Fibonacci ในตลาดหุ้น

หนึ่งในวิธีการที่คนส่วนมากชอบใช้ในการหา Price Target กันก็คือการใช้อัตราส่วนการย่อขยายของราคาหุ้นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Fibonacci Ratio, Harmonic Ratio หรือ Gann Ratio โดยในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกันดูว่าราคาหุ้นนั้นมักที่จะเกิดการวกกลับกันที่อัตราส่วนเท่าไหร่กันดูบ้างครับ

อัตราส่วนมหัศจรรย์อยู่ที่เท่าไหร่?

ก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลลัพธ์ของพวกมันกันนั้น ผมคงจะต้องขอเกริ่นสักนิดเกี่ยวกับวิธีในการวัดการเคลื่อนไหวของหุ้นกันเสียก่อน เนื่องจากการวัดจุดต่ำสุด-สูงสุดของราคาหุ้นในแต่ละรอบของแต่ละคนนั้นมีความเป็นนามธรรม (Subjective) อยู่ค่อนสูง และหากว่าเราลองถามคนสัก 10 คนดูล่ะก็ … เราก็มักที่จะได้คำตอบที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นัก ดังนั้น ผมจะขอใช้วิธีการวัดที่มีความเป็นคณิตศาสตร์และเที่ยงธรรมที่สุดดังต่อไปนี้

1. ผมใช้การวัดจุดต่ำสุด-สูงสุดในแต่ละรอบด้วย Zigzag Indicator ที่ 1% (วัดจากราคาปิด) เนื่องจากเป็นค่ามาตรฐานที่พวกเราส่วนใหญ่นิยมใช้กัน

2. ผมเลือกเฉพาะหุ้นที่อยู่ใน SET100 โดยทำการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3/1/2001 – 23/3/2012 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพคล่องของหุ้นนั้นมีผลต่อความแม่นยำของอัตราส่วนยืดและหดของราคาหุ้น

3. การวัดการยืดและหดตัวของราคาหุ้นจะทำการวัดจากจุดต่ำสุดและสูงสุดก่อนหน้าที่จะเกิดการวกกลับขึ้นดังรูปที่หัวบทความ

4. การเก็บข้อมูลจะเก็บระยะของฐานข้อมูล (Bin) เริ่มตั้งแต่น้อยกว่า -2.65 เท่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 100 โดยมีช่องไฟคราวละ 0.1 ซึ่งการที่ผมเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะเผื่อค่าความคลาดเคลื่อนให้อัตราส่วนสำคัญๆเอาไว้ด้านละ 0.5 นั่นเอง

ว่ากันสั้นๆเสร็จแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ของพวกมันกันก่อนเลยดีกว่าครับ

ความน่าจะเป็นของอัตราส่วนการเด้งขึ้นและย่อลงในตลาดหุ้น

image

ภาพตารางแจกแจงความถี่ : เป็นการวัดเอาจำนวนครั้งที่หุ้นใน SET100 เกิดการวกกลับทั้งหมดในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบออกมา แล้วนำมาหาอัตราส่วนในการเด้งตัวขึ้นหรือย่อตัวลงมาโดยเปรียบเทียบกับระยะการ Swing ของราคาในรอบที่แล้ว โดยค่าติดลบจะหมายถึงอัตราส่วนของย่อตัวจาก High เดิม และค่าบวกคืออัตราส่วนของการเด้งขึ้นจาก low เดิมของหุ้น

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

– ถึงแม้ว่าตัวเลขอัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) ที่ +– 0.618 และ +- 1.618 นั้นจะถูกใช้ในการหาจุดวกกลับของราคาหุ้นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่เรากลับไม่พบว่ามันมีนัยยะทางสถิติกับหุ้นใน SET100 สักเท่าไหร่นัก โดยจากตารางในช่วง พวกมันมีสัดส่วนเพียงราวๆร้อยละ 5.1% และ 1.2% ของการวกกลับทั้งหมดเท่านั้น

