Chart2 - PTL แนวคิดใหม่ในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเล่นหุ้น

เมื่อวันก่อนผมยังติดค้างแนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคดีๆๆจากหนังสือหุ้น Trade Like an O’Neil Disciple กับทุกคนอยู่ และสัญญาว่าจะมาเล่าต่อให้จบ วันนี้ว่างแล้วเลยขอมาเล่าไอเดียใหม่ๆ (รึปล่าว?) ต่อกันเลยแล้วกันนะครับ โดยในตอนนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของแนวคิดในการใช้เครื่องมือยอดฮิตอย่าง Moving Average ในการหาจังหวะขายหุ้นของพวกเขากัน ซึ่งถึงแม้ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของใครบางคน แต่นี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ายังไม่ค่อยมีใครใช้กันในเมืองไทยสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีครับ :)

ปล. ที่ผมบอกว่าเป็นแนวคิดนั้น เพราะไม่อยากให้ไปยึดตายตัวกับจำนวนวัน (Period) ที่นำมาใช้ในการคำนวน เพราะตลาดบ้านเรากับบ้านเขาอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ดังนั้น ลอกไปแต่แนวคิดไปลองทดลองดูก่อน เพราะมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Trailing Stop ในหลายๆรูปแบบกันได้ ส่วนรายละเอียดนั้นขอดึงมาเป็นส่วนๆเลยละกัน จะได้ตรงๆไม่มี Bias ผมมาเกี่ยว :D

กฏ 7 สัปดาห์ (7 Weeks Rule)

  • “หุ้นที่ได้แสดงให้เห็นว่าพวกมันนั้น มีแนวโน้มในการที่จะ “เชื่อฟัง” หรือ “ยอมรับ” เส้นค่าเฉลี่ย (MA) 10 วันของพวกมันมาเป็นเวลาอย่างน้อย 7 สัปดาห์ในขณะที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ควรที่จะถูกทำการขายออกมาเมื่อพวกมัน “ละเมิด” เส้น MA 10 วันของพวกมันลงมา แต่หากว่าพวกมันไม่ได้ยอมรับเส้น 10 วันพวกนี้มาก่อน เราก็ควรที่จะเลือกใช้เส้น MA 50 วันของพวกมันแทน”
  • “นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า กฏ 7 สัปดาห์ โดยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณขายหุ้นทิ้งอย่างรวดเร็วจนเกินไป หากว่าหุ้นไม่ได้ยอมรับเส้น MA ที่ 10 วันมาก่อน และนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยมากๆด้วย”
  • “จากผลการวิจัยเกี่ยวกับจุดซื้อแบบ Pocket Pivot Buy Point (PPBP) นั้น เราได้พบว่าเมื่อเกิดสัญญาณ PPBP ขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นตามมานั้น พวกมันมักจะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเส้น MA 10 วันของพวกมันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 สัปดาห์หลังจากที่สัญญาณได้เกิดขึ้น ซึ่งนั่นทำให้เราควรที่จะตัดสินใจขายหุ้นออกมา เมื่อพวกมันได้ละเมิดเส้น MA 10 วันของพวกมันลงมา”
  • “กฏการขายหุ้นที่พวกเราเลือกใช้นั้น ล้วนแล้วแต่อิงอยู่กับกฏ 7 สัปดาห์ ในการที่พวกเราจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เส้น MA 10 วันหรือ MA 50 วัน และนี่คือกฏที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหุ้นทุกๆตัว และทุกๆช่วงแนวโน้มของพวกมัน”

กฏของการละเมิด (Violation Rule)

  • คำว่า “ละเมิด” ในที่นี้ หมายถึงเมื่อราคาปิดของหุ้น ได้ปิดต่ำกว่าเส้น MA 10 วัน และตามมาด้วยการที่ราคาของวันถัดไป ได้เคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่มันได้หลุดเส้น MA 10 วันลงมา
  • “ผลการวิจัยของเราได้บ่งชี้ให้เห็นว่า หลังจากที่ราคาหุ้นได้ปิดลงมาต่ำกว่าเส้น MA 10 วัน พวกมันมักที่จะหยุดนิ่งสักพัก เพื่อโอกาสให้กับนักลงทุนที่มือไม่แน่นได้ทำการขายทำกำไรออกมา ก่อนที่มันจะเริ่มทำการสร้างฐานและอาจที่จะตั้งไข่เพื่อวิ่งขึ้นไปต่ออีกครั้ง โดยเฉพาะกับหุ้นที่แข็งแกร่งมากๆนั้น พวกมันมักที่จะเกิดการพักตัวไม่นานสักเท่าไหร่ ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะมีความยืดหยุด และพร้อมที่จะกระโดดเข้าตลาดอีกครั้งเมื่อสัญญาณ PPBP ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง”
  • “จำไว้ให้ดีว่า เราเลือกที่จะใช้คำว่า “ละเมิด” เพื่อที่จะระบุความหมายอย่างชัดเจน ถึงพฤติกรรมที่เรามองหาเพื่อทำการตัดสินใจ ซึ่งก็คือ หลังจากที่ราคาหุ้นได้ปิดต่ำกว่าเส้น MA 10 วันแล้ว ในวันต่อๆมาราคาของมันจะต้องเคลื่อนลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่มันหลุดเส้น MA 10 วันลงมา ในการที่เราจะสามารถเรียกได้ว่า มันได้ละเมิดเส้น MA ของพวกมันลงมาแล้วจริงๆ”
  • “ทุกๆวันนี้ ผม (Gill Morales) ผมจะปล่อยให้ตลาดปิดก่อนที่จะทำการขาย เมื่อหุ้นได้หลุดเส้น MA 20 วันของพวกมันลงมา เนื่องจากว่าราคาหุ้นมักที่จะกลับตัวในระหว่างวันและปิดเหนือเส้น MA ของพวกมันอยู่บ่อยครั้ง โดยแทนที่ผมจะใช้เส้น MA ไม่ว่าจะเป็น 20 หรือ 50 วันเป็นแนวรับแบบ “ตายตัว” นั้น ทุกวันนี้ผมมีมุมมองเปรียบเสมือนว่ามันคือค่ากลาง (Median) ของ “ขอบเขตแนวรับ-ต้าน” และมองว่าราคาหุ้นทำตัวอย่างไรเมื่อมันอยู่ไกล้ๆกับเส้น MA เหล่านี้แทนมากกว่า”
  • “ในทุกๆวันนี้ มุมมองของผมเกี่ยวกับเส้น MA และเส้นแนวรับต่างๆนั้น ได้ตกผลึกมาจากแนวคิดที่ว่า แท้จริงแล้วพวกมันกำลังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าค่ากลาง หรือจุดศูยน์กลางของ “ขอบเขต” แนวรับ-แนวต้านของราคาหุ้นเสียมากกว่า นอกจากนี้แล้ว เมื่อราคาหุ้นได้ทะลุเส้น MA ที่สำคัญเป็นครั้งแรก มันจะต้องถูกยืนยันการ “ละเมิด” เส้น MA ด้วยการที่ราคาหุ้นในวันต่อๆมาเคลื่อนลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่มันหลุดเส้น MA ลงมา”
  • “นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับ ในการใช้เส้น MA 10 วันของเราโดยอ้างอิงอยู่กับกฏ 7 สัปดาห์ของพวกเรา”

การทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาผลกำไร

  • “กฏ 7 สัปดาห์นั้นเป็นกฏที่ง่ายมากๆและใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว แนวทางในการจัดการกับหุ้นที่ไม่เกิดการ “ละเมิด” เส้น MA 10 วันของพวกมันลงมาเป็นเวลาอย่างน้อย 7 สัปดาห์ตั้งแต่เกิดสัญญาณ PPBP และสัญญาณ Breakout นั้น เราสามารถที่จะใช้การ “ละเมิด” เส้น MA 10 วันลงมาเป็นจุดตัดขายไปอย่างน้อยครึ่งส่วนก่อน โดยที่เราจะใช้สัญญาณการละเมิดเส้น MA 50 วันเป็นการตัดขายหุ้นทั้งหมดออกมาอีกครั้ง โดยที่เคล็ดลับอีกส่วนก็คือ หากว่าวันที่ราคาหุ้นทะลุเส้น MA 50 วันของมันลงมานั้น มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่มากกว่าวันก่อนหน้า (วัน Distribution Day) เราอาจเลือกที่จะขายในราคาปิดวันนั้นเลยก็ได้ แต่หากว่า Volume ของมันน้อยกว่าวันก่อนหน้า เราก็จะยังคงกฏของการ “ละเมิด” อย่างเดิมเอาไว้

ตัวอย่างของการใช้กฏการละเมิด (Violation Rule) กับราคาหุ้นใน Weekly Chart – หากไม่ชัดคลิ้กขวาแล้ว Open in new tab เพื่อดูรูปแต็มๆได้ครับ

[imagebrowser id=7]

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับไอเดียเหล่านี้? จากการสังเกตุของผมแล้ว แนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบ Peak n Through หรือการใช้ Volatility Stop (ATR) ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว น่าจะเป็นแนวทางการค้นคว้าได้สำหรับหลายๆคน ยังไงซะถ้าได้เรื่องอย่างไร อย่าลืมมาแบ่งปันให้ผมฟังบ้างแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ :D

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Yingyos

    ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ อีกแล้ว

    • Mod

      ยินดีครับผม :)

  • dragon

    ความรู้นี่แปลก..ยิ่งศึกษายิ่งทำให้ตัวเองรู้ว่ายังมีอะไรที่ตัวเองไม่รู้อีกเยอะขึ้นเรื่อยๆ
    ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ

    ผมสั่งซื้อชุดความรู้แล้วนะครับ..(กลัวว่าจะจับฉลากไม่ได้)

    ขอบคุณครับ

    • Mod

      ใช่ครับ มันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลย เพราะยิ่งผมอ่านเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งสมองกลวงมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกัน 55 ณ วันนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เห็นจะรู้อะไรเลยเช่นกัน :D

