กกลุ่มหนึ่ง คุณจะเดิมพันในตัวเด็กคนไหน ระหว่างเด็กที่ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมในระดับ Top ของกลุ่มมาเป็นเวลาหนึ่ง หรือคุณจะเลือกเดิมพันกับเด็กที่อยู่รั้งท้ายของกลุ่มแทนครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ หากคุณต้องเลือกที่จะเดิมพันหาทีมฟุตบอลที่จะเป็นแชมป์ในปีต่อไป คุณจะเลือกใคร ระหว่างกลุ่มผู้นำในปีที่แล้ว หรืออันดับบ๊วยของตารางที่หนีการตกชั้น?

การใช้ Relative Strength นี้ มีผลจากการศึกษาวิจัยอยู่หลายชิ้น ที่ได้บ่งชี้ให้เห็นว่า มันมีน้ำหนักในการ “คาดเดา” ถึงศักย์ภาพของราคาหุ้นในอันดับต้นๆเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับหลายๆปัจจัย เช่น ค่า P/E, PSR, Earning Growth และอื่นๆอีกมากมาย ข้อดีของมันคือ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการลงทุนได้ทุกๆอย่าง เนื่องจากพบว่า มันมีความสำพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในทุกๆชนิดของตราสารการลงทุนครับ ในวันข้างหน้า

หลักการใช้ค่า RS ก็คือ ให้เลือกลงทุนในกลุ่มที่เป็น “ผู้นำ” ตลาดอันดับแรกๆ นั่นคือ กลุ่มที่เกิดการเคลื่อนไหวเป็นบวกมากที่สุด โดยช่วงเวลาที่มีนัยยะสำคัญที่ผลการวิจัยต่างๆได้บ่งชี้ออกมานั้น คือตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน หากมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น น้ำหนักหรือคุณค่าในการช่วย “คาดเดา” ถึงศักย์ภาพและความต่อเนื่องของราคาหุ้นจะลดลงพอสมควรครับ

อีกสักพักหนึ่งผมจะหาบทความเกี่ยวกับเรื่องของ Relative Strength มาลงให้นะครับ ตอนนี้ยังหาที่สั้นๆดีๆถูกใจไม่ได้เลย ส่วนมากจะเป็น White Paper ยาวๆเสียมากกว่า ยังไงถ้ามีข้อสงสัย หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ใช้วิชานี้อยู่แล้ว ผมอยากขอให้ช่วยแบ่งปันความรู้หรือมุมมองเพิ่มเติมเอาไว้หน่อยนะครับ (ติติงก็ได้ ว่าน่าจะเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้าง) เพราะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญการเลยเสียทีเดียว นอกจากนี้ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักเล่นหุ้นคนอื่นๆอีกด้วยครับ :D

ตารางแสดงค่าความแข็งแกร่งสำพันธ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม - Relative Price Strength Ranking by Industries สิ้นสุดการคำนวน ณ วันที่ 231052 โดย แมงเม่าคลับ.คอม (www.mangmaoclub.com) PNG

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • hongvalue

    อ้าว แบบนี้ผมมี ptl ตัวเดียว+มาร์จิ้นอยู่กลุ่ม pkg พอดีด้วย
    อิอิ

    • Mod

      ครับ PKG ขึ้น TOP 5 ตั้งนานแล้วมั้งครับ ตั้งแต่ PTL เบรคสวยๆ 6 บาทน่ะครับ :D (เดี๋ยวเย็นๆผมมาคุยที่คุณ Hong ถามไว้นะครับ ตอนนี้ยังไม่ว่างเลย)

  • tattoo_thai

    สุโค่ยยย มักๆ :)

    • Mod

      ขอบคุณครับ :D

  • SEHJU

    ว้าววว ชอบมากเลยครับ..

