IMG_0367

หลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปช่วยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกับผู้เข้าแข่งขัน The Stock Master ทั้ง 28 คนมา 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมานั้น นี่คือข้อผิดพลาดบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับกับผู้เข้าแข่งขันบางส่วนซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนครับ (ผมไม่ได้จะว่าใครไม่ดีหรือไม่เก่งนะครับ หลายๆท่านเก่งกว่าผมเยอะครับ ^_^ อิอิ)

กติกาการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสินของรายการ The Stock Master (ฉบับย่อ)

  • ผู้สมัคร ที่ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าแข่งขันในโครงการจะต้องเปิดบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์กับบริษัท ประเภท Cash Balance โดยซื้อขายผ่านระบบ Internet Trading
  • 100,000 บาท โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันปฐมนิเทศ
  • ทุกหลักทรัพย์ใน SET, MAI, Warrant  รวมถึง ETF หน่วยลงทุน และ DW
  • ห้ามลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกินกว่า 30% ของมูลค่าพอร์ตที่มีอยู่ในขณะนั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50% ของเงินทุนโดยรวมโดยรวม เฉลี่ยทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
  • สำหรับผู้เข้าแข่งขัน The Stock Master ตัดสินจากมูลค่าพอร์ตรวมของผู้เข้าแข่งขัน ณ เวลาปิดตลาดของวันแข่งขันวันสุดท้าย  ทั้งนี้การคิดมูลค่าพอร์ตรวมให้คำนวณรวมถึงมูลค่าหุ้นปันผล และเงินปันผลด้วย (ถ้ามี โดยจะต้องโอนเงินปันผลเข้ามาในพอร์ต)  หากผู้เข้าแข่งขันมีมูลค่าพอร์ตรวมเท่ากัน ให้ตัดสินจากคะแนนรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม weekly coaching ในแต่ละสัปดาห์

อ่านฉบับเต็มและติดตามการแข่งขันได้ตามลิงค์นี้ครับ Open-mouthed smile https://apps.facebook.com/thestockmaster/

กดดันตัวเองเกินไป

หลายๆคนคงคาดการณ์ไว้ว่าปัญหาหลักๆสำหรับผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่นั้นน่าจะอยู่ที่เรื่องของการวิเคราะห์ (เพราะหลายๆคนไม่ได้มี Profile ด้านการลงทุนยาวนานเท่าไหร่นัก) แต่กลับกันโดยสิ้นเชิงครับ หลายๆคนมีความรู้ในการวิเคราะห์หุ้นที่ดีเอามากๆเลยทีเดียว!! … อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมพบก็คือส่วนใหญ่แล้วมันกลับมาจากจิตใจเสียเป็นหลัก นั่นก็เพราะพวกเขาเหล่านี้ต่างก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะและทำกำไรให้ได้สูงสุดตามกฏเกณฑ์การตัดสิน (ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรกับเกมนี้เนอะ ^_^) แต่นั่นจึงนำมาสู่พฤติกรรมการลงทุนยอดนิยมเหล่านี้ครับ

  1. กระโดดไปมาและ Cut Loss เร็วเกินไป
  2. รีบชิงทำกำไรเร็วเกินไป

กระโดดไปมาและ Cut Loss เร็วเกินไป

เมื่อ Track ดูผลการเทรดของผู้แข่ง Stock Master ส่วนใหญ่แล้ว ผมเองไม่ค่อยเห็นว่าพวกเขาจะซื้อหุ้นที่อยู่ในขาลงหรือพื้นฐานไม่ดีกันซักเท่าไหร่นัก กลับกันแล้วหุ้นส่วนใหญ่ดูจะเป็นขาขึ้นหรือกิจการกำลังเดินไปได้ดีเสียด้วยซ้ำ … ซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมควรจะทำกำไรได้ดีพอสมควรในช่วงที่ผ่านมา (เพราะตลาดเป็นขาขึ้น) อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นตัวเลข Profit/Loss แล้วก็ค่อนข้างแปลกใจเนื่องจากส่วนใหญ่มันดันกลายเป็นการขาดทุนเสียนี่กะไร!