– อัตราส่วนที่มีนัยยะสำคัญที่สุดในเชิงสถิติจาก Fibonacci Ratio คือ +- 1 โดยพวกมันมีสัดส่วนคิดเป็นราวๆร้อยละ 10% ของการวกกลับทั้งหมด

– มันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่เราจะพบกับการขายหมูและติดหุ้นจากการนำเอาอัตราส่วนยอดนิยมเหล่านี้ไปใช้ (โดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จัก Cutloss) เนื่องจากหากเรานับสัดส่วนของการวกกลับที่นอกเหนือไปจากอัตราส่วนสุดท้ายซึ่งก็คือ +- 2.618 แล้ว พวกมันจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 18.4% ซึ่งถือว่ามากที่สุดในตารางแจกแจงความถี่เลยทีเดียว

– จำนวนของการวกกลับส่วนใหญ่ของราคาหุ้นที่มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1 เท่า (ย่อหรือเด้งไม่เกิน High หรือ Low เดิม) จะอยู่ที่ 41,287 ครั้งหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวโน้มแบบ Sideway ซึ่งยืนยันไปในทางเดียวกับทฤษฏีที่เราเคยเรียนรู้และเชื่อต่อๆกันมาว่าการเคลื่อนไหวแบบ Trending ของตลาดจะอยู่ที่ราวๆ 30% – 40% เท่านั้น

– จุดกลับตัวทั้งหมด 71,171 ครั้งจาก Zigzag ที่ 1% คิดเป็นราวๆ 30% ของฐานข้อมูลทั้งหมด 236,038 Data Point หรือตีคร่าวๆได้ว่าทุกราว 3.31 วันจะเกิดการวกกลับของราคาหุ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวแบบสุ่มที่สูงมากๆในแนวโน้มระยะสั้น โดยตัวเลข 30% ตรงนี้จะค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อเราพยายามจับจุดกลับตัวของหุ้นในแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น (% ของ Zigzag มากขึ้น)

บทสรุป : แล้วเรายังควรที่จะใช้อัตราส่วนมหัศจรรย์เหล่านี้ต่อไปหรือไม่

ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบที่เราเคยเชื่อกัน แต่ผมคงต้องบอกตามตรงว่าผมคงจะตอบสรุปให้ในข้อนี้กับทุกๆคนไม่ได้ เนื่องจากพวกมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งซึ่งคุณจะสามารถนำไปสร้างระบบการลงทุนของคุณได้เท่านั้น ยังคงมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องคำนึงถึงอีกมากมาย และผมเองก็ไม่ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ Discredit แนวทางการเล่นหุ้นกับอัตราส่วนต่างๆเหล่านี้ ผมเองเชื่อว่าการลงทุนไม่ใช่ Perfect Game คนที่จะชนะตลาดได้ในระยะยาวก็ยังเป็นคนที่กล้าที่จะยอมรับถึงความเป็นจริงในตลาด และรู้จักแพ้ตลาดให้เป็นอยู่เช่นเดิม (Best Loser) และเพื่อที่จะยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราส่วนเหล่านี้เพื่อทำกำไรนั้น ผมจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยผลการลงทุนระบบง่ายๆซึ่งออกแบบมาให้เล่นกับอัตราส่วนเหล่านี้ในรูปแบบหนึ่ง โดยมันได้ถูกสร้างมาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตลาด (ดังรูปที่แสดงไว้) แทนที่จะเป็นเพียงความเชื่อเดิมๆที่เราเคยฟังต่อๆกันมาครับ

