Sokyu Honma ผู้ให้กำเนิดกราฟแท่งเทียน Candlestickว่ากันว่าการวิเคราะห์หุ้นด้วยรูปกราฟแท่งเทียนหรือ Candlestick สามารถที่จะช่วยให้คุณทำการซื้อขายหุ้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น คำกล่าวอ้างนี้จะเป็นจริงแค่ไหน? และมันจะสามารถเอาชนะความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญได้หรือไม่? ในวันนี้ผมได้ลองทำการทดสอบมันกับตลาดหุ้นไทยออกมาให้ดูกันครับ

ประวัติโดยสังเขปของการวิเคราะห์ด้วยกราฟแท่งเทียน Candlestick

เป็นที่รู้กันดีว่ากราฟแท่งเทียนหรือ Candlestick Chart นั้นมีประวัติของมันมาอย่างยาวนาน มันถูกคิดค้นขึ้นโดยนักเก็งกำไรข้าวชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Honma Munehisa หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Sokyu Homma ในช่วงราวๆศตวรรษที่ 17 โดยภายหลังจากที่เขาได้ทำการคิดค้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาข้าวด้วยกราฟแท่งเทียนขึ้นมานั้นมันก็ได้ช่วยให้เขากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีในยุคของเขาในเวลาไม่นานนัก ประมาณการกันว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นหากนำมาตีเป็นมูลค่าของเงินในปัจจุบันนั้นเทียบได้ถึงราวๆ 100 Billion US Dollar เลยทีเดียว ใครอยากอ่านประวัติของเขาเพิ่มเติมแบบสนุกๆลองคลิ้กเข้าไปอ่าน Post ที่เขียนไว้โดยคุณ Tea for Two ได้เลยที่นี่ครับ (ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ Open-mouthed smile)

*** ในบทความนี้ผมเองจะไม่ขอกล่าวถึงพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยกราฟแท่งเทียนให้อ่านกันนะครับ เนื่องจากคิดว่าคงมีบทความดีๆเกี่ยวกับมันอยู่เต็มไปหมดแล้ว และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วย เพราะประเด็นสำคัญของมันในวันนี้ก็คือความแม่นยำของมันเสียมากกว่าครับ

ความแม่นยำของแท่งเทียน

ถึงแม้ว่าความแม่นยำของการวิเคราะห์ด้วยกราฟแท่งเทียนนั้นจะเป็นที่ถูกกล่าวขานกันมานานแล้วในวงการตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าน้อยคนนักที่จะเคยได้ทราบว่าจริงๆแล้วอัตราความแม่นยำของมันในตลาดหุ้นไทยนั้นเป็นอย่างไร ในวันนี้ผมจึงได้จับเอารูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากลมาลองทดสอบออกมาให้ดูกันคร่าวๆว่าผลจะเป็นอย่างที่เราเชื่อกันมากน้อยแค่ไหน และต่อไปนี้คือรายละเอียดของวิธีการทดสอบครับ

ผมได้จับเอาสัญญาณการกลับตัวที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากลว่าพวกมันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดขึ้นมาทั้งหมด 10 รูปแบบ แบ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นและลงอย่างละ 5 แบบเท่าๆกัน (ตามรูปด่านล่าง) โดยผมได้ทำการทดสอบย้อนหลังกับหุ้นทั้งตลาดตั้งแต่ช่วงวันที่ 1/1/2001 – 1/1/2011 และเพื่อให้การวัดผลอัตราความแม่นยำของสัญญาณที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ถูกผลกระทบจากองค์ประกอบอื่นๆของระบบ ผมจึงได้ตัดเอาสัญญาณขายหุ้นทุกๆอย่างทิ้งไปแล้วแทนที่ด้วยการ Exit โดยนับจากจำนวนวันภายหลังจากที่ได้ Entry เข้าไปแทน (แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 5, 10, 15, 20 วันหลังจาก Entry เข้าไป) เนื่องจากวิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถตัดเอาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาณขายและทำให้เหลือตัวแปรหลักอยู่เพียงตัวเดียว ซึ่งนั่นก็คือ Entry Signal ที่เราต้องการจะทดสอบกันครับ

*** ผลความแม่นยำของสัญญาณแต่ละรูปแบบจะถูกวัดออกมาใน 4 คาบเวลา นั่นคือการ Exit หลังจากที่เราได้ Entry เข้าไปเป็นจำนวน 5, 10, 15 และ 20 วัน เพื่อที่จะดูถึงผลกระทบและความเสถียรรวมถึงความประสิทธิภาพของมันในตามความยาวนานของการถือครองหุ้น เหตุผลที่ผมได้ตั้งจุดสูงสุดในการทดสอบไว้ที่ 20 วันก็เนื่องมาจากพวกมันมักถูกใช้ในการเก็งกำไรในระยะสั้นๆเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง

บางส่วนจากผลการทดสอบความแม่นยำของสัญญาณจากกราฟแท่งเทียน Candlestick

Bullish Signal : สัญญาณการกลับตัวขึ้น

bullishcandles

image

#Trades 5 days 10 days 15 days 20 days
Bullish Engulfing 1,201 1,182 1,171 1,153
Hammer 756 746 729 722
Bullish Harami 8,644 7,940 7,347 6,899
Piercing Line 154 154 153 152
Bullish Morning Doji Star 243 242 241 240

 

Bearish Signal : สัญญาณการกลับตัวลง

bearishcandles

image

#Trades 5 days 10 days 15 days 20 days
Bearish Engulfing 1,005 997 982 971
Shooting Star 36,647 28,158 21,826 18,098
Bearish Harami 18,664 16,509 14,685 13,178
Dark Cloud Cover 372 372 372 372
Bearish Evening Doji Star 71 71 70 70

 

แท่งเทียน, เหรียญ และความแม่นยำ

จากผลการทดสอบในตารางที่ออกมานั้น เราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วสัญญาณของพวกมันนั้นให้อัตราความแม่นยำที่แทบจะไม่แตกต่างกับการโยนเหรียญสักเท่าไหร่เลย มิหนำซ้ำสัญญาณหลายๆตัวยังให้ความน่าจะเป็นที่แย่กว่าการโยนเหรียญเสียอีก อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตุได้ก็คือแม้ Holding Period จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้อัตราความแม่นยำของพวกมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญสักเท่าไหร่นัก นี่อาจค้ากับความเชื่อที่ว่าแท่งเทียนต้องเอาไว้เล่นสั้นๆไม่กี่วันก็เป็นได้ นอกจากนี้แล้วเรายังจะสังเกตุได้อีกว่าสัญญาณการวกตัวลงนั้นมีความถี่ (#Trades) ที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าการวกตัวขึ้นอีกด้วย

คำถามก็คือจากผลการทดสอบที่ออกมา … อัตราความแม่นยำที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะทำให้แท่งเทียนหมดค่าไปเลยหรือไม่?

ผมคงต้องตอบว่าเราคงจะรีบด่วนสรุปอย่างนั้นไม่ได้ เนื่องจากจริงๆแล้วสัญญาณเทคนิคเมื่อวัดกันโดยตัดตัวแปรของ Exit ออกไป ส่วนใหญ่ก็ให้ค่าไม่ดีไปกว่าการโยนเหรียญเลยเช่นกัน นอกจากนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพียงเพราะความแม่นยำที่พอๆกับการโยนเหรียญนี้จะแปลว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการทำกำไรให้คุณด้วยเช่นกัน เนื่องจากสุดท้ายแล้วจุดขาย Exit ต่างหากที่จะตัดสินได้จริงๆว่ามันจะให้ค่ากำไรคาดหวังหรือ Expectancy ที่เป็นบวกได้หรือไม่นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีกว่าที่พวกเราจะได้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างรู้เท่าทันโดยไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างที่เกินจริงไป เนื่องจากเมื่อสิ่งที่คุณคาดหวังกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ไกล้เคียงกันเลยนั้น จะส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนของคุณอย่างแน่นอน

… สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้า ขอบคุณครับ Open-mouthed smile

ปล. นี่เป็นผลการทดสอบคร่าวๆจากฐานข้อมูลที่ผมมีเท่านั้น ผมไม่อาจรับประกันถึงความถูกต้องได้เต็ม 100% ดังนั้นผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาดู หรือลองทดสอบด้วยตนเองดูเช่นกันครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management 

  • Kachornsaks

    :D

  • Kaweekit_k

    ขอบคุณมากครับคุณมด  ดูแล้วความแม่นยำมันก็ราวๆ 40%-50%  แต่ผมสงสัยว่าคุณมดเทสยังไงครับเนี่ย 55

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @79c03c676bba7575c110d778370fd76e:disqus ใช้ Amibroker เขียน Code เอาครับ แล้วเอาผลมาทำกราฟด้วย Excel อีกทีนึง :)

  • Rittichai999

    สุดยอดมากคับ

  • Rittichai999

    ผมเองก็เป็นคนนึงที่ใช้แท่งเทียนคับ ใช้มานานแล้ว แต่ผมจะใช้ดู Demand และ Supply เท่านั้นเองคับ เพราะผมก็เคยลองใช้ตามแบบฉบับ แต่ก็เจอปัญหาแบบที่ผลการวิเคราะห์ออกมาตามนั้นคับ 

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @caeaa74e7aa8d09e9ecb019c6d09373f:disqus เห็นด้วยครับว่าถ้าใช้ Pureๆ เลยก็อาจไม่สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดเท่าไหร่นัก อาจต้องมี Filter หรือจุดอ้างอิงในการเทรดเพิ่มอีกหน่อยเหมือนกัน 

  • Tsunami2p

    เยี่ยม!!!
    ผมเคยลองคิดจะทดสอบดูเหมือนกัน แต่ยัง no idea ว่าจะเริ่มยังไง ต้องขอบคุณ คุณmod ที่ขยันค้นคว้าให้เราได้ศึกษาสิ่งดีๆในการลงทุนอยู่เสมอนะครับ
    ปล. ผมยังไม่ค่อยเข้าใจจำนวนวันในตารางว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรอะครับ
    มันคือจำนวนที่ entry เข้าไปแล้วได้กำไรหรือไม่ครับ

    ชอบ และ ขอบคุณครับ :)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @a6a772ba443e13b15aaad8eae364aa51:disqus จำนวนวันในตาราง คือ N-Bar Exit ครับ หมายถึงออกหลังจากเข้าไป N วัน
      ที่ทำเป็น 5, 10, 15 และ 20 เนื่องจากบางคนอาจสงสัยว่าถ้าปล่อยให้ Holding Period ยาวขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วผลมันค่อยๆลดหลั่นกันไปแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ :D

  • Noppadol_b

    ขอบคุณบทความนะครับ ทำแบบเป็นกลางดีครับ
    ลองทำ EXIT ดูซิครับ ผมว่าน่าสนมาก แต่เท่าที่รู้มา การจะใช้ candle มักจะใช้ที่จุดกลับตัวเท่านั้นลองใส่ filter พวก RSI (Oversold, Overbuy) ดู อาจจะเห็นอะไรมากขึ้นก็ได้ครับ
    รอลุ้นดูผล ด้วยครับ เคยคิดแต่ไม่เคยทำ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @c344eeea981cdddea56f4c7ddd458929:disqus ถ้าทำเรื่อง Exit จาก Candle จะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยน่ะครับ เนื่องจากเวลา Entry มันเลือกได้ว่าเริ่มด้วยอะไร แต่เวลาจบออกมามันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด Pattern ต่างๆเยอะมากแล้วก็เช็คค่อนข้างยากด้วย แต่ถ้าหากเรากำหนดว่า Entry ด้วย X แล้ว Exit ด้วย Y ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือเวลาหุ้นกลับตัวมันอาจไม่เกิดเป็น Y ก็ได้ แล้วก็จะต้อง Loss ไปจนกว่า Y จะเกิดเลยน่ะครับ
      ยังไงเดี๋ยวว่างๆจะลองหาอะไรน่าสนใจมาให้ดูอีกครับ :D

  • Punlert

    ขอบคุณครับคุณมด
    คุณมดเคยได้ลองเทส พวก divergence/convergence ต่างๆมั้ยครับ
    ว่ามีความแม่นยำแค่ไหนอ่ะครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @0c47694b706db5b7bd2713358567f10b:disqus เคยทำเล่นๆนานมาแล้วเหมือนกันครับ จำผลชัดเจนไม่ค่อยได้ แต่ส่วนตัวลองทดสอบดูแล้วไม่ค่อย Work ครับ ปัญหามันมักจะเกิดขึ้นเช่นเวลา Exit มักจะเสียหุ้นโดยไม่จำเป็นค่อนข้างบ่อย เพราะแค่ความเร่งของหุ้นลดลง (Divergence) เราก็ขายแล้ว เลยทำให้ Abnormal Return ด้านขวาของกราฟ Distribution of Return มันไม่เกิดมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนเลยลดลงเนื่องจากไม่มีกำไรก้อนใหญ่มากลบมากนักครับ
      แต่อาจเป็นเพราะระบบของผมก็ได้ เดี๋ยววันหลังจะลองหา Idea มา Test ดูก็ดีเหมือนกัน ขอบคุณครับ :D

      • Tsunami2p

        ลองเปลี่ยนเป็นกราฟรายสัปดาห์ดูหรือยังครับ ผมคิดว่าน่าจะลดการขายหมูหรือตกรถลงได้ครับ

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @a6a772ba443e13b15aaad8eae364aa51:disqus ยังไม่ได้ลองดูเลยครับ เดี๋ยวว่างๆจะลองดูอีกที ขอบคุณครับ :D

  • boyles

    ยอดเยี่ยมเสมอเลยครับ ชอบข้อมูลทางสถิติพวกนี้มากเลยครับ ขอบคุณมากๆนะครับ คุณมด จัดสัมมนาอีกวันไหนครับ ผมไปด้วยนะครับ ^^ (ปล. หรือว่าจัดไปแล้ว)

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus ยังไม่ได้จัดเลยครับคุณ Boyles จะลองจัดดูก็ไม่รู้จะมีใครสนมากน้อยแค่ไหนด้วย 55

      • boyles

        จัดเลย ผมสน 1 เสียง ไปกินกาแฟกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชิวๆก็ได้คับ ^^

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus เดี๋ยวถ้าจัดจะชวนอีกรอบนะครับ แต่ยังไม่มีกำหนดเลย 55

          • boyles

            - – งั้นไปชิวกับผมไหม fibo day เดือนมกรา 555

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus โอ้ ขอบคุณครับที่ชวน น่าสนใจเลยครับ คุณ Boyles นี่ถ้าทางจะขา Fibo น่าดู :D เดี๋ยวไว้ไกล้ๆนัดกันอีกทีนะครับ ยังไม่รู้เลยว่าปีใหม่จะไปอยู่ไหนน่ะครับ 55

          • http://mangmaoclub.com Mod

            @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus โอ้ ขอบคุณครับที่ชวน น่าสนใจเลยครับ คุณ Boyles นี่ถ้าทางจะขา Fibo น่าดู :D เดี๋ยวไว้ไกล้ๆนัดกันอีกทีนะครับ ยังไม่รู้เลยว่าปีใหม่จะไปอยู่ไหนน่ะครับ 55

  • Pongpat Khamchoo

    ขอบคุณมากครับคุณมด การ test นี้ใช้ daily bar ใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดเราลด n-bar exit เหลือแค่ 1-2 วัน ผลจะเป็นยังไงหรอครับ คือผมมี idea ว่าถ้ามันมี % up or down ซัก 55-60 % อาจจะใข้ข้อมูลตรงนี้มาเป็น daily bias ในการ trade วันต่อไป เช่นถ้า % up = 60 % การเทรดพรุ่งนี้เราจะ trade จากฝั่ง long เท่านั้น จากสัญญาณอื่นๆในการ intraday
    ขอบคุณครับ 

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @e5f54372c023294dc0dd06abc0b9e2de:disqus ใช้ Daily Bar ครับ ถ้าลดเหลือ 1-2 วัน ที่น่าแปลกใจก็คือผลอัตราความแม่นยำนั้นไม่ต่างกันมากครับ ส่วนใหญ่ผลยังคงสูสีกับการโยนเหรียญอยู่เหมือนเดิมเลย :)

  • Kennhout

    ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลการค้นคว้า ตามความเห็นของผม ความรู้เรื่องนี้มีอายุเป็นร้อยปี ซึ่งเป็นจิตวิทยา ณเวลานั้น เมื่อกาลสมัยเปลี่ยนไป วิธีคิดต่างๆ เปลี่ยนไป ผมพยายามดูรูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาดไทย แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยตามทฤษฎีที่ว่ากันมา แต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้ดูข้อมูลมากพอจนจะสามารถสรุปความเห็นได้  พอได้เห็นบทความนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับ แต่อยากให้อธิบายตัวเลขอีกสัดนิด เพราะยังไม่เข้าใจการอธิบายความหมายจากตัวเลข เข้าใจแต่บทสรุปที่คุณได้มา

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @ed7716335d2d4c343468452e96c4d80d:disqus ต้องขอโทษด้วยถ้าอธิบายกราฟตัวเลขไม่เคลียร์ สงสัยผมจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่จริงๆไม่มีอะไรมากครับ ภาพที่เป็น Bar Chart แสดงให้เห็นถึงอัตราความแม่นยำ โดยผมวัดผลแต่ละ pattern ออกมาใน 4 คาบเวลา Holding Period คือซื้อแล้วขายหลังจากนั้น 5, 10, 15, 20 วันครับ
      ส่วนที่เป็นตารางตัวเลข แสดงให้เห็นถึงจำนวนที่เกิดขึ้นของ Pattern ครับ ที่เวลา Holding Period มันมากขึ้นแล้วจำนวนลดลงเล็กน้อยเป็นเพราะผมทดสอบโดยสร้างให้ระบบ Run เหมือนเล่นจริงๆ แต่ตั้งวงเงินไว้สูงมากเป็นพันล้านแล้วแบ่งส่วนเข้าซื้อคราวละไม่ถึง 1% ของพอร์ทเพื่อให้มันมีเงินเพียงพอกับทุกๆสัญญาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับ แต่ในบางกรณีสัญญาณอาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาที่ยังมีหุ้นจากสัญญาณเดิมอยู่ มันเลยอาจขาดหายไปบ้างนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับทำให้ผลเพี้ยนจนเกินไป เพราะ Sample Space หรือจำนวนการเทรดมันเยอะมากเพียงพอครับ

  • Somboon

    ผมใช้แท่งเทียนเพียวๆ แล้วก้อ work นะครับ ได้return ประมาณ 45% ต่อปี

    แต่ติดปัญหาตรง สีไม่smooth เท่าไหร่

    คือใช้แท่งเทียนวาดรูปขายน่ะครับ เหะๆๆ

    ช่วงนี้เลยลองเทสระบบ แท่งชอลก์ดู เห็นลูกค้า order มา บอกว่าสีสันสวยสด smooth กว่า….^^”

    แต่ก็ขอชมนะ บทความมีstyle ของตัวเองดี มีน้อยคนที่ค้นพบตัวเองและยืดหยัดไปกับมันได้ตลอด

    ปล ส่วนใหญ่เผือกเอาไปกินซะก่อน 

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @7d812b92a9572b636a5dcad6b36a3d84:disqus :D งงเลย สรุปว่าได้ผลตอบแทนดีๆจากอะไรหรือครับ ถ้าหมายถึงกราฟแท่งเทียนจริงๆผมว่าน่าสนใจมากเลย เผื่อจะได้ขอลองเอาไปเป็นแนวทางใหม่ๆบ้าง แต่ถ้าเป็นฝีมือวาดภาพอันนี้ต้องยอมครับ เพราะไม่ได้วาดนานมากจนมือแข็งแล้ว 55
      ปล. เผือกเอาไปกินนี่แปลว่าอะไรหรือครับ 55

      • Somboon

        อยาก share เหมือนกัน แต่ไม่ถนัดแนว quant pureๆ อ่ะ อธิบายมาเปนตัวเลขอะไรไม่ถนัดน่ะ

        ปล.เผลอๆเอานักดนตรีมาดูแท่งเทียน return ที่ได้ยังชนะ พวก trading software ที่ทำขายกันอยู่ด้วยนะ 

        • http://mangmaoclub.com Mod

          @7d812b92a9572b636a5dcad6b36a3d84:disqus ไม่เป็นไรครับ ผมเองก็ไม่ได้ pure quant อะไร แค่ทำไว้เพื่อหาข้อเท็จจริงเป็นฐานยืนยันสำหรับการกระทำเท่านั้นเองครับ จริงๆแล้วอยากเล่าก็เล่าเลยครับจะเป็นระบบหรือสัญชาติญาณก็ว่ากันไป 55

  • Somboon

    ผมใช้แท่งเทียนเพียวๆ แล้วก้อ work นะครับ ได้return ประมาณ 45% ต่อปี

    แต่ติดปัญหาตรง สีไม่smooth เท่าไหร่

    คือใช้แท่งเทียนวาดรูปขายน่ะครับ เหะๆๆ

    ช่วงนี้เลยลองเทสระบบ แท่งชอลก์ดู เห็นลูกค้า order มา บอกว่าสีสันสวยสด smooth กว่า….^^”

    แต่ก็ขอชมนะ บทความมีstyle ของตัวเองดี มีน้อยคนที่ค้นพบตัวเองและยืดหยัดไปกับมันได้ตลอด

    ปล ส่วนใหญ่เผือกเอาไปกินซะก่อน 

  • boyles

    ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ผมชอบบทความนี้มาก เพราะถ้าเอาแบบ concept ตรงๆ ไม่มีการประยุกต์อะไรเลย ตัวเลขแสดงชัดเจนเลยว่าโอกาสถูก ถ้าดูจิงๆ ผมว่าน้อยกว่าครึ่งอีก น้อยกว่า 50% อีก เหมือนเป็นข้อเตือนใจมือใหม่ให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน และ backtest ให้ดีก่อนว่า ถ้าเราจะใช้รวมกับ indicator หรือสัญญาณบางตัว จะช่วยเรากรองขนาดไหน ให้ได้สถิติที่มากกว่าครึ่ง เราถึงค่อยเอาไปใช้จิงครับ  บางครั้งการกรองโดยใช้สัญญาณบางอย่างร่วม ถ้าเรา backtest ดีๆ ก็อาจจะยังให้สถิติระดับ 50-50 ก็เป็นไปได้

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @126f91927843b4b7c86eafb7b2ec6c96:disqus ประเด็นคือมือใหม่ๆมักไม่ค่อยเชื่อว่า Accuracy ของสัญญาณทางเทคนิคที่เขาชอบใช้กันอยู่มักต่ำกว่า 50% นั่นสิครับ :D

  • Mo

    สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ:D

  • Random Walk

    การทดลองน่าสนใจครับ

    1. อยากทราบ average win amount, average loss amount ของการทดลองด้วยได้ไหมครับ
    เพราะเท่าที่อ่านเหมือนคุณมดจะบอกถึงจำนวนครั้งที่พอๆกันหรือ %win พอๆกับ %loss อย่างเดียว

    2. ผมขอให้ข้อคิดเห็นว่า ทุกระบบจะ work ไม่ได้อยู่ที่ %win %loss หรือ accuracy แต่ขึ้นอยู่กับ average win amount และ average loss amount ซึ่งมาจากการมี trigger และ exit ที่จะทำให้ expectancy ที่เป็นบวกได้

    เนื่องจากแค่มีจุด trigger ในการเข้าอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้ expectancy ที่เป็นบวกได้แน่นอนอยู่แล้ว
    ผมจึงกลับมองว่าไหนๆทำทั้งทีควรจะใส่ exit ด้วย เพราะถ้าใส่ไม่ใส่ exit มันก็ขาดทุนอยู่แล้ว ไม่อยากให้เสียแรงเปล่า(ซึ่ง trigger ส่วนใหญ่ถึงแม้จะใส่ exit แล้วก็ไม่สามารถให้ expectancy ที่เป็นบวกได้)

    3.  ระบบที่ average win amount มากกว่า average loss amount ส่วนใหญ่จะเป็น trend following อยากถามคุณมดอีกคำถามว่าคุณมดคิดว่า mean reversal สามารถทำให้ average win amount มากกว่า average loss amount ได้หรือไม่ครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @f3f07ebdd615176896234279ee3e1129:disqus 1. ที่ไม่ได้เอามาแปะเพราะอยาก Focus ทีละประเด็นน่ะครับ (แปะเยอะๆแล้วเฟ้อ มันจะไม่ใช่บทความเอา 55) ส่วน Payoff อยู่ราวๆ 1 กว่าๆเท่านั้นเองครับ ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละช่วง Holding Period พอดีผมทำหลายสัญญาณมันเยอะเลยไม่ได้เอาลงครับ
      2. ใช่เลยครับ Accuracy มันไม่เพียงพอที่จะสรุป Expectancy ออกมา แต่ที่ทำด้วยวิธีนี้เพราะต้องการตัดตัวแปรอื่นออกไป แล้วว่ากันด้วยประสิทธิภาพของ Entry เพียวๆมากกว่า อีกอย่างวิธีนี้จะช่วยให้เห็นด้วยว่า Entry ชนิดนั้นๆเหมาะกับการเอาไว้เล่นสั้น กลาง หรือยาวด้วย เพราะมันจะ Show ออกมากับผลในแต่ละ Holding Period เอง แต่เท่าที่ดูแล้วไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เลยกับ Candlestick (ถ้าสรุปในแง่ดีก็อาจหมายถึงใช้ได้ทุกคาบเวลา แต่ร้ายสุดอาจแปลว่ามันไม่มีนัยอะไรเลยก็ได้ … แค่สมมุติฐานส่วนตัวนะครับ)

      3. ผมว่าระบบไหนที่ล็อคขนาดการขาดทุนให้เล็กกว่าขนาดของกำไรได้ ก็น่าที่จะทำได้เหมือนกันหมดนะครับ อันที่จริงแล้วส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอมา ระบบจะให้กำไรได้ Payoff มันต้องเกิน 1 เสียส่วนใหญ่เลย  :)

  • yui_cute

    ระบบที่ค่า expect เปนบวก long term หายากจิงๆ คับ ยากถึงยากมากที่สุด เหนื่อยๆ

  • http://mangmaoclub.com Mod

    @636c7242fcb5e049848e9f1c9f74ee62:disqus ลอง focus ไปที่การทำให้ขนาดของกำไรกับขนาดการขาดทุนมันแตกต่างกันมากๆแทน (Payoff) ผมว่าน่าจะเจอระบบที่ให้ Expectancy เป็นบวกได้ง่ายขึ้นนะครับ (จะได้ไม่ต้องเหนื่อย แต่ไม่รุ้จะพอใจป่าว 55)

  • Aaa

    ขอบคุณ คุณมดมากนะครับ

  • Anonmous Proxy

    สมมตินะครับ

    การ Test ครั้งนี้ 
     ถ้าเราเชื่อว่า  พอจะใช้เป็นหลักยึดได้

    ผมมีคำถาม  ให้ ทุกท่าน
    ลองคิดเล่นๆว่า

    ถ้าความแม่นยำ ของแท่งเทียน อยู่ที่ 40-50 %
    (อาจถือว่า ใช้ไม่ได้ ด้วยซ้ำ นะครับ)

    ดังนั้น ถ้าเราทำตรงข้าม
      เท่ากับ ความแม่นยำ จะมาเป็น 50 – 60 %

    ใช่หรือเปล่า

    โดยส่วนตัว พบว่า สิ่งที่ยากที่สุด
    ที่จะสรุปว่า  ระบบใด ใช้ได้ หรือไม่  คือ

    ผลการ Test มันหนีจากตัวเลข 50 % ได้หรือเปล่า
    เพราะเท่ากับ โยน หัว-ก้อย

    แต่เมื่อใด ที่ผลลัพธ์ มันหนีจาก 50-50

    นั่นหมายถึง
    มันแสดงนัยยะ ที่มีความหมาย ขึ้นมาทันที

    สมมติว่า

    ถ้าประสิทธิภาพ มากกว่า 60 %  เราถือว่า ดี

    ถ้าประสิทธิภพา ต่ำกว่า  40 %  ก็ต้องถือว่า ดี
    ด้วยได้หรือเปล่า

    เพราะนั่น หมายถึง เราก็เพียงแต่ Inverse การแปรผล
     อีกทีหนึ่ง

     มันก็จะกลายเป็น ระบบ หรือ เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นมา
    … หรือ เปล่า ?

    • http://mangmaoclub.com Mod

      ผมคิดว่าเราไม่ควรตัดสินว่ามัน work หรือไม่เพียงเพราะ % ความแม่นยำครับ เพราะความแม่นยำไม่ใช่คำตอบ มันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของค่า Expectancy ในระยะยาวเท่านั้นเองครับ

      ระบบแท่งเทียนที่ %winning ต่ำๆ แต่ทำกำไรใน Long run ได้ก็มีอยู่ครับ :D (เพียงแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรไปคาดหวังความแม่นยำอะไรจากมันมากมายเท่านั้นเองครับ)

  • Anonymous Proxy

    อีกคำถามนะครับ

    ถ้าเราใช้ การ Back Test
     ด้วยข้อมูลในอดีต

    การสุ่ม โดย สัมบูรณ์ ( Absolute Random)
    สามารถเกิดขึ้นได้จริง  หรือเปล่า

    ตรงนี้ จะขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่า
    รูปแบบของตลาด ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือไม่

    เพราะ เท่ากับเรากำลังใช้ความเชื่อที่ว่า
    รูปแบบของการเคลื่อนไหว ของราคา หรือ ดัชนี
    ในอนาคต จะต้องเป็นไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง
     ที่อยู่ในขอบเขต ของผล Back test ที่เรายอมรับได้

    แล้วบนสมมติฐานนี้

    จะถือว่า สิ่งนี้  ก็เป็นการคาดเดาตลาด ในทางอ้อม
    ในอีก นัยหนึ่ง  เช่นเดียวกัน

    ได้หรือเปล่า…

    • http://mangmaoclub.com Mod

      สำหรับผมคงไม่ได้ขัดครับ

      เพราะจริงๆผล backtest คงไม่สามารถยืนยันได้ว่าอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างนั้นตลอด เพียงแต่เราหาคำตอบว่ามันเคยและยังคงมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ และถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีความเสถียรและยืดหยุ่นเพียงพอ เราก็ใช้มันจนกว่าที่ Profile ของมันจะเปลี่ยนครับ

      ถามว่าเดาไหมคิดว่าไม่ได้เดานะครับ แค่ทำตามสิ่งที่มันเป็นไปครับ

        

  • Anonymous Proxy

    ทีนี้เรามาลอง  ช่วยดูกันต่อนะครับว่า  แท่งเทียน
     จะใช้ได้หรือไม่

    ลองอ่านบทความข้างต้น ใหม่
    อีกหนึ่งรอบ

    แล้วอ่านหัวข้อด้านล่างนี้  ประกอบนะครับ

    http://mangmaoclub.com/random-entry-testing/

    คราวนี้
     กลับมาทบทวนกันอีกทีว่า

    ถ้า แท่งเทียน ตามผลการทดสอบ
    มีค่า เท่ากับ โยน หัว ก้อย (จำนวนครั้ง ถูก/ผิด พอๆกัน)

    นั่นคือ สัญญาณ กลับตัวในรูปแบบต่างๆ
     เกิดขึ้นจริง  และ ไม่จริง 

    มีค่าประมาณ 50/50  หรือ   1:1

    คำถาม : 1

    ผลการเทรด ควรจะเป็นอย่างไร
    ถ้าเราทำตามสัญญาณ(กลับตัว)
    ของแท่งเทียน ทุกครั้ง

    โดยในครั้งที่ผิด   เราก็ Stop Loss  ทิ้งไป

    ในครั้งที่ถูก  เราก็ Let Profit Run  เช่นกัน

    ข้อสังเกต

    ถ้าสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้น
    นัยยะของการเคลื่อนไหว น่าจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ไปพอสมควร
    เราจึงจะถือว่า มันกลับตัว

    ดังนั้น
     ถ้าค่าการ Stop Loss มีน้อยกว่า ระยะเดินทางของราคาหุ้น
    หรือ ดัชนี เวลาที่มันกลับตัวจริงๆ

    ผลตอบแทน ในการใช้แท่งเทียน ในกรณีนี้
    ควรจะเป็นอย่างไร

    ถ้าเรามีการใช้ MM ประกอบ
    รวมถึง การตั้ง Stop Loss และ Let Profit Run

    อันนี้ ฝากเป็นคำถามแรก ให้ลองช่วยกันคิด
    หรือ แสดงความเห็น

    จากนั้น  มาที่คำถามที่   2

     ในการดู และ แปลผล ของแท่งเทียน

    สำหรับ    Time Frame สั้นๆ กับ ยาวๆ
     มีผลต่างกันหรือไม่  แค่ไหน  และ อย่างไร

    ลองตอบกันในใจ ดูก่อนนะครับ

    จากนั้น
    ขอให้อ่านบทความ ด้านล่างนี้ประกอบ

    แล้วลองทบทวนดูอีกที่ว่า  ความคิดเห็น ยังคงเหมือนเดิม
     หรือ เปลี่ยนไปแล้ว

    http://mangmaoclub.com/distribution-of-return/

    ใครมีความเห็นเป็นอย่างไร
    ลองแสดงความเห็น แลกเปลี่ยนกัน   เข้ามานะครับ   : )

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @b3efb95a9ea83e93c462e05d618a7702:disqus จริงๆผมยังงงๆกับคำถาม ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคำถามหรือคำแนะนำกันแน่ แต่ตอบคุณ AP บ้างแล้วกันนะครับ :D
      คำถามข้อที่ 1 ถ้าคิดหักลบโดยเฉลี่ยแล้ว Payoff มากกว่า 2-3 โดยมีีความแม่นยำประมาณ 50% แล้ว bet แต่ละครั้งไม่หนักเกินไปก็น่าจะถัวให้เป็นกำไรได้ระยะยาวครับ

      คำถามข้อ 2 ไม่แน่ใจว่า time frame หมายถึงคาบเวลาหรือการใช้ daily,weekly,monthly bar แต่เห็นว่ามีข้อชดเชยกันไป อันนี้คงตอบไม่ได้ถ้ากฏในการเล่นไม่เคลียร เพราะไม่รู้ว่าใครดูยังไงเหมือนกันแค่ไหน ถ้ามีกฏเคลียร์ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินไปคงหาคำตอบได้ไม่ยากครับ :)

  • Anonymous

     ลองตอบคำถามของคุณAnonymous Proxy ดูนะครับ
    ถ้า แท่งเทียน ตามผลการทดสอบมีค่า เท่ากับ โยน หัว ก้อย (จำนวนครั้ง ถูก/ผิด พอๆกัน) นั่นคือ สัญญาณ กลับตัวในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นจริง  และ ไม่จริง   มีค่าประมาณ 50/50  หรือ   1:1ตอบ*** การจะเรียกว่ากลับตัวควรจะพบว่าแท่งที่ถัดมาควรมีnew high หรือ new low เสมอ ***คำถาม : 1 ผลการเทรด ควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำตามสัญญาณ(กลับตัว)ของแท่งเทียน ทุกครั้งตอบ  ***ไม่กำไรก็ขาดทุนแน่ๆ ครับ เพราะเราจะได้จุด Stop Loss  โดยอัตโนมัติ ก็คือจุดต่ำสุดที่อยู่ก่อนหน้าหรือไม่ก็ที่ตัวมันเองถ้าตัวมันเองทำ new lowและ new highด้วย***  โดยในครั้งที่ผิด   เราก็ Stop Loss  ทิ้งไปตอบ ***ใช่ครับซึ่งใกล้นิดเดียว*** ในครั้งที่ถูก  เราก็ Let Profit Run  เช่นกันตอบ***ใช่ครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปถึงไหน***เอาเป็นว่าหุ้นวิ่งไปสักพักถ้าเล่นสั้นเห็นnew lowแรกก็ออก***  ข้อสังเกต ถ้าสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้น นัยยะของการเคลื่อนไหว น่าจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ไปพอสมควร เราจึงจะถือว่า มันกลับตัวตอบ ***ไม่จริงครับ ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ stopไม่มีข้อแม้ครับ***ที่ว่าใช่ก็คือเห็นnew high แรกแล้วซื้อเลย*** ดังนั้น ถ้าค่าการ Stop Loss มีน้อยกว่า ระยะเดินทางของราคาหุ้นหรือ ดัชนี เวลาที่มันกลับตัวจริงๆ ผลตอบแทน ในการใช้แท่งเทียน ในกรณีนี้ควรจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีการใช้ MM ประกอบ รวมถึง การตั้ง Stop Loss และ Let Profit Run ตอบ***เยอะครับประมาณว่าเสีย1ได้3 แล้วแต่รูปแบบ***อันนี้ ฝากเป็นคำถามแรก ให้ลองช่วยกันคิดหรือ แสดงความเห็น  จากนั้น  มาที่คำถามที่   2  ในการดู และ แปลผล ของแท่งเทียน สำหรับ    Time Frame สั้นๆ กับ ยาวๆ มีผลต่างกันหรือไม่  แค่ไหน  และ อย่างไรตอบ*** ความแม่นยำต่างกันแน่นอนครับ แต่มันไม่สำคัญเพราะเรามีstop lossอยู่แล้ว มันจะไปเกี่ยวกับหน้าตักของเรามากกว่า และระยะลึกของการdraw downจนไปถึงโดนstop ว่าเราจะทนไหวไหม เช่นความต่างของchart day  week month***ที่เมื่อซื้อที่new highแรก***ถ้าเป็นintraday ก็อาจโดนstopบ่อยถ้าไม่มีตัวกรอง(ตัวกรองคือจำนวนของแท่งเทียนซึ่งไม่เกี่ยวกับindyใดๆ)***ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้คือการเข้าไปครั้งนี้จะโดนเท่าไหร่ แล้วมาดูว่าหน้าตักเราเงินเราจะโดนได้กี่ครั้ง*** เราไม่ใช่ผู้กำหนดจุด stop loss แต่ตลาดเป็นผู้กำหนด***อารมณ์ประมาณว่าถ้าเอ็งเล่น(ซื้อ)กู(นายตลาด(เจ้ามือ))ขอเท่านี้นะโอเคไหม***ส่วนจะได้เท่าไหร่ก็ไปหาสัดส่วนเอา***ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเดินทางของแท่งเทียน***ซึ่งมีความสัมพันกับอีเลียตเวฟ******จริงๆแล้ว Time Frame ที่ใหญ่กว่าจะไว้บอกเทรน(พูดถึงการใช้แท่งเทียนเปล่าๆเลยนะ)แต่มันขึ้นกับตำแหน่งณ.เวลานั้นด้วยว่าแท่งนั้นที่ใช่ดูอยู่ อยู่ตำแหน่งไหนแล้ว(ปลายเทรนหรือเพิ่งเริ่ม)******บางสิ่งที่ใช้ตาดูก็รู้แล้วว่าokแต่โปรแกรมทดสอบไม่ได้เพราะข้อจำกัดในการเขียนสูตรบวกกับการทำตามระบบที่รู้มานั้นมันยากเกินไปเลยเป็นปัญหาที่แตกออกมาได้มากมายขนาดนี้หาสิ่งที่คิดว่ามันจะดีกว่า ****จะง่ายกว่าไหมถ้าเริ่มที่แท่งเทียนเปล่าๆเลย***ขอบคุณครับที่ทนอ่าน บ่นด้วย55** ลองตอบกันในใจ ดูก่อนนะครับ   

  • Pingback: ลิงสามตัวกับการเล่นหุ้น | แมงเม่าคลับ.คอม()

  • Anonymous Proxy

    ขออนุญาต จัดเรียงคำถาม-คำตอบ ให้อ่านง่าย
    เพื่อDiscussกัน ตามประเด็น ของบทความ ด้านบนนะครับ

    ถ้า แท่งเทียน ตามผลการทดสอบมีค่า เท่ากับ โยน หัว ก้อย
    (จำนวนครั้ง ถูก/ผิด พอๆกัน) นั่นคือ สัญญาณ กลับตัวในรูปแบบต่างๆ
    เกิดขึ้นจริง และ ไม่จริง มีค่าประมาณ 50/50 หรือ 1:1

    ตอบ*** การจะเรียกว่ากลับตัวควรจะพบว่าแท่งที่ถัดมาควรมีnew high หรือ new low เสมอ ***

    ตรงนี้ เป็นหลักเกณฑ์ส่่วนตัว หรือ มีที่มาจากตรงไหนหรือเปล่าครับ

    สมมติว่า
    ถ้า แท่งต่อไป ยังไม่เป็น New High – Low

    แต่ว่า แท่งอื่น ถัดๆไป
    ค่อยๆสะสม จนกลายป็น New High – Low
    จะถือว่า ผิดเงื่อนไข การกลับตัวหรือเปล่าครับ

    การ Let Profit Run ในมุมมองของของแผนภูมิ แท่งเทียน
    ตัดสินที่แท่งถัดไป ทันทีเลยหรือ

    หรือว่า ไม่จำเป็น ?

    คำถาม : 1
    ผลการเทรด ควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำตามสัญญาณ(กลับตัว)ของแท่งเทียน ทุกครั้ง

    ตอบ ***ไม่กำไรก็ขาดทุนแน่ๆ ครับ เพราะเราจะได้จุด Stop Loss โดยอัตโนมัติ
    ก็คือจุดต่ำสุดที่อยู่ก่อนหน้า หรือไม่ก็ที่ตัวมันเอง
    ถ้าตัวมันเองทำ new lowและ new highด้วย***

    อันบนนี้ น่าสนใจครับ
    เพราะ มีจุด Stop Loss ที่เป็นรูปธรรมแล้ว

    ข้อสังเกต
    ถ้าสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้น นัยยะของการเคลื่อนไหว
    น่าจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ไปพอสมควร เราจึงจะถือว่า มันกลับตัว

    ตอบ ***ไม่จริงครับ ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ stopไม่มีข้อแม้ครับ***
    ที่ว่าใช่ก็คือเห็นnew high แรกแล้วซื้อเลย***

    คำตอบส่วนนี้ ไม่ตรงกับเงื่อนไขตามบทความด้านบนครับ
    เพราะ ตรงนี้เรากำลัง พิจารณาเรื่อง สัญญาณกลับตัว

    ถ้าใช้ New high เป็นจุดเข้าซื้อ
    ไม่จำเป็น ต้องใช้แผนภูมิแท่งเทียน ก็ได้นี่ครับ

  • Anonymous Proxy

    คำถามที่ 2 ในการดู และ แปลผล ของแท่งเทียน สำหรับ Time Frame สั้นๆ กับ ยาวๆ
    มีผลต่างกันหรือไม่ แค่ไหน และ อย่างไร

    ตอบ*** ความแม่นยำต่างกันแน่นอนครับ แต่มันไม่สำคัญเพราะเรามีstop lossอยู่แล้ว
    มันจะไปเกี่ยวกับหน้าตักของเรามากกว่า

    คำตอบส่วนนี้
    เห็นด้วยทั้งหมดนะครับ

    ***ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้คือการเข้าไปครั้งนี้จะโดนเท่าไหร่
    แล้วมาดูว่าหน้าตักเราเงินเราจะโดนได้กี่ครั้ง

    *** เราไม่ใช่ผู้กำหนดจุด stop loss แต่ตลาดเป็นผู้กำหนด***
    อารมณ์ประมาณว่าถ้าเอ็งเล่น(ซื้อ)กู(นายตลาด(เจ้ามือ))ขอเท่านี้นะโอเคไหม***

    ส่วนจะได้เท่าไหร่ก็ไปหาสัดส่วนเอา

    ***ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเดินทางของแท่งเทียน***
    ซึ่งมีความสัมพันกับอีเลียตเวฟ******

    คำตอบ ส่วนนี้ เหมือนเอาเอลเลียตเวฟ เป็นกรอบอ้างอิง
    เพื่อพิจารณาแผนภูมิแท่งเทียนอีกที

    ดังนั้น ในส่วนนี้ ขอไม่แสดงความเห็นนะครับ
    เพราะไม่สันทัดกับเรื่อง Elliot Wave

    จริงๆแล้ว Time Frame ที่ใหญ่กว่า
    จะไว้บอกเทรน(พูดถึงการใช้แท่งเทียนเปล่าๆเลยนะ)
    แต่มันขึ้นกับตำแหน่งณ.เวลานั้นด้วยว่าแท่งนั้นที่ใช่ดูอยู่ อยู่ตำแหน่งไหนแล้ว
    (ปลายเทรนหรือเพิ่งเริ่ม)

    ******บางสิ่งที่ใช้ตาดูก็รู้แล้วว่าokแต่โปรแกรมทดสอบไม่ได้
    เพราะข้อจำกัดในการเขียนสูตรบวกกับการทำตามระบบที่รู้มานั้นมันยากเกินไป
    เลยเป็นปัญหาที่แตกออกมาได้มากมายขนาดนี้หาสิ่งที่คิดว่ามันจะดีกว่า ****

    จะง่ายกว่าไหมถ้าเริ่มที่แท่งเทียนเปล่าๆเลย

    ***ก็มันอยู่มาตั้งหลายร้อยปีมันต้องดีแน่ๆ แต่มนุษย์เราดิ้นไปตามกิเลส
    ไม่ยอมให้เวลากับเจ้าแท่งเทียนเลย***

    Comment ด้านบนนี้
    เห็นตรงกัน อยู่หลายส่วนทีเดียว

    เดี๋ยวจะขอเรียบเรียง
    แล้วก็สรุปให้อ่านกันแบบง่ยๆ อีกทีนะครับ

    ส่วนจะมีประโยชน์หรือเปล่า
    อันนี้ ยังไม่แน่ใจ : )

  • Anonymous Proxy

    Candle Stick Chart หรือ แผนภูมิแท่งเทียน

    (เรียกว่า กราฟก็ได้ แต่คำว่าแผนภูมิ น่าจะสื่อความหมายได้ตรงกว่า)

    มีเอกลัษณ์ที่โดดเด่น อย่างหนึ่ง
     ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือ ทางเทคนิคหลายๆตัว
    โดยเฉพาะ กลุ่มที่ใช้สูตรคำนวณผ่านชุดตัวเลข 
    เนื่องจาก กรณีนี้ อาจเกิดการ Repaint ได้

    การ Repaint หรือ การเปลี่ยนแปลงสัญญาณย้อนหลัง
    เกิดขึ้นเมื่อ ตัวเลขของราคา หรือ ดัชนี ในอนาคต
     มีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามมากๆ

    อาจจะทำให้สัญญาณที่เคยปรากฎอยู่ หายไป
     หรือ สัญญาณที่แต่เดิมไม่ได้ปรากฏ โผล่ขึ้นมา

    โดยเราไม่สามารถ ย้อนอดีตไปทำการซื้อ-ขาย หรือยกเลิกคำสั่ง
    ตามการ Repaint ของเครื่องมือนั้นได้

    แต่สำหรับ แผนภูมิแท่งเทียนแล้ว
    หากมีการกำหนดเงื่อนไข ไม่ว่าลักษณะใด
    จะมีความชัดเจนอยู่ในตัวมันเอง เพราะ ภายในตัวแท่งเทียนเป็นทั้งข้อมูลดิบ
    และข้อมูลเชิงสรุป อยู่ในเวลาเดียวกัน

    ความหมายที่แท่งแทียนสื่อออกมา จึงมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
    แต่อาจจะเกิดการบิดเบือนไปได้ ด้วยอคติหรือการตีความของ ผู้ใช้เอง

    ตรงนี้ต่างหาก 
    ที่พึงระมัดระวัง หรือ ควรต้องพิจารณาให้ถ่องแท้

    เพราะถ้าพิจารณา
     ในแง่ของ Trend Following แล้ว

    แผนภูมิแท่งเทียน ไม่เคยหลอกใคร
     
    ถ้าเรา ไม่หลอกตัวเอง…

  • Anonymous

    ถ้าสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้น นัยยะของการเคลื่อนไหวน่าจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ไปพอสมควร เราจึงจะถือว่า มันกลับตัวตอบ ***ไม่จริงครับ ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ stopไม่มีข้อแม้ครับ***ที่ว่าใช่ก็คือเห็นnew high แรกแล้วซื้อเลย*** คำตอบส่วนนี้ ไม่ตรงกับเงื่อนไขตามบทความด้านบนครับเพราะ ตรงนี้เรากำลัง พิจารณาเรื่อง สัญญาณกลับตัวถ้าใช้ New high เป็นจุดเข้าซื้อไม่จำเป็น ต้องใช้แผนภูมิแท่งเทียน ก็ได้นี่ครับ
    ตอบ***อยากจะชี้ให้เห็นว่าการเอารูปแบบการกลับตัวในหนังสือไปใช้เลยซื่อๆไม่ได้ต้องเห็นนิวไฮหรือนิวโลของแท่งถัดมาก่อน***ค่อยเอาไปคำนวณลองหาด้วยตาเปล่าก็ได้แล้วเอาคู่ที่มันมีนิวไฮ***ลองมองหาบ่อยๆสัก3ปี***

    • Anonymous Proxy

      ตรงนี้  เห็นต่างเล็กน้อยครับ เพราะ เป็นเงื่อนไขนอกเหนือบทความ
      เพราะ ถ้าบอกว่า เราเอารูปแบบการกลับตัวไปใช้ซื่อๆ เลยไม่ได้

      นั่นหมายถึง
      เราไม่ได้พิจารณา เฉพาะแต่เรื่องสัญญาณ การกลับตัว

      จะเป็นการ เพิ่มเงื่อนไขว่า New High หรือ New Low
      หลังสัญญาณการกลับตัว คือ สัญญาณการกลับตัว
      (ในความหมายของท่าน)

      แล้วก็ต้องมาพิจารณาต่อว่า ณ จุดนั้น
      เป็นจุดเข้าซื้อ ที่ดีจริงหรือไม่
      อีกที ต่างหาก

      โดยถ้าซื้อที่ New High หรือ New Low
       เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว

      เงื่อนไข หรือ ข้อสังเกตก็จะเป็นคำถามแบบเดียวกับ
      ที่ท่่านถามมานั่นแหละครับ

      กรณี
      ถ้ามันวกกลับด้านมาอีกที ก็ต้อง SL ใช่หรือเปล่า
      ผิดก็คือผิด ก็ต้องคัท เช่นเดียวกันไม่ใช่หรือครับ

      แต่ส่วนที่เห็นด้วย ในภาพรวม ก็คือ

      ตรงนี้จะสอดคล้องกับแนวทางของ Trend Following

  • http://mangmaoclub.com Mod

    @phong152:[email protected]:disqus  ต้องขอตอบตามตรงว่าอ่านบทสนทนาไม่ค่อยเข้าใจ ขอรอฟังการแลกเปลี่ยนแปความเห็นกันแล้วกันนะครับ :)

  • Anonymous

    อะไรอยู่ในอีเลียตเวฟ…
    แท่งเทียนใช่ไหมครับ…ใช่
    จะอธิบายการดูแท่งเทียนต้องนั่งดูเอง3ปี
    ถ้าใช้อีเลียตเวฟมาอธิบายก็สัก2วัน
    แต่ต้องไปเรียนอีเลียตเวฟก่อนใช้เวลากี่ปีนี่แล้วแต่คน

    • Anonymous Proxy

      น่าจะต้องบอกว่า
      แผนภูมิแท่งเทียน ถูกนำไปประยุกต์ ในการวิเคราะห์
      ของเครื่องมือ ทางเทคนิคอื่นๆ อีกทีมากกว่า

      เพราะ เท่าที่เคยเห็น Elliot Wave ในยุคแรกเริ่ม
      ก็ใช้กราฟราคา ที่ไม่ใช่เป็นแท่งเทียนแต่อย่างใด

      ถูกผิดยังไง
      ช่วยปรับแก้ให้ด้วยละกันครับ

  • Anonymous

    ถ้าสัญญาณการกลับตัว เกิดขึ้น นัยยะของการเคลื่อนไหวน่าจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ไปพอสมควร เราจึงจะถือว่า มันกลับตัวตอบ ***ไม่จริงครับ ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ stopไม่มีข้อแม้ครับ***ที่ว่าใช่ก็คือเห็นnew high แรกแล้วซื้อเลย*** คำตอบส่วนนี้ ไม่ตรงกับเงื่อนไขตามบทความด้านบนครับเพราะ ตรงนี้เรากำลัง พิจารณาเรื่อง สัญญาณกลับตัวถ้าใช้ New high เป็นจุดเข้าซื้อไม่จำเป็น ต้องใช้แผนภูมิแท่งเทียน ก็ได้นี่ครับ
    ตอบ **ถ้าเรียกมันว่ากลับตัวจริงๆ เมื่ิอเราได้slแล้วมันจะไม่โดนstop***การได้slเพราะเราเห็นนิวไฮ****okมั้ย
    สมมุตืว่าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยเข้าซื้อมันอาจจะผ่านไปแล้ว2-3แท่งเทียนกว่าจะเกิดสัญณานซื้อทั้งๆที่มันก็จะใช้จุดslเดียวกัน ทำไมเราไม่ซื้อมันซะตั้งแต่เห็นนิวไฮแรก ฝากไว้เป็นไอเดียนะครับ ค่อยๆคิดกัน
    มันอาจจะมีfalse บ้างแต่stopมันนิดเดียว

  • Anonymous Proxy

    สมมุตืว่าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยเข้าซื้อมันอาจจะผ่านไปแล้ว2-3แท่งเทียนกว่าจะเกิดสัญณานซื้อทั้งๆที่มันก็จะใช้จุดslเดียวกัน ทำไมเราไม่ซื้อมันซะตั้งแต่เห็นนิวไฮแรก ฝากไว้เป็นไอเดียนะครับ ค่อยๆคิดกันมันอาจจะมีfalse บ้างแต่stopมันนิดเดียว

    ตรงนี้ คงต้องแยกเป็น สองกรณี

    กรณีแรก
    ถ้าใช้ TF ในหน่วยเดียวกัน เช่น

    แท่งเทียนรายวัน กับ เส้นค่าเฉลี่ย จากจำนวนวัน

    อันนี้ แน่นอนว่า
    เส้นค่าเฉลี่ยย่อมต้อง ให้สัญญาณช้ากว่า (ตามธรรมชาติ)

    แต่ในบทกลับ แท่งเทียนรายวัน
    ก็จะเกิดสัญญาณหลอก ได้มากจากความผันผวน
    ไม่ใช่หรือครับ

    แล้วถ้าพิจารณา ในอีกกรณี เช่น
    ใช้ TF ของแท่งเทียน ในระยะที่ยาวกว่า เส้นค่าเฉลี่ย
    มากๆ

    เส้นค่าเฉลี่ย ก็จะให้สัญญาณที่เร็วกว่าได้เหมือนกัน
    ไม่ใช่หรือครับ

    แท่งเทียนแท่งเดียว อาจจะมีสัญญาณซื้อขาย
    ของเส้นค่าเฉลี่ยไปหลายๆครั้งแล้วก็ได้

    ดังนั้น ความช้าหรือเร็ว ของสัญญาณ
    น่าจะขึ้นอยู่กับTF หรือ เงื่อนไขที่เรากำหนดให้เองมากกว่า

    ไม่ใช่หรือครับ

  • Anonymous Proxy

     
    ***
    ทำไมเราไม่ซื้อมันซะตั้งแต่เห็นนิวไฮแรก ฝากไว้เป็นไอเดียนะครับ
    ค่อยๆคิดกันมันอาจจะมีfalse บ้างแต่stopมันนิดเดียว***

    อันนี้ เข้าใจว่า
    พูดถึงแท่งเทียน ใน TF ระยะสั้น

    แต่อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้น ก็คือ
    ในกรอบของบทความนี้ มีแนวโน้มที่สรุปในเบื้องต้นได้ว่า
    แท่งเทียน อาจจะไม่แม่นยำ

    แต่ความเห็น ในส่วนต้น
    ก็ได้ตั้งข้อสังเกต และ แสงดความเห็นไว้ว่า

    ถ้ามันไม่แม่น แล้ว
    เราควรจะเลิกสนใจแท่งเทียนไปเลยหรือเปล่า

    แล้วก็เชื่อมโยงบทความ ที่น่าสนใจ
    อีกสองบทความเข้ามา คือ

    Random Entry …
    http://mangmaoclub.com/random-entry-testing/

    Distribution of Return
    http://mangmaoclub.com/distribution-of-return/

    โดยบทสรุป ที่ต้องการจะสื่อ
    จะอยู่ในอีกบทความหนึ่ง

    เดี๋ยวว่างๆ
    จะขอมาสรุปแล้วก็เชื่อมโยงบทความทั้งหมดอีกที ละกันครับ : )
    (แล้วก็น่าจะหมดภูมิแล้ว)

    ทั้งหมดที่เขียนไป
    ถือว่า มาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
    เท่านั้นนะครับ

    ไม่ได้มาชี้ ถูก-ผิด อะไร
    ตั้งประเด็นไว้ เป็นข้อสังเกต มากกว่า

    เพราะเชื่อว่า
    แต่ละคน ที่ศึกษากันมาดีแล้ว
    ก็คงมีพื้นฐานหรือเครื่องมือ ที่ตัวเองถนัด
    หรือมีเงื่อนไข การใช้งานที่ลงตัวอยู่แล้ว

    (คล้ายกันบ้าง ต่างกันบ้าง ก็ว่ากันไป)

    เพียงแต่ เชื่อว่า อาจมีบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษา
    อาจจะได้เห็นอะไรเป็น แนวทางบ้าง

    หากคิดว่า พอมีประโยชน์
    ก็ฝากไว้ เป็นแง่คิดต่อไป

    แต่หากเป็นตรงข้าม คือ อ่านแล้วไม่เห็นได้อะไร
    ก็ถือว่าอ่านฆ่าเวลา ละกันครับ : )

  • http://mangmaoclub.com Mod

    @b3efb95a9ea83e93c462e05d618a7702:disqus พอเข้าใจที่จะสื่อแล้วครับ :D

    โดยส่วนตัวผมไม่ได้ขัดข้องอะไรกับ Candle Stick ส่วนเรื่องความแม่นยำในบทความนั้นทดสอบออกมาจาก pattern ของแท่งเทียนเพียวๆ หากใครจะไปดัดแปลงใช้กับอะไรอย่างอื่นอีกก็คิดว่าน่าจะให้ผลที่ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่จริงๆผมเองก็ไม่ได้ชี้ว่าความแม่นยำจะมีผลสำคัญกับกำไรในระยะยาวของมันเพราะเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้น ส่วนใครจะไปสร้างเป็นระบบอย่างไรอันนี้ก็คงแล้วแต่คนแล้วครับ

    ขอบคุณความเห็นดีๆนะครับ

  • Anonymous

    ครับต่อเลยครับ จะได้ช่วยกันตั้งจุดสังเกตไว้ในใจ วันเวลาผ่านไปประสบการณ์จะมากขึ้นแล้วมันจะค่อยๆนึกออกและพัฒนากันไปเองครับ
    ความจริงส่วนนึงของความแม่นยำของแท่งเทียนคือได้มาของจุดsl นั่นหมายความว่าแม่นยำในการรู้ขาดทุน
    เมื่อเรารู้ขาดทุนเราจะรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับ
    เชิญสรุปได้เลยครับ ผมออกทะเลไปไกลเกิน เข้าเรื่องดีกว่า55

  • Anonymous

    ส่วนเรื่องtfนั้นเหมือนกันหมดครับ จะ1นาทีจนไปถึงวันweekเดือนถึงปีใช้หลักเดียวกันหมด
    ขึ้นกับหน้าตัก
    ฝากไว้สุดท้ายครับ** หุ้นขึ้นหมายความว่าอะไรครับ**พอเราได้คำตอบแล้วเราจะรู้ว่าแท่งเทียนแค่2แท่งที่อยู่ติดกันมันจะบอกถึงความเป็นปัจจุบันไม่คิดปรุงแต่งไปเป็นอย่างอื่นเพราะการดูแท่งเทียนใช้ตามองเท่านั้น แล้วก็วางSL ไปแค่นั้น
     ขอบคุณครับที่ช่วยกัน

  • Picklife

    ขอบคุณพี่มดมากครับที่ช่วยมาแชร์

    candle stick เอาไว้สำหรับหาจุดreversal ดังนั้นหากเราลองปรับconceptใหม่
    โดยการเอาความชันเทียบกับความแม่นยำ เช่น
    หุ้นที่ขึ้นมา40%น่า อาจจะแม่นยำกว่าหุ้นที่ขึ้นมา10%
    หรือหุ้นที่ขึ้นด้วยความชันมากกว่า อาจจะแม่นยำกว่าหุ้นที่ขึ้นด้วยความชันที่ต่ำกว่า
    อาจจะได้ตัวอย่างที่ความแม่นยำมากกว่าก็ได้นะครับพี่^^

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @12870eb66e45b11d64dfa72aefa13634:disqus ขอบคุณไอเดียดีๆ น่าสนใจลองดูครับ แต่ไม่รู้ว่าจะไปโดน momentum มา sustain หักล้างกันอีกหรือปล่าว อิอิ
      เรื่องผลแท่งเทียนบทนี้มันเป็น Trigger เพียวๆไม่ได้ปรุงรสด้วย Setup ผลออกมาได้ประมาณนี้จริงๆไม่น่าแปลกใจนะครับ เพราะส่วนใหญ่เครื่องมือไหนมันก็ให้ไม่ค่อยเกิน 50:50 เท่าไหร่เหมือนกัน :D

  • Anonymous Proxy

    พอดีเพิ่งว่าง
    ขอแสดงความเห็น ต่อนะครับ : )

    อีกหนึ่งบทความ
    ในเวบนี้ ที่เห็นว่า น่าสนใจและเชื่อมโยง
    กับ เนื้อความที่กล่าวไปแล้วข้างบน ก็คือ

    Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว
    http://mangmaoclub.com/risk-of-ruin/

    ที่เคยอ่านผ่านตามา
    หนังสือด้าน Money Management บางเล่ม

    ใช้ ROR Table
    เป็นแนวทาง ในการออกแบบ หรือ สร้างระบบการเทรด
    เพื่อจัดการความเสี่ยง เลยด้วยซ้ำ

    โดย ROR Table
    ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

    1. Wining Ratio

    2. Payoff Ratio

    3. Percent of Capital Exposed to Trading

    ข้อ 1. + 2. อันนี้ เป็นผลมากจาก Trading System และ Skill
    ของแต่ละคน

    ข้อ 3. เป็นเรื่อง Money Management

    ตัวเลขที่น่าสนใจ คือ
    .
    Winning Ratio 50 %
    และ Pay Off Ratio 1: 1

    โอกาสในการหมดตัว หรือ ถูกกินทุนทั้งหมด มีถึง 99 %

    แล้วหลายๆคน ที่ Day Trade อยู่
    ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอ่านเรื่อง Distribution of Return

    จะเห็นได้ว่า
    โอกาสในการทำกำไร ส่วน Pay Off Ratio ให้ได้ดีกว่า 1 : 1
    น่าจะเกิดจาก การเทรดใน TF ยาวๆ มากกว่า การเทรดในTF สั้นๆ
    หรือ สั้นมากๆ

    ดังนั้น ในการเทรด
    ที่ต้องการจะอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุด ไม่ว่า Wining Ratio
    จะเป็นเท่าไหร่

    เราควรต้องเลือกระบบเทรด
    หรือ ปรับแผนในการเทรด ให้มี Pay Off Ratio สูงขึ้น

    เพียงแค่ ตัวเลขนี้ กลายเป็น 2 : 1
    ที่ Wining Ratio 50% เหมือนเดิม

    โอกาสในการหมดตัว หรือ ถูกกินทุนทั้งก้อน
    จะปรับลดจาก 99 %

    เหลือแค่ 0.8 % !

    ดังนั้น ใครที่เทรดด้วย TF สั้นๆ หรือ สั้นมากๆ
    แล้วได้กำไรดีอยู่แล้ว เอาตัวรอดได้แล้ว ก็ยินดีด้วยนะครับ
    เพราะ ท่านคือ คนส่วนน้อย

    แต่ถ้าใคร ยังพบว่า ระบบการเทรดของตนเอง
    ยังมีจุดอ่อน เทรดแล้ว เงินทุนลดลง ไปเรื่อยๆ
    ต้องเติมเงิน หรือ ถูกCall Margin อยู่ตลอดเวลา

    อยากให้พิจารณา
    ทบทวนเรื่อง TF ดูอีกที ละกันนะครับ

    ทีนี้ ขอย้อนกลับมาที่ประเด็นของบทความ
    เรื่อง ความแม่นของแท่งเทียน ในเรื่อง จุดกลับตัว

    จากประสบการณ์ส่วนตัว
    ต้องขอบอกว่า ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ จุดกลับตัว ทั้งหมดด้านบน เช่นเดียวกัน

    คือ จะบอกว่า ไม่ได้ให้ความสนใจความแม่นของเท่งเทียน ตามบทสรุปของบทความ
    ก็ว่าได้ แต่พูดง่ายๆก็คือ ไม่ได้เอามาเป็นหลักยึด ในการเทรดแต่อย่างใด

    แต่อย่างไรก็ตาม มีจุดกลับตัว รูปแบบหนึ่ง
    ที่อยากฝากไว้ให้เป็นข้อสังเกต

    ซึ่งลักษณะการกลับตัว ลักษณะนี้ เป็นทั้งจุดกลับตัว
    ในขาขึ้น และ ในขาลง

    นั่นก็คือ DOJI

    ในแง่ของ Trend Following
    และในมุมมองของตัวเองแล้ว

    ตัวนี้ น่าสนใจที่สุดครับ

    เพียงแต่
    เราย่อมไม่ควรจะเลือกข้างเองไปก่อน

    รอให้แท่งเทียนนั้น เฉลย
    แล้วเราก็เดินตาม

    ซึ่งนี่ก็น่าจะ เป็นวิธีการที่เรียบง่ายและชัดเจนที่สุด
    เท่าที่ตัวเอง พอจะใช้เป็น

    …แท่งเทียนเปล่า ใน Tme Frame ยาวๆ    แล้วก็ DOJI … : )

    พอจุดกลับตัว ที่เราใช้พิจารณามีน้อย
    เราก็มีจุดต้องตัดสินใจไม่มาก

    เมื่อตลาดมี Trend เราก็จะ Hold เอาไว้ได้ตลอด
    จนกว่า จะเกิดสัญญาณกลับตัวครั้งใหม่

    ซึ่งไม่ว่า
    มันจะกลับตัวจริง หรือไม่ ก็ตาม

    เราก็แค่
    Stop Loss เมื่อมันผิด

    แล้วก็
    Let Profit Run เมื่อมันถูก

    ฝากไว้เป็นแนวทางกว้างๆ
     สำหรับมือใหม่ละกันนะครับ

    ใครที่เก่งหรือเชี่ยวชาญแล้ว
    มีระบบเทรดที่ดี ทำกำไรได้สม่ำเสมอ
    ในระยะยาวแล้ว

    ความเห็นส่วนนี้
    ก็คงไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ : )

     ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

    • http://mangmaoclub.com Mod

      @b3efb95a9ea83e93c462e05d618a7702:disqus ขอบคุณสำหรับ Comment ดีๆนะครับ คิดว่าหลายคนอ่านคงจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลย :D

  • Anonymous

    ขอบคุณครับ

  • Tum0802930024

    การโยนเหรียญมันมีเทคนิคของมันจะทำให้ออกก้อย 9รอบใน10รอก็ทำได้ จะให้ออกหัว8รอบในสิบรอบก็ทำได้ ต่อให้โยนสองเหรียญก็สามารถทำได้ว่ามันจะออก หัวก้อยหรือกลาง พวกชาวนารู้ดีคับ 55555+ ขึ้นอยู่กับแรงจังหวะและการวางก่อนโยน

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      จำได้ว่าเคยฝึกทำอยู่เหมือนกันครับตอนม.ต้น แบบว่าเพื่อนมันตั้งวงแล้วกินทางที่แทงเยอะๆได้อยู่เรื่อยเลย 55

  • Somchat_sk55

    ผมขอวิจารณ์ดังนี้นะครับ (ไม่รู้จะมีใครมาอ่านหรือเปล่า มาช้าจัด)

    ผมเคยใช้ indicator มากมายหลายตัว  ผมไม่เคยเห็นว่าตัวใดจะให้สัญญาณที่เร็วที่สุด แต่แม่นยำกว่า candle stick pattern อีกแล้ว แต่องค์ประกอบการใช้ของมันนั้น  ผมบอกเลยว่าคุณไม่น่าจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบความแม่นยำได้ เพราะไม่ใช่สูตรสำเร็จแค่ดูสัญลักษณ์แล้วเข้าซื้อขายเลยเหมือนการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  แต่คุณต้องวิเคราะห์ทีละประเด็นแล้วจึงสรุปผลออกมาว่ามันจะกลับทิศหรือไม่ เหมือนกับการปรับวินิจฉัยตัวบทกฎหมายกับดคีแล้วสรุปธงออกมาเลยละครับ   นั่นคือไม่มีโปรแกรมใดๆ ในโลกที่คุณจะพิมพ์เนื้อหาคดีลงไปแล้วประมวลออกมาสรุปเป็นคำตัดสินของศาลได้ ก็เช่นเดียวกัน   อนึ่งและแม้จะเป็นแบบแท่งเทียนเหมือนกัน มันก็ยังมีความแม่นยำที่มากน้อยต่างกันด้วย เพราะบางตัวองค์ประกอบไม่สมบูรณ์มันก็จะลดความแม่นยำลงไป  ที่ผมพูดนี้เป็นระบบแท่งเทียนล้วนๆ ประกอบกับปริมาณซื้อขาย ไม่มี indicator ใดๆ มายืนยันประกอบดังที่ท่านอื่นๆ พูดถึงนะครับ  ในความเห็นของผมหากคุณจะใช้แท่งเทียนวินิจฉัยถึงจุดเปลี่ยนควรต้องพิจารณาองค์ประกอบคือ

    1.ต้องมีแนวโน้มที่เนื่องมาก่อนหน้า  (ซึ่งอาจเป็นส่วนเสี้ยวของภาวะ sideway ก็ได้ ต้องวางแนวรับแนวต้านประกอบ)

    2.ต้องมีการแสดงถึงแรงโต้กลับที่เริ่มแฝงตัวเข้ามาในแนวโน้มที่เนื่องมา  เช่น  หางเทียนแต่ละแท่งเริ่มยาวมากไปด้านใดด้านหนึ่ง  หรือ เริ่มเปิดแบบมี GAP  ตามแนวโน้มแต่กลับถูกปิดลงท้ายตลาด

    3.ต้องมีจุดที่แสดงถึงแรงซื้อขายเท่ากันแล้ว เช่น เทียนแท่งสั้นๆ หรือ doji

    4.ต้องมีการยืนยันของราคาก่อนทุกครั้ง นั่นคือ ราคาต้องแสดงตัวออกแล้วว่ามันเลือกทิศทางใดจึงเข้า

    เห็นไม๊ครับกระบวนการพิจารณาเหล่านี้  ผมเห็นว่าคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้หรอกครับ  ต้องทำด้วยคนเท่านั้น  และยังเห็นว่าผู้ใช้ระบบนี้อย่างเชี่ยวชาญ จะไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เลย เพราะหากมันง่ายๆ อย่างคุณว่า ผมคิดว่ามันคงไม่ทำให้ผู้คิดค้นรวยมหาศาลหรอกครับ  เพราะมันอาจมีคนเลียนแบบแล้วเอาส่วนแบ่งตลาดไปแล้ว

    ขอฝากไว้พิจารณานะครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      @e26a3204678d7effa644bec1ce670aa4:disqus 
      ตรงนี้ผมว่าถ้าเรา Define องค์ประกอบต่างๆได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเขียนได้นะครับถึงแม้จะไม่ 100% เพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ครบถ้วนซับซ้อนตามใจเราสุดๆแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงพลังบางอย่างออกมาจากตัวแปรที่เราใช้
      จากที่อ่านเรื่ององค์ประกอบนั้น ผมมองว่าทั้ง 4 ข้อคือสิ่งที่เรียกว่าพลังของทิศทางหรือ Trend ทั้งสิ้น ดังนั้น การที่เราจำเป็นต้องพึ่งพาองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวที่มีพลังและให้พลังกับระบบจริงๆคือส่วนของ Trend!? 

      เพราะถ้าผมแยกออกมาคือทดสอบ Trend กับ Candle สิ่งที่ขาดอีกตัวได้คือ Trend แต่ไม่ใช่แท่งเทียน (จากประสบการณ์ที่เคยทดสอบหลายๆตัวมานะครับ) 

      ส่วนเรื่องใช้กระบวนการพิจารณาจะให้ Computer ทำได้เสมอเหมือนมนุษย์เลยคงไม่ได้ครับ แต่จุดเด่นของมันคือการทำงานซ้ำๆและช่วยเราคำนวนสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วได้ ดังนั้น คงต้องแยกเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับ

      ผมมองว่าอย่างน้อยเราใช้ Computer ช่วย Validate ความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราคิดเสียก่อนแล้วจึงไปพิจารณาเพิ่มเติมน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าจะอิงกับ Sense เพียงอย่างเดียวครับ เพราะถ้ามันมีประสิทธิภาพจริงก็ควรต้องเห็น หรือถ้าไม่เห็นในมุมนี้ก็ควรต้องมองให้เห็นในมุมอื่นก่อนครับ ^_^ปล. ผมไม่ได้หมายความว่าแท่งเทียนใช้ไม่ได้ แต่มันอาจใช้ได้ในแง่มุมอื่นที่เราไม่ได้คิดกันก็ได้ครับ แต่สำหรับบทความนี้ผมจับแต่ Pattern ที่สอนกันปาวๆออกมาทดสอบให้เห็นว่ามันยังไม่ผ่านครับ

  • lunch

    สวัสดีครับ แท่งเทียนจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าต้องการแท่งยืนยันสัญญานอีกแท่งนี่ครับ  ช่วยทำสำหรับทดสอบได้ไหมครับ สำหรับการ entry หลังจากเกิดแท่ง Confirmation แล้ว ขอบคุณครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ผลลัพท์ที่เจอยังไม่แตกต่างกันมากเลยไม่ได้เอามาลงครับ 

  • บักสิเด้อ

    เชื่อในสิ่งที่ เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ  อย่าให้ใครมาบอกเราว่า ได้หรือไม่ จนกว่าจะได้ ลอง จากการทดสอบ มีจุดบกพร่องที่ผิดพลาดอยู่นะครับ และเป็นจุดสำคัญในการเข้า ออร์ดอร์ ของแท่งเทียน   ใครอยากรูู้ไปคำตอบเอาเด้อ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มีข้อแนะนำก็บอกเข้ามาได้นะครับ การทดสอบนี้เป็น Variation หนึ่งที่ผมเอามาลงให้ดูเพราะมัน Standard ที่สุด ส่วนการเปลี่ยนเงื่อนไข Order อาจมีผลบ้างครับ แต่เท่าที่ทดสอบดูยังไม่เจอแบบมีนัยยะสำคัญ ถ้ามีคำแนะนำก็อาจลองเอาไปปรับใหม่อีกที แต่บอกมาแบบนี้ผมจนปัญญาครับ ^^

      ปล. การเล่นกับตัวแปรที่มีความละเอียดอ่อนต่อเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆมากๆผมเห็นว่าค่อนข้างอันตรายเพราะมันไม่ได้เผื่อ Error สำหรับการปฎิบัติจริงให้เราเลยครับ

  • Trin

    มีค่าสถิติจากตลาด forex มีไหมครับ