บทความนี้เรามาต่อกันเรื่องของสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นกำลังเอื้ออำนวยต่อการทำกำไรให้จบกันดีกว่าครับ

ท้าวความเดิมตอนที่แล้ว

จาก บทความในตอนที่แล้ว ผมได้พูดถึงการวิเคราะห์ตลาดจากแนวโน้มระยะสั้นของ SET index ด้วย Peak and Trough ที่ 1% เอาไว้ และผลตอบแทนจากระบบแมงเม่า SET Buy ก็สามารถที่จะเอาชนะผลตอบแทนของตลาดไปได้อยู่หลายช่วงตัว ในตอนนี้เรามาพูดกันอีก 2 สัญญาณที่เหลือกันอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่าครับ โดยสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณแบบ Trend Following ที่ในระยะยาวแล้วให้สัญญาณได้แม่นยำมากกว่าการโยนเหรียญที่ 50% อีกด้วยครับ

Benchmark เพื่อวัดผลในการวิเคราะห์

ผลตอบแทนของ SET index ตั้งแต่วันที่ 4/1/2000 – 22/6/2012 โดยสมมุติง่ายๆว่าหากเรามีเงินทุนตั้งต้น 1 ล้านบาทแล้วซื้อหุ้นตัวหนึ่ง (ซึ่งในที่นี้คือ SET index) ผลตอบแทนและความเสี่ยงจะออกมาดังนี้

imageCAGR หรือผลตอบแทนทบต้นของ SET index –  7.09% ต่อปี

Net Profit หรือผลตอบแทนสุทธิของ SET index – 135.1%

Max DD. หรือการลดลงสูงสุดของมูลค่าเงินทุนในระหว่างการลงทุน – 58.01%

MAR Ratio หรือผลตอบแทนทบต้น CAGR ต่อ MaxDD – 0.12

Ending Capital หรือเงินทุนสิ้นสุดการลงทุน – 2,351,021 บาท

ข้อสังเกตประการที่ 2 : ดัชนีจำนวนหุ้นที่เกิดการ Breakout และ Breakdown สุทธิในแต่ละวัน (52 Weeks BOBD Composite)

SET 260 BOBD Composite

สำหรับเทคนิคการสังเกตตลาดในรูปแบบนี้ เราจะนำเอาจำนวนหุ้นที่เกิดการ Breakout ณ จุดสูงสุดในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาและหุ้นที่เกิดการ Breakdown ณ จุดต่ำสุดของมันในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นำมาคิดหักลบกันเพื่อหาค่าสุทธิของมันออกมา

กราฟ SET index ที่เป็นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยและสีส้มแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ตลาดไม่สู้ดีนัก โดย Indicator ด้านล่างเป็นค่าดัชนี 52 weeks BOBD ในแต่ละวันที่ผมเขียนขึ้นมาให้สังเกตความสอดคล้องของมันกับสภาวะตลาดกัน เส้นสีน้ำเงินคือค่าสุทธิในแต่ละวัน เส้นแนวนอนสีดำคือเส้นค่า 0, เส้นเขียวคือค่า +5 และสีแดงคือค่า –5 นั่นเองครับ

ตัวอย่างของหุ้นที่เกิดการเบรคเอาท์ใน 1 ปี (52 Weeks Breakout และ Breakdown)

SMM 2012 260 BOandBD

กรณีของการเกิด 52 weeks Breakout ลูกศรสีน้ำเงินคือสัญญาณ Breakout ที่เกิดขึ้น

CAWOW 2012 260 BOandBD

กรณีของการเกิด 52 weeks Breakdown ลูกศรสีแดงคือสัญญาณ Breakdown ที่เกิดขึ้น

หลักการวิเคราะห์ตลาดหุ้นด้วยดัชนี BOBD

แก่นง่ายๆของแนวคิดการวิเคราะห์ตลาดหุ้นด้วยดัชนี BOBD ก็คือสมมุติฐานที่ว่า เมื่อตลาดหุ้นมีภาวะที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการทำกำไรนั้น หุ้นในตลาดส่วนใหญ่ที่มีพื้นฐานกิจการที่ดีจะถูกกวาดซื้อด้วยความมั่นใจของนักลงทุนในตลาด ส่งผลให้พวกมันสามารถที่จะวิ่งผ่านแนวต้านใหญ่ของพวกมันขึ้นไปได้ (ในกรณีนี้คือ 1 ปีหรือ 52 สัปดาห์) และในทางกลับกันแล้วเมื่อจิตวิทยาของตลาดไม่เอื้ออำนวยนั้น หุ้นหลายๆตัวที่พื้นฐานไม่ค่อยดีนักจะพากันถูกเทขายโดยนักลงทุนจนทำให้ราคาของมันหลุดแนวรับใหญ่ของพวกมันไปนั่นเอง