ระบบแมงเม่า Retracement 1

ระบบแมงเม่า Retracement 1.0 : ระบบเทรดด้วยเงินเริ่มต้น 1 ล้านกับหุ้นในตลาดทั้งหมดตั้งแต่ 3/1/1991 – 23/3/2012 ถึงแม้ว่าผลตอบแทนของระบบอาจไม่ได้สูงในระยะยาวเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆที่ผมเคยลงเอาไว้ อย่างไรก็ตามข้อดีของการเล่นระบบแบบ Counter Trend คือเรื่องของความสม่ำเสมอของผลตอบแทน %win และ Drawdown ที่เกิดขึ้น โดยที่มันให้ MaxDD ตลอด 21 ปีที่ผ่านมาเพียง 18% เท่านั้นและไม่มี Lossing Year เลยแม้แต่ปีเดียว

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • http://www.facebook.com/people/Pathfinder-Way/100000246711732 Pathfinder Way

    เยี่ยมไปเลยคุณมด  ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @facebook-100000246711732:disqus ขอบคุณที่แวะมาเมนท์ตลอดเหมือนกันครับ :D

  • Tsunami2p

    เด็ด!!! ผมเป็นคนนึงที่ใช้ Fibo ประกอบการตัดสินใจลงทุนเช่นกัน
    โดยปกติผมจะใช้อัตราส่วน 61.8 กับ 78.6 และ 161.8 กับ 261.8 ในการวิเคราะห์ และอย่างที่ผลการศึกษาของคุณ mod บอกไว้ ผมพบว่าการที่หุ้นจะไปพักตัวที่บริเวณนั้นมันไม่ “เป๊ะ” เลยครับ 555 เอาเป็นว่ามีส่วนน้อยที่จะเป็นแบบนั้น แต่!!!
    ผมคิดว่ามันเป็นธรรมดาครับที่มันไม่เป๊ะ สำหรับผม ผมจะดูว่าราคามันไปทำยึกยักแถวๆนั้นหรือไม่ ผมก็ถือว่ามันมีนัย แล้วครับ
    นอกจากนี้ สิ่งที่น่าประทับใจในบทความนี้ก็คือ ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรลงทุน ถ้าคุณทำด้วยวินัยแล้วล่ะก็ ระยะยาวคุณไม่เจ๊งหรอกครับ :p
    ปล. อย่าลืมใช้ Money Management ด้วยนะครับ กระจายการลงทุน+Position Size ในระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ และ +++ อ่านเวปนี้เพื่อเพิ่มอาหารให้สมองและเตือนสติอย่างสม่ำเสมอ อิอิ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @a6a772ba443e13b15aaad8eae364aa51:disqus  ชอบตอนหลังประโยคจัง อิอิ ขอบคุณครับ :)

  • jumb1101

    ผมชอบอ่านงานวิจัยแบบนี้ของพี่มดจริง ๆ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus งานวิจัยแบบแปลกๆหน่อยนะครับ :P

  • Randomwalk789

    retrAcement 1.0 มีหลักการยังไงบ้างครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @f3f07ebdd615176896234279ee3e1129:disqus ระบบเป็น Counter Trend จะ Long เมื่อลงมาถึงค่า Ratio ระดับหนึ่งแล้วใช้ Stop บางอย่างในการ Exit ครับ เรื่องตัวเลขผมไม่ค่อยอยากเขียนลง (ยกเว้นระบบที่รู้จักกันดี) เพราะหลังๆชอบมีคนเอาไปเคลมบ่อยๆครับ ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงรายละเอียด แค่อยากเอาให้เห็นความเป็นไปได้เท่านั้นเอง :)

      • Randomwalk789

        มี short เมื่อขึ้นถึงจุดหนึ่งด้วยไหมครับ หรือว่า long ฝั่งเดียว

        • http://mangmaoclub.com Mod

          Long Only ครับผม :)

          • Randomwalk789

            ครับ กำลังสงสัยว่าถ้ามี short ด้วย
            ในช่วงในตลาดขาขึ้นหลายเดือนที่ผ่านมาคงมีให้สัญญาณ counter ไปหลายครั้ง
            และก็คงต้อง stop loss ทุกครั้งไป ^^