    ถ้าจะให้ดีน่าจะมีแบบหุ้นรายตัวภายในกลุ่มด้วยนะครับพี่ม็อด

    โดยช่วงเวลาที่มีนัยยะสำคัญที่ผลการวิจัยต่างๆได้บ่งชี้ออกมานั้น คือตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน << ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับ ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่อง@$!%$# คือค่า ROC มันได้วิ่งเป็นบวกมาประมาณ 6 เดือนใช่ป่าวครับ ถ้าเป้นอย่างนั้น ราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วรึป่าวครับ

    ถ้าเอาพื้นฐานมาประกอบด้วยล่ะก็เทพแน่ๆ…

    เลือกกลุ่มนำตลาด+ตัวที่โดดเด่นของกลุ่ม = รวย!!!!!

    • Mod

      ผมไม่ได้ทำเป็นหุ้นรายตัว เพราะไม่อยากมีปัญหา เดี๋ยวมีใครเล่นงานว่าใบ้หุ้นนี่แย่เลย อิอิ

      มีนัยยะสำคัญ 6-12 คือระยะเวลาที่นำมาใช้ในการคำนวนย้อนหลังครับ

      ถูกต้องแล้วครับ ว่าราคาจะขึ้นไปพอสมควรแล้ว แต่หากว่าเราลองศึกษาดู จะพบว่า Winning Stock ส่วนใหญ่จะ Form ตัวขึ้นมาอย่างสวยตามปัจจัยพื้นฐานของมัน ออกมาเป็นกราฟด้านขวาของ Cup and handle, High Tight Flag, Double Bottom หรือพูดอีกอย่างคือ มันเป็นลายเซ็นของสุดยอดหุ้นทั้งหลายครับ จริงๆยิ่งกราฟทางขวาฟอร์ฺมตัวมาด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงเยอะๆยิ่งเป็นสัญญาณที่ดี ถือเป็นการคอน์เฟิรม์ถึงพื้นฐานมันด้วยซ้ำ ถ้ามัวแ่ต่มองราคาอดีตเราจะไม่กล้าซื้อหุ้นแบบนี้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมรายย่อยไม่ค่อยจะได้ถือสุดยอดหุ้นจนสุดทางเลย อิอิ :D

  • SEHJU

    555+ พี่ม็อดตอบโดนใจสุดๆ ถูกต้องอย่างยิ่ง… นับถือครับ

  • บอย

    ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับบทความดีๆ อีกแล้ว

  • nun168

    ขอบคุณพี่มดครับ

  • art

    มันใช้ยังไงครับ อิอิ

  • Mod

    ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเมนท์นะครับ ท่าทางจะมีคนสนใจเยอะ เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงตารางให้ดีกว่านี้รอบหน้านะครับ ผมก็ยังอยู่ในช่วงลองทำตารางอยู่ ไม่เก่ง Exel ครับ แหะๆ

    ส่วนเรื่องมันใช้ยังไงนั้น หลักๆคือเลือกอุตสาหกรรมที่นำตลาดหรือแข็งกว่าตลาด ซึ่งก็คือ Top 5 ของตารางครับ แล้วเลือกหุ้นที่เป็น Top ของตารางมาอีกที หรือจะทำสลับกันก็ได้ และหลีกเลี่ยงหุ้นหรืออุตสาหกรรมที่อ่อนกว่าตลาดครับ เพราะมันสะท้อนไปถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือตัวบริษัทด้วย ว่าไม่ดีเท่าตัวอื่น หลักๆคืออย่างนี้แหละครับ ตกปลาในที่ที่เม็ดเงินมันไหลเข้าไปและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ

  • art

    ที่บอกเรียง 1-5 อันดับ นี้เรียงจากภาพรวมของ ROC 1ปี 6เดือน แล้วก็ 1 เดือนใหม่ใช่หรือปล่าวครับ