สภาวะที่เอื้ออำนวย = ดัชนี BOBD มีค่ามากกว่า 0 หรือมีหุ้น Breakout สุทธิในแต่ละวันมากกว่า 0 ตัว

สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย = ดัชนี BOBD มีค่าต่ำกว่า 0 หรือมีหุ้น Breakdown สุทธิในแต่ละวันมากกว่า 0 ตัว

ในคราวนี้เราลองจับสัญญาณที่เกิดขึ้นมาทำระบบกันบ้างดีกว่า

ระบบแมงเม่า BOBD

Position Size = 5% ของเงินทุน

Buy = กวาดซื้อหุ้นเมื่อดัชนี BOBD มีค่าเหนือ +5 (เส้นเขียว) ในราคา Open ของเช้าวันถัดไป

Sell = ขายหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อดัชนี BOBD มีค่าต่ำกว่า –5 ในราคา Open ของเช้าวันถัดไป

Ranking = เนื่องจากเงินทุนของเราไม่สามารถที่จะกว้านซื้อหุ้นทั้งตลาดได้ในคราวเดียว ผมได้ให้ระบบเลือกหุ้นที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดภายใน 1 ปีของมันตามลำดับไล่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดครับ

Commission = 0.25% ต่อครั้งรวม 0.5% ต่อรอบ

*** ระบบนี้ไม่มีการปรับแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากต้องการที่จุดได้ผลที่บริสุทธิที่สุดของมันออกมานะครับ

ผลตอบแทนของระบบจากสัญญาณดัชนี BOBD

image

  • CAGR – ระบบ 25.11% vs. SET index 7.09%
  • Net Profit  – ระบบ 1534.96% vs. SET index 135.1%
  • Max DD. – ระบบ 28.24% vs. SET index 58.01%
  • MAR Ratio – ระบบ 0.89 vs. SET index 0.12
  • Ending Capital – ระบบ 16,349,597 vs. SET index 2,351,021

บทสรุปผลของระบบจากสัญญาณของดัชนี BOBD

ระบบเมื่อมอง CAGR แล้วจะค่อนข้างสูงแต่ Max DD. ก็ค่อนข่างสูงด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้ค่า MAR Ratio ลดต่ำลงมากว่า 1 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงของ Flat Period หรือช่วงที่ระบบหยุดทำงาน จะเห็นได้ว่ามันช่วยดีดให้ตัวเราหลุดออกมาจากขาลงหรือ Sideway ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับ

เอาล่ะครับ เหนื่อยกันหรือยัง เพราะยังเหลืออีก 1 ข้อสังเกต ถ้าเหนื่อยก็พักกันนิดนึงก่อนนะครับ อิอิ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เอาล่ะครับ เรามาต่อกันกับสัญญาณต่อไปให้จบเรื่องนี้กันดีกว่า Open-mouthed smile

ข้อสังเกตประการที่ 3 : กระแสเงินทุนของต่างชาติดัชนี Fundflow ง่ายๆสไตล์แมงเม่าคลับ

SET Fundflow

ผมเห็นเซียนหุ้นหลายต่อหลายคนมักให้ข้อแนะนำว่าให้สังเกตกระแสเงินทุนของต่างชาติที่ไหลเข้าไหลออกจากตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ Make Sense และเราก็มักจะเห็นความสอดคล้องของมันกันโดยทั่วไป แต่ดูเหมือนจะยังไม่มีใครที่จับเรื่องนี้มาทำให้เป็นรูปธรรมเป็นตัวเลขที่จับต้องได้นัก ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนจนเกินไปครับ

เส้น Indicator สีน้ำเงินที่เห็นอยู่ด้านล่างกราฟของดัชนี SET index นั้นคือ Indicator ที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยยอดซื้อ (Forbuy) และยอดขาย (Forsell) โดยนำเอาผลรวมสุทธิของพวกมันในแต่ละวันมาคิดบวกกันย้อนหลังไป 10 วัน โดยเมื่อค่าดัชนี Fundflow มีค่ามากกว่า 0 นั้นจะแสดงให้เห็นว่าภายใน 10 วันที่ผ่านมาเงินทุนของฝรั่งนั้นไหลเข้าตลาดมากกว่าออก และเมื่อต่ำกว่าค่า 0 นั้นแสดงว่าฝรั่งกำลังเริ่มทยอยขายดึงเงินออกจากตลาดหุ้นนั่นเองครับ

หลักการวิเคราะห์ตลาดหุ้นด้วยดัชนีแมงเม่า Fundflow

แนวคิดสำคัญของหลักการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้คือการอยู่ข้างเดียวกับคนส่วนน้อยหรือ Minority ในตลาดหุ้น โดยที่คนส่วนน้อยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยตลอดมาในความคิดของผมก็คงจะหนีไม่พ้นพวกกองทุนต่างชาตินั่นเองครับ เพราะพวกเขามักที่จะทำการซื้อขายในลักษณะที่ต่อเนื่องในทางใดทางหนึ่งเป็นช่วงๆมากกว่าที่จะซื้อขายสะเปะสะปะไปเรื่อยเหมือนนักลงทุนจำพวกอื่นๆในตลาด และนั่นทำให้เม็ดเงินของพวกเขามีผลกับทิศทางของตลาดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ

ฝรั่งอัดเงินเข้า = ยอดซื้อขายสุทธิภายใน 10 วันของต่างชาติเป็น +

ฝรั่งดึงเงินออก = ยอดซื้อขายสุทธิภายใน 10 วันของต่างชาติเป็น -

เอาล่ะครับ ลองจับสัญญาณมาทำระบบกันดูบ้างดีกว่า

ระบบแมงเม่า Fundflow

Position Size = 5% ของเงินทุน

Buy = กวาดซื้อหุ้นเมื่อดัชนี Fundflow มีค่าเหนือ 0 ในราคา Open ของเช้าวันถัดไป

Sell = ขายหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อดัชนี Fundflow มีค่าต่ำกว่า 0 ในราคา Open ของเช้าวันถัดไป

Ranking = เนื่องจากเงินทุนของเราไม่สามารถที่จะกว้านซื้อหุ้นทั้งตลาดได้ในคราวเดียว ผมได้ให้ระบบเลือกหุ้นที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดภายใน 1 ปีของมันตามลำดับไล่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดครับ

Commission = 0.25% ต่อครั้งรวม 0.5% ต่อรอบ

*** ระบบนี้ไม่มีการปรับแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากต้องการที่จุดได้ผลที่บริสุทธิที่สุดของมันออกมานะครับ

ผลตอบแทนของระบบจากสัญญาณดัชนี Fundflow

image

  • CAGR – ระบบ 22.24% vs. SET index 7.09%
  • Net Profit – ระบบ 1123.76% vs. SET index 135.1%
  • Max DD. – ระบบ 23.63% vs. SET index 58.01%
  • MAR Ratio – ระบบ 0.94 vs. SET index 0.12
  • Ending Capital – ระบบ 12,237,572 vs. SET index 2,351,021

บทสรุปผลของระบบจากสัญญาณของดัชนีแมงเม่า Fundflow

ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากสัญญาณ Fundflow ของต่างชาติที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกราฟแสดงตัวอย่าง Indicator ก็คือ หากพวกฝรั่งต่างชาตินี่ไม่ใช่พวกตื่นตูมก็คงจะต้องบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะทำการขายหุ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากจุด Peak ของรอบได้ดีเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามลักษณะการซื้อขายตามดัชนีที่เกิดขึ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าสัญญาณอื่นๆอยู่พอสมควร นั่นอาจทำให้คนที่ไม่ชอบการซื้อขายบ่อยๆถูกใจเท่าไหร่นัก แต่ผลการทดสอบในเบื้องต้นของระบบที่ออกมาก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถที่จะทำกำไรเหนือกว่า Benchmark จาก SET index ได้อยู่เยอะพอสมควรเช่นเดิม