ตามการคาดเดา (มั่วๆ) ของผมนั้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความกดดันจากกรอบเวลาที่ตัดสินกันแค่ภายใน 2 เดือนเท่านั้น นั่นจึงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะรีบขายหุ้นที่ไม่วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเกินไป ก่อนที่จะเกิดสัญญาณขายที่บ่งชี้ว่าหุ้นเป็นขาลงแล้วจริงๆ (เพราะกลัวเสียเวลาที่จะทำกำไร)

อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้แล้วส่วนใหญ่มักที่จะทำให้ %Win Ratio ต่ำลงและกลายเป็นการเพิ่ม Cost ด้วยการขาดทุนโดยไม่จำเป็น และส่งผลให้พอร์ทในหลายๆช่วงเวลาย่ำแย่กว่าตลาดพอสมควร

รีบชิงทำกำไรเร็วเกินไป

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งจาก Profit/Loss Distribution Chart ของเหล่าผู้เข้าแข่งขัน Stock Master ก็คือน้ำหนักของกำไรและการขาดทุนมักไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นัก (Pay-off ราว 1:1 – 2:1)

นี่ก็น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่า พวกเขาต้องการรีบคว้ากำไรเอาไว้เสียก่อนที่มันจะหลุดหายไปและทำให้อันดับของพวกเขาตกลงไปนั่นเอง แต่การทำเช่นนี้นั้นกลายเป็นการทำให้พอร์ทโตยากขึ้นไปอีก (โดยเฉพาะในระยะยาวๆ) เพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังให้ Pay-off Ratio ลดต่ำลงไปและทำให้การเติบโตในระยะยาวต้องพึ่งพา %Win ที่สูงขึ้นเป็นหลัก … ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นงานที่ยากมากกว่าการสร้าง Pay-off Ratio มากๆเลยทีเดียว

ขาดการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิ่งที่สังเกตุได้อีกอย่างหนึ่งและดูจะเป็นปรากฏการณ์ยอดฮิตก็คือ การขาดทุนจากหุ้นไม่กี่ตัวหรือไม่กี่ครั้งก็กลับทำให้พอร์ททรุดลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็น และมันก็มักที่จะฉุดให้พอร์ทของผู้แข่ง The Stock Master ที่เจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่แย่กว่า SET Index

หลายคนอาจมองว่านั่นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเลือกหุ้นที่มีความผันผวนที่สูงมากๆเพื่อทำกำไรแข่งกัน แต่ว่ากันตรงๆแล้ว ผมคิดว่าตรงนี้ถ้าไม่ซวยจริงๆเราจะไปโทษในเรื่องความผันผวนของตัวหุ้นเสียอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะความผันผวนของหุ้นก็คือความผันผวนของหุ้น ส่วนความเสี่ยงหรือความผันผวนของพอร์ทโดยรวมของเรานั้นสามารถที่จะควบคุมได้โดยการใช้ Risk Mangement และ Money Management ให้เหมาะสมนั่นเอง ซึ่งเมื่อทำได้อย่างเหมาะสมแล้วการขาดทุนหุ้นรายตัวจะส่งผลกระทบที่น้อยมากๆกับภาพรวมของพอร์ทหลักครับ (ยกเว้นขาดทุนพร้อมกันหมด)

พอร์ทที่ผมชอบที่สุด

เมื่อมองไปที่ Equity Curve แล้ว พอร์ทที่ผมชอบที่สุดในขณะนี้มีอยู่ประมาณ 3 – 4 พอร์ทนั่นก็คือ (พอร์ทอื่นก็ชอบนะครับไม่ได้ไม่ชอบ เพียงแต่ขอหยิบมายกตัวอย่างเท่านั้นเอง ^o^)

M10: สุวรรณ ภคพงศ์พันธุ์ (หลำ)

M10 Port

M5: ธนกฤต จินตวร (มะเดื่อ)