            คุณมดเปลี่ยนรูป equity curve รึเปล่าครับ ทำไมดูเปลี่ยนไป

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @f3f07ebdd615176896234279ee3e1129:disqus  อ้อ ใช่ครับ พอดีตอนแรกลงผิด ภาพนั้นเป็นผลของ version ก่อนหน้าที่รายละเอียดระบบมันขาดไปนิดนึง test เยอะหลายตัวเลยเบลอไปหน่อยครับ แหะๆ :)

          • Randomwalk789

            ขอบคุณครับ
            ดู equity curve แล้ว ปลายปี 2008 ขึ้นไปได้ขนาดนั้น
            อย่างนี้ไม่ได้ long Only แล้วครับ
            ต้องมี Short ด้วยแน่นอนครับ

          • Randomwalk789

            ถ้าใช้ long Only คุณมดมีหลักการ filter ที่จะไม่เข้าไป counter ตอนช่วงตลาดตกเยอะๆปลายปี 2008 อย่างไรครับ เพราะดูแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 2008 เลย

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @f3f07ebdd615176896234279ee3e1129:disqus   Long Only อย่างเดียวครับ จริงๆจะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากขาลงในปี 2008 ก็ไม่เชิงนะครับ แต่ด้วยการที่ช่วงเวลาที่มันเป็นขาลงจริงๆนั้นมีเพียงแค่ Jun ถึงปลายๆ Oct เท่านั้น ถึงแม้ว่าตลาดจะตกหนักแต่ระบบมันตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติออกไปเลย จึงทำให้กำไรจากช่วงอื่นของปีกลบการขาดทุนที่เกิดขึ้นได้ครับ

            จริงๆความลับระบบนี้ก็เหมือนเดิม ตัดขาดทุนๆๆๆ    Reward/Risk ประมาณ 2 เท่า payoff ก็งั้นๆ แต่ได้ Frequency เข้ามาช่วยหมุนรอบและเฉลี่ยผลตอบแทนอย่างที่เขียนใว้ในบทความที่แล้วครับ :D

          • Randomwalk789

            ขอบคุณมากครับ
            ผมสงสัยว่าช่วงที่ตลาดตกหนัก
            เมื่อเรา long สวนแล้วตลาดลงต่อ ระบบตัดขาดทุนแล้ว เวลาผ่านไปตลาดยังลงต่ออีก คราวนี้ระบบก็จะให้ long สวนอีก
            คุณมดคิดว่าจะป้องกันยังไง ไม่ให้กลับเข้ามา long ใหม่เรื่อยๆทุกครั้งดีครับ

  • Trust

    เพิ่งเคยเห็น indicator ZigZag ครั้งแรก และนั่งทำความเข้าใจระดับนึงละครับ

    สอบถามหน่อยครับระบบ แมงเม่า Retracement 1.0 ระบบนี้จะคล้ายกับนักลงทุนทั่วไปที่เห็นหุ้นขึ้นแล้วรอย่อค่อยซื้อ พอขึ้นไปซักพักเห็นมันปรับฐานลง ก็ตั้งต่อรอง รอดีดไปแล้วค่อยขายรึเปล่าครับ แต่เสริมเป็นตัวเลข % ระดับย่อ % ระดับดีดรึเปล่าครับ

    ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @4ff363905bc879b298b33d887af7b4ea:disqus ระบบเป็น Counter Trend ซื้อและขายสวนแนวโน้มครับ อ่อนตัวซื้อ แข็งแกร่งขาย จะตรงข้ามกับแบบ Trend Following ครับ

      • Peerasak_off

        เอาจุดไหนเป็นจุดกลับครับ อ่อนตัวแล้วอ่อนไปถึงไหนวัดจากอะไรครับ

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @75704103e9b8eddbcb976c12802605ae:disqus อ่อนตามช่วงระยะที่มีนัยยะสำคัญจากในภาพที่แสดงครับ ระบบไม่รอการวกกลับแต่จ้วงเลยครับ :) 