    • mod

      ไช่ครับ ในที่นี้ผมเรียงให้โดยอิงจาก 1 ปีครับ เพราะเป็นค่ามาตรฐาน บางคนอาจ prefer 6 เดือนหรือ 1 เดือนมากกว่า (ในกรณีเล่นสั้น) :D

  • megaman

    ขอบคุณครับ ^ ^

    • mod

      ขอบคุณที่เข้ามาเมนท์เช่นกันครับ :D

  • sora

    ช่วยสอนวิธีสร้าง relative strength หน่อยได้ไหมครับ ผมสนใจมาระยะหนึ่งแล้วแต่ดันไปเจอแต่ RSI แทน

    • mod

      ขอโทษที่ตอบช้านะครับ สร้างง่ายๆครับ คำนวนจาก Rate of Change (%) โดยอาจทำจากฟังก์ชั่น Explorer ใน metastock ก็ได้ แ้ล้วเลือกหุ้นที่ต้องการมาทำครับ โดยมาตรฐานจะใช้ 12,6,3 เดือนครับ แนะนำว่าให้ Explore เป็นกราฟวีค สัญญาณจะชัดเจนกว่านะครับ ถ้ามีอะไรถามเพิ่มมาได้ครับ ถ้าตอบได้จะช่วยตอบ :D

      • Anonymous

        ROC ใส่ในexplorer ยังไงคับทำไม่เปนT.T

      • sora

        ถ้าไม่ได้ใช้ metastock มีวิธีสร้าง Relative strength ด้วยวิธีอื่นไหมครับ พอดีเพิ่งเริ่มสนใจการวิเคราะห์หุ้นด้วยวิธีนี้ ขอบคุณครับ

        • Mod

          ยังไม่เคยลองสร้างจากตัวอื่นดูเหมือนกัน แต่พวก Tradestation หรือ Software ตัวอื่นๆน่าจะทำได้เช่นกันครับ

  • Mod

    ผมจะอัพเดทตารางแสดงค่าความแข็งแกร่งสำพันธ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม – Relative Price Strength Ranking by Industries อาทิตย์ละครั้งไปเรื่อยๆในกระทู้นี้นะครับ จะได้ไม่รก เผื่อใครอยากหา Reference อ้างอิงจะได้ดูง่ายๆครับ
    ———————————————————————————————-

    ตารางแสดงค่าความแข็งแกร่งสำพันธ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม – Relative Price Strength Ranking by Industries สิ้นสุดการคำนวน ณ วันที่ 291052 โดย แมงเม่าคลับ.คอม (www.mangmaoclub.com)

    [file]http://mangmaoclub.com/wp-content/uploads/2010/11/ – Relative Price Strength Ranking by Industries สิ้นสุดการคำนวน ณ วันที่ 291052 โดย แมงเม่าคลับ.คอม (www.mangmaoclub.com).bmp[/file]

  • A

    ตารางน่าสนใจมากครับ ขอบคุณครับ

  • Chotima

    ขอบคุณคะ (เพิ่งเข้ามาอ่าน) เป็นตัวช่วยในการเลือกกลุ่มการลงทุนได้ดีระดับหนึ่ง เรายังสามารถทราบได้อีกว่ากลุ่มไหนเป็นผู้นำอยู่ในช่วงระยะเวลานั้น เป็นการอ้างอิงได้ดีพอสมควรกับกลุ่มหรือหุ้นที่เราถืออยู่ อยากให้ up ทุกอาทิตย์ หรือ 2 อาทิตย์ครั้งก็ยังดีคะ (เข้ามา Comment 14/4/54)

  • boboverlord

    ROC – degree นี่ใช้สูตรอะไรในการคำนวณเหรอครับ

    • boboverlord

      ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ตัวเลขในตารางยังไม่ถือเป็น RS เสียทีเกียวใช่มั้ยครับ แต่เป็น rate of change มากกว่า RS นี่สูตรคือ ราคาปิด/ราคาเฉลี่ยตามช่วงเวลา ใช่มั้ยครับ