M5 Port

M20: พจน์ ตั้งงามจิตต์ (พจน์)

M20 Port

M7: ปวรา กิตติพงศ์โกศล (ต้าร์)

M7 Port

สาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากว่า Equity Curve ของพวกมันวิ่งล้ออยู่เหนือผลตอบแทนของ SET Index มาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ ซึ่งถึงแม้ว่าในรายของ M7 นั้นในช่วงแรกจะแพ้ตลาดอยู่ก็ตามแต่มันได้แสดงให้เห็นถึงการค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

การจะสร้างพอร์ทให้มี Equity Curve ในลักษณะแบบนี้ได้นั้นไม่เกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะห์หุ้นขั้นเทพเท่าไหร่ แต่มันต้องใช้ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นหลัก!!

เราจะสังเกตุได้ว่าพอร์ทของพวกเขาไม่ได้โตขึ้นทุกวัน แต่พวกมันสามารถที่จะพยุงตัวไม่ให้ทรุดลงมาหนักๆได้เมื่อ Bad Day มาถึง และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพอร์ทของพวกเขาจึงให้ผลตอบแทนที่อยู่เหนือ SET มาได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ นั่นก็เพราะเมื่อ Good Day มาถึง แม้ว่า Equity จะไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว (เหมือน Stock Master บางคน) แต่พวกมันก็ไม่จำเป็นต้องคลืบคลานขึ้นมาจากหลุมที่ขาดทุนจนหนักเกินไปก่อนหน้านี้ และจึงค่อยๆทยอยบวกขึ้นมาได้แบบเนียนๆ

นี่แหละครับคือจุดมุ่งหมายของ Risk Mangement และ Money Management นั่นก็คืออยู่ให้รอดเพื่อรอให้ถึงวันรวยของเรา … แม้ว่าเราอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าจะรวยวันไหน แต่อย่างน้อยเราก็รู้ได้ว่าเราพร้อมจะรวยทุกเมื่อเมื่อโอกาสมาถึงเพราะเงินทุนเรายังอยู่ครบนั่นเองครับ

พอร์ทไร้ใจ Systematic Trading

คราวนี้ลองมาดูพอร์ทไร้ใจ Turtle Trading System 2 แบบ Simplify สไตล์แมงเม่าคลับกันบ้าง ระบบนี้ไม่มีอะไรมากแค่จับเอาการ Break แนวต้าน-แนวรับที่ 55-20 วันแล้วใส่ Filter กรองสภาพคล่องและสภาพตลาดอีกนิดหน่อยเท่านั้น ผลที่ออกมาแม้จะไม่สามารถทำกำไรได้เป็น 100% ในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึง Possibility ในการลงทุนด้วยระบบเป็นอย่างดี

ภาพด้านล่างที่ผมทำไว้ตัดจบผลทดสอบ ณ วันที่ 5/10/12 ซึ่งเป็นวันที่ผมต้องส่ง Slide ล่วงหน้าไปครับ

Microsoft PowerPoint - Systematic Trading for BLS15


Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit
GOLD Long 3/9/2012 8.35 11/9/2012 5.8 -30.54% -1809.76
GL Open Long 3/9/2012 44.25 5/10/2012 54.75 23.73% 1025.25
KTC Open Long 3/9/2012 24.9 5/10/2012 27.25 9.44% 665.89
OGC Open Long 3/9/2012 38 5/10/2012 52 36.84% 1377.5
DTC Open Long 3/9/2012 40 5/10/2012 46.75 16.88% 653.31
RPC Open Long 3/9/2012 1.18 5/10/2012 1.4 18.64% 939.62
SMT Open Long 3/9/2012 9.55 5/10/2012 12.2 27.75% 2595.62
GLAND Open Long 3/9/2012 2.86 5/10/2012 4.42 54.55% 7246.46
TMB Open Long 3/9/2012 1.72 5/10/2012 1.79 4.07% 416.33
STEC Open Long 3/9/2012 17.2 5/10/2012 19.9 15.70% 1564.35
PREB Open Long 3/9/2012 6.1 5/10/2012 7.1 16.39% 1643.9
IFS Open Long 3/9/2012 1.98 5/10/2012 2.78 40.40% 2758.35
SITHAI Open Long 4/9/2012 21.7 5/10/2012 26.5 22.12% 1403.85
TH Open Long 26/9/2012 6.75 5/10/2012 5.8 -14.07% -588.83