  • Sitthikornk

    ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ 

    เรียนสอบถามคุณ mod ว่า การทดสอบเจ้าระบบ Retracement 1.0 นี่ได้หักค่า commission 0.25% หรือเปล่าครับ เนื่องจากเทรดบ่อย ค่าคอมอาจจะมีผลต่อกำไรขาดทุนมากๆครับ ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @7d6eb37ff931a6073b9e74c9dd5bba21:disqus หักไปแล้วที่ 0.25% ต่อครั้งครับ :)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @7d6eb37ff931a6073b9e74c9dd5bba21:disqus หักไปแล้วที่ 0.25% ต่อครั้งครับ :)

  • Men006

    เบื่อ trend following แล้ว อยากเปิดหูเปิดตากับระบบแบบอื่นๆบ้าง
    มีตำราเล่มไหนแนะนำบ้างครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @8e758445893eaebe219fb58d4fc62aa6:disqus พูดตามตรงระบบ Counter Trend ที่ใช้ดีๆหาค่อนข้างยากจากตำราครับ T_T

      จริงๆอย่าพึ่งเบื่อระบบ Trend Following เลยครับ บางการลงทุนพอระบบมันเสถียรแล้วก็คงต้องทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @8e758445893eaebe219fb58d4fc62aa6:disqus พูดตามตรงระบบ Counter Trend ที่ใช้ดีๆหาค่อนข้างยากจากตำราครับ T_T

      จริงๆอย่าพึ่งเบื่อระบบ Trend Following เลยครับ บางการลงทุนพอระบบมันเสถียรแล้วก็คงต้องทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ :D

  • boyles

    สวัสดีครับ ไม่ได้เข้ามานานเลย เพิ่งเห็น Backtest เรื่อง FIBO พอดีเลย มุมมองใหม่ :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus หวัดดีครับพี่บอย ว่างๆแวะมาแจมกันบ้างนะพี่ :D

      • boyles

        ได้ๆ ช่วงนี้ชุลมุนวุ่นรักกับทอง  มันโหดได้ใจมาก – -!

  • Aric9043

    ขอบคุณมากครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @ddbf4199c24b5248252bcdfbf339ed1c:disqus :)

  • Piyawut La

    The Idol เลยครับคุณ Mod

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @e154c6d7e5f04a24bee7a31838376fb6:disqus  โอ้ว ขอบคุณครับ 55 เป็น Idol ซะงั้น :P

  • http://value.exteen.com/ patty

    my idol ชอบบทความนี้มากครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @pat4310:disqus ขอบคุณมากครับ ชื่นชม VI ที่ใจกว้างเช่นกันครับ :D

  • giant

    ชอบบทความค่ะ 

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @4f7647cd2873259aa22cd9172d98a3c3:disqus ขอบคุณครับผม :D

  • MrC

    เคยคิดจะทำสถิติการใช้แนวรีเทรสของฟีโบแบบนี้เช่นกันครับ แต่ติดตรองที่การกำหนดจุด 0-100 ที่ไม่แน่นอนนี่แหละทำให้โปรเจคต้องดองเอาไว้ ขอบคุณมากครับที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในความคิดผมดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้น แล้วเจ้าฟีโบนี่ปกติมันจะคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย 2-3% ถ้าใส่ตัวกรองนี้เข้าไปผลลัพธ์ที่ได้อาจดีขึ้นนะครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @283ea163cf63d78bed4b378f0119fe85:disqus ขอบคุณครับ จริงๆยังไม่ค่อยเกทที่แนะนำมาเท่าไหร่ เพราะผมก็สร้าง bin ไว้ให้เผื่อไปราวๆ 10% ในแต่ละช่วงนะครับ เช่นที่ 0.5 ก็เป็น bin ระหว่าง 0.45 – 0.55 ครับ