ข้อคิดที่ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆที่อ่านแมงเม่าคลับ

ความจริงแล้วผมคิดว่าผลตอบแทนทั้งหลายที่ได้นำมาให้ดูกันนั้น คงจะไม่สำคัญเท่ากับแนวคิดที่ผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่าบางทีแล้วในการจะทำกำไรจากตลาดหุ้นด้วยแนวคิดของ Technical Analysis อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการอ่านกราฟหุ้นแบบเป็นตัวๆไปก็เป็นได้ จากตัวอย่างของแนวคิดที่ผ่านๆมานั้นมีลักษณะเป็นการจับนำข้อมูลอื่นๆที่หลายคนไม่ได้ความสนใจและรายย่อยธรรมดาๆยากที่จะเข้าถึงมาจับต้นชนปลายให้กลายเป็นสัญญาณที่จับต้องเป็นรูปธรรมทางตัวเลขที่ออกมา มันก็แสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะทำกำไรจากตลาดได้เช่นเดียวกัน (และอาจจะเป็นแนวคิดที่ Robust กว่าเนื่องจากหลายคนเข้าไม่ถึง) ผมเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายหนทางที่เราสามารถจะนำมาทำเป็น Indicator ในการวิเคราะห์ตลาดได้เป็นอย่างดีและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงแค่แนวคิดเดิมๆที่เราคุ้นชินกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้ครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    คนอะไร เขียนได้ดีตลอด :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      โอ้หวัดดีครับพี่หมอ ไม่ได้คุยกันนานเลย :)

  • Unsign

    บางทีสิ่งง่ายๆเราก็มักมองข้ามไป 

    ขอบคุณครับ …

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ใช่เลยครับ อิอิ

  • TriZung

    หัวใจคุณมด หล่อโพดๆ ครับ แจก กันไปฟรีๆ ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนเลยครับ อิอิ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      โอ้โห ขนาดนั้นเลย จริงๆงานนี้เขาจัดกันในกลุ่มกันเองครับ คงเสียค่าเช่าห้องกัน ผมก็ไม่ได้ไปสอนเก็บตังค์มาครับ แวะไปบรรยายเฉยๆเท่านั้นเองครับ :D

      • TriZung

        ผมก็ไปด้วยครับวันนั้น แต่หมายถึง ถ้าเป็นคนอื่นคงขายคอร์สกันแพงๆไปแล้ว ครับ

        ต้องขอบคุณคุณมดจริงๆที่ได้แบ่งปันไอเดียแต่ละอย่าง บรรเจิดมากๆเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ 

        • http://mangmaoclub.com Mod

          55 หน้าแตกเลยผม

          ไม่เป็นไรครับเล็กน้อยไม่ถึงชม.ครึ่งเลยมั้ง ไม่กล้าไปเก็บใครหรอกครับ รู้ว่ามีคนคิดว่าบรรเจิดก็แฮปปี้แล้วครับ อิอิ

  • Pan

    สุดยอดค่ะคุณมด มีประโยชน์มากๆ
    ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆค่ะ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ขอบคุณ comment ครับ :D

  • Flyyma

    เขียนได้สุดยอดอีกแล้วครับพี่มด :D

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ขอบคุณคร้าบบบ

  • Pathfinder

    สุดดดด ยอดดดดด ครับ!  แต่ละแนวคิดและตัวอย่างที่ยกมายอดเยี่ยมจริงๆ  
    เดี๋ยวขออ่านหลายๆรอบรวมทั้งขุดของเก่าออกมาอ่านด้วย ยอมรับเลยครับว่าอ่านได้ไม่ทันคุณมดเขียนจริงๆ ^^!

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ขอบคุณครับที่อุตส่าห์แวะไปอ่านบทความเก่าๆด้วย ^o^

  • berno

    เข้ามาขอบคุณซะหน่อย ติดตามอ่านตลอดเลยครับ
    เยี่ยมและคมทุกเรื่องจริงๆ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ขอบคุณครับผม เดี๋ยวหาเรื่องมาเขียนต่อกำลังสนุก :D

  • พันตรีสายฟ้า

    ผมไม่ค่อยเข้าใจคำว่าคิดย้อนหลังไป10วันของยอดซื้อขายครับ

    คืออย่างนี้หรือเปล่า A+B+C+D+E+F+G+H+I+J พอวันถัดมาก็จะเป็นB+C+D+E+F+G…+K??

    หรือว่า AบวกกันถึงKไปเลยครับ??

    ถ้าเป็นอย่างกรณีหลัง อย่างนี้มันจะมีจุดบอดอยู่ตรงที่ว่า เราควรจะเลือกเก็บข้อมูลยอดซื้อขายของต่างชาติเมื่อไหร่ เพราะมันอาจจะเกิดbiasได้ 

    ที่ผมสงสัยคือมันควรจะเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนไหน ขนาดเท่าไหร่ แล้วที่สำคัญคือ ข้อมูลตรงนี้ยังไำม่รวมเรื่องของมูลค่าพอร์ทของต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

    เช่น ซื้อมูลค่า 2000 ล้าน แต่มูลค่าพอร์ทต่างชาติเพิ่มเป็น 2200 อย่างนี้ถ้าต่างชาติขายหมด ดัชนีในกราฟควรจะต้องติดลบ 200 (ผมเข้าใจถูกมั้ยเนี้ย 55+) ถูกมั้ยครับ?

    อันนี้คือประเมินในเคสที่”เราสามารถคาดการณ์การโตของพอร์ทต่างชาติได้” แต่ในความเป็นจริงนั้นคาดไม่ได้แหะๆ ไหนจะมีเคสของshort sell อีก

    รบกวนชี้แนะด้วยครับ เป็นข้อที่ค้างคาใจจริงๆ ขอบคุณครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @8db2298239f5c67cbd80b676a238c31d:disqus 
      อย่างแรกครับ คิดเฉพาะ 10 วันย้อนหลัง roll ไปเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นค่าแบบ cummulativeเรื่องมูลค่าพอร์ทของต่างชาติที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ผมก็ Track ไม่ได้เช่นกันครับ Track ได้มากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่คือยอด forbuy และ forsell ซึ่งถือว่าก็พอทำให้เห็นภาพในระดับหนึ่ง แต่ถ้ารู้สึกว่าเขาอาจจะเพิ่มพอร์ทขึ้นเรื่อยๆแล้วเราคิดว่า การใช้ค่า net บวกกันมันตายตัวเมื่อเวลามันเปลี่ยนไป ลองใช้การหารเป็น ratio ก็อาจจะให้ภาพที่ยืดหยุ่นกว่าก็ได้ครับ

      • พันตรีสายฟ้า

        ขอบคุณมากคร้าบบบบ

      • Pol

        -คุณมดครับ สงสัยว่าถ้าเราซื้อ เกิน 5% โดยจํานวนตัวลดลง

        สามารถเพิ่ม % ได้ถึงเท่าไร มีจุดที่เพิ่มแล้วผลตอบแทนเพิ่มไม่คุ้มกะdd มั๊ยครับ

        – indicator fundflow มีใน meta มั๊ยครับ ถ้าไม่มีพอจะกรุณาให้สูตรได้มั๊ยเอย

        – มีโปรเจคจะแปลหนังสือออกมาอีกมั๊ย

        ขอบคุณครับ

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @3a1e83e8011b7c9fd31191e0a015e5a8:disqus ระบบซื้อกวาดแบบนี้ถ้า position size ใหญ่เกิน Drawdown จะสูงขึ้นครับ เพราะมันไม่มีจุดซื้อตามจังหวะของแต่ละตัวเอง อาศัยพลังจากการเลือกหุ้นด้วยการ Ranking จากตัวแปรที่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ ถามว่าสูงได้อีกมั้ยสูงได้อีกครับ แต่ถ้าทำไม่ดี MAR Ratio จะลดลงค่อนข้างแรงง่ายๆเลย

          สูตรใน meta ไม่แน่ใจว่าต้องเขียนยังไง พอดีไม่ได้ใช้นานแล้วแต่คิดว่าน่าจะใช้คำสั่ง sum(forbuy-forsell,period) นะครับ

          เรื่องหนังสือมีหลายคนเชียร์ให้ทำต่อ เลยคิดๆอยู่แต่ยังไม่ได้ลงมือเลยครับ แหะๆ เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงคงจะมาเขียนประกาศไว้ในบล็อกครับ :D

  • tumm008

    ขอบคุณหลายเด้อ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      มิเป็นไรเด้อคั่บ :D (พูดถูกมั้ยเนี่ย 55)

  • Akarapong W

    น่าจะเป็น บ่เป็นหยังดอก นะครับ

  • Akarapong W

    มีคำถามครับ ถ้าเราทดสอบระบบจนพอใจ ถ้าจะเริ่ม Trade จริงจะเริ่มอย่างไรอ่ะครับ
    ถ้าระบบที่ใช้เป็น EOD ก็น่าจะเป็นมาเลือกหุ้นที่จะซื้อขายหลังตลาดปิด
    ตอนนี้ใช้ amibroker อยู่อ่ะครับ เข้าใจว่าใช้ function scan หาหุ้นที่ตรงเงื่อนไข แล้วทำการซื้อขายวันรุ่งขึ้น
    แต่ตัว position size นี่ต้องทำ excel มาคิดเอง ให้ตรงกับตอนที่เรา back test ใช่ไม๊ครับ
    หรือมีวิธีที่ดีกว่านี้ รบกวนแนะนำด้วยนะครับ

    ปล. CAGR 20 % MAR Ratio 0.9 (ทดสอบกับ set 2000-2012 ) นี่ถือว่าเป็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยทั่วไปของ trend following ใช่ไม๊ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @836c0c98e52cefc9183feaa5cef0c5f6:disqus ใช้ amibroker คำนวนให้ก็ได้ครับ ใส่สูตรด้วย function addcolumn โดยแทนค่าพอร์ทเราลงไปเช่น 10% ของ เงิน 1,000,000 บาท ก็จะเป็น
      addcolumn(0.1*1000000,”Positionsize”,1.2);

      แต่ถ้าเป็น MM model อื่นก็คำนวนไปตามนั้นโดยอิงกับมูลค่าพอร์ท อาจจะไม่ dynamic แต่ก็สบายหัวไปอีกเยอะครับ

    • Akarapong W

      เรียบร้อยแล้วครับ ผมทำเป็น % แทน พอจะซื้อตัวไหน ก็เอา equity มาคูณอีกที
      ส่วนตัวจัดการพอร์ท ก็หาๆเอาใน amibroker แหละครับ ขอบคุณมากครับ
      เดี๋ยวจะเริ่มลอง paper test ดูแล้วครับ

      ไม่ทราบว่าคุณ mod แก้ไขสูตรด้วยโปรแกรมอะไรครับ ถ้าใช้ editor ของมันเองแล้วไม่ทันใจ แนะนำ notepad++ ครับ ใส่ template amibroker เข้าไป สะดวกขึ้นเยอะครับ เปิดได้ทีหลายๆ tab ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @836c0c98e52cefc9183feaa5cef0c5f6:disqus โอ้ เทคนิคใหม่ เมื่อวานลองๆทำดูแต่งงๆอยู่ ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เลยไม่เคยใช้พวก editor แบบนี้น่ะครับ ไม่ทราบว่าพอบอกขั้นตอน import ได้ไหมครับ ผมทำแล้วมันไม่สามารถช่วยตรวจ syntax ของ ami ได้อะครับ ขอบคุณครับ

    • Akarapong W

      http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=790

      ตามลายแทงนี้เลยครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @836c0c98e52cefc9183feaa5cef0c5f6:disqus  ขอบคุณครับ :D

  • AKung

    รบกวนถามเรื่อง BOBD ครับ เมื่อวันอาทิตย์ก็มีโอกาสได้ไปฟังมา แต่ก็ยังมึนๆอยู่ ตั้งคำถามไม่ทัน
    การนับจำนวนตัวที่ breakout-down ในแต่ละวัน นับเฉพาะตัวที่ break ครั้งแรกอย่างเดียว หรือว่าครั้งที่เท่าไหร่ก็ได้ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @AKung:disqus สูตรที่ผมใช้จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ได้ครับ

  • Narongsak

    ไม่ทราบว่า จะแสดงสูตร BOBD ได้มัํยครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @149c654b423a9cb32ad67794edb84b9f:disqus ต้องทำสอง step ในโปรแกรมครับ โดยสร้างดัชนี้ด้วย addcomposite function ก่อน แล้วเอาค่า Breakout กับ Breakdown มา net กันครับ

      • Akarapong Watcharasemakul

        เพิ่งใช้ function นี้ไปเหมือนกันครับ ทีแรกใช้ foreign(EMA(C,25),”SET”) แล้วมันผลมันเพี้ยน เลยต้องเอา addcomposite มาใช้ เหมือนกันครับ

  • jumb1101

    สุดยอด เหนือคำบรรยาย

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ขอบคุณคร้าบ

  • Piyawut La

    สุดยอดแห่งสาระ และน่าติดตามเลยครับ ขอบคุณครับ

  • cOpy

    สนใจ Ranking ครับ

    “Ranking =
    เนื่องจากเงินทุนของเราไม่สามารถที่จะกว้านซื้อหุ้นทั้งตลาดได้ในคราวเดียว
    ผมได้ให้ระบบเลือกหุ้นที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดภายใน 1
    ปีของมันตามลำดับไล่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดครับ”

    ใช้โปรแกรมอะไร แล้วเขียนคำสั่งอะไรให้ดูสัญญาณซื้อ/ขายจาก SET แต่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายรายตัวครับ?

    เช่น สมมุติมีคำสั่งให้ซื้อ SET แต่เราเอาคำสั่งนี้ไปซื้อ PTT แทน เป็นต้นครับ

  • chankly

    ขอบคุณสำหรับบทความและหนังสือดีๆเสมอมาครับ ทุกวันนี้มีระบบเทรดเป็นของตัวเองก็เพราะได้รับความรู้จากคุณมดนี่หละครับ เมื่อไหร่จะเปิดสอนเป็นของตัวเองครับ ผมจะอุดหนุนเต็มที่

  • Attaphon NineO

    แนะนำครับเทรดค่าเงินกับ Exness Broker
    เปิดบัญชี Forex ใหม่ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1$ ครับ *** https://www.exness.com/a/s0ame05b ***
    – ทำการฝากถอนเงินได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับการฝากถอนผ่านธนาคารออนไลน์ของไทย เช่น กสิกร กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ หรืออื่นๆ และ E-Currency ยอดนิยมต่างๆ เช่น Webmoney, Momeybooker ฯ
    – เงินฝากเแรกเข้าในระดับที่ต่ำสุดสำหรับบัญชี Mini ก็คือ: 1 เหรียญสหรัฐ การถอนเงินสามารถถอนได้ทันที
    – การฝากและการถอนเงินแบบไม่มีค่านายหน้า ฝากและถอนเงินได้มากกว่า 35 วิธี และมีค่าคอมมิชชั่น 0%
    – ช่วงกว้างของราคาที่แคบ: ตั้งแต่ 0.1 จุดในบัญชี Mini และ Classic จาก 0.0 จุดในบัญชี ECN
    – เลเวอเรจ 1:2000 (ล่าสุดมีระบบเลเวอเรจแบบไม่จำกัด) มีคู่สกุลเงินมากกว่า 120 คู่
    – มีความมั่นคงสูง และคนไทยนิยมมาก มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รองรับ EA ทุกรูปแบบ ฟรีบริการ VPS hosting
    – สะดวกสะบายด้วยระบบต่างๆ ที่ทันสมัย บริการ Live Support ตลอด 24 ชั่วโมง
    – คำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ตั้งแต่ 0.1 วินาที สร้างรายได้รายวันง่ายๆ 20 -30 $ หรือหลายร้อยเหรียญด้วย Forex ซึ่งทำกำไรได้ดีกว่าการเล่นหุ้น
    – แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายบนมือถือ Metatrader 4, Metatrader 5 และซื้อขายบนเวป WebTerminal MT4
    – แนะนำวิธีการสมัคร เทคนิคซื้อ-ขาย ฝาก-ถอน และอื่นๆ ทุกขั้นตอนสนใจสมัครคลิ๊กที่นี้ *** https://www.exness.com/a/s0ame05b ***
    สำหรับสมาชิกที่สมัครผ่านลิ้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> [email protected] <<< ไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น