สิ่งที่น่าสนใจจากพอร์ท Systematic Trading ก็คือมัน Beat the Market ยกตัวเหนือผลตอบแทนของ SET ได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถสร้าง Reward-to-Risk Ratio ที่สูงราวๆ 10 เท่าเลยทีเดียวในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น (Profits:19.89%, MaxDD.=-1.85%) นี่คือจุดแข็งของการมีแผนการลงทุนที่ดีและวินัยการลงทุนนั่นเอง (อย่างไรก็ตามเมื่อขาลงมาถึง MaxDD. จะรุนแรงกว่านี้อย่างแน่นอนครับ)

*** สังเกตุดูให้ดีจะเห็นว่าระบบโดน Max Loss เข้าไปถึงราว –30% สำหรับ Gold และ -14% สำหรับ TH แต่ด้วยการใช้ Money Management ควบคุมเอาไว้อย่างเหมาะสม พอร์ทโดยรวมจึงเสียหายจากสองตัวนี้ราว 2% เท่านั้นซึ่งแทบไม่มีผลทำให้พอร์ท Crash ลงมาเลยเนื่องจากถูกผลกำไรจากตัวอื่นอุ้มเอาไว้ได้

บทเรียนจากเกมการแข่งขัน The Stock Master

สิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญก็คือ … การอยู่ร่วมกับแนวโน้มใหญ่ในตลาดหุ้นให้เป็น!!

นี่คือสิ่งที่เคยเป็นข้อผิดพลาดในปีแรกๆในการลงทุนของผมเช่นเดียวกัน คุณต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าเมื่อภาพของตลาดโดยรวมหรือ SET Index เป็นขาขึ้นนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการ “อยู่เฉยๆเมื่อหุ้นของคุณยังเป็นขาขึ้น” เพราะนี่คือช่วงเวลาที่เอื้อนวยที่สุดในการ Let Profits Run แล้วนั่นเอง

จำไว้ให้ดีว่าเราจะสามารถทำกำไรด้วยการกระโดดเข้าๆออกเมื่อหุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ในกรณีเดียว นั่นก็คือกรณีที่คุณคาดการณ์จุดสูงสุดและต่ำสุดไม่ผิดเลย!! (ไม่งั้นเราจะขายหมูเปล่าๆ) ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากๆและเป็นเหตุผลว่าทำไมการ “ซื้อแล้วถือในขาขึ้น” จึงเป็นสิ่งที่ง่ายและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสำหรับเรื่องนี้กระทั่งสุดยอดเซียนหุ้นอย่าง Jesse Livermore ก็เคยได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

“Men who can both be right and sit tight are uncommon.”

Jesse Livermore

สรุปว่านักลงทุนที่สามารถอยู่เฉยๆเมื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำกำไรก้อนใหญ่จากตลาดได้จริงๆ!! และนี่ก็คือความลับที่ทำให้ Trading System ของเราเอาชนะตลาดขาขึ้นได้อย่างสวยงามเพราะมัน “นั่งนิ่ง” ได้อย่างไร้ใจนั่นเองครับ

สุดท้ายนี้สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ร่วมแข่งขัน ผมคิดว่าในหลายๆครั้งที่เราพยายามจะเอาชนะตลาดหรือเอาชนะผลตอบแทนของผู้อื่น ความพยายามเหล่านี้ก็มักจะกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงเราเสียเองอยู่เสมอ นักลงทุนที่ดีต้องรู้จักขีดจำกัดของตนเอง อย่าพยายามรีดเลือดจากปูมากจนนิ้วเราดันเจ็บเอง เพราะสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้จริงๆนั้นไม่ใช่ตลาดหรือผลตอบแทน แต่เป็นความเสี่ยงที่เรากำลังแบกรับเอาไว้อยู่ต่างหาก ดังนั้นพยายามทำสิ่งที่เราควรทำให้ดีที่สุดเอาไว้ ไม่จำเป็นต้องพยายามมากเกินความจำเป็น แล้วสุดท้ายเมื่อโอกาสดีๆมาถึงพอร์ทของคุณก็จะค่อยๆเติบโตไปอย่างยั่งยืนครับ ^_^