      ปล. ขอบคุณนะครับ ผมยินดีอยากให้ Collection Set มันไปตกอยู่ในมือของคนที่อยากได้ไปศึกษาจริงๆเช่นกันครับ :D

  • pp

    บทความนี้ดีมากครับ ถ้าเป็นไปได้อยากอ่านบทความเรื่องdistribution dayบ้างไม่ทราบว่ามีเีขียนไว้ไหมครับ

    • Mod

      มีอยู่ครับ เดี๋ยวจะลองรวบรวมมาลงไว้ภายหลังนะครับคุณ PP :)

  • tsunami2p

    เียี่ยมครับ!!!
    ได้แนวคิดดีๆเข้าไปพัฒนาระบบการลงทุนในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก 1 แนวแล้ว
    ขอบคุณมากครับ

    • Mod

      ยินดีด้วยนะครับ :D

  • Annop

    ขอบคุณสำหรับบทความยอดเยี่ยมครับ

    • Mod

      ขอบคุณครับ ไว้จะหามาให้อ่านอีกครับ :D

  • Phinx

    จากประสบการณ์ของคุณมด ถ้าเราจัด Port หลายๆport โดยในแต่ละportใช้ System trade แบบเดียว ( เช่น Port1 มีหุ้นหลายตัว ใช้ MA, Port2 มีหุ้นหลายตัว ใช้Pivot)

    ผลตอบแทนจะแตกต่างอย่างมีนัยยะไหมครับ?

    • Mod

      ผลตอบแทน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Entry อย่างเดียวนะครับ Exit มีผลมากกว่าเยอะ นอกจากนี้ระบบ Money Management ที่จะช่วยหา Position Size ที่เหมาะสมให้กับเรายิ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก เพราะมันเหมือนเป็นตัวคูณของผลกำไร-ขาดทุนของเราครับ :D

  • http://setpulse.wordpress.com/ setpulse

    เห็น aj แล้ว ก็นั่นล่ะครับ ผมเองที่ขายหมูตัวเป้ง ตอนหลุด sma ครั้งแรก
    :)

    • mod

      aj เคยโดนไปเหมือนกัน แต่ตอนนั้นแนวรับไหนก็หลุด 55

  • neo_potato_Th

    ชอบมากเลยครับสรุปได้เทพมาก ขอบคุณครับ

    • mod

      ขอบคุณครับ :D

  • winnny

    ขอบคุณครับ อ่านแล้วยังงงอยู่สงสัยต้องอ่านอีกซัก 2 รอบ

    • mod

      ลองดูนะครับ ตอนอ่านหนังสือผมเองก็อ่านซ้ำ เพราะรายละเอียดมันเยอะเหมือนกัน :D

  • neo_potato_Th

    เท่าที่ผมเข้าใจคือถ้าเกิดราคาหุ้นในช่วง7wks แรกละเมิดเส้น 10(ไม่เป็นไปตามกฏ7wk) ให้เลือกใช้ เส้น50แทนในการขายผมเข้าใจถูกมั้ยคับ

    พูดง่ายๆคื่อจะขายในช่วง7wkแรกจากการหลุดเส้น 50 เท่านั้น ไม่ขายโดยใช้เส้น10

  • neo_potato_Th

    การขายเมื่อละเมิดเส้น10ใช้หลัง7wkผมเข้าใจถูกรึเปล่า-.-?

    • mod

      ใช่ครับ คือถ้ายืนเหนือเส้น 10 ได้เกิน 7weeks ถือว่ามัน “ยอมรับ” ครับ :) แต่ถ้าผลุบโผล่ๆแถวเส้นสิบ ก็ใช้ 50 เป็นมาตรฐานแทน

  • neo_potato_Th

    ถ้าเค้าใจไม่ผิดเค้าใช้ระบบในตลาดsidewayด้วยใช่มั้ยครับ~_~

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @47011f68d5be7a9bf127e5cd58716254:disqus ต้นกำเนิดเขาเกิดจากตลาด sideway เนี่ยแหละครับ :D

  • radtanapan

    สรุปวิธีนี้ใช้ได้ทั้ง weekly & daily chart ใช่ไม๊ครับ?

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @719539f40497853b8e000e446c6e06db:disqus ใช้ได้ทั้ง 2 แบบครับ :)

  • http://www.facebook.com/people/Por-Thaivi/100000177471987 Por Thaivi

    แล้ว ma ใช้ ema หรือ sma อ่ะครับคือผมยังไม่ค่อยเข้าจัยอ่ะครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @facebook-100000177471987:disqus ma คือ simple moving average ครับ :D

  • Chut Rd

    แสดงให้เห็นถึง การหาความรู้อย่างไม่จบสิ้นเลย สุดยอดครับ อย่างนี้ยิ่งมีระยะเวลาที่นาน ความรู้ยิ่งทบต้นไปเรื่อยๆ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ตามนั้นเลยครับ :D

  • Dumrongsakmeewan

    ชอบครับขอบคุณครับ

  • AuttaponM

    ขอบคุณมากครับ ขอให้พี่มีความสุขมากๆน่ะคับ^^