      แต่ถ้าหมายถึงลงให้ละเอียดไปอีกเช่นเป็น bin ระยะละ 0.01 ไปเลย Distribution Chart ที่ได้จะกลายเป็น Normal Distribution โดยมี spike ขึ้นมานิดๆหน่อยแบบไม่มีนัยยะเท่าไหร่ครับ :)

  • Somchat_sk55

     หวัดดีครับ
     นี่เป็นโพสต์แรกของผมสำหรับเว็บไซต์นี้  จริงๆ ผมติดตามอ่านบทความตลอดยอมรับว่า ในบรรดาเว็บไซต์ไทย ผมได้ความรู้จากที่นี่มากที่สุด  และข้อวิจารณ์ของผมสำหรับบทความนี้ก็คือว่า
    โดยปกติ ผมชอบที่จะเก็งกำไรในตลาดเงิน เทคนิคผมจัดเป็นพวก swing trade จริงอยู่ผมเองเคยสงสัยในความน่าเชื่อถือของทฤษฎี fibbonacci และคลื่นอีเลียต  แต่ด้วยความที่ระบบผมจะตัดเก็บกำไรเป็นช่วงๆ ด้วยการกำหนดช่วงเก็บกำไรไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เท่าของเดิมพัน ผมจึงตั้งคำถามว่า การที่ผมตั้งจุดเก็บกำไรขึ้นนี้มันไม่มีหลักอะไรประมาณการเลยหรือ ผมจึงเห็นว่าแม้ ทฤษฎี fibbonacci และคลื่นอีเลียต อาจไม่น่าเชื่อถือดังผลการทดสอบของคุณ  แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นวิธีประมาณการที่ดีที่สุดที่เรามี กับอนาคตที่มองไม่เห็น แม้บางครั้งแม้ผมจะขายหมูบ้าง  แต่ผมก็พอใจกับกำไรที่ได้รับ และออกมารอคอยโอกาส(ซึ่งผมคิดว่ามีเสมอ) ที่จะเข้าไปใหม่ได้อีก นั่นก็เพราะผมไม่ไว้ใจในอนาคต ผมคิดว่าในเวลาใดๆ กำไรทางบัญชีอาจกลับมาเป็นขาดทุนได้ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดเลยว่าตลาดกลับทิศหรือยัง หรือแยกออกยากระหว่างสัญญาณกลับทิศกับสัญญาณพักตัว  ฉะนัันการตัดเก็บกำไรน่าจะปลอดภัยกว่า

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @e26a3204678d7effa644bec1ce670aa4:disqus ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาเรื่อยๆนะครับ
      เรื่อง Elliot กับ Fibo อย่างที่ผมเขียนหลายรอบแล้ว ใครจะใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ามี Plan ชัดเจนครับ เพียงแต่ผมอยาก Test ให้เห็นว่าจุดไหนเป็นจุดที่มักเกิดการกลับตัวส่วนใหญ่ให้ดูเท่านั้นเอง แต่ข้อเสียของการรีบ Take Profits ก็จะอยู่ที่เราตัดผลกำไรที่ให้ค่า R-Multiple เยอะๆมากกว่า 3R ทิ้งไปแล้ว ดังนั้นก็จะต้องมีความแม่นยำมากขึ้น ถ้าระบบมี Accuracy ที่ดีมากๆก็สบายไป แต่คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้น ผมเลยมักแนะนำให้กินคำใหญ่มากกว่าครับเพราะ

      ถ้าตามสูตร (A+1)P-1
      โดย A = Average R
      P = Accuracy

      ถ้าตามที่ว่ามา A = ประมาณ 2 เท่า (เพราะรีบ Take Profits) เราต้องมี P มากกว่า 0.5 จึงจะทำให้สมการ Expectancy เป็นบวกหรือทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งตรงนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่ทำยากครับ

  • ขอบคุณครับ ^_^