ใครเคยมีประสบการณ์ขายหุ้นทิ้งแล้วขึ้นเอาๆบ้าง?? … คุณกำลังคิดว่าเสียใจแต่ไม่แคร์เพราะยังดีกว่าเสียตังค์หรือปล่าวครับ ถ้าใช่แปลว่าคุณไม่รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Fail-Safe Entry เสียแล้ว! มาอ่านแนวคิดที่ทำให้เราเลิกทำตาปริบๆได้แต่ยืนมองหุ้นวิ่งกันดีกว่าครับ!

อย่าพลาดแนวโน้มใหญ่

หลายๆคนคงรู้จักแนวคิดของการตัดขาดทุนหรือ Stop Loss กันดีอยู่แล้ว (ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง 55) อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งของการเล่นหุ้นก็คือการ “ไม่ยอมที่จะพลาดโอกาสในการทำกำไรเมื่อแนวโน้มใหญ่มาถึง”

ถามว่าแนวคิดนี้สำคัญแค่ไหน … คำตอบคือสำคัญมากๆโดยเฉพาะหากระบบการลงทุนของคุณเน้นกินคำใหญ่ๆและไม่ได้เกิดสัญญาณขึ้นอยู่บ่อยครั้ง นั่นเพราะหากว่าคุณเกิดพลาดสัญญาณที่มันเป็นของจริงชนิดทำกำไรได้เป็นหลายเท่าตัวไปเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแล้วล่ะก็ ระยะเวลาของการสร้างพอร์ทให้ร่ำรวยของคุณก็จะต้องยืดยาวออกไปอีกจนน่าเสียดายเลยทีเดียว (นอกจากนี้หากคุณพลาดก้อนใหญ่ๆตลอด คุณก็อาจไม่มีกำไรไปกลบการขาดทุนเล็กๆจากการ Stop Loss ด้วย)

… ดังนั้นลองนึกดูนะครับว่าคุณ “เฉียดรวย” มากี่หนแล้วเพียงเพราะคุณปล่อยให้มันหลุดมือไป!

Fail-Safe Entry หรือจุด Buy Stop

จุด Fail-Safe Entry (FSE) คือแผนการณ์ล่วงหน้าของคุณในการที่จะคว้าโอกาสเอาไว้ไม่ให้หลุดมือ มันเปรียบเสมือนกับแผนในการรับประกันโอกาสรวยอย่างหนึ่งของคุณในตลาดหุ้น โดยสิ่งที่เรียกว่า FSE นี้แท้จริงแล้วก็คือการวางจุด Buy Stop เป็นแผนสองในกรณีสำรองที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อย่างใด และมันก็ได้ถูกใส่เอาไว้ในระบบการลงทุนที่โด่งดังของโลกหลายๆระบบเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว

BJC (2)

ภาพที่ 1 : สัญญาณจากระบบ Turtle System 1 (ภาพด้านบน – ลูกศรน้ำเงินและส้ม, Channel สีน้ำเงิน) และระบบ Turtle System 1 + 2 (ด้านล่าง – ลูกศรเขียวและแดง, Channel สีเขียว)

ยกตัวอย่างเช่น ทุกคนคงจะรู้จักระบบ Turtle System 1 กันมาบ้างแล้ว (ใครไม่รู้จักลองกลับไปอ่าน บทความเกี่ยวกับ Turtle ที่ผมแปลไว้ดูนะครับ) ซึ่งเมื่อพูดถึงระบบ Turtle System 1 นั้น กฏของมันก็คือ

“เราจะเข้าซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) หรือ Breakout แนวต้านภายในช่วงเวลา 20 วันที่ผ่านมา โดยมีข้อยกเว้นว่า หากสัญญาณก่อนหน้านั้นจนถึงขณะนี้มีกำไรจะไม่เข้าซื้อ (คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่วันแรกที่ตลาดเป็นขาขึ้นเราไม่ซื้อ)”

การมีข้อยกเว้นตรงนี้ของระบบ Turtle System 1 ก็เนื่องมาจาก Richard Dennis (ผู้ก่อตั้ง) ต้องการที่จะให้ลูกมือของเขาได้เข้าซื้อแต่สัญญาณที่พึ่งจะบ่งชี้ว่าเป็นการเริ่มต้น Trend ตั้งแต่ไม้แรกซึ่ง Reward-to-Risk Ratio ยังคงสูงอยู่ และหลีกเลี่ยงที่จะเข้าซื้อในไม้ถัดๆไปหากว่าสัญญาณได้เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Dennis รู้ดีว่าถึงแม้ตลาดมักจะเกิดการวกกลับลงมาในเวลาไม่นานนัก แต่บ่อยครั้งเช่นกันที่ตลาดก็มักที่จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยไม่หยุด และมันก็มักที่จะกลายเป็นแนวโน้มใหญ่แบบ Super Trend ที่ให้กำไรอย่างมหาศาลเอาเสียด้วย

เมื่อลองคำนวนและทำการ Backtest และหักลบกลบหนี้จนเสร็จแล้ว เขาได้ค้นพบว่าการพลาดแนวโน้มใหญ่เพียงครั้งเดียวถือเป็นความเสียหายอย่างมหาศาล (ค่าเสียโอกาส) ที่มากกว่าการขาดทุนจากการโดน Whipsaw ยิบย่อยติดๆกันเสียอีก เขาจึงได้สร้างระบบ Turtle 2 มาเป็น Plan B เอาไว้ซึ่งจะทำการซื้อเมื่อราคาหุ้น Breakout จุดสูงสุดเดิมภายใน 55 วันที่ผ่านมาไม่ว่าสัญญาณของ Turtle 1 หรือ Turtle 2 ก่อนหน้าจะมีกำไรหรือไม่ก็ตาม

และนี่แหละครับ! สิ่งที่ Richard Dennis แนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิด System 2 ขึ้นมาก็คือเรื่องของ Fail-Safe Entry หรือ Buy Stop นั่นเอง

image

Turtle S1 Turtle S1 + S2
Net Profits 8,507,497 12,463,742
% CAGR 18.29 22.38
% Sys Max DD. -37.97 -36.85

ภาพที่ 2 และตารางที่ 3 : เพื่อที่จะทำการเปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการมี Fail-Safe Entry ในระบบ ผมได้ทำการทดสอบสัญญาณการซื้อ (Entry) แบบ System 1 เทียบกับ System 1 + System ในหุ้นกลุ่ม SET100 โดยไม่มีจุด Exit แต่จะทำการขายออกเมื่อสัญญาณซื้อเกิดขึ้นผ่านไปเป็นเวลา 20 วันแทน (เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของ Entry เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผลกระทบจาก Exit ของระบบ)

วันนี้คุณมีแผนสำรองกันพลาดโอกาสแล้วหรือยัง!!??

ชัดเจนว่าเรื่องของการได้แต่เห็นหุ้นที่เราขายทิ้งหรือซื้อไม่ทันวิ่งขึ้นไปต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เรื่องของดวงเพียงอย่างเดียว! … คุณคงจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นปัญหาหลักๆก็เพราะคุณไม่ได้วาง Fail-Safe Entry เอาไว้ในแผนของคุณต่างหาก นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคน (ไม่ว่าคุณจะลงทุน Style ไหนก็ตาม) ได้กลับไปลองคิดและวางแผนเพิ่มเอาไว้อย่างที่ Richard Dennis ได้ทำกับระบบ Turtle System ของเขานั่นเองครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Sehju

    ชอบบทความนี้มากเลยครับพี่มด การพลาดแนวโน้มใหญ่เพียงครั้งเดียวผลลัพธ์ที่ออกมามันเสียหาย(พอร์ตไม่โต)อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ขอบคุณมากครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณครับ ตื่นเช้าทุกวันเลยนะเนี่ย ^_^

  • Unsign

    ขอบคุณครับ

    Fail-Safe Entry (FSE) 
    แต่ก่อนไม่ค่อยมี เดี๋ยวนี้เลยมีเพียบเลย 55 …

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      สุดยอดดด ^_^

      • Unsign

        มีจนงงเอง 55 

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    แหล่ม :D

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    ผมมีคำถามที่ยังคิดไม่ค่อยออก เลยอยากมาฝากให้คนช่วยคิด :D
    การเพิ่ม position กับหุ้นตัวเดิมขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น fixed amount, fixed risk, หรือ pyramid up เป็นการเพิ่ม return ให้กับหุ้นที่เกิดแนวโน้มใหญ่ได้มากแบบที่บทความแสดง
    อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่สำคัญของวิธีดังกล่าว อยู่ที่การเกิด drawdown ที่มีขนาดใหญ่มาก ตามจำนวน postion ที่เพิ่มเข้าไป โดยเฉพาะเมื่อหุ้นที่ขึ้นไปแล้วโดยธรรมชาติจะมี volatility สูงขึ้น
    อีกทั้งเราไม่ทางบอกได้ว่าหุ้นตัวใดที่เกิดสัญญาณซื้อ อนาคตจะกลายเป็น super trend ได้เพราะหุ้นเหล่านี้กว่าจะรู้อย่างชัดเจนก็มักจะผ่านไปแล้วจนจบรอบ

    เราจะมีวิธีจัดการปัญหานี้อย่างไร
    1. Let it be … ยอมรับมันไป อยากกินคำใหญ่ต้องยอมรับ drawdown ให้ได้มาก
    2. กำหนดจำนวน maximum position
    3. กำหนด exit point มากกว่า 1 ตำแหน่ง เช่น exit point ระยะสั้น กับ exit point ตามปกติของระบบ
    4. …. อื่น ๆ นึกไม่ออกครับ :D

    แฮ่ … ฟุ้งซ่านดีไหม :D

    • Hari Seldon

      เรื่องภาคปฏิบัติผมไม่สันทัดนะครับ แต่ภาคทฤษฎีของ turtle trading นั้น market/position sizing จะเป็นคำตอบครับ

      กฎข้อแรกของ turtle เลยคือการเลือกตลาดที่จะเล่น และถ้าเป็นตลาด (หรือ instrument) ที่มี risk ในทิศทางเดียวกัน จำนวน position จะต้องถูกลดด้วย แต่ถ้าเป็นตลาดที่มักวิ่งตรงข้ามกัน ก็สามารถเพิ่มโพสิชั่นได้

      แล้วในแต่ละตลาด (หรือ instrument) เอง ก็มี limit position ไว้อีกเหมือนกัน โดยคำนวณจาก risk ของ draw-down เพื่อกำหนดปริมาณที่ขาดทุนมากที่สุด

      จริงๆ แล้วใน TS พูดถึง signal น้อยมากครับ เพราะความสำคัญของตรงนั้นไม่มาก และก่อนจะไปถึงตรงนั้น ข้อแรกๆ (market และ position sizing) ต้องแม่นก่อน

    • Jumb1101

      ผมยอมรับในข้อ 1 มาตลอดเลยครับ แต่ผมว่า maximum position ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพื่อป้องกันพอร์ตโดยรวมจะเสียหายจากการเทรดเทรดเดียวจนเกินไป ส่วน exit ระยะสั้นก่อน exit จริงจากที่ผมเคยลองปรากฎว่าส่วนใหญ่จะขายหมูก่อนเนื่องจากสัญญานระยะสั้นมันเป็น noise ซะมากน่ะครับ ขอฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ท่านอื่นๆ ครับ :D

      • http://twitter.com/mprandy mprandy

         การกำหนด maximum position มันจะขัดกับการ ride the big wave ไหมฮะ …
        สมมติเอาตามรูปคุณมด กราฟล่าง อาจจะได้แค่ 3 ไม้ก็เต็มแล้ว แล้วอีก 11 buy signals ที่เหลือเราจะทำเช่นใดดี :D
        ถ้าจะ break rule ในกรณี super strong trend ก็กลัวจะแหกกฏตัวเอง จำได้ว่าคุณมดเคยว่าถ้า position size ของหุ้นตัวหนึ่งเกิน 10% ก็มักจะมีผลลด total return และจะชัดมากถ้าเกิน 30% (ถ้าจำไม่ผิด)

        หนูงงมาก อยากได้ความเห็นทุกคนเลย

        • jumb1101

          ผมว่าคำตอบขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนน่ะครับ อย่างกรณีผมเอง ถ้า 3 ไม้เต็มแล้ว อีก 11 buy signals ผมก็คงไม่ได้ทำอะไรครับ เพราะผมคิดว่าผม take risk กับเทรด เทรดนี้ได้เท่านี้ครับ และในสถานการณ์ปกติ หุ้นตัวอื่น ๆ มันก็จะมี buy signals มาพร้อม ๆ กันครับ ผมเลยเลือกที่จะ diversify มากกว่า เพราะจากประสบการณ์ของผม ถ้าผม bias ว่าหุ้นตัวไหนดีสุด ๆ มันมักเน่าทุกทีครับ (ฮาาาา) และผมเป็นประเภทหุ้นแต่ละตัวเวลา exit ผมจะ exit ทีเดียวเลยน่ะครับ ไม่ได้มี exit แต่ละ entry มันทำให้ถ้าใส่ position หนักเกินผม เวลา exit ผมรับ dd หนักทุกที T-T

    • Pawinvarasin

      ขอแจมครับ ระบบใช้หลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติเอาครับ คือถ้ามีตัวไหนหลุดระบบแล้ว จะมีเงินเหลือมาซื้อใหม่
      โดยไม่สนว่าหุ้นที่จะเข้าใหม่เรามีรึยัง เหมือนคัดหุ้นใหม่เลยครับ ถ้าตัวที่เรามีอยู่แล้วจัด ranking แล้วยังดีกว่าตัวอื่น
      ก็จะเปิด position เพิ่มเลย ตามขนาด risk ที่จุดใหม่
      สรุปคือ เน้นการหมุนเงินในพอร์ทแล้วมองการเข้าแต่ละครั้ง แยกจากกันโดยเด็ดขาด

      ทีนี้ถ้าตัวอื่นๆ มันขึ้นไม่เยอะจนหลุดไป ตัวไหนเป็น super trend มันก็จะมี position เยอะกว่าตัวอื่นไปเองครับ

      • jumb1101

        ตรงนี้ผมสงสัยนิดนึงครับ การเปิด position เพิ่ม ในหุ้นตัวเดิมที่มีอยู่แล้ว ตามขนาด risk ที่จุดใหม่ มันเป็นการเพิ่ม dd ในพอร์ตรวมรึเปล่าครับ เพราะมันใช้ exit ทีเดียวกันรึเปล่า ? คือความเสี่ยงแต่ละเทรดมันไม่ควรมี interactive ต่อกันรึเปล่าครับ ? 
        หรือว่า ต่าง entry ก็ต่าง exit น่ะครับ ?

        • Pawinvarasin

          ถ้าเทียบกับระบบที่ไม่เข้าตัวเดิม DD จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับ
          แต่ลดลงมาได้ ด้วยการกำหนดจุด exit ให้ไวขึ้น
          ตรงนี้ต้องลอง optimize ดูครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ปกติแล้วถ้าไป Track Transaction ของการเทรด (รวมถึงจากประสบการณ์ที่ผมใช้ระบบ) จะเห็นเลยครับว่าโอกาสที่เงินทั้งหมดจะจมอยู่ในหุ้นตัวเดียวบ่อยๆทุกไม้ติดกันเป็นไปได้น้อยมากเพราะ

      1. เมื่อตลาดดี เงินเราจะไม่ไปกระจุกอยู่กับหุ้นตัวเดียวอยู่แล้ว เพราะมันจะเกิดสัญญาณขึ้นพร้อมๆกันหลายๆตัวตั้งแต่ตลาดเริ่มดีวันแรกๆจนแทบจะไม่มีตังค์ซื้อ

      2. ถ้าตลาดแย่ คือมีหุ้น Breakout ไม่กี่ตัว ตรงนั้นก็จะเป็นแหล่ง Return เพียงไม่กี่ที่ในตลาดที่เราต้องลองเสี่ยงดู ซึ่งผลลัพท์เท่าที่ผม Test ก็ไม่ได้แย่นัก เพราะถ้าตัดช่วง Bearish Market ทิ้งผลตอบแทนจะลดลงไป

      3. ถ้า Universe เราใหญ่ เช่นเล่นหุ้นทั้งตลาด ตรงนี้จะเป็นการช่วยให้ Drawdown มันเล็กลงมาโดยอัตโนมัติด้วยความที่มันมักไม่ Correlated กันครับ

      4. ผมพบว่ากระจายความเสี่ยงโดยเล่นเป็น Portfolio Trading และกำหนดให้ Position ไม่ใหญ่เกินไปจะช่วยเพิ่ม Ratio ต่างๆให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเท่าไหร่เลยครับ

      ^_^ ไม่รู้ตรงคำถามป่าว 55

      • http://twitter.com/mprandy mprandy

        แจ่มครับ ตามที่อธิบายมา เห็นจะเป็นดังคุณมดว่าครับ ขอบคุณมาก
        สรุปคือ don’t think too much :D … เหมือนที่น้องที่เคารพท่านหนึ่งว่าไว้ ฮ่า …

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @twitter-83117048:disqus @05deb539bb25b73f5e849ec71e703dac:disqus @66072eab2895373a7bae31e85d300ea6:disqus @9c2c55c4fc85b61930d95aa7e55a14a2:disqus  @2214aa469a0de3bd2fb8b97ebb67e59b:disqus 

      ปล. วันนี้ทุกคนแลกความเห็นกันสนุกมาก ชอบมากเลยครับตอนมาอ่าน อิอิ

  • hia001

    เข้ามาอ่านไม่เคยผิดหวัง 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณครับ ^_^

  • Pan

    สงสัยเหมือนคุณหมอ mprandy ค่ะ

    ส่วนตัวก็ใช้วิธี เพิ่ม position เหมือนกัน และใช้จุด exit มากกว่า 1 จุด ข้อดีคือได้เพิ่มจำนวนหุ้นในหุ้น super trend  และผลกำไรก็ดีกว่ามากๆๆๆเมื่อเทียบกับการไม่เพิ่มposition แต่ก็เสียในส่วนที่ swing มาก รอเพื่อนๆมาให้ความเห็นเพิ่มเติมค่ะ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ลองดูตามความเห็นต่างๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับ ^_^

  • Randomwalk

    การเข้าซื้อหลายไม้ในจำนวน size ต่อการเทรดที่่เท่าเดิมจะทำให้ ระบบมี drawdown ที่มากขึ้นครับ ไม่แน่ใจว่าคุณมดเทสกับหุ้นตัวไหนและระยะเวลานานพอที่จะครอบคลุมทุกสภาวะตลาดหรือไม่

    ผมยังสงสัยกับ ผลที่ได้ออกมาระบบ 2 ที่มี drawdown น้อยกว่า

    นอกจากจะลด size ต่อการเทรดลงมา และมี limit ของ overall size ที่เปิดพร้อมกัน ถึงจะควบคุม drawdown ได้

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ที่ผมทำไว้ก็ตั้งแต่ปี 2000 เอาหุ้นเฉพาะใน SET100 เท่านั้นครับเพราะเดี๋ยวคนจะหาว่าเป็นหุ้นไม่มี Volume อีก ^_^

      ส่วนเรื่องซื้อหลายๆไม้ถ้าทำเป็น Portfolio Trading System พบว่าบางทีการ Pyramid ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเกิด Max DD. สูงกว่ามากก็ได้นะครับ เพราะสัญญาณจากตัวอื่นที่เกิดขึ้นมันอาจ Anti Correlated กันกลายเป็นการ Hedge เล็กๆในพอร์ทภายในตัวครับ (ในขณะที่ระบบที่ไม่ Pyramid พอมันพลาดสัญญาณแรกแล้วพลาดเลยไม่ได้เอาเข้าพอร์ทมาด้วยในภายหลัง)

      • Randomwalk

        ขอบคุณครับ เข้าใจละว่าคุณมดพูดถึงเป็น Portfolio หยิบหุ้นใส่ทีละตัวเมื่อมีสัญญาณ และจะไม่ทิ้งหุ้นตัวเดิมแม้จะไม่ใช่สัญญาณแรก มันก็เสมือนมองว่าสัญญาณครั้งที่ 2 3 4 เป็นหุ้นตัวใหม่

        แต่ขอเสริมอีกนิดในมุมมองผมที่เปรียบเทียบแบบ apple to apple ครับ
        ถ้ากำหนดให้เงื่อนไขคือมีหุ้นตัวเดียวใน universe และภายใต้ maximum heat ที่เท่ากัน
        การซื้อสัญญาณแรกทีเดียวให้ เต็ม heat จะให้ return ต่อ drawdown ที่ดีกว่า การทยอยแบ่งซื้อให้เต็ม heat ครับ

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ขอบคุณครับ ถ้าเป็นแบบตัวเดียวส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเลยครับ ^_^

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจศัพท์  Correlated กับ Anti Correlated อะครับ?
    อยากให้คุณ Mod ช่วยขยายความซักนิดได้มั้ยครับว่ามันคืออะไรยังไง?

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มันคือความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันภายในช่วงเวลาที่เราวัด ถ้าสัมพันธ์กันก็เรียก Correlated ถ้าไม่เลยก็เรียก Anti Correlated หัวใจหลักๆของการ Diversify ก็คือตรงนี้แหละครับ ^_^

      • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

        อ๋อ ก็คือ ประมาณว่า ตัวนึงขึ้น อีกตัวนึงลง บวกลบกลบนนี้ก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรอย่างงี้ปะคับ?

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ใช่ครับ มันจะกลบกัน เพียงแต่ว่าโดยรวมในระยะยาวแล้วเนื่องจากทุกตัวมันถูกเลือกเข้ามาจาก Uptrend หมด มันเลยพาส่งให้พอร์ทบวกในระยะยาวครับ

  • Grefizoni

    อาทิตย์นี้ ขยันนะครับเนี่ย

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      แล้วแต่อารมณ์ + เวลาด้วยครับ แต่ถ้าทำได้จริงๆก็อยากเขียนบ่อยๆกว่านี้กลัวลืมครับ แหะๆ

  • Tsunami2p

    เยี่ยมเลยครับ ผมกำลังตกรถทองคำรอบนี้อยู่พอดี
    กำลังแช่งในใจให้ย่อลงมาอยู่ แต่ดูท่าทางตลาดไม่เป็นใจ บทความนี้ทำให้ได้แง่คิดว่า จะอยู่เฉยๆรอแช่งตลาดต่อไปไม่ได้แล้ว ย๊ากกก!!!

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ลุยไปรึยังครับเนี่ย 55

  • sai ben

    ถ้าตลาดบ้านเราสามารถตั้งจุด buy stop ได้  ก็ดีสิครับ เพราะบางทีเรากำหนดจุดซื้อเมื่อหุ้นวิ่งผ่านราคานั้นไว้เเล้ว เเต่เคาะขวาไม่ทัน

  • http://www.mangmaoclub.com/ BobbyWalker

    ผมมีข้อสงสัยครับ ทำไมพวกเราไม่คุยเป็นภาษาอังกฤษกันเลยครับ เพราะเห็นแต่ละคน อังกฤษคำไทยคำ ถ้าเป็นอังกฤษหมดเลยน่าจะอ่านเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย

  • Nalinoui

    พอจะมีสูตร metastock ของ 55 วันมั้ยครับ

  • Chut Rd

    ขอบคุณครับ ความรู้พอกพูนจริงๆ ครับ

  • ธีระยุทธ

    ขออนุญาตครับ มีให้โหลดระบบไหมครับ ขอบคุณมากครับ