ปล1. ขอบคุณพี่แบงค์ที่อุตส่าห์แวะมาเจอผมและมาช่วยเป็นวิทยากรในงานด้วยครับ Open-mouthed smile

ปล2. ไว้คราวหลังถ้าแข่งจบแล้วทางบัวหลวงและผู้เข้าแข่งขันยอมให้ผมรีวิวกลุ่ม Winner หรือกลุ่ม Losser ออกมาได้ ผมจะลองนำพอร์ทมาวิเคราะห์ให้ดูกันอีกที ซึ่งน่าจะทำให้เราเห็นถึงพฤติกรรมที่ดีและผิดพลาดอีกหลายๆอย่างพอสมควร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ ^_^

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Unsign

    เห็น %winแล้ว ช่วงนี้แล้ว น่าส่งพอร์ตอันนัวเนียของผมประกวดด้วยคน อิอิ …
    แต่ห้ามมาดูขาลงนะ %win จะน่าเกลียดทีเดียว T__T  

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      55 พูดเหมือนตอนขาลง %Win ผมจะสวยเลยนะเนี่ยพี่ :D

  • Neo_potato_th

    ชอบครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ดีใจครับ ^o^

  • Winnie_Daddy

    คุณมดครับ ผมสงสัยจุด entry & exit ของ system2 ในตัวอย่างครับ

    เช่น ktc มันเบรค 55 day ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23/7/2012 นี่ครับ

    exit นี่ผมงงใหญ่เลย คุณมด exit วันที่ 5/10/2012 ซึ่งยังไม่ทำ 20 day low (จริงๆยังไม่แม้แต่ 1 day low ด้วยซ้ำ)

    ไม่ทราบว่าคุณมดเพิ่มเงื่อนไข entry & exit ยังไงบ้างครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      Entry ผมไม่จำเป็นต้องวันแรกที่เบรค วันไหนที่เบรคก็ได้ครับ ไม่อย่างนั้นเวลาแข่งจะแย่เพราะตลาดเป็นขาขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วครับ หุ้นดีๆจะเบรคก่อนเป็นส่วนใหญ่ถ้ากินแต่ไม้แรกจะอดสัญญาณครับ

      Exit ผมตัดจบวันที่ 5/10/2012 มันจึงดีดออกหมดในวันนั้นครับไม่ต้องตกใจ ^_^

      เรื่องเงื่อนไขผมกรอง Volume เป็นหลักครับ

      • Winnie_Daddy

        ขอบคุณครับคุณมด :)

        ขอถามต่ออีกหน่อยครับเรื่องกรองโวลุ่ม ตอน entry ผมพอจะเข้าใจว่ามันต้องเบรคด้วยโวลุ่มที่มากกว่าค่าเฉลี่ย

        แล้ว exit นี่เราจำเป็นต้องดูโวลุ่มรึเปล่าครับ หรือดูราคาอย่างเดียว หลุดก็ขายครับ

        อีกคำถามคือ ผมได้อ่านใน Q&A จำไม่ได้ว่ากระทู้อะไร แต่ผมสงสัยจุดนึงที่คุณมดบอกว่าระบบคุณมดหมุนตัวเล่น กินคำกลางๆ ส่วน Super Trend เป็นผลพลอยได้

        มันฟังดูเหมือนระบบมีจุด target ที่ take profit ผมเลยงงนิดหน่อย เพราะปกติถ้าเราเล่น trend เราไม่ควรจะมี target นี่ครับ หรือผมเข้าใจอะไรผิดไป รบกวนชี้แนะด้วยครับ ^_^

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          การเบรคไม่จำเป็นต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้ครับ ขอให้มี Volume ให้เทรดพอก็โอเคแล้ว ที่ผมกรองระบบไว้แข่งก็แค่กรองให้มีสภาพคล่องครับ

          ส่วนเรื่องระบบส่วนตัวผมมีการ Take Profits เพราะผมต้องการลด Drawdown ลงมาครับ แต่ถ้าทำไม่ดีหรือ Take กันตามอำเภอใจจะทำให้ระบบแย่มากๆครับ 

          ถามว่าผิดหลัก Trend Following ไหมก็คงจะผิดเพี้ยนบ้างนิดหน่อย แต่ตัวผมเองผมใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้ผลการลงทุนดีขึ้นครับ ^o^

          • Winnie_Daddy

             โอว…ขอบคุณมากครับ เป็นสิ่งที่ผมสงสัยและตั้งคำถามอยู่เหมือนกัน ว่าเราควรมีการ take profit บางส่วนบ้างหรือไม่ พอดีได้อ่านคอนเซ็ป KZM เค้าแบ่งเป็นโซนๆละสี่กอง จะมีทั้งเล่นสั้น เก็บกำไรตามโซน และปล่อยวิ่งตาม trend ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับ มันเหมือนรวม day , swing & trend ในโมเดลเลยครับ

            ผมอยากจะถามเพิ่มเติมครับ ไม่ทราบว่าคุณมดมีการกำหนดจุด take profit อย่างไรครับ เอาแค่เป็นไอเดียก็ได้ครับ แล้วถ้าเรามีการ take profit แล้วหุ้น super trend เราจะไม่หลุดมือเหรอครับ

          • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

            จุด Take Profits ผมไม่ได้ทำกำไรตาม % Profits หรือระยะการวิ่งขึ้นลงของหุ้นครับ ดังนั้น ถ้ามันไม่เกิด Signal ก็จะ Let Profits Run ไปได้เรื่อยๆครับ

          • Winnie_Daddy

            ขอบคุณมากครับคุณมด เคลียร์มาก เหมือนกบออกจากกะลาเลยครับ ^_^

          • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

            โอ้ชมเกินไปแล้ววววว จริงๆไม่มีอะไรมากหรอกครับ ระบบใดๆก็ตามที่มันอิงตามพื้นฐานกลไกทางเดินของตลาดก็มักที่จะทำกำไรในระยะยาวได้โดยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันเลย เพราะมันเป็นของมันมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วครับ ^_^

  • Pathfinder

    เทห์มากครับ 

  • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

    คนอื่นๆใช่ไหมครับ 55

  • cyberpup

    ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะ   อยากถามเพิ่มเติมว่า วิธีคำนวณ Reward-to-Risk Ratio ของพอร์ท คิดยังไงค่ะ  ใช่กำไรเฉลี่ย หารด้วย ขาดทุนเฉลี่ยรึเปล่าคะ  จากพอร์ทจำลองคิดแล้วไม่ได้อ่ะ  T.T

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      Risk to Reward ที่ว่าผมคิดจากภาพรวมของพอร์ทใช้ค่า Profits/Max DD. ครับ ต้องขอโทษที่ทำให้สับสนครับ ^_^

  • Witz j@

    ผมชอบประโยคนี้ครับ ***สิ่งที่เราพอจะควบคุมได้จริงๆนั้นไม่ใช่ตลาดหรือผลตอบแทน แต่เป็นความเสี่ยงที่เรากำลังแบกรับเอาไว้อยู่ต่างหาก *** สุดยอด ^__^ คมตลอดเลยนะครับ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      แหะๆ จำเขามาอีกทีไม่ได้คิดเองหรอกครับ แต่จำไม่ได้จริงๆว่าไปอ่านหรือฟังใครมา 55

    • Yuttanahomhaul

      Ed Seykota “Risk is fundamentally unavoidable and the best we can do is to manage the risk” ตามรอยมดเลยเจอของดีมากมาย

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    พอร์ทผมยังบวกแค่ 4 % อยู่เลย T_T

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีครับ มองในแง่ดีคือไม่ขาดทุน แต่มองแง่ร้ายต้องระวังขาลงเพราะจะไม่ง่ายเหมือนตอนนี้ครับ สู้ๆ

      • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

        ถ้าขาลงไม่เล่น เอาเงินออกมาแล้วนอนอยู่เฉยๆได้มะครับ…
        เล่นขาลงทีไรเสียตังค์ทุกที…

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ถ้ายังหาระบบเล่นไม่ได้หรือเล่นแล้วไม่คุ้มก็อย่าเล่นครับ ง่ายและดี 55

  • boyles

    บทความนี้ ชอบๆ ^^ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      พี่บอยหายไปนานเลยยยย :D

  • Neo_potato_Th

    การ cut loss สั้นไปเป็น pitfall ของคนส่วนใหญ่จริงๆนะครับ
    เทสระบบออกมายังไงcut กว้างกว่าก็ดีกว่า cut แคบๆ
    ตรงกับ nature  ของคนที่ชอบ cut แคบๆเพราะรุ้สึกว่ากำไรมันไม่ได้หายไปเยอะ
    จนบางทีคนลืมมองไปว่าการขาดทุนเกิดจากการcutloss X จำนวนครั้งที่ cut
    เพราะคนมัวแต่มองภาพแคบๆไปนี่แหละครับ ลืมมองภาพใหญ่ไปว่าจริงๆมันเป็นยังไง

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      บ๋วยพูดถูกเป๋งเลย แสดงว่า Backtest มาแล้วอย่างโชกโชน :D

  • Jumb1101

    คุณมดรวมพลังกับพี่แบงค์แบบนี้ คุณแพทก็หมองเลยสิครับ หล่อสู้ไม่ได้ ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      คุณแพทเค้าไม่หมองหรอกครับออกจะ Celeb ขนาดนี้ คนหมองน่าจะเป็นผมมากกว่าโดนประกบด้วยพี่แบงค์และคุณแพท 55

  • Yossawin

    คุณมดครับ สอบถามหน่อย ระบบที่ทดสอบมีการทำ Money Management เป็น Cut loss 1% ของพอร์ทหรือเปล่าครับ เห็นหุ้นที่ซื้อส่วนใหญ่จะประมาณนั้น แต่ GLAND เหมือนจะ Cut loss ที่ 2% ของพอร์ทเลยทีเดียว เลยไม่แน่ใจว่ามีหลักการในการซื้อหุ้นตัดนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ไม่มีครับ เพียงแต่ราคามัน Slip ตอน Cut Loss ครับ ^_^

  • Guteformz

    พี่มดคับ ผมอ่านดู เห็นพี่กล่าวเรื่องควบคุมความเสี่ยงไว้แต่ไม่บอกเงื่อนไข MM ตอน simulation เลยอ่ะครับ ขอทราบได้มั้ยครับ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ใช้ 1% Rule ครับ

  • Guteformz

    พี่ครับ ผมไปย้อนดูกราฟ เห็นวันที่ 19/9/2012 UV ก็เบรค 55วัน แต่พี่ไม่ใส่เข้ามาในพอร์ต มาใส่ในพอร์ตอีกทีตอนซื้อ TH นี่เป็นเพราะ MM ใช่ป่ะคับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      อาจเป็นเพราะเงื่อนไขของ Volume ไม่เข้าระบบครับ

  • อานันท์ ศรีภักดีวงศ์

    test

  • Yuttanahomhaul

    เรื่องการกรองหุ้น นี่ต้องอาศัยชั่วโมงบินนะ ผมกรองยังไงก็ออกมาไม่เหมือนคุณมดสักที ซัดมันตัวเดียวเลย LOXLEY 65% ของพอร์ท ยี่สอบกว่าเปอร์เซ็นต์ล่ะ มาที่นี่ได้ความรู้มากมายครับท่าน

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      หลักๆผมกรองหุ้นตามความแข็งแกร่งครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน :D