ปิดท้ายสัปดาห์ก่อนและจบเดือนพฤษจิกายนด้วยการที่ SET Index ทำ Breakout New High ในรอบ 15 ปีที่ดัชนี 1324.04 จุดอย่างสวยงามด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 77,598.25 ล้านบาท (ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในเดือนธันวาคมมหามงคลจริงๆ) วันนี้ผมก็เลยอยากเขียน Checklist สั้นๆจำง่ายๆสำหรับการทำกำไรในตลาดหุ้นขาขึ้นกันสักหน่อยครับ

SET

อย่างที่เพื่อนๆแมงเม่าคลับน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตลาดขาขึ้นคือตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการทำกำไรที่สุด (หากไม่รู้ว่าตลาดขาขึ้นมีพลังขนาดไหนลองดูคลิปด้านล่างบทความที่ผมตัดมาจากงานสัมนาครับ) ซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วการ Breakout ทำ New High ของ SET Index ในแต่ละครั้งจะจบลงด้วยการที่มันจะกลายเป็นขาขึ้นไปตลอดรอดฝั่งหรือเป็นเพียง Whipsaw โดยทั่วไป แต่สัญญาณของตลาดแบบนี้คือสัญญาณที่เราจะปล่อยปะละเลยโดยไม่ฉกฉวยกำไรจากมันไม่ได้เป็นอันขาด

Checklist ก่อนออกเดินทางในตลาดหุ้นขาขึ้น

Checklist ต่อไปนี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดขาขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งแนวคิดง่ายๆของการทำกำไรจากตลาดขาขึ้นก็คือเราต้องมีหุ้นที่แข็งแกร่งอยู่ในพอร์ทและรู้จักปล่อยให้พวกมันวิ่งไปให้ไกลที่สุด อย่าพยายามกระโดดไปๆมาๆ เพราะคุณมักจะต้อง “เสียม้า” โดยไม่จำเป็น การนั่งนิ่งๆให้เป็นคือทักษะที่สูงที่สุดในตลาดขาขึ้น และนี่ก็คือ Checklist ทั้ง 5 ข้อครับ

1. พยายามทำให้พอร์ทมีแต่หุ้นที่เป็นขาขึ้น

อันที่จริงแล้ว Checklist ในข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วในทุกเวลา อย่างไรก็ตามในตลาดขาขึ้นนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว นั่นก็เพราะการที่หุ้นของคุณนั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในขณะเดียวกับที่ตลาดเป็นขาขึ้นอยู่นั้น มันคือหลักประกันว่าอย่างน้อยๆที่สุดแล้ว พวกมันก็ได้หันหัวไปในทางเดียวกับกระแสของตลาดโดยรวมนั่นเอง นี่ทำให้เรามีแรงส่งจาก 2 หลักคือทั้งตัวของหุ้นเองและจากตลาด ซึ่งแน่นอนว่าหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นคือหุ้นที่มีโอกาสจะโบยบินไปได้ไกลที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

2. หุ้นของคุณ “นำ” หรือ “ตาม” ตลาด

คนส่วนใหญ่มักทำใจไม่ได้ที่จะต้องซื้อหุ้นนำตลาดเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น พวกเขามักให้ข้อแก้ตัวที่ว่าพวกมันได้วิ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว … แต่นีคือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์!! นั่นก็เพราะตามสถิติแล้วหุ้นนำตลาดคือหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างสูงเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น นอกจากนี้แล้วผลการทดสอบยังได้บ่งชี้ว่าในระยะยาวแล้วการเข้าซื้อหุ้นนำตลาดเมื่อตลาดกลายเป็นขาขึ้นนั้น (ถึงแม้ว่ามันจะได้วิ่งขึ้นมาก่อนแล้ว) จะสามารถช่วยให้พอร์ทของเราเติบโตเหนือกว่าการซื้อหุ้นตามตลาดอย่างมากมาย ดังนั้นแล้วลองตรวจสอบดูว่าหุ้นแต่ละตัวในพอร์ทของคุณแข็งแกร่งกว่าตลาดอยู่หรือไม่อย่างไร และคุณควรพยายามปรับพอร์ทให้มีหุ้นพวกนี้เอาไว้เป็นประจำด้วย

3. ปรับ Stop อย่าให้แคบเกินไป

ไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่และผันผวนมากน้อยแค่ไหน ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นคุณควรที่จะถ่างจุด Stop ออกมาอย่าให้แคบเกินไป นั่นก็เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นก็คือคุณต้องรู้จักการ Let Profits Run ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง เราต้องรู้จักตักตวงผลกำไรก้อนใหญ่ที่สุดเมื่อตลาดเป็นแบบนี้ อย่าได้พยายามกระโดดเข้าๆออกๆหรือนั่งจ้องตลาดทุกวันเวลา คุณต้องรู้จักนั่งนิ่งๆให้นานที่สุดจนกว่างานเลี้ยงจะจบลงโดนท่องเอาไว้ว่า “It’s a Bull Market!”

4. กระจายความเสี่ยงเท่ากับการรับประกันโอกาสในการทำกำไร

“เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นขี้หมายังกลายเป็นทอง” นี่คือประโยคที่คุณต้องจำเอาไว้ สถิติว่าไว้ว่า 3 ใน 4 ของหุ้นในตลาดมักวิ่งขึ้นไปไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายแค่ไหน ลองคิดดูนะครับกลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่มักทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นเป็นชัดเจนแทบทั้งสิ้น และจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าคุณถือหุ้นอยู่เพียง 2-3 ตัวในพอร์ทด้วยความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมแต่กลับไม่ใช่เวลาของพวกมัน … นี่คือสิ่งที่คุณไม่อาจรับได้!! คุณอาจจำเป็นต้องรอไปถึงรอบใหญ่รอบหน้าหากพวกมันพลาดเป้าไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 4 ที่ไม่วิ่งขึ้นไป ดังนั้นแล้วการกระจายความเสี่ยงจึงเท่ากับการรับประกันโอกาสในการทำกำไรของคุณ พยายามปรับพอร์ทให้กระจายออกไปแต่ไม่ถึงกับเหวี่ยงแห การมีหุ้น 10 – 15 ตัวเป็นกลยุทธ์การรับประกันกำไรที่ง่ายที่สุดเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น

5.อย่าสวนตลาด

หลายๆคนเป็นโรคชอบค้านตลาด!! นี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยทีเดียว คุณไม่ควรเป็นฝ่ายค้านกับตลาดโดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นนั้นหากคุณติด Short Position อยู่จงรู้จัก Cover Position ปกป้องตัวเองซะ และหากไม่มีก็อย่าได้พยายาม Short สวนตลาดและสวนแนวโน้ม สถิติและการทดสอบได้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่านี่คือหนทางในการหมดตัวในระยะยาวด้วย Degree ที่สูงมากๆ จำเอาไว้ว่าเมื่อต้องเล่นกับตลาดแล้ว “ถ้าไม่ตามใจมันก็อย่าไปขัดใจมัน”

พอร์ทจำลองของหุ้นนำตลาด

ในส่วนท้ายของบทความนี้ผมจะสร้างพอร์ทโฟลิโอจำลอง Real-Time เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคนในรูปแบบ Passive Investing ขึ้น ระบบนี้ Pure and Simple มากๆยังไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มเติมใดๆ โดยที่เงื่อนไขคือ

1. ลงทุนเฉพาะเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นเท่านั้น

2. เป็นหุ้นนำตลาดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่า SET Index

3. มีมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านบาทต่อวันในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

4. ขายหุ้นทิ้งเมื่อตลาดเป็นขาลง หรือเมื่อหลุดแนวรับ 20 วัน

5. จะไม่มีการเพิ่ม Position ใหม่เข้าไปเมื่อเงินเหลือจากการขายหุ้นทิ้งหากตลาดยังคงเป็นขาขึ้น ระบบจะรอตลาดขาขึ้นรอบหน้าแทน

ในการจำลองได้เริ่มต้นด้วยเงิน 10 ล้านบาท เข้าซื้อขายในวันศุกร์ที่ราคาปิดโดยเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดจากวันก่อนหน้ามาจำนวน 50 ตัว (เนื่องจากผมไม่ได้เลือกหุ้นจากสัญญาณทางเทคนิคใดๆเลยต้องขอกระจายมากหน่อย) และจะทำการขายออกหมดทุกตัวที่ราคาปิดเมื่อตลาดกลายเป็นขาลงในอนาคต

การทดลองแบบ Walk Forward ชิ้นนี้น่าจะทำให้พวกเราได้เห็นอะไรไม่มากก็น้อย จากการประมาณการหากตลาดกลายเป็นขาขึ้นจริงๆพอร์ทโฟลิโอน่าจะให้กำไรที่ Beat ตลาดออกมา แต่หากสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ Whipsaw พอร์ทก็ไม่น่าจะเสียหายมากมายและอาจ Beat ตลาดเช่นเดียวกันด้วย  แล้วจะ Update ให้ฟังอีกทีเมื่อถึงเวลานั้นครับ

Symbol Trade Date Price Shares Position value
OSK Open Long 30/11/2012 4.54 44,000 199,760
TSF Open Long 30/11/2012 1.61 124,200 199,962
TNDT Open Long 30/11/2012 9.10 21,900 199,290
MBAX Open Long 30/11/2012 4.54 44,000 199,760
MSC Open Long 30/11/2012 5.05 39,500 199,475
EE Open Long 30/11/2012 1.10 181,700 199,870
CWT Open Long 30/11/2012 4.72 42,300 199,656
LIVE Open Long 30/11/2012 0.24 832,700 199,848
PT Open Long 30/11/2012 6.10 32,700 199,470
NWR Open Long 30/11/2012 1.62 123,300 199,746
TNPC Open Long 30/11/2012 17.30 11,500 198,950
TCMC Open Long 30/11/2012 10.30 19,300 198,790
HYDRO Open Long 30/11/2012 11.40 17,500 199,500
CENTEL Open Long 30/11/2012 25.50 7,800 198,900
BROOK Open Long 30/11/2012 2.90 68,800 199,520
TTCL Open Long 30/11/2012 33.00 6,000 198,000
PLE Open Long 30/11/2012 1.92 104,000 199,680
PREB Open Long 30/11/2012 9.40 21,200 199,280
TRC Open Long 30/11/2012 6.85 29,100 199,335
UNIQ Open Long 30/11/2012 3.84 51,900 199,296
AKR Open Long 30/11/2012 1.29 154,700 199,563
CPH Open Long 30/11/2012 7.25 27,500 199,375
PM Open Long 30/11/2012 6.90 28,900 199,410
SAM Open Long 30/11/2012 1.37 145,600 199,472
QLT Open Long 30/11/2012 9.85 20,200 198,970
TTTM Open Long 30/11/2012 150.00 1,300 195,000
AQUA Open Long 30/11/2012 0.54 369,400 199,476
PAE Open Long 30/11/2012 1.10 181,300 199,430
GEN Open Long 30/11/2012 0.51 391,000 199,410
SYMC Open Long 30/11/2012 21.40 9,300 199,020
SC Open Long 30/11/2012 23.00 8,600 197,800
TCB Open Long 30/11/2012 32.50 6,100 198,250
TCC Open Long 30/11/2012 2.56 77,800 199,168
ILINK Open Long 30/11/2012 17.90 11,100 198,690
SIRI Open Long 30/11/2012 3.56 55,900 199,004
BLA Open Long 30/11/2012 50.50 3,900 196,950
JUTHA Open Long 30/11/2012 3.90 51,000 198,900
GL Open Long 30/11/2012 79.50 2,500 198,750
CTW Open Long 30/11/2012 11.20 17,700 198,240
GYT Open Long 30/11/2012 377.00 500 188,500
TCJ Open Long 30/11/2012 12.40 16,000 198,400
KWH Open Long 30/11/2012 1.61 123,700 199,157
MACO Open Long 30/11/2012 10.60 18,700 198,220
EARTH Open Long 30/11/2012 7.85 25,300 198,605
AOT Open Long 30/11/2012 94.00 2,100 197,400
STEC Open Long 30/11/2012 24.00 8,200 196,800
LOXLEY Open Long 30/11/2012 5.10 39,000 198,900
ASIMAR Open Long 30/11/2012 2.28 87,300 199,044
SITHAI Open Long 30/11/2012 32.50 6,100 198,250
TMT Open Long 30/11/2012 8.35 23,800 198,730

*** คำเตือน นี่ไม่ใช่การใบ้หุ้น!! การทดลองชิ้นนี้เป็นกลยุทธ์ที่จะให้ผลกำไร Beat ตลาดและมักให้ผลกำไรเป็นบวกในระยะยาวตั้งแต่ช่วง 2 – 4 ปีขึ้นไป คุณจึงไม่ควรที่จะ Copy พอร์ทจำลองเพื่อไปเทรดจริงๆโดยไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารพอร์ทแบบ Rotational System ใดๆทั้งสิ้น ทำมั่วๆเจ๊งมาผมช่วยท่านบ่ได้เน้อครับ อิอิ

*** พลังของตลาดในขาขึ้น รายละเอียดอยู่ตั้งแต่นาทีที่ 2.20 ขึ้นไปครับ

YouTube Preview Image

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Unsign

    ปล่อยหมัดอีกแล้ว ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      555 เดี๋ยวหาท่าจับทุ่มบ้างดีกว่า อิอิ

  • Hia001

    เด้งเชื่อกด้วยจะเท่มาก

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      55 ไปกันใหญ่

  • Akarapong W

    จะไม่มีการเพิ่ม Position ใหม่เข้าไปเมื่อเงินเหลือจากการขายหุ้นทิ้งหากตลาดยังคงเป็นขาขึ้น ระบบจะรอตลาดขาขึ้นรอบหน้าแทน

    มันจะไม่เป็นการเสียโอกาสหรอครับ เท่ากับว่าเราปล่อยเงินไว้นิ่งๆ นะครับ ถ้าเกินตลาดขึ้นยาวๆ เราก็เสียโอกาสจากส่วนนี้รึเปล่าครับ?

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้าตลาดขึ้นยาวๆหุ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นยาวๆเช่นกันครับ Channel 20 วันเก็บกินแนวโน้มระยะกลางได้สบายๆครับ ถ้าหลุดแปลว่าแย่จริงๆ ส่วนที่ไม่มีเพิ่ม Position เลยเวลาทดสอบสรุปผลเพื่อพูดคุยกับคนอื่นมันง่ายดีครับ ^_^

  • Yingyos

    คุณมด ครับ หุ้นใน list นี่ เรียงตามค่า RSI จากมากสุด ลงมาน้อยสุดเลยป่าวครับ
    แต่บทความนี้จัดเป็นทริกเกอร์ที่ดีมากครับ เป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้ออย่างชัดเจน :Dขอบคุณมากครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ป่าวคับ ROC ธรรมดาเลยครับ ^_^

      ปล. เดี๋ยวดูกันว่าสัญญาณรอบนี้จะรอดมั้ย 55

      • tomza

        ของผม เรียงตาม RSI ก็ หุ้น ซ้ำกันบานเหมือนกันนะครับ  :D

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ไม่แปลกครับ หุ้นแข็งแกร่งวัดด้วยเครื่องมืออะไรก็มักจะเห็นคล้ายๆกันครับ 55 ถึงบอกว่าอย่าไปยึด Indy มาก เข้าใจ Concept ดีกั่วๆ

  • Toto_coffee

    ขอบคุณครับ ตอนนี้ความรู้ยังไม่มาก กำลังตามอ่านหนังสือที่แนะนำมาครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      โอเชครับ สู้ๆวิ่งตามมาเลยครับผม :D

  • B Thiengtham

    คุณมดครับ ตลาดขาขึ้น หรือ ตลาดขาลง เอาอะไรมาเป็นตัววัดครับ ZigZag หรือว่า PnT ครับ??

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      PnT ถูกสร้างจาก Zigzag ครับ เพียงแต่นับเฉพาะหัวกับตูดที่ผ่านมาเท่านั้นเอง

    • Mimula

       ขอถามอีกคนคับ ตลาดขาขึ้น หรือ ตลาดขาลง วัดอย่างไรครับ คุณมด

      • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

        วัดได้หลายแบบครับ ง่ายที่สุดที่ผมชอบใช้ก็คือใช้ระบบ PnT หรือ High-Low Channel เป็นตัววัดเอาครับ ^^

  • pumpam

    มูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านบาทต่อวัน ถ้าน้อยกว่านี้จะเป็นอะไรไหมครับ
    แล้วถ้าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยมากๆต่อวันจะดีหรือป่าวครับมีผลต่อกำไรไหมครับเช่นมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 50,000,000 บาทครับ แล้วค่า roc มากกว่า 1 เดือนจะดีสำหรับการหาหุ้นนำตลาดหรือป่าวครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มูลค่าการซื้อขายที่มากขึ้นมีผลต่อกำไรที่ลดลงครับ

      1. คือหุ้นมันตัวใหญ่ขึ้น
      2. ตลาดมันมีประสิทธิภาพและสะท้อนมุมมองได้เร็วกว่าจนช่องว่างในการทำกำไรเหลือน้อยลงครับ

  • Milligram9

    จากChecklist ข้อ4 การกระจายความเสี่ยงที่10-15ตัว ถ้าตามมาตราฐานที่แนะนำ50ตัวก็ถือว่าลดลงมากเหมือนกัน แปลว่าเราก็จะสามารถเพิ่มPosition Size ในแต่ละตัวให้มากขึ้นก็ได้หรือเปล่าครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้าระบบมีการกรองหุ้นหรือการควบคุมความเสี่ยงรายตัวดีขึ้นก็สามารถเพิ่ม Position Size ขึ้นได้ครับ อย่างระบบนี้มันกวาดเหมารวมแบบไม่ดูตาม้าตาเรือสัญญาณรายตัวเลย ผมก็ต้องปรับ Position Size ให้มันเล็กๆครับ ถามว่าระบบนี้เพิ่ม Position Size ได้ไหม ตอบว่าได้แต่ Max DD และความผันผวนของผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นครับ

  • MegaMAn

    ขอบคุณครับ วันนี้เจอคุณมดบนหน้าหนังสือพิมพ์ด้วย ^ ^

  • dpui

    ขอบคุณครับคุณมด ได้ความรู้เยอะเลยครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับ

  • Pan

    เป็นบทความที่ดีมากๆค่ะ
    “การนั่งนิ่งๆให้เป็นคือทักษะที่สูงที่สุดในตลาดขาขึ้น”
    เป็นเรื่องจริงที่สุด และทำยากที่สุดค่ะ
    เป็นกำลังใจให้คุณมด เขียนบทความดีๆต่อไปค่ะ…ได้บุญเยอะเลย 555

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณครับ ผมก็คงจะเขียนต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ตันซะก่อนครับ พอดีผมเขียนกันลืม 55

  • Jenny

    ขอบคุณนะคะ จะพยายามอดทน let profit run ค่ะ 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้าสัญญาณนี้ไม่เป็นใจ ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นครับ แต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวพอร์ทจะดีขึ้นเองตามกาลเวลา ^_^

  • หุ้น168

    ขอถามคุณมดเรื่องพอร์ตจำลองข้างบนว่า เลือกลงทุน50ตัวด้วยเงินที่เท่ากันคือ2%ของพอร์ต แบบนี้คือไม่ใช้MMหรือเปล่าคะ เพราะไม่ได้เอาจำนวนเงินขาดทุนหรือ%การตัดขาดทุนที่เรารับได้มาหาจำนวนเงินหรือจำนวนหุ้นที่เราจะลงทุน

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      MM มีหลายรูปแบบครับ แบบที่ผมเคยสอนเรื่อง 1% คือแบบ Fix Fractionซึ่งจะนำความเสี่ยงเป็นตัวตั้งต้นในการคิด Position ครับ แต่แบบนี้เป็น Fix Percentage เอา % ของพอรท์เป็นที่ตั้ง มีลักษณะเป็น Anti Martingale เหมือนกัน ข้อดีคือง่ายมาก ข้อเสียก็คือมันคำนวนขาดทุนล่วงหน้าไม่ได้ … ได้แค่เดาๆเอาประมาณหนึ่งครับ ^^

  • หุ้น168

    รบกวนถามต่อว่า เงื่อนไขว่าจะขายเมื่อตลาดเป็นขาลงหรือ”หลุดแนวรับ20วัน” อันนี้คือlowest low in20daysใช่มั้ยคะ ถ้าใช่ เราก็ไม่สามารถกำหนดจำนวนขาดทุนที่เรารับได้ก่อนเข้าลงทุน ถูกต้องมั้ยคะ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      เป็น Lowest Low ถูกแล้วครับ แต่ใช้ Channel 20 วันย้อนหลังมาคิดครับ เราจะเห็นเป็นแนวรับแนวต้านชัดเจนทำให้ถ้าจะคำนวนจากจุดตัดขาดทุนก็ทำได้ง่ายครับ เพราะวัดจากราคาซื้อไปที่ค่าล่าสุดของแนวรับได้เลยครับ

      ถ้าไม่เห็นภาพลองดูจากในบทความพวก Turtle นะครับ ^_^

  • http://twitter.com/ipoppo iPoppo

    รบกวนถามนิดนึงครับ ถ้าช่วงเซต bullish สุดๆแล้วระบบเราแสกนเจอหุ้นอาทิตย์ละ 10 ตัวเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ SET แต่อาืทิตย์แรกได้มา 10 ตัว อาทิตย์ต่อมาได้อีก 10 ตัว อาทิตย์ต่อมาก็อีก 10 ตัว แบบนี้ผู้แข็งแกร่งเราเยอะจนดูไม่ทันแล้ว

    จากประสบการณ์ผมถ้าเข้าๆออกๆเราจะหลุดเทรนง่าย ขายหมูเพราะกลัวตกรถเยอะมาก
    แต่การที่เรามีตัวเลือกเยอะ(เกินไป)แบบนี้ เราจะมีโมเดลการทำ Money Management ยังไงดีครับ 

    1) จะเก็บทุกตัวเพราะจะทำให้ได้ผลตอบแทนตามค่าเฉลี่ยของระบบ หรือ
    2) เราจะมา Battle หาผู้ที่แข็งแกร่งในผู้แข็งแกร่งอีกทีเช่นจำกัดทีม 10 ตัว+ตัวสำรอง  ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนเหวี่ยงจากค่าเฉลี่ยของระบบอีกที 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ปกติจะให้ครบระบบต้องมีเรื่องของการ Ranking เอาไว้ด้วยครับแล้วเลือกเอา Top Rank มาเทรดตามน้ำหนักของ MM ถ้าเงินหมดเมื่อไหร่ก็อยู่เฉยๆจนกว่าสัญญาณขายจะออกมาเท่านั้นเองครับ

      ส่วนที่ถามมา
      1. ขึ้นอยู่กับแนวคิดของระบบครับ บางทีมันก็ไม่มีอะไรถูกผิดขนาดนั้น อยู่ที่ว่าเราพอใจที่ไหนด้วย
      2. ถ้าเราใช้ RS ในแต่ละสัปดาห์เพื่อดูหุ้นตัวที่แข็งที่สุดออกมาแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์อย่างนี้เรียกระบบ Rotational System ครับ ปกติถ้าตัว Ranking เราดีๆมันจะไม่เปลี่ยนบ่อยเกินครับ เพราะพวกกลุ่มจ่าฝูงนั้นมักนำจนจบฤดูกาล ถ้าไม่เล่นน้อยตัวเกินไปมันจะไม่หลุดไปๆมาๆครับ

  • หุ้น168

    ขอบคุณนะคะคุณมด ถามต่อนิดค่ะว่าLowest low20วัน ไม่เหมือนกับChannel20วันเหรอคะ

    เรื่องMMแบบ “Fixed percentage ของพอร์ตเป็นที่ตั้ง” คือ ถ้ารับขาดทุน5%ของPortionนั้นๆ อย่างนี้เหรอคะ แฮ่ๆ งงแล้วค่ะ รบกวนช่วยสอนหน่อยนะคะ แบบนี้ความเสี่ยงของพอร์ตจะมากเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้ารึเปล่าคะ อยากจะลงทุนโดยใช้ระบบแต่ยังไปไม่ถึงไหนเพราะตรงนี้แหละค่ะ คือถ้าจะตัดขาดทุนตามindicatorหรือlowest low20วัน เหตุการณ์จริงคือ ณวันที่มีสัญญาณซื้อ เราไม่รู้ว่าราคาStop lossจะอยู่ที่เท่าไร เลยไม่รู้จะซื้อจำนวนเท่าไรให้พอดี

    • Pchakkarin

      ช่วยตอบเฉพาะส่วนที่เข้าใจนะครับ
      คือคุณมด เค้าต้องการบอกว่า ระบบนี้ ไม่ได้ตัดขาดทุนที่ % loss นะครับ แต่ตัดขาดทุน ตามแนวรับครับ ดังนั้น ตัวหนึ่งอาจจะขาดทุน 20-30% ก็ได้ แต่ มันกระทบพอร์ตรวมเต็มที่ แค่ 2 % เพราะถึือหุ้น 50 ตัวเท่าๆกัน ไงครับ
      เลยถึือว่าเป็น mm อย่างหนึ่งครับ 

      • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

        ใช่ครับอย่างมากสุดแค่ 2% แต่จริงๆยากครับ บริษัทต้องล้มละลายในตลาดกระทิงเลยทีเดียว 55

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      Fixed percentage คือการกำหนดไว้เลยว่าจะลงทุนทีละกี่ % ของพอร์ทครับ ใช้ % ของเงินทุนเป็นที่ตั้ง ข้อดีคือง่ายและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ข้อเสียคือมันไม่รู้ชัดเจนว่าจะเสียเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง และบางทีอาจลงน้ำหนักมากเกินไปกับหุ้นที่ผันผวนสูงครับ

  • jumb1101

    มีอะไรสนุก ๆ มาเล่นอีกแล้วนะครับ :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      คอยติดตามผลตอนต่อไปนะครับ ^^

  • หุ้น168

    ขอบคุณมากค่ะคุณPchakkarin คำอธิบายที่ให้ ช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

  • wat